Market Trader Forum

wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

Ich möchte anregen, die Problematik der Point Break Chartisten des "Warten auf den Schlußkurs" zu bewältigen.

In den gängigen 3LB-Codes kann man wählen, ob man die 3LB Boxen auf Basis Hoch-, Tief-, Schlußkurs darstellen möchte. Die Möglichkeit 3LB auf Basis H+L/2 oder H+L+C/3 zu berechnen stellt eine Verbesserung dar, löst das Problem aus meiner Sicht aber nicht zufriedenstellend. Ich möchte während des Handels, also wenn der Balken noch im Entstehen und nicht vollendet ist, sehen, ob sich auf Grund der 3LB-Methode Handlungsbedarf ergibt.

Mein Vorschlag für eine anfängliche Definition:

Überwindet der heutige Tageshöchstkurs das Hoch des vorigen Blocks, so wird eine weiße Line eingezeichnet. Ein schwarzer Block ergibt sich umgekehrt, wenn der heutige Tiefkurs unter dem letzten Block notiert.

Ziel ist es, eine 3LB Kauflinie von den Hoch- und eine 3LB Verkaufslinie von den Tiefkursen in ein Chart bzw. einen Code zu integrieren.

3 Line Break des YM von den Höchstkursen

3 Line Break von des Tiefkursen

Ideal wäre eine Kombination der beiden Linien. Kaufsignale orientieren sich an den Hoch- und Verkaufssignale an den Tiefkursen.

SwingManT · Verfasst am: 27.04.2007, 14:39

@wuelle

Mit Deiner Darstellung bist Du zwei Schritte weiter als ich! Es ist eine Alternative.

@Hittfeld möchte gerne seine Signale posten, mal sehen wie ich mich mit ihm abstimme. Weil wir aber die WHS Platform haben, müssen wir bei den Closes bleiben.
Gerade die Closes gefallen mir, weil die manchmal künstlich erschienenen Hochs und Tiefs nicht vorhanden sind.

Ich würde vorschlagen daß man eine Weile einheitlich bei diesen Charts bleibt, bis man ein paar Tage sieht daß es ausreicht, und ob man noch etwas dazu braucht.
Vor ein paar Stunden habe den Bund eine Weile intraday verfolgt, es könnte auch in diesem Bereich funktionieren, wir müssen nur ganz klare Regeln formulieren, und ein paar von uns können dann tagsüber verfolgen.

Mich interessiert insbesondere ob mein Vorschlag mit dem Aufbau der Positionen von der untergeordneten Zeitebene nach oben von euch als nützlich eingestufft werden kann.

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

Ich stehe 3 LB immer noch sehr skeptisch gegenüber. Für mich ist das größte Problem bei sehr großen Tagesspannen.
Bei dem Dow- Überlagerungsbild von Swingman mit der sehr großen roten Kerze vom 26. Feb. dauert es einfach zu lange bis wieder ein Gegensignal kommt. D.h. es müsste eigentlich ein Filter rein, der bei zu großen Kerzen (zB 3*Atr) diese Kerze aufspaltet in zwei oder deren Mitte nimmt für ein Umkehrsignal.

In dem Bild würde man vom Tief bei 11950 ja bis über 12600 warten bis zu dem Shortexit.

SwingManT · Verfasst am: 27.04.2007, 15:00

@wp

Du hast vollkommen Recht mit der Bemerkung, das habe ich auch ganz am Anfang festgestellt.
Meine Lösung wäre auf die untersten Ebenen zu versuchen im (zukünftigen) Trend einzusteigen.

Im Chart wäre das auf 4Std. / 2 Std. möglich gewesen, und wenn man auf Daily ein Entry Signal hat, dann ist man schon längst drin!
Auf den kleineren Ebenen kann man mit kleineren Volas die Stopps setzen.

Es gibt noch zwei Linien im Chart die man benutzen kann, nicht nur die TLB Bars.

SwingManT · Verfasst am: 27.04.2007, 15:33

Hier der WHS Code für die Linien im Chart.
(Die Linien eine Periode nach vorne verschieben)
=========================
indicator ThreeLine_iHighLows;
input Period = 3;
draw line_high("3LBHigh"), line_low("3LBLow");
vars i(number), j(number), lst(number), fst(number), ThreeLBHigh(series), ThreeLBLow(series),
lastHigh(number), lastLow(number);
begin
lst := back(close);
fst := front(close);
if lst < fst then
return;

// High, Low Linien
for i := fst + Period to lst do
begin
lastHigh := Close[i];
lastLow := Close[i];
for j:=1 to Period do
begin
if Close[i-j] > lastHigh then lastHigh := Close[i-j];
if Close[i-j] < lastLow then lastLow := Close[i-j];
end;
ThreeLBHigh[i] := lastHigh;
ThreeLBLow[i] := lastLow;
end;
line_high:= displace(ThreeLBHigh,1);
line_low := displace(ThreeLBLow,1);
end.

Hier der WHS Code für den Oszillator unten
============================
indicator ThreeLine_oHighLowsOsc;
input Period = 3, PeriodEMA = 35;
draw line_high("3LBLongTrade", Histogram), line_low("3LBShortTrade", Histogram), Zero("Z0")=0;
vars i(number), j(number), lst(number), fst(number), ThreeLBHigh(series), ThreeLBLow(series),
lastHigh(number), lastLow(number), BodyHigh(series), BodyLow(series), mavg(series);
begin
lst := back(close);
fst := front(close);
if lst < fst then
return;

ThreeLine_iHighLows(Period);
mavg := EMA(Close,PeriodEMA);

// High, Low Linien
for i := fst + Period to lst do
begin
line_high[i]:= 0;
line_low[i] := 0;
// LONG
if (Close[i] > mavg[i]) and (Close[i] > ThreeLine_iHighLows.line_low[i]) then
line_high[i] := 100*(Close[i] - mavg[i])/mavg[i];
// SHORT
if (Close[i] < mavg[i]) and (Close[i] < ThreeLine_iHighLows.line_high[i]) then
line_low[i] := 100*(Close[i] - mavg[i])/mavg[i];
end;
end. [/I]

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

Zurück aus dem Biergarten.
Ich habe 3 Line Break jetzt mal intraday mit einem FDAX-Chart mitlaufen lassen. Als alleinige Regel würde ich für mich persönlich nach dem ersten Eindruck das nicht verwenden, als zusätzliche Bestätigung für Trendverhalten kann es dienen.

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Ich gestatte mir den Hinweis, dass anscheinend ein Dealbook update durchgeführt wurde: Mein LoginScreen zeigt die Box OFFLINE zum anklicken. Damit sollte der backtest möglich sein.

Allerdings schmierte mir beim 2ten Rechner das Update ab - und seit dem läuft nix mehr.

MFG

Hittfeld

SwingManT · Verfasst am: 30.04.2007, 11:03

@Hittfeld

Du kannst versuchen das Update zu wiederholen.
Offline würde meiner meinung nach bedeuten daß man auch ohne Internetverbindung Kurse darstellbar wären. Für Backtesting müssten Sonderfunktionen im Programm für Auswertungen geben.

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

@Swingman

So, ich habe jetzt wieder DB360 auf einem 2.ten rechner laufen - allerdings war es echt haarig, eine lauffähige Version zu finden - die nun älter ist als meine Notebookversion - und keine Option für "OFFLINE" bietet. Eine 2.8 und keine 2.9xx.x.xx

Das Einarbeiten in diese Oberfläche ist für so einen alten Sack, wie mich, nicht einfach.

MFG

Hittfeld

SwingManT · Verfasst am: 30.04.2007, 15:14

@Hittfeld

Alles schön und gut, was machen wir aber weiter?

Ich habe jetzt für den TradeSignal Scanner ein paar Sachen programmiert, um Signale aufgelistet zu bekommen.
Die Umsetzung würde auf jeden Fall in WHS passieren.

Wie stehst Du mit dem Regelwerk...?

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

Hi,

ich habe mich jetzt intensiver mit den 3LB -Chart beschäftig und komme noch auf keinen grünen Zweig.
Vor allem sehe ich immer leicht unterschiedliche Darstellungen und ich weis nicht welche richtig ist.
In TS5 gibts in der Chartdarstellung bei 3LB den Parameter Reversal, der ist per default auf 3.
Da werden dann scheinbar Boxen zusammengefasst. Ich habs mal auf 1 geändert, dann kommt der Chart sehr nahe.

Da ich auch überlagern möchte habe ich mir den Beispielcode für TS5 und die Überlagerung mal angeschaut. Und da stimmt meiner Meinung nach nichts.

Beispiel aus dem Dax:

Die obere Variante ist die TS5 Darstellung eines überlagerten Candlestick-Chart mit meinem 3LB.
Die untere Variante ist ein Candlestick-Chart mit dem Beispielcode als Indikator, der die Boxen dann darüber zeichnet.
In dem kleinen Kasten links oben ist die originale TS5 Darstellung. Inkl. Datumsangabe zwecks Vergleich

Bei der TS5-Variante gefällt mir nicht, dass am Bar 2 bereits die Box eingezeichnet wird, die eigentlich erst ab Bar 5 entsteht. So wie es auch der untere Indikator macht. D.h. TS zieht hier die Informationen vor, bei der Überlagerung, z.B. auch bei Bar 7. Die Box müsste noch grün sein.
Hingegen hat der Indikator (unten) an Bar 8 ein Problem, denn die müsste eigentlich rot sein. Oder ?

Welche "lokalen High/Lows" müssen überschritten werden, damit eine neue Box gezeichnet wird ? Die des high und lows des Bars, der die Box gezeichnet hat ? oder die open und close ?

Bitte um Hilfestellung, danke.

Gruß

Wegi

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

Sorry, der Indikator hat am Bar 6 ein Problem, hier müsste es rot sein.

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

Generell zur Vorgehensweise.

Ich bin gerne mit dabei das ganze zu untersuchen.
Da TS5 jetzt allerdings die Chartart anbietet und ich in TS5 "zu Hause" bin, kann ich hier angeregte Ideen schneller testen und die Ergebnisse posten.

Wobei hierfür trotzdem die Boxen selbst berechnet werden müssen, wie mir SwingMan heute geschildert hat.

Mein Ziel bzw. Motivation hierbeit geht einmal Richtung EOD-Trading bzw. im Idealfall sogar auf Wochenbasis im Aktien-Bereich.
Und desweiteren im Intraday-Bereich in Richtung Automatisierung (TS5 und IB). D.h. diese beiden Zeitebenen würde ich gerne getrennt halten.

Soweit mal von meiner Seite aus.

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

So, ich habe mich jetzt mal ausgiebig in TLB eingelesen und laaangsam die Seiten bei Nison durchgekaut! Im Ergebnis bin ich frustriert. TLB sieht wie eine geglättete, komprimierte Form eines traditionellen CandleCharts aus, ist aber was gaaaaanz anners! Bei P&F kommt man ja nicht ni die Verlegenheit, in Candlechartsbahnen zu denken, weil sie sind wenigsten völlig anders. Nicht so 3LB.

Hier werden Preisnieveaus, die erreicht werden dargestellt und Preisbewegungsspannen. Erst wenn die Spanne der letzten beiden Niveaus überschritten wird, wird dies als neues Niveau dargestellt. Der Preis kann sich dann innerhalb zwischen 3 solcher Niveuas rauf und runter bewegen, OHNE dass es graphische Auswirkungen hat. Also nur highest High since price= und Lowest low since price = . Irre.

Insoweit hat der "Body" der "3LB-Candle" keine wirkliche Bedeutung, da das untere Ende bei steigenden Kursen keine Aussagekraft hat, sondern nur der Darstellung dient. Es werden also durch eine neue "TLB-Kerze" nur die Erhöhung des Preisniveaus in dieser Session gegenüber dem maximalen Preis inden letzten beiden Preiserhöhungsschüben dargestellt. Irre. Bewegt sich der Preis innerhalb der letzten beiden Preisspannen - über Jahre - so wird graphisch NIIIIX dargestellt. Lediglich die "Shoes" und "Ties" geben eine "Bollinger-Squeeze" ähnliche Information.

Lediglich die "Break" Information, also der Bruch des Trends durch Verkehrung ist brutal deutlich - aberr verzögert. Es müssen erst 3 Preisveränderungsschübe aufgehoben sein, bevor optisch der äquivalente rote RIesenbalken dargestellt wird - nachdem welchem man dann die Position dreht.

Alles sehr verwirrend. nach meinen ersten Versuchen glaube ich, dass für EOD die 4hr eventuell zu lange ist, da ja 3 "3LB-Kerzen" ausgewertet sein müssen.

Aber wahrscheinlich habe ich alles falsch verstanden.

MFG

Hittfeld

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

Hier meine Codes für die 3LB Charts:
- Indikator
- Scanner
- Handelssystem
- Worksheets für DAX30+TecDAX und NASDAQ100 mit Scannen.

Im Scanner sind ein paar zusätzliche Spalten, bei Bedarf muß ich erklären was ich mir ausgedacht habe.

(Bei mir liegen die Files im Ordner ...\Packages\#ThreeLineBreak)

http://www.markettrader.de/download/ThreeLineBreak.zip

Es funktioniert auch mit TS5, weil alle Berechnungen auf den normalen Charts gemacht werden.

@wegi

Die Areas in TS5.1 sind nicht genau an den Closes gezeichnet, sondern mit Abständen nach allen Seiten. Numerisch stimmen aber die Werte (als ich mir angeguckt habe).
Vergleiche bitte meine und deine Darstellung, dann wissen wir mehr.

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

@Swingman

Ist das jetzt für Dealbook oder TS?

MFG

Hittfeld

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@Hittfeld

Es ist für TradeSignal 5.0 oder 5.1.
In WHS kann man keinen Scanner programmieren, und ich wollte sehen was man machen kann.
Als kurze Bemerkung: in NASDAQ haben sich die Umker- und Shortsignale angehäuft. In Xetra noch nicht.

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

@SwingMan,

danke erstmal für den Code.

Dennoch gibt es eine Abweichung zur Diskussion.
Siehe im Bild im Bar 5 und Bar 6

Oben wieder TS5 Version überlagert.
Unten mit SwingMans -Version

Meiner Meinung müsste am Bar 6 eine rote Box entstehen weil:

- close von 6 ist unter close von 5
und
- low von 6 ist unter low von 5

Oder ?

Ist übringens der Dax (nicht Future) vom 21.02.2007.

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

Ich habe den Grund gefunden:

so stimmts:

Es lag daran, dass ich im TS-Chart von 3LB den Parameter Reversal von 3 auf 1 geändert habe.
Das verstehe ich aber jetzt nicht.
Heist das, dass erst nach 3 positiven Veränderungen eine Box gezeichnet wird?

hmmm....

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@wp

"...intraday erhälst Du zeitweise den roten Block, nur zum Handelsschluss ist er wieder verschwunden."

Aber genau das ist für EOD Trading interessant. Den ganzen Tag bewegen sich die Kurse hin und her, und am Abend gibt es keinen roten Block mehr, die Position wird behalten.

Nach dem Start von Auswertungen in TS5 mit einem einfachen Handelssystem, kann man feststellen daß es mittelmässige Ergebnise gibt.
Ich bin weiter der Meinung daß man unbedingt zwei Zeitebenen berücksichtigen muß um die Trends im Griff zu haben.

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@Hittfeld

Ich kann programmieren was Du meinst, es ist aber sehr kryptisch beschrieben und weiß nicht was Du haben möchtest.
Schreibe bitte:
1. EMA 16 zeichnen
2. Zweiten EMA nach vorne verschieben(?)
3. usw

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

5 minuten Time Frame TLB im bund ist OK für Intraday. Dazu ein MA oder CCI.
Zweite Zeit ebene bringt nur Verwirrung wenn man Intraday tradet.
Entweder gibt es Trend oder kein trend. Und wenn es einen Trend gibt, dann muss man den Trend traden.
Und wenn Swingman ist der Meinung, dass man zwei Zeitebene für TLB braucht, dann soll das mal real versuchen zu traden, und dann berichtet wie ihm das ergangen ist.

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Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

@SwingMan

Meine Positionsnummern 2 und 3 haben nichts miteinander zu tun, 2 bezieht sich auch 3LB in Deinem Setup.

Meine Position 3 geht um ein Handelssystem ala Mr-Weit. War mal als Yannis Process veröffentlicht. Bei ca 3,5 Trades pro Jahr (SP500) nur Long in 76 Jahren kein Verlustjahr und durchschnittlich 21 % pa.. Es ist einfach ein Weekly 16EMA System, wo aber nicht NACH Schneiden des Kurses mit dem EMA getradet wird, sondern der zukünftige Schnitt ermittelt und als Buy/Loss-Stop verwendet wird. Bei Weekly kein RE-Entry innerhalb der Woche, bei Nutzung von Tagescharts 84er EMA.

MFG

Hittfeld
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