Market Trader Forum

SwingManT · Verfasst am: 17.04.2007, 08:49

Ich bin immer mehr überzeugt daß man mit dem TLB Trading sehr vernünftige Entscheidungen treffen kann, und aus diesem Grund gibt es jetzt diesen Thread, um etwas mehr Infomaterial darüber sammeln zu können.

Welche Programme zeichnen diese Chartart?
Bisher konte ich feststellen:
- TradeSignal in der nächsten 5.1 Version
- VisualChart
- ProRealTime
- Metastock

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

Für das heutige Bund Tradig wären die o.g. Regel ausreichend.
S.u.

Aber z.B. gestriger Tag (16.04) würde mir schon interpreation Probleme bereiten.
Man sieht um 10 Uhr einen schwarzen Block bei em die Kurse die Tiefe der dritt letzten weißen Block unterschreiten (113,52) - das war ein Fehlsignal. Nichts dramatisches, aber dann...
Der chart bildet ab 14 Uhr weiße Blocks, es bildet sich ein klarer Uptrend, es fehlt aber der dritte schwarze Block vor 14 Uhr. Der Cahrt hat nämlich nur zwei scwarze Blocks gebildet. Wie lautet die Long Entry Regel in diesem Fall?

(Wenn jemand das nachbilden möchte -der Chart ist mit 10 Minuten Timeframe erstellt.)

Ich bin mit TLB nicht sehr vertraut, ich habe mich bisher nur mit Renko beschäftigt.
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Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

Man kann natürlich die sensibilität des System vergrössern:

http://www.tradingsimulatorsoftware.com/hlp/Web/threelinebreak.htm

You can adjust the sensitivity of the reversal criteria by changing the number of lines in the break. For example, short-term traders might use two-line breaks to get more reversals while a longer-term trader might use four-line or even 10-line breaks to reduce the number of reversals.
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SwingManT · Verfasst am: 17.04.2007, 10:45

@Joram

Sehr schön. Das Rentnersystem fängt an zu funktionieren!
Wie ich in dem geposteten Chart bei den Devisen gemacht habe, sollte man auf 10min nur in Richtung des übergeordneten Trends auf 1 Std. die Signale traden.
Mit der Auswahl der Verhältnisse zwischen Zeitfenster muß ich noch ein bisschen testen. Es wird eine Regel geben.

Was die Sensitivität betrifft, nach großen Bars könnte man auch nur zwei Bars nehmen um einzusteigen.

Scheinbar ist keiner vertraut mit dieser Chartart, keine Ahnung warum. Mir scheint es eine sehr gelungene Kombination zwischen Renko und P&F zu sein.
Vielleicht auch darum nicht, weil nur wenige Software diese Chartart implementiert haben, und die bekannten Bücherautoren konnten sie nicht benutzen.
Ich habe zufällig das erste Buch von Nison das in Deutschland übersetzt wurde, und dort beschreibt er etwas näher die ThreeLines. In den nächsten Ausgaben hat er sich aber nur auf die reinen Candles begrenzt - verdiente genug damit, und wollte die Leute nicht im Kopf verwirren.
Jedenfalls, scheint daß die Japaner intensiv diese Charts anwenden.

Unds bleibt nur learning by doing

SwingManT · Verfasst am: 17.04.2007, 10:51

@Joram

Versuch mal als EOD Trading den Wochen- und den Tageschart nebeneinander zu setzen, und guck mal die Tagessignale. Man tradet ziemlich stressfrei!

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

Florek hat in seinem Werk ein Paar Wörter darüber verloren (s. 126-127), aber auch nicht detaliertes.
Ich gucke mir das in 60 und 10 Minuten Time Frames. Vielleicht in Verbindung mit MT ACD wird das gute Dienste leisten.
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Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

SwingManT · Verfasst am: 17.04.2007, 11:01

@Joram

Alles falsch:
- Um effizient zu bleiben braucht man ruhige Trends, und die Aktienkurse haben reichlich Gaps, die im Chart nicht zu sehen sind.
Vermutlich funktioniert aus diesem Grund am besten auf Devisenpaare.

- Den "Nachteil" kannst vergessen. Erwischt irgend jemand die Umkehrpunkte genau? Man ist froh wenn man rechtzeitig im Trend ist. Abgezogen 1/4 am Anfang und 1/4 am Ende des Trends, kann man sehr gut mit 50% des Trends leben.

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@Swingman

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

SwingManT · Verfasst am: 17.04.2007, 11:13

@Joram
- Meine Empfehlung wäre die EOD - Tradingchancen zu studieren. Dann hättest Du mehr Zeit Poker zu spielen.

Ich kann überhaupt nichts sagen, habe nur seit zwei Tagen angefangen diese Charts (unter einem anderen Gesichtspunkt als bisher) zu studieren.

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@Swingman,

ja, ich werde das studieren. Die EOD Tradingchancen. Das ist eine hervoragende Idee.
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Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Macht weiter so! Ich sehe zum erstenmal TLB! Sieht nicht uninteressant aus! Konnte bisher noch nichts damit anfangen!

SwingManT · Verfasst am: 17.04.2007, 12:13

So könnte der Worksheet in VisualChart aussehen.
Alle Gds sind EMA 48.

Traden in Richtung der Bars auf Wochenbasis: Long für weiße, Short für schwarze Bars, übereinstimmend mit der Position zum GD.

Wenn die Bars zu lange sind, Entry bei 2 Linien und nicht bei 3.

SwingManT · Verfasst am: 17.04.2007, 13:45

Nichts einfacher als den Bund zu traden:
1 Std. / 4 Std.

SwingManT · Verfasst am: 17.04.2007, 13:46

10min / 1 Std.

SwingManT · Verfasst am: 17.04.2007, 14:39

@Joram

So schnell geht es nicht. Ich warte zunächst auf ein paar kritische Auswertungen von Dir oder von anderen "Praktiker"...

Dann muß man auf die Version 5.1 von Trade Signal abwarten. Inzwischen hat sich die TS-Programmiermannschaft mit @wegi verstärkt, so daß die Aussichten für eine Automatisierung sehr gut sind!

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

Mit TS habe ich nichts auf Hut.
Aber ich wurde vorschlagen für EOD Anwendung anstatt Bund Schatz zu nehmen und testen. Schatz ist viel ruhiger, hat engere Tagesrange, Marign ist nicht so teuer, so dass man mehr Kontrakte nehmen kann. Gewinne sind zwar nicht so berauschend, aber die Verluste hauen niemannden um.
Also GBS anstatt GBL.
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SwingManT · Verfasst am: 17.04.2007, 15:37

Hier der Chart, mit dem Bund zu vergleichen:

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

Nun der Schatz sieht doch nicht so sexy aus, wie man denken könnte.
So oder so ist Three Line Break irgendwie ineressanter als Renko und P&F, obwohl das Prinzip ähnlich ist. Man sollte sich überlegen, ob man weiter auf P&F oder Renko kleben bleibt.
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wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

Bei Renko und Point Break Charts arbeite ich gerne mit Overlay Charts. Dabei geht die Information des einzelnen Bars nicht verloren. Man kann sozusagen "in die Box hineinsehen".

Dazu habe ich mal auf die schnelle einen vorhandenen eSignal Code modifiziert.

Die klassische 3LB-Ansicht:

Als Overlay-Chart

10 Min 3LB Overlay

P.S.: Auch für TS2000i gibt es einen Point Break Indikator.

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

http://www.tradersjournal.de/download/TJ_2105.pdf

Seite 12

http://www.topgunsoftware.com/3pointbreakchart.html
TopGun Software charting program is totally unique in that our 3 Line Break indicator can be drawn on top of a normal candle or bar chart!

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SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@wuelle

Ich weiß daß Du der große boxzeichner Spezialist bist. Auch mein erster Gedanke war die Boxen über den Bars zu zeichnen.

Der zweite Gedanke war aber mich zunächst mit den Eigenschaften der nackten TLBs vertraut zu machen. Beim gucken der Overlay Charts ist man geneigt bekannte Chartverläufe zu berücksichtigen, und das wäre vielleicht nachteilig in der ersten Phase.

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

ich gucke mir parallel in einem Fenser TLB Chart und Kerzen-Chart mit gleicher Time Frame. Das ist ausreichend. Leider kann man mit Metastock solche Charts wie bei Wuelle nicht erzeugen. Man muss mit Kompromissen leben. Aber TLB scheint ganz nützlich zu sein. Ich habe bisher Renko oder P&F als Trend Anzeige. Aber jetzt werde ich mit TLB experimentieren.
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SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@Joram

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@Swingman,

ich glaube Dir, aber ich bin an andere Vorgehensweise gewohnt. Deshalb ein Chart wie unten wird für meine Intraday Zwecke ausreichend sein. Ich strebe nur kleine Gewinne. Kleine Gewinne - kleine Steuern und keine merkwürdige E-Briefe von IB.

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SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@Joram

Mach wie Du es als richtig hältst, bitte nur darüber zu berichten.
Ich kann nur am Rande kommentieren, aber wenn ich nichts zu kommentieren habe, erfährst Du auch nicht wie es besser gewesen wäre...

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@Joram

Fangen wir wieder an? Ich habe zwei Sätze geschrieben, und kommentierst den unwichstigsten von den zwei. Wozu mein Einsatz, damit ich erfahre wie doll jeder tradet und in sein privates Tradingbuch notiert was er macht? Es sind überflüssige Kommentare. Du schreibst heute mindestens zum vierten mal daß Du nur daß machst was Du machen willst. Es tut mir dann Leid für meine überflüssigen Kommentare in diesem Fall. OK, kein Interesse, keine Kommentare.

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@Swingman

SwingManT · Verfasst am: 18.04.2007, 08:23

@wuelle

Kannst Du bitte den Abschnitt mit dem Berechnungsalgorithmus posten oder mailen? Mal sehen was man auf die Schnelle in TS programmieren kann.

@Joram

Hoffentlich gab ich zu verstehen daß mir lieb ist mehr Charts zu sehen, und Deine Kommentare dazu, wie Du die Lage interpretierst. Darüber kann ich oder andere Mitglieder eine Meinung äussern. Ein paar Tage, und dann kannst alles einstellen.
Das andere rundherum macht mich nur müde im Kopf, und tagsüber muß ich mich auf ganz andere Probleme konzentrieren.

wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

SwingManT · Verfasst am: 18.04.2007, 09:40

@wuelle

So wie ich mich noch erinnere, habe im Tradesignal Forum P&F Charts über die Bars gezeichnet gesehen. Es kann auch sein daß man den P&F Chart über den Barchart rüberzieht, d.h. ist keine Code dabei.

Ich bleibe aber bei meiner Überzeugung daß mit den 3LB Charts und mit zwei Zeitfenster eine bessere und stabilere Performance zu erzielen ist.

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@ Swingman
hier ein Beispiel von heute wie ich den Bund Future zu traden pflege:
1. Es werden mit MT ACD Tool die Entries ermittelt
(Long Entry 113,95; Short Entry 113,84)
2. Es werden mit MT ACD Tool die Ziels berechnet:
Long Target 1 -> 114,12
3.die beiden Charts geben mir die Orientierung in welcher Richtung entwickelt sich der Trend.
Three Line Break ist nur als Orientierunghilfe für die Intraday Trendwende - vorher hatte ich dafür Renko gebraucht.
4. Es wird nach dem erreichen von Entries getrade, wenn die charts den Trend bestätigen und nach dem Erreichen des Ziels wird die Position glattgestellt.
Das ist alles.
Je einfacher desto besser. Ich strebe keinenfalls die Automatisierung des o.g. Vorgangs. Ein einziger Markt kann ich einige Stunden täglich persönlich beobachten.

Ich bemühe mich meine Strategie so einfach wie möglich zu halten. Das wichtigste für mich ist die falsche Ausbrüche zu identifizieren um Verluste zu vermeiden. Den ganzen anderen PiPaPo spare ich mir. Ich habe nur Metastock und mit Codes für TradeStation oder Tradesignal nichts anfangen kann.

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wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

SwingManT · Verfasst am: 18.04.2007, 10:39

@wp

Vielen Dank!
Mal sehen ob @Fisch oder @wegi auch mitmachen.

SwingManT · Verfasst am: 18.04.2007, 10:44

Ein paar Begriffe aus dem Buch von Nison:

- Kleine schwarze Bars unten heissen "schwarze Schuhe"
- Kleine weiße Bars oben heissen "weiße Schuhe"

- Lange schwarze Bars oben heissen "schwarzen Anzug"
- Lange weiße Bars unten heissen "weißen Anzug"

##################

- Die Serien der Bars enden bei ca. 7-8, dort wo die Schuhe auftauchen.
Aus diesem Grund würde ich nach ca. 5 Bars mit dem Exit aus einer Position, oder mit einem Trendumkehr rechnen.

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Ich muss mich erst eingucken! Es ist verwirrend, wenn der Kurs bei 1,36 steht aber die Bar bis zum HH gezeichnet wird!

Traden im 10 min Chart nach Trend im Stundenchart: Richtig?
Das heißt im EURO nur Long! Richtig?

SwingManT · Verfasst am: 18.04.2007, 12:55

@Fisch

Es ist in Ordnung.
Ich zeichne aber noch zusätzlich einen EMA 35. Die Stundenbars müssen auch über/unter diesen GD bleiben, um den Trend richtig zu erwischen.

WHS ist blöd, aber nützlich. Bei den Bars werden die High/Lows der nicht angezeigten Bars ausgegeben. Nimmst zwei Bars nebeneinander, und siehst ganz komische Werte.
Ich habe gerade versucht Signale zu generieren, es klappt aber nicht, gerade weil die Highs, Lows usw. sich auf den Bars im Hintergrund beziehen. Hoffentlich wird in TS5 das Problem richtig gelöst.

Auch die Hochs der Bars entsprechen vielleicht nicht der HHs wie Du geschriebn hast, und ich auch vermute. Es können Closes sein.

Jedenfalls, mit der Einstellung 4 Std. / 1 Std. gibt es keine Fehltrades in dem Zeitraum was man angezeigt bekommt.
Vorteil der Darstellung ist auch daß man nur bei Close tradet. Die Schatten der Bars werden ignoriert. Leider kann man in diesem Fall keine direkten Stopps im Markt eingeben, sondern am Ende jeder Periode die Closes überprüfen.

Mit den Einstellungen muß man ein bisschen spielen, habe gerade für 4 Std. gemacht.
Wie ich vorher geschrieben habe: - Die ATRs sollten im Verhältnis 1:2 stehen, sonst sind die Verläufe fast identisch. Für 4 Devisenpaare und 4Std. die ich getestet habe, sind es mal 1 Std., mal 30min, mal 40min im untergeordneten Fenster.

Aus diesem Grund, um auf 10min zu traden, können im übergeordneten Fenster 60min, oder 40min usw. sein.

Bin sehr neugierig ob Du mit der Sache zufrieden sein wirdst. Eigentlich werden in den 3LBs auch die 123er Regel mitberücksichtigt.

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

http://www.tradesignalonline.com/content.asp?p=wsn/artikel.asp&id=1608

noch ein paar Wörter über Three Line Break Charts.
Für mich besonders interessant folgende Aussage:

Da die Three-Line-Break Charts sich gut zur Trendbestimmung eignen, bieten sie sich als Ergänzung zu anderen Charts an, wodurch man deren Signale verschiedener Formationen und Muster trendbezogener bewerten kann. In ihnen lässt sich ebenfalls mit Trendlinien und Widerstands-/Unterstützungszonen arbeiten. Je nach Anlagehorizont und gewünschter Handelsfrequenz, lässt sich auch die Empfindlichkeit dieser Charts variieren. Denn je weniger Linien vorausgesetzt werden, um einen Durchbruch zu generieren, desto eher erhält man Umkehrlinien und vice versa (Two-Line-Break bzw. Four-Line-Break).
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Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

@SwingMan

ATR 1:2 kommt im EURO 1h : 10 min hin.
Close ist richtig! Hab ich auch irgendwo gelesen!

Wann hätte ich denn im Chart ein Entry? Oder noch keins? Da sehe ich noch nicht klar!

SwingManT · Verfasst am: 18.04.2007, 14:03

@Fisch

Verschiebst Du bitte im anderen Tread den letzten Chart, damit man besser mit meinem Chart vergleichen kann?

Frage:
Was für Treppenlinien erschenen bei Dir zusätzlich?

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

SwingManT · Verfasst am: 18.04.2007, 14:42

@Fisch

Habe mir gedacht! Warum setzt Du nicht auch die "Delineation" auf Tage, so wie ich das mache? Dann hat man einen zusätzlichen Überblick wie viele Bars am Tag enstanden sind.

SwingManT · Verfasst am: 18.04.2007, 14:53

@Fisch

Mit dem Glaube ist so eine Sache (ich bin eigentlich römisch-katholischer Glaube...).

Man soll wenigstens für den Anfang die Möglichkeiten der 3LB Charts ausreizen, und mehr über diesen nackten Charts lernen.
Wenn man jetzt versucht sie in bekannten Tradingsysteme einzubetten, wird nur Verwirrung gestiftet.

Eigentlich, weil kein verfügbares Regelwerk gibt, müssen wir uns die Regeln der Reihe nach zusammenbastelln.
Wenn alles steht, kann man noch über den Zaun gucken, ob es sich noch lohnt mit antiquirten Charts zu arbeiten...

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Man muss sich erst einmal an die Darstellung gewöhnen! Wir sollten nichts überstürzen!
Die Regeln werden schon kommen! Ein bischen langsamer ist besser, denke ich!

SwingManT · Verfasst am: 18.04.2007, 15:55

Ernie · Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@Erni

Ernie · Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973