Market Trader Forum

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Danke Euch Beiden. Das und die neue Amibroker Beta (4.7 Cool

sichern ein unterhaltsames Wochenende. Leider ist IB als Feed dicht übers Wochenende dicht.

Hittfeld
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SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@vonBödefeld

- Jetzt ist die DLL-Welt wieder in Ordnung! Im Originalscript war ein Schreibfehler (typisch für Programmierer wenn man etwas kopiert).

- Kleine Bemerkung, weil ich mir Deine Formel angeguckt habe: der MPP entspricht allgemein dem vorherigen Tag, d.h. auch der Open muß mit Reff(Open,-1) berechnet werden.

Jetzt mache ich eine Pause und am Nachmittag geht es mit den Ops weiter.

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

neue Version mit anderem MPP.
Der neue MPP rutscht auch wieder in die Level und sieht nicht mehr so abgehoben aus

http://boersentrendonline.de/upload/MTACD-Halbautomatik2.txt

Habe auch den Quark mit Timeframeset() wieder entfernt und die OHLC lieber mit TimeFrameGetPrice() geholt. Open für Berechnung des MPP ist jetzt vom Vortag.

Ist der MPP jetzt richtiger?

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

mit dem MPP ist noch was faul.

Da der tägliche MPP Wert erst nach 5 5-Minutenbars erscheint, denke ich, dass da der MA falsch berechnet wird.
Daher ist eher diese Version korrekt. Georg bitte prüfen.

TimeFrameSet(inDaily);


MPP = MA((Ref(H,-1) + Ref(L,-1) + 2*Ref(O,-1) + 2*Ref(C,-1))/6, 5);


TimeFrameRestore();


MPP = TimeFrameExpand(MPP, inDaily);

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

AB macht ein wenig Fortschritte, bis auf die Levelberechnung, wo wir auf die DLL warten müssen oder darauf, dass mich beim Duschen ein Geistesblitz trifft.
Diese Blitze treffen mich meist beim Duschen, aber unser Wasserverbrauch ist in den letzten Tagen zu hoch und der Blitz lässt auf sich warten. Also habe ich Duschen wieder reduziert.

Immerhin erscheinen schon mal Pfeile bei Entry- und Exitsignalen, aber erst mal ohne Feinheiten, sondern nur, wenn der close des vorletzten Bars den entry über- / unterschritten hat.

Stoplevels sind zu sehen in Form eines Trailingstop mit Abstand von einem Grid zum tiefsten Close seit Entry.

Jetzt bin ich bei der 2PS Regel als zuschaltbarem Filter für die Signale, man könnte auch einfach ein zusätzliches Zeichen in den Chart plotten, dann weiß man ob es ein einfacher Einstieg ist oder auch die 2PS Regel mitmacht.

Anschließend kommt dann ein kleines Tradinginterface, mit dem man bei Signal per Klick eine Entryorder mit angehängtem Trailstop in die TWS schicken kann. Trailstop dürfte ein wenig Tüftelei erfordern.

Jo. Soweit erst mal mein Plan zur Info.

SwingManT · Verfasst am: 15.03.2006, 10:04

@vonBödefeld

Die DLL würde funktionieren, bin aber beim Testen von Alternativen.

AmiBroker startet bei jedem Mausklick eine komplette Berechnung. Das habe ich bei meinen ersten Versuchen die Market Pivots zu berechnen erlebt, es ist furchtbar.
Mit DLLs bemerkt man kaum die Verzögerungen.

Einzelne Kurven, egal was, kann man schnell berechnen, weil man entsprechende Funktionen programmiert.

Bei den OUps ist ein wenig anders:
- Erstens muß man die MP Kurve haben
- Mit der MP sortiert man die Opens über MP z.B.
- Man berechnet dann den Mittelwert und die Std.Abw.

Wenn man die Einzelschritte als Funktionen berechnet,
dann berechnet man ein Array Mittelwert, und bei der Berechnung der Std.Abw. muß man den Mittelwert (inklusive Sortierungen) neu Berechnen!

Als Input kann man mehrere Arrays eingeben (O,H,L,C z.B.)
Ich habe noch keine Lösung gefunden mehrere Arrays im Output zu bekommen, weil der Output eine einzelne Funktion, sprich Array ist!

Hier habe ich mich mit dem Gedankengang wegen kosmischen Einflüsse blockiert. Hast Du eine Idee was man untersuchen soll?

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

SwingManT · Verfasst am: 15.03.2006, 10:41

@vonBödefeld

Ich werde zunächst alles der Reihe nach berechnen, auch wenn mehrmals berechnet sein muß. Dann stellen wir fest ob es Betriebsprobleme gibt.
Vielleicht können mir die Jungs bei AB helfen, möchte aber noch ein bisschen probieren.

- Die Idee auf MP zu verzichten kannst vergessen. Es ist der wesentliche Teil des Programmes der eine Anpassung der statistischen Berechnungen an dem Kursverlauf gewährleistet.
Ich verfolge ab und zu die MP Berechnung mit der Originalmethode und mit der 2O2CHL/6, und auch hier gibt es an manchen Tagen gegenteilige Entscheidungen.

Wie ich auch gestern geschrieben habe, nur wenn man manuell das MT System einen Monat lang tradet, hat man Ahnung wie wichtig das ist.
Egal was ich über ein Systemchen irgendwo gelsen habe, kann man alles mit MT nachmachen, nachvollziehen oder ablehnen.
Alle Breakout Systeme, alle Candle-Patterns Systeme usw. kann man mit MT viel bequemer und sicherer traden.
Irgendwann können wir die Berechnung noch ein bisschen verfeinern, und auch das Originalsystem programmieren.

SwingManT · Verfasst am: 15.03.2006, 10:50

@vonBödefeld

Auch die aktuelle Berechnung der OUps ist unvollständig, weil man nur die Openlage gegenüber dem MP berücksichtigt.
Zusätzlich muß man aber auch die Steigung des MP berücksichtigen!
Das wären dann 4 Möglichkeiten.

Weiter kommen noch 6 Lagen des Opens bezogen auf die Market Pivots (MP, R1,R2,S1,S2) die man berücksichtigen muß.

Statistisch gesehen, haben z.B. die Bars in der Lage 3 (Open zwischen S1/MP) einen sehr starken Long-Potential wenn MP fällt, und einen neutralen wenn MP steigt.
@Rossi könnte seine Freude haben solche Auswertungen zu machen!

Ich werde es aber auch machen, warten wir nur ab.

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@Swingman:
ich meine geschafft zu haben, den MP nach Stefan in AB zu bauen und sehe auch Differenzen zu 2O2CHL/6, aber nicht sehr groß.
Die Gelegenheiten, wo es O auf verschiedenen Seiten steht, sind bei meinem allerdings nichtadjustierten Endloskontrakt seit Oktober etwa 4 mal. Ob das im Ergebnis einen großen Unterschied macht, glaube ich fast nicht.

Was hältst Du von der Idee zwei verschiedene Zeitreihen zu haben. Eine Zeitreihe hat die Kerzen mit O grösser MP und eine mit O kleiner MP. Dann kann man mit der Foreign() Funktion vielleicht einfacher rechnen und die Ergebnisse in die normale Zeitreihe plotten.

SwingManT · Verfasst am: 15.03.2006, 11:03

@vonBödefeld

Zwei virtuelle Zeitreihen kann man haben, aber die Tradingmarken müssen auf die reelen Bars (reele Bar Nummer) berechnet werden, so daß es nichts bringt.
Mal sehen wie Zeitaufwendig alles läuft, ich glaube daß es vertrettbar sein kann.
In das MT Programm wird für jeden Bar eine numerische Integration mit 400 Intervale gemacht, und es dauert nicht lange.
Aber, wie gesagt, wenn der blöde AB bei jeder Mausbewegung alles neu berechnen muß, dann kann es "flimmern".

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@Swingman:
Was ist wenn man den AB nur bei der ersten 5-Minutenkerze rechnen lässt, sobald ein Open da ist?
Ab da hat man dann die Levels und muss nur noch plotten, aber nicht mehr rechnen.

SwingManT · Verfasst am: 15.03.2006, 11:23

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

Dann lass mal rüberwachsen wenn es soweit ist

Ob das dann auch rückwärts, also für das Plotten der vorherigen Tage geht, ist aber zweifelhaft.
Idealerweise machst Du die Berechnungen so effizient, dass es auch so geht

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

Um wenigstens einen kleinen Fortschritt mitzugeben, solange ich noch an den Stops bastele, hier ein kleines Tradinginterface für AB, mit dem man quasi halbautomatisch zwei Brackets mit den passenden Werten in die TWS senden kann.

Eine Bracket ist eine Marketorder mit SL bei Entry +- Grid und Kursziel LMW bzw. SMW.
Die andere Bracket ebenfalls eine Marketorder mit SL bei Entry +- Grid und L1 bzw. S1 als Kursziel.

Die Levels gibt man vorher in das Parameterwindow ein und drückt dann nur noch bei Entrybedingung den entsprechenden Knopf für Longbrackets oder Shortbrackets.
Anschließend noch in der TWS Transmit drücken und ab da muss man dann nur noch den Stop nachziehen.
Da ich vorher nicht weiß, wann mein Entry ist, gibt die Order den Initialstop bei Entrylevel +- Grid vor. Muss man dann eben anpassen, wenn man weiß wie man ausgeführt wurde.

Brackets deshalb, damit man immer einen Stop im System hat. Eh klar.
Zwei Brackets, weil man ja u.U. mit der halben Position vorher aussteigt.

Hab ich bereits mehrfach geprüft heute. Funzt. Aber jeder sollte das erst mal bei sich im Demoaccount testen. Jegliche Haftung ausgeschlossen. Alles geschieht auf eigene Gefahr.



Pos_Size_L = 1; 


Pos_Size_S = 1; 








//------------------------------------------------------


Grid = Param("Grid", 0.12, 0, 0.3, 0.01);


LTarget1  = Param("L1",  117.2, 100, 125, 0.01);


LMittelwert = Param("LMW", 117,   100, 125, 0.01);


LEntry = Param("LEntry", 117, 100, 125, 0.01);


SLLong = LEntry - Grid;





SEntry = Param("SEntry", 117, 100, 125, 0.01);


SLShort = SEntry + Grid;


SMittelwert = Param("SMW", 117,   100, 125, 0.01);


STarget1  = Param("S1",  117.2, 100, 125, 0.01);





Tradingplatform = ParamToggle("Ordering?", "YES|NO");


LongBracket  = ParamTrigger("Place LONG","Click here to place order"); 


Shortbracket = ParamTrigger("Place SHORT","Click here to place order"); 





if( NOT Tradingplatform) 


{


ibc = GetTradingInterface("IB"); 





if( LongBracket) 


{ 


if( ibc.IsConnected() ) 


{ 


parentID1 = ibc.PlaceOrder(Name(), "Buy", LastValue(Pos_Size_L), "MKT", 0, 0, "DAY", False, TickSize*100, "" );


ibc.PlaceOrder(Name(), "Sell", LastValue(Pos_Size_L), "LMT", LastValue(LTarget1), 0, "DAY", False, TickSize*100, "", parentID1 );


ibc.PlaceOrder(Name(), "Sell", LastValue(Pos_Size_L), "STP", 0, LastValue(SLLong), "DAY", False, TickSize*100, "", parentID1 );





parentID2 = ibc.PlaceOrder(Name(), "Buy", LastValue(Pos_Size_L), "MKT", 0, 0, "DAY", False, TickSize*100, "" );


ibc.PlaceOrder(Name(), "Sell", LastValue(Pos_Size_L), "LMT", LastValue(LMittelwert), 0, "DAY", False, TickSize*100, "", parentID2 );


ibc.PlaceOrder(Name(), "Sell", LastValue(Pos_Size_L), "STP", 0, LastValue(SLLong), "DAY", False, TickSize*100, "", parentID2 );





} 


} 


if( ShortBracket) 


{


if( ibc.IsConnected() ) 


{ 


parentID3 = ibc.PlaceOrder(Name(), "Sell", LastValue(Pos_Size_S), "MKT", 0, 0, "DAY", False, TickSize*100 );


ibc.PlaceOrder(Name(), "Buy", LastValue(Pos_Size_S), "LMT", LastValue(SMittelwert), 0,  "DAY", False, TickSize*100, "", parentID3 );


ibc.PlaceOrder(Name(), "Buy", LastValue(Pos_Size_S), "STP", 0, LastValue(SLShort), "DAY", False, TickSize*100, "", parentID3 );





parentID4 = ibc.PlaceOrder(Name(), "Sell", LastValue(Pos_Size_S), "MKT", 0, 0, "DAY", False, TickSize*100 );


ibc.PlaceOrder(Name(), "Buy", LastValue(Pos_Size_S), "LMT", LastValue(STarget1), 0,  "DAY", False, TickSize*100, "", parentID4 );


ibc.PlaceOrder(Name(), "Buy", LastValue(Pos_Size_S), "STP", 0, LastValue(SLShort), "DAY", False, TickSize*100, "", parentID4 );


}


} 


}

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Frage an die AFL-Kundigen:

Weiss jemand, was dieses Ding hier eigentlich tut?

http://www.amibroker.com/library/detail.php?id=917

es scheint ein komlexes, komplettes EOD Handelssystem zu sein, basierend auf Pivots, ADX, ADR, BB und PSAR

besonders der Pivot bezogene -recht lange Teil - des Codes hatte meine Aufmerksamkeit gefunden.

MFG

Hittfeld

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Inzwischen habe ich den im Code erwähnten Gordon Rose.AFL gefunden:

http://www.amibroker.com/library/detail.php?id=617

Sounds interesting. Talmi-Glaskugel?

MFG

Hittfeld

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@Hittfeld:
Gordon Rose guckt in die Zukunft. Kannste inne Tonne und so.
Kannst auch mal realtime mitverfolgen. Da verschwinden Signale dann auch mal wieder.

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

Was sind FF-Systeme?
FastFlow? Also schneller Geldabfluss?

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

Arabischer Teil?
also was ich nicht verstehe, kann ich auch nicht beurteilen. Und ich finde es nicht der Mühe wert, einen Code zu durchforsten ohne zu wissen was prinzipiell dahinter steckt.

A propos arabisch:
Stellt einer seinem Freund die Familie seiner arabischen Frau vor.
Also hier ist mein saudiarabischer Schwager, hier meine saudiarabische Schwägerin und hier ist meine Schwiegermutter, die saudiearabische

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

Danke. Kannte ich noch nicht.
Woran Du siehst, dass ich nicht danach handele, sondern selber stricke.

Ist ein Mix aus neuen Hoch/Tiefs und Fibonaccilevels und teilweisem Verbilligen.

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

"Zwei MA crossover und man macht ´ne Ausbildung zum CTA"

Der muss ja auch nur Kundengelder verheizen

SwingManT · Verfasst am: 25.09.2007, 15:25

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@Hittfeld

56 Minuten Frame tradet auch kaum jemand. Bei Metastock kann man das einstellen. dann hast Du ein Marktvorteil

Übrigens, jetzt im Ernst, bei Metastock kann man keine TF über 1 Stunde einstellen. Nur bis 60 minuten und dann ist die Sense.
Nicht schlimm, wenn man auf dem drittem Bildschirm WHC Trader hat. aber trotzdem - hast Du mal die Lösung des Problems gesehen? Die Zeitfenster größer als 60 Minuten und kleiner als 1 tag?
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von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

Lösung des Problems?

Ein anderes Programm.
http://www.ibcharts.com/download.php kann wenigstens noch 2h Chart.
Das Ding is kostenlos und eigentlich recht gut. Sogar Orderdesk ist da, historical data zieht es auch. Guck vielleicht mal an.

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@von Bödefeld

das habe ich. Er macht aber keinen Awesome Oscillator und auch keinen Alligator.
Und das sind einzige Sache die mich interessieren. Der Rest ist Spielzeug.
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von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

Er macht aber keinen Awesome Oscillator und auch keinen Alligator.

Da weiß ich leider auch nicht weiter.
Den Alligator kannst Du mit einfügen von DisplacedSMA bzw. Displaced EMA machen.
Weiß nicht mehr auswendig ob der Bill den SMA oder den EMA nimmt.

Den AO hab ich mir bei denen grad in der Survey gewünscht

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@von Bödefeld,

wäre ich ein Millionär wie Du, hätte ich mehr Zeit gehabt mich jede Paar Wochen mit neuen Systemen oder neuer Software beschäftigen zu können und mich immer wieder neu in ein System/eine Sofware einzuerbeiten.
Ich bin aber kein vermögender Mensch und ich muss viel für wenig Geld als Trader arbeiten.
Zum unermesslichen Reichtum fehlen mir noch einige Beiträge in diesem Forum. Wenn ich an die 2000 komme und wegen des Reichtums aus dem Forum ausscheide, dann werde ich wahrscheinlich mehr Zeit haben mich den diversen Chatprogrammen und Systemen zu wenden. Vielleicht werde ich sogar so viele Zeit haben, dass ich mir AmiBroker das 10. Mal auf dem Rechner installiere und die Software endlich erfolgreich an TWS ankopple? Wer weiß. Das Glück ist auf der Seite der Reichen, der Unglück auf der Seite der Anderen.
Daher muss ich mich im Geduld üben.

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von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@Joram
also Du übertreibst. Ich bin vielleicht gerne neuen Spielzeugen gegenüber aufgeschlossen, aber zwischen dem Kauf von Amibroker und Multicharts sind nun doch mehrere Jahre vergangen.
Es heißt aber auch "gib und es wird Dir gegeben werden."
Oder mehr bayerisch: "Von nix kommt nix" und hoffe auch auf den Spruch "Geld kommt zu Geld" und daher erkaufe ich mir die Zeit, die Du stattdessen mit dem Kampf gegen unbrauchbare Software oder unwillige Programmierer oder mit der Suche nach brauchbarer kostenloser Soft verbringst und tue so als hätte ich es zum Wegschmeissen. Dann denkt das Geld, dass da genug ist und kommt umso lieber zu mir. (Hoffentlich)
Mein letzter Schuhkauf ist auch schon mehr als ein Jahr her und war verknüpft mit einer Reise nach Rom. Also zwei Fliegen mit einer Klappe oder zwei Fische mit einem Köder oder so. Da spare ich Dir gegenüber auch jede Menge Zeit.

Du holst aber auf, wenn ich Holzwurm spielen muss oder auf der Wiesn und in der Therme sitze

Donnerstag sitze ich in einer Box in der Ochsenbraterei und wenn ich bis Sonntag wieder fit bin, dann fahre ich schon wieder ins Hessische um dem Gerüstbau zuzusehen. Kannst da auch wieder fett aufholen. Du schaffst das schon. Nur noch ein paar Beiträge. Und ich komme dem Ziel auch immer näher

Stehen eh bei mehreren demnächst Beförderungen an.

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@von Bödefeld,

Du hast den Nagel auf dem Kopf getroffen.

erkaufe ich mir die Zeit, die Du stattdessen mit dem Kampf gegen unbrauchbare Software oder unwillige Programmierer oder mit der Suche nach brauchbarer kostenloser Soft verbringst und tue so als hätte ich es zum Wegschmeissen. Dann denkt das Geld, dass da genug ist und kommt umso lieber zu mir. (Hoffentlich)

Ich bin aber noch weiter. Ich erkaufe mir keine Zeit mehr. Ich bin mit Metastock zufrieden. Und ich kann damit zu recht kommen, was das Programm anbietet. Mein System ist mit Metastock problemlos handelbar. Und ich habe keine Zeit mich in ein anderes Programm einzuarbeiten.
Ich habe mich mal auf ein Abenteuer mit Swingmans MTDB eingelassen, das war sehr interessante Erfahrung, aber bis heute habe ich nicht verstanden was ein Prinzip hinter dem Programm und System steckte.
Das was ich jetzt tue, verstehe ich dagegen sehr gut. Und man soll nur die Sachen traden, die man versteht.

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von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@Joram
ja, wenn ich nicht unbedingt automatisches trading machen wollte, wäre es bei mir genau so.

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@von Bödefeld,

ich denke, dass ich mich dafür interessieren könnte, wenn so was funktionieren würde und vernüftige Rendite abwirft. Da ich aber keine Zeit habe das Programm selber zu entwickeln ist das so wie so keine Option für mich. Wenn Du so weit bist, kannst Du darüber berichten was verdient so ein Roboter für Dich. Real, nicht theoretisch. Dann kann ich mir überlegen eine Lizenz von Dir zu erwerben. Wenn es sich lohnen würde.
Ich bin der Meinung, dass automatische System eine Möglichkeit bieten mehrere Märkte gleichzeitig zu beobachten und zu traden. Oder simple Strategien entwickeln wie der Daniel von enterlong.

http://www.enterlong.com/a/neurtralsample.htm

Nur ich bin nicht bereit so was selber zu entwickeln und wenn ich sehe, dass so was funktioniert dann kann ich nur Deiner Meinung zustimmen, und ich kaufe mir so ein Paket anstatt unzählige Stunden, Tage und Wochen in die Entwicklung zu stecken. Dafür habe ich einfach keine Zeit und kein Know How. ich bin kein Swingman

Und in der Zeit die ich brauchen würde mir das Wissen einzueignen, kann ich weiter das Geld mit meinem System ernten.
Wenn ich nicht mehr intraday arbeiten kann, werde ich mir andere Optionen für Trading überlegen.

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von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@von Bödefeld

mit dem Lizenzkauf war doch ein scherz

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von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

Ernie · Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@Ernie
Ja das meine ich. Leider momentan selbst in Gebrauch und nicht entbehrlich.
Aber das lohnt sich m.E. mehr als der alte BW, wenn man automatisieren will.

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

Ernie · Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@Erni,

schau dir bitte die Beschreibung, Inhaltsverzeichnis und die Besprechungen der leser an:

http://snipurl.com/1r9me

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von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@Ernie
es geht um allgemeine Tradingansätze anhand konkreter Beispiele.
Die Formeln stehen fertig im Buch.
Aber die Ansätze sind so konzipiert, dass sie eben leicht zu automatisieren sind.
Es geht nicht um Ansätze, die besonders anschaulich sind, sondern die statistisch gesehen einen kleinen Vorteil bieten. Wobei Wert darauf gelegt wird, dass klar ist, warum dem Ansatz eine Bewegung folgt. Viele dieser kleinen Ansätze werden miteinander verknüpft und deren Signale addiert, um so zu einem Gesamtsignal zu kommen. Dies glättet die Equity und erhöht die Performance. Also zwei oder drei Ansätze kombiniert mit je 52% Trefferquote können durchaus einen 60-70%er ergeben. Aber es gilt klar das Gesetz der großen Zahl und da reicht nach Art Collins ein kleiner statistischer Vorteil bereits zum Gewinnen aus.
Schau Dir die Formeln an. www.wiley.com , da nach dem Buch suchen und auf der Buchseite gibt es irgendwo einen Link wo man die Formenl runter laden kann.
Kannst dann selbst feststellen, ob man das in Excel machen kann. Ich denke schon.
Ansätze gibt es sowohl auf Tagesbasis als auch intraday.

wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

Ernie · Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973

@ von Bödefeld
Danke, das genügt erstmal.