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SwingMan
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AmiBroker
Verfasst am: 13.02.2006, 23:15
Etwas schneller als mit TradeStation habe ich die IB-Anbindung der Live-Kurse machen können. Mit den DLLs muß ich noch eine Weile testen.
- Es bleibt aber weiter das Problem daß die Order nicht geroutet werden können, von was ich bisher sehen konnte.
Es bedeutet wieder daß ich mit einem DLL die Order automatisch an IB weiter leiten muß.
Vor dem Bildschirm möchte ich nicht den ganzen Tag sitzen, ich muß Golf spielen, so wie mir @Joram empfohlen hat.
Wenn es so ist, dann brauche ich fast nicht mehr AmiBroker einzusetzen...?!
_________________
von Bödefeld
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Verfasst am: 14.02.2006, 09:15
SwingMan schrieb am 14.02.2006 00:15
Etwas schneller als mit TradeStation habe ich die IB-Anbindung der Live-Kurse machen können. Mit den DLLs muß ich noch eine Weile testen.
- Es bleibt aber weiter das Problem daß die Order nicht geroutet werden können, von was ich bisher sehen konnte.
Es bedeutet wieder daß ich mit einem DLL die Order automatisch an IB weiter leiten muß.
Vor dem Bildschirm möchte ich nicht den ganzen Tag sitzen, ich muß Golf spielen, so wie mir @Joram empfohlen hat.
Wenn es so ist, dann brauche ich fast nicht mehr AmiBroker einzusetzen...?!
SwingManT
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Verfasst am: 14.02.2006, 09:26
@von Bödefeld
Danke!
Jetzt fange ich an Licht am Ende des Trading-Tunnels zu sehen!
Ich glaube wenn wir zu dritt AmiBroker bemühen, wird schon etwas daraus werden...
Heute Nacht habe ich aber festgestellt, daß für EURUSD (6EH6) die Realkurse in AmiBroker gegen Mitternacht eingefroren sind, obwohl bei IB weiterliefen. Auch ein Restart des Programms hat nicht geholfen.
Aus der Dokumentation und Einstellungen konnte ich sehen daß es aus verschiedenen Gründen keine reine Tickdaten gibt. Das wäre für den Anfang nicht wichtig, aber ein sehr starken Intraday-Entry habe ich gerade mit Tickdaten, und das würde bedeuten ihn zu vernachlässigen, oder mit 1 Sek. zu arbeiten, wenn der Datenfeed vorhanden wäre.
Zuletzt bearbeitet von SwingManT am 14.02.2006, 09:27, insgesamt einmal bearbeitet
von Bödefeld
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Verfasst am: 14.02.2006, 09:57
@Swingman
bei 24h Märkten hast Du ja sowieso kein Open in dem Sinne wie bei anderen Märkten.
Dass die Kurse einfrieren ist natürlich unpraktisch. TWS-Backfill erstellt in der kleinsten Einstellung 1 Sekunden Bars, wenn man unterbrechungsfrei sammeln könnte, dann hätte man auch Ticks, allerdings nicht aus dem Backfill sondern aus der Live-Sammlung.
Sollten 1 Sekundenbars auch reichen, könnte man also dieses anscheinend "Open-empfindliche" System auch mit IB-Daten handeln.
Grundsätzlich sollte sich aber jeder, der einigermaßen professionell agiert oder das Ganze wirklich als Lebensgrundlage und nicht als Hobby betreiben will, einen Datenfeed abonnieren, der die erforderlichen Daten für sein System liefert oder ein System nutzen, welches kein Problem mit den Daten hat, die man nutzt.
Ich persönlich habe noch eSignal. Mit eSignal und AB wären Tickbackfills kein Problem. Und bei der Tickausbeute, die @Joram in seinem Thread mitteilt (danke für das Bier), sollte auch ein eSignal Abo drin sein.
Tickdaten gibt es erst ab eine bestimmten Version (weiß aber nicht ab wann). In den letzten Betas war es drin.
http://www.amibroker.com/ib.html
Zuletzt bearbeitet von von Bödefeld am 14.02.2006, 09:57, insgesamt einmal bearbeitet
SwingManT
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Verfasst am: 14.02.2006, 10:07
@von Bödefeld
Mit den Tickdaten in AmiBroker muß etwas nicht stimmen. Es gibt viele die mit eigenen Programmen sie benutzen, und auch meine IB-Schnittstelle übernimmt sie einwandfrei. Vermutlich gibt es mit der grafischen Ausgabe Probleme.
Es geht nicht um Tick-Backfiles sondern Real-Time Daten.
Hobbymässig, und ohne daß ich @Jorams Gewinne erreiche (habe schon zwei Biers getrunken, danke), bin ich bei 2-3 Datenlieferanten drin, bei eSignal noch nicht weil es keinen Anlass gab.
Für das Trading bei IB meine ich daß man die live Verbindung mit den Kursdaten von IB braucht.
Hittfeld
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Verfasst am: 14.02.2006, 10:22
SwingManT schrieb am 14.02.2006 11:07
@von Bödefeld
Mit den Tickdaten in AmiBroker muß etwas nicht stimmen. Es gibt viele die mit eigenen Programmen sie benutzen, und auch meine IB-Schnittstelle übernimmt sie einwandfrei. Vermutlich gibt es mit der grafischen Ausgabe Probleme.
Es geht nicht um Tick-Backfiles sondern Real-Time Daten.
Hobbymässig, und ohne daß ich @Jorams Gewinne erreiche (habe schon zwei Biers getrunken, danke), bin ich bei 2-3 Datenlieferanten drin, bei eSignal noch nicht weil es keinen Anlass gab.
Für das Trading bei IB meine ich daß man die live Verbindung mit den Kursdaten von IB braucht.
Meines Wissens gibts bei IB KEINE Tickdaten realtime, sondern Snapshots.
Auch die Daten von eSignal sind gut --- ausser für Forex. Eine kostengünstige Alternative wäre DTN/IQ (USD 440 pa bei Vorkasse??)
Mfg
Hittfeld
Zuletzt bearbeitet von Hittfeld am 14.02.2006, 10:24, insgesamt einmal bearbeitet
von Bödefeld
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Verfasst am: 14.02.2006, 10:24
@Swingman
was mit den Tickdaten nicht stimmt weiß ich nicht.
In den AB Foren habe ich dazu bisher keine Bemerkungen gelesen, meine aber, dass dies dort sicher aufgefallen wäre, aber wer weiß. Ich selbst handele ein anderes System, welches auf das Open nicht so empfindlich ist, dafür aber Overnight hält. Das gleiche System auf intraday-Zeitfenster zeigt bereits deutlich schlechtere Reaktionen auf Slippage und auch auf das Open, sodass sich Trading damit nicht lohnt. Es wird hauptsächlich der Broker reich.
Wenn MT-ACD also Open-empfindlich ist, jedoch genug Ertrag nach Gebühren und Slippage abwirft, dann muss man natürlich einen zuverlässigen Datenfeed haben.
Meine Beobachtung ist aber, dass sich seit Längerem der erste TWS Wert (nicht Tick) auch mit dem eSignal Open deckt.
"ein sehr starken Intraday-Entry habe ich gerade mit Tickdaten,"
Jetzt fällt es mir erst auf. Das muss aber eine andere Methode sein als MT ACD, oder? Wenn das TWS Open sich im Grunde mit eSignal deckt, was ist dann an Tickdatenentry besser? MAchst Du jetzt Box-Whisker auf die Ticks? 
(langsam durcheinander im Kopf werd, aber eh Grippe hab)
Zuletzt bearbeitet von von Bödefeld am 14.02.2006, 10:25, insgesamt einmal bearbeitet
SwingManT
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Verfasst am: 14.02.2006, 10:26
Hier ein System
http://www.bundpro.de/bundpro.html
das mit StrategyRuner getradet wird
http://www.strategyrunner.com/Content/PS_TradingPlatform.htm
SwingManT
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Verfasst am: 14.02.2006, 10:32
@von Bödefeld
Jetzt fällt es mir erst auf.
- Ja, jetzt fällt der Groschen!
- Ich habe geschrieben daß MT-ACD von @GBoos in Tests untersucht wird, und es lohnt sich nicht doppelt zu arbeiten.
Wenn Du Interesse für etwas Neues hast, kann man versuchen eine erste Version mit AmiBroker zum Laufen zu bringen.
Das Problem ist daß auf Tickeben besser läuft, und ich habe noch eins-zwei zusätzliche Indikatoren die Ticks brauchen. Man kann das aber auch später einbauen, auch auf eine andere Platform.
Zuletzt bearbeitet von SwingManT am 14.02.2006, 10:33, insgesamt einmal bearbeitet
Hittfeld
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Verfasst am: 14.02.2006, 10:37
SwingManT schrieb am 14.02.2006 11:26
Hier ein System
http://www.bundpro.de/bundpro.html
das mit StrategyRuner getradet wird
http://www.strategyrunner.com/Content/PS_TradingPlatform.htm
Komisch, das Wort trademachine (und alle Miesen) ist auf der Seite nicht zu finden.
Und eine solche dt. Seite - ohne Impressum - mutig, mutig.
Hittfeld
SwingManT
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Verfasst am: 14.02.2006, 10:43
@Hittfeld
Das war nur der direkte Link, damit @Joram nicht mehr vor dem Bildschirm sitzt.
Der Ursprungslink:
http://www.trademachine.de/de/index.htm
- Mich wundert nur daß der Mann Verlustsysteme hatte, und jetzt laufen alle gut...
Es ist war, ursprünglich hatte er eine Art Close/Open System gehabt, und jetzt läuft intraday.
wuelle
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Verfasst am: 14.02.2006, 10:48
SwingManT schrieb am 14.02.2006 11:07
SwingManT schrieb am 14.02.2006 11:07
Hobbymässig, und ohne daß ich @Jorams Gewinne erreiche (habe schon zwei Biers getrunken, danke), bin ich bei 2-3 Datenlieferanten drin, bei eSignal noch nicht weil es keinen Anlass gab.
Für das Trading bei IB meine ich daß man die live Verbindung mit den Kursdaten von IB braucht.
Die Programmiersprache von eSignal hat Generic Broker Functions, mit der man zum Beispiel die TWS von IAB oder einen Papertrader bestücken kann.
buyMarket()
buyLimit()
buyStop()
buyStopLimit()
sellMarket()
sellLimit()
sellStop()
sellStopLimit()
sellShortMarket()
sellShortLimit()
sellShortStop()
sellShortStopLimit()
buy()
sell()
Box Whisker müßte per sortieren von Arrays auch funktionieren.
SwingManT
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Verfasst am: 14.02.2006, 10:52
@Wuelle
Danke für die Information. Vielleicht sucht @vBödefeld weiter.
Im AmiBroker Forum habe ich gerade gesehen daß eine Frage von gestern über Array Sortierung abgeschmettert wurde. Vielleicht bekommt der Mann (und ich auch) eine Antwort in den nächsten Tagen, sonst muß ich eine DLL schreiben. Ich versuche noch diese Tage mich schlau zu machen.
SwingManT
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Verfasst am: 14.02.2006, 10:54
- Noch eine zusätzliche Bemerkung: das Box-Whisker Verfahren und das Median scheinen unheimlich starke Signale für Tickbars zu liefern.
von Bödefeld
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Verfasst am: 14.02.2006, 10:57
@Swingman
tja, langsam tick heute bei mir. Noch langsamer als IB 
An Tickwurschtelei mag ich mich nciht herantrauen.
Dazu habe ich selbst noch zuviele Auswertungen auf dem Lineup.
Ich muss einfach eine MT-ACD Version für AB haben, dann kann ich auch gute Tests machen und das brauche ich, da ich nur den Ergebnissen traue, die ich selber gefälscht habe. Jetzt mache ich mal dem AB Support Dampf, weshalb die meine Frage nach dem Sortcode nicht beantworten.
Ich stell den jetzt auch mal hier rein, damit vielleicht noch jemand Erleuchtung bringen kann:
http://www.boersentrendonline.de/upload/ABSortTest.txt
Hoffentlich klappt das.
Wie man sieht, weise ich einem Array probehalber die letzten 10 Close-Werte zu, wenn Open größer Close ist. Dann lasse ich mir die Werte im Interpretation Fenster anzeigen.
Anschließend rufe ich die am Anfang definierte Sort Funktion auf und lasse mir die Werte dann nochmal anzeigen und erhalten keinen Unterschied. Irgendwo hab ich einen Denkfehler und wahrscheinlich einen extrem blöden.
Wenn die Sortfunktion geknackt ist, sollte es kein Hindernis mehr geben.
Zuletzt bearbeitet von von Bödefeld am 14.02.2006, 10:57, insgesamt einmal bearbeitet
von Bödefeld
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Verfasst am: 14.02.2006, 11:12
Im AmiBroker Forum habe ich gerade gesehen daß eine Frage von gestern über Array Sortierung abgeschmettert wurde. Vielleicht bekommt der Mann (und ich auch) eine Antwort in den nächsten Tagen, sonst muß ich eine DLL schreiben. Ich versuche noch diese Tage mich schlau zu machen.
@Swingman:
Ich habe da meine Frage auch mal drangehängt. Danke für den Hinweis.
SwingManT
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Verfasst am: 14.02.2006, 11:14
@vonBödefeld
Hier eine String-Sortierung die ich für etwas ganz anderes benutze:
for ii:=0 to OrdnerDataList.Count-1 do
begin
OrdnerDataI:=OrdnerDataList.Items[ii];
for j:=ii+1 to OrdnerDataList.Count-1 do
begin
OrdnerDataJ:=OrdnerDataList.Items[j];
if (OrdnerDataI.SortString<>OrdnerDataJ.SortString) and
(OrdnerDataJ.SortString <OrdnerDataI.SortString) then
begin
OrdnerDataTemp:=OrdnerDataI;
OrdnerDataList.Items[ii]:=OrdnerDataJ;
OrdnerDataList.Items[j]:=OrdnerDataTemp;
OrdnerDataI:=OrdnerDataList.Items[ii];
end;
end;
end;
wp
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Verfasst am: 14.02.2006, 11:40
@ wuelle
Hi, hast du mal versucht den ACD-Code in esignal umzusetzen ? Bei meinem ersten Versuch MT-ACD auf den Bund mt dem IB-Simulationaccount automatisch zu handeln (mit manuell eingetragenen Werten für Oup/Odn), endete damit, dass in einer Minute 58 Kauf- und Verkaufsaufträge abgeschickt wurden.
Ich kam bis jezt nur zur Barrange mit Box-Wh.
function main(){
MyVal = CustomAverageRange( 30 );
//Average will be in array index 0 and standard deviation will be
//in array index 1
theAverage = MyVal [ 0];
theStdDev = MyVal [ 1 ];
return new Array(theAverage,theStdDev);
}
function CustomAverageRange( nBars ) {
var x=0;
var nRemove = null;
var nMin = null;
var nMax = null;
var nPrd = null;
var aVals = null;
var nAvg = 0;
var nSumAvg = 0;
//smallest value you can pass to this function is 4
if ( nBars<4 ) nBars = 4;
nRemove = Math.floor( nBars/6 );
nMin = nRemove;
nMax = nBars-nRemove;
nPrd = nMax-nMin;
aVals = new Array( nBars );
//gather the range values over the specified period
while( x<nBars ) {
aVals[x] = ( high(-x, inv("d"))-low(-x, inv("d")) );
x++;
}
//sort the array
aVals.sort(SortMe);
//calculate the average. We are ignoring 1/6 of the lower values
//and 1/6 of the higher values
x=nMin;
while( x<nMax ) {
nAvg += aVals[x];
x++;
}
nAvg /= nPrd;
//calculate the standard deviation using the same process
x=nMin;
while( x<nMax ) {
nSumAvg += Math.pow( ( aVals[x]-nAvg ), 2 );
x++;
}
nSumAvg /= nPrd;
nStdDev = Math.sqrt( nSumAvg );
return new Array( nAvg, nStdDev );
}
function SortMe( arg1, arg2 ) {
if (arg1<arg2) {
return( -1 )
}
else {
return( 1 );
}
}
Zuletzt bearbeitet von wp am 14.02.2006, 11:41, insgesamt einmal bearbeitet
SwingManT
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Verfasst am: 14.02.2006, 12:48
@vonBödefeld
- Kannst mir bitte die richtigen Namen für Bund-Future, Dax-Future und Dax-Index aus IB für AB geben, damit ich heute Abend weiter testen kann?
Ich habe versucht mit "FGBL MAR 06" und "FDAX MAR 06" und es kam nichts.
"GE" General Electrics und "6EH6" funktionierten.
von Bödefeld
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Verfasst am: 14.02.2006, 13:06
@Swingman
Bund: FGBL MAR 06-DTB-FUT
FDax: FDAX MAR 06-DTB-FUT
Für andere als Beispiel:
ESH6-GLOBEX-FUT
ZN MAR 06-ECBOT-FUT
Oder Indices:
DAX-DTB-IND spezielles Abo neuerdings nötig für 4 Euro
INDU-NYSE-IND
ZN wird im Forum falsch dargestellt. Zwischen ZN und MAR müssen DREI Leerzeichen sein.
Zuletzt bearbeitet von von Bödefeld am 14.02.2006, 13:07, insgesamt einmal bearbeitet
SwingManT
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Verfasst am: 14.02.2006, 13:11
@vonBödefeld
Dann habe ich doch richtig geschrieben, weil für "FGBL MAR 06" ist die Ergänzung "-DTB-FUT" nur optional, oder nicht?
von Bödefeld
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Verfasst am: 14.02.2006, 13:15
@Swingman:
Nix optional. Ein MUSS.
Hast Du schon probiert?
SwingManT
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Verfasst am: 14.02.2006, 13:16
@vonBödefeld
Probiert habe ich nicht, weil es schon spät nach Mitternacht war...
GE und 6EH6 funktionieren aber auch ohne Ergänzung.
Zuletzt bearbeitet von SwingManT am 14.02.2006, 13:17, insgesamt einmal bearbeitet
von Bödefeld
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Verfasst am: 14.02.2006, 13:26
@Swingman:
Bei mir nicht. Kommt immer die Meldung von einer nicht gefundenen Ticker ID.
Welche Version für IB Plug-In hast Du?
Neueste mit 30 Tagen Backfill ist 1.5.1
SwingManT
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Verfasst am: 14.02.2006, 13:30
@vonBödefeld
Die Version sollte die letzte sein, ich habe nur zuhause den Rechner.
Aber "GE" steht auch in der Anleitung daß es funktioniert.
wuelle
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Verfasst am: 14.02.2006, 13:34
wp schrieb am 14.02.2006 12:40
@ wuelle
Hi, hast du mal versucht den ACD-Code in esignal umzusetzen ? Bei meinem ersten Versuch MT-ACD auf den Bund mt dem IB-Simulationaccount automatisch zu handeln (mit manuell eingetragenen Werten für Oup/Odn), endete damit, dass in einer Minute 58 Kauf- und Verkaufsaufträge abgeschickt wurden.
Ich kam bis jezt nur zur Barrange mit Box-Wh.
Bis jetzt hatte ich noch keine Logik für Box Whisker gefunden. Mit Deinem Code sieht die Welt schon wieder anders aus! 
Darauf kann man sicher aufbauen.
Als erstes habe ich mir mal die 30 Bar Box Whisker Barrange im Vergleich zur konventionellen 30 Bar Average True Range angesehen. Damit man den Unterschied sieht.
In einem zweiten Schritt würde ich mit dem gleichen Verfahren die OpenUps und OpenDowns berechnen, unabhängig von der Pivotlage.
while( x
x++;
while( x
x++;
Hast Du das schon mal ausprobiert?
Das Problem, daß eSignal eine Flut an Orders an die TWS feuert, habe ich auch schon bewundert. Gelöst hab´ich es noch nicht.
von Bödefeld
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Verfasst am: 14.02.2006, 13:35
@Swingman
Ja, GE geht ohne Probleme
von Bödefeld
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Verfasst am: 14.02.2006, 14:01
Das Problem, daß eSignal eine Flut an Orders an die TWS feuert, habe ich auch schon bewundert. Gelöst hab´ich es noch nicht.
Man könnte als Bedingung angeben, dass keine Position vorhanden sein darf bevor gefeuert wird.
Allerdings weiß ich nicht wie man das abfragt. Im eSignal Forum hab ich dazu zwar Fragen gefunden, aber keine Antwort.
SwingManT
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Verfasst am: 14.02.2006, 14:14
@wuelle, @wp
- Braucht ihr auch eine "eSignal Ecke"? So kann ich von euch mein Bier für heute verdienen - gestern war @Joram spendabel.
wuelle
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Verfasst am: 14.02.2006, 15:15
@swingman
Ich würde es begrüßen. Eine Umsetzung von MT ACD in eSignal wäre eine feine Sache.
SwingManT
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Verfasst am: 14.02.2006, 15:17
@Wuelle
Insgesamt braucht man mindestens vier Ecken: AmiBroker, eSignal, TradeStation, MetaStock!
von Bödefeld
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Verfasst am: 14.02.2006, 15:30
@Swingman
Brauchst Du vielleicht noch das ADK, mit dem man DLL für AB selber machen kann?
http://www.boersentrendonline.de/upload/ADK.exe
Leider weiß ich nicht wie das geht. Aber evtl. kann man damit diese Sortierfunktionen endlich einbauen.
Zuletzt bearbeitet von von Bödefeld am 14.02.2006, 15:30, insgesamt einmal bearbeitet
SwingManT
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Verfasst am: 14.02.2006, 15:35
@vonBödefeld
Die ADK habe ich, plus noch etwas was ich gestern downgeladen habe.
Ich muß ein bisschen hartnäckiger probieren ein eigenes DLL zu erstellen, weil vor anderthalb Jahre habe ich probiert und aufgegeben.
Es ist keine große Sache, man muß nur Interesse haben sich einzuarbeiten, dann kann man alles mögliche machen.
von Bödefeld
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Verfasst am: 14.02.2006, 17:44
Also zunächst war da ein klitzekleiner Fehler in der Sortfunktion und dann ist es wichtig an das Ergebnis der Sort Funktion zu kommen.
sort(s,10), wie in meinem Beispiel tut es da nicht. f = sort(s,10); ist da besser. So entsteht ein neues sortiertes Array mit dem man weiter arbeiten kann.
Also hier der Code wie er richtige Ergebnisse produziert und jetzt lässt sich nach Herzenslust alles Sortieren.
http://www.boersentrendonline.de/upload/KorrekterABSortTest.txt
Wie bekommt ihr eigentlich diese Formeln hier rein ohne dass der Editor wegen zuvielen Bildern meckert. Smillies deaktivieren hab ich schon geklilckt.
Oder kommen die Beiträge trotzdem richtig raus, wenn man sich nicht darum schert?
Zuletzt bearbeitet von von Bödefeld am 14.02.2006, 17:44, insgesamt einmal bearbeitet
SwingMan
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Verfasst am: 14.02.2006, 23:09
@vonBödefeld
Herzlichen Glückwunsch! Jetzt kannst Du auch das Problem des Mannes im AmiBroker Board lösen.
Ich habe jetzt auch zum ersten Mal gesehen wie die Outputs funktionieren. Es geht.
Eigentlich hast Du jetzt alle Zutaten die man braucht um MT-ACD schnell zu automatisieren. Wie es scheint, wirdst der erste sein!
von Bödefeld
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Verfasst am: 14.02.2006, 23:16
@Swingman
Das Problem des Mannes hab ich schon gelöst. Hoffe ich.
Nun werde ich mir die OUps und ODns vornehmen.
Für den Grid brauche ich noch Deine Unterstützung.
Dazu maile ich Dich dann separat an.
Wichtig ist später auch die Einarbeitung der Tradingregeln mit Re-Entry usw. für eine Automatisierung mit dem IB Controller und korrekte Tests.
Erst mal die Level richtig haben, dann sehen wir weiter.
SwingMan
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Verfasst am: 14.02.2006, 23:44
@von Bödefeld
- Es kann sehr zügig gehen. Mach nur die Scripts, dann kann ich schnell mitwirken.
Mit der anderen Sache, bin ich hin und her gerissen wer das erfolgreichste Kind sein kann...
von Bödefeld
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Verfasst am: 08.03.2006, 20:43
@all ABler:
Ich bekomme den StdODn nicht in den Griff.
Hat damit zu tun, dass AB für interne Funktionen immer gleich mit dem ganzen Array rechnet und nicht mit einzelnen ausgewählten Arraywerten.
Sorry, aber das ist mir zu hoch.
Ich werde das programmieren lassen müssen, aber das kostet mich mein Geld und daher stelle ich das natürlich nicht frei hier rein.
Gern kann aber Swingman einen Blick darauf werfen, wenn er eine AB Formel im Forum haben möchte.
Alles was ich habe ist ja bereits hochgeladen. Tut mir leid, ich hätte auch gerne ein andres Ergebnis gehabt. Hoffe es geht wenigstens den eSignal Leuten besser, von denen lese ich leider auch nichts mehr.
Gruß
Robert
Hittfeld
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Verfasst am: 08.03.2006, 20:52
von Bödefeld schrieb am 08.03.2006 21:43
@all ABler:
Ich bekomme den StdODn nicht in den Griff.
Hat damit zu tun, dass AB für interne Funktionen immer gleich mit dem ganzen Array rechnet und nicht mit einzelnen ausgewählten Arraywerten.
Sorry, aber das ist mir zu hoch.
Ich werde das programmieren lassen müssen, aber das kostet mich mein Geld und daher stelle ich das natürlich nicht frei hier rein.
Gern kann aber Swingman einen Blick darauf werfen, wenn er eine AB Formel im Forum haben möchte.
Alles was ich habe ist ja bereits hochgeladen. Tut mir leid, ich hätte auch gerne ein andres Ergebnis gehabt. Hoffe es geht wenigstens den eSignal Leuten besser, von denen lese ich leider auch nichts mehr.
Gruß
Robert
Wo lässt Du das programmieren? Polen oder Kaveman (Graham)?
MFG
Hittfeld
von Bödefeld
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Verfasst am: 08.03.2006, 21:12
@Hittfeld:
Polen ist näher
SwingManT
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Verfasst am: 09.03.2006, 09:11
@vonBödefeld
Hat damit zu tun, dass AB für interne Funktionen immer gleich mit dem ganzen Array rechnet und nicht mit einzelnen ausgewählten Arraywerten.
- Das war ein Grund warum ich vor längererZeit AB beiseite gelegt habe.
Ich glaubte aber daß mit dem vorhandenen Script alles in Ordnung wäre. Weil das Programm höchste Priorität hat, muß ich mich auch ein bisschen damit beschäftigen, obwohl ich hoffte daß Du alleine schaffst!
Ich fange heute Abend an, morgen und übermorgen müssen wir das hinkriegen.
Wenn wir beide nicht schaffen, dann sehen wir weiter.
SwingManT
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Verfasst am: 10.03.2006, 09:29
@vonBödefeld
- Ich werde mich diese Tage hinsetzen und versuchen die DLLs für AB in Delphi im Griff zu kriegen. Wenn mir gelingt ein erstes Beispiel zu machen, dann funktioniert alles weitere ohne Probleme.
Es sind auch noch andere Ideen die realisiert werden müssen, und das ist eigentlich der einzige Weg.
Sowieso muß man dasselbe auch für TradeStation oder andere Platformen machen.
Du kannst inzwischen mit Dummy-berechneten Werte die Tradinglogik zu skizzieren.
von Bödefeld
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Verfasst am: 10.03.2006, 10:20
Du kannst inzwischen mit Dummy-berechneten Werte die Tradinglogik zu skizzieren.
Okay.
Ist zur tradinglogik alles verfügbar?
Regeln aus Tresor hab ich.
SwingManT
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Verfasst am: 10.03.2006, 10:25
von Bödefeld schrieb am 10.03.2006 11:20
Ist zur tradinglogik alles verfügbar?
- Im Prinzip schon.
Es gibt noch die "vorläufigen Regeln" die man wegen mangelden Backtests noch nicht offizialisiert hat, und die "geheimen Regeln" die so geheim sind daß ich sie wegen mangelder Tradingpraxis schon vergessen habe.
Zuletzt bearbeitet von SwingManT am 10.03.2006, 10:36, insgesamt einmal bearbeitet
von Bödefeld
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Verfasst am: 10.03.2006, 10:34
Dann fang ich mal mit den offiziellen Regeln an.
von Bödefeld
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Verfasst am: 10.03.2006, 14:07
http://www.boersentrendonline.de/upload/MTACD-Halbautomatik.txt
So. Damit kann man schon mal spielen und sich Levels malen.
Die Zahl unter dem ODn in Swingmans Programm ist der StdODn und bei OUp entsprechend.
In der Formel ist aber auch die Möglichkeit sich die Level einzeln einzustellen, aber das find ich doch umständlicher als die 4 Werte zu nehmen.
Rest folgt.
Zuletzt bearbeitet von von Bödefeld am 10.03.2006, 14:14, insgesamt einmal bearbeitet
SwingManT
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Verfasst am: 10.03.2006, 14:44
@vonBödefeld
- Es funktioniert!
Kannst bitte noch die Bars grün/rot einfärben?
von Bödefeld
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Verfasst am: 10.03.2006, 14:47
Kannst bitte noch die Bars grün/rot einfärben?
Machst Du bei Tools-Preferences-Colors
Zuletzt bearbeitet von von Bödefeld am 10.03.2006, 14:48, insgesamt einmal bearbeitet
SwingMan
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Verfasst am: 11.03.2006, 10:28
@vonBödefeld
- Sorry, aber Colors kann ich nur für Candles definieren. Ich glaubte für Bars kann man im Code schreiben.
- Die Dll fängt an zu funktionieren!
Ich habe auf jeden Fall den Market Pivot berechnet, alles andere (OUp, ODn usw.) geht auch leicht.
Was mir Probleme bringt ist das Musterbeispiel für EMA.
Wenn Du die "Delphi-ADK-Velthuis" downloadest und entzippst, befindet sich im Ordner "Last" ein "SampleDLL.dll".
Baut man die EMA in einem Script, kommt nur Unsinn heraus.
Ich muß eine Erklärung finden, weil das wichtig für die Handhabung der Arrays ist.
Wichtig ist daß man Zwischenergebnisse in einem File schreiben kann. So habe ich ein paar Fehler bei der Berechnung des MarketPivots gefunden.
_________________
von Bödefeld
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Verfasst am: 11.03.2006, 11:00
Jetzt verstanden:
Plot( C, "Close", IIf(O>C, colorRed, colorGreen), styleNoTitle | ParamStyle("Style") | styleBar);
Freut mich, dass die dll Fortschritte macht. Lese gerade das Regelwerk und bereite Einbau der Regeln vor.
Erste Idee ist, die relevanten Level fett hervorzuheben.
Für den Long- und Shortentry dann wie folgt:
Folgende Zeilen können dem derzeitigen Code im Bereich Levelberechnung hinzugefügt werden:
LEntry = IIf(mO <= TimeFrameExpand(MPP, inDaily), LGrenzwert, LE);
SEntry = IIf(mO <= TimeFrameExpand(MPP, inDaily), SE, SGrenzwert);
Dann im Plotbereich:
Plot(LEntry, "Long Entry", ParamColor("Long Entry", colorGreen), styleDots|styleThick);
Plot(SEntry, "Short Entry", ParamColor("Short Entry", colorRed), styleDots|styleThick);
Für weitere Dinge, wie Stoploss und 2PS Regel folgen dann noch weitere Zeilen.
Für Grid kann man oben bei den Parametern schon mal dies einfügen:
Grid = Param("Grid" , 0.15, 0, 1, 0.001);
Wer will, kann mit dem Grid dann schon mal selber einen Plot für den Stoploss einfügen.
Ich werde den aber so plotten, dass er erst erscheint, wenn der Schlusskurs des vorigen Bar unter/über dem entsprechenden Entrylevel ist und danach noch nicht über den SL gegangen ist, weil man dann ja auch eine Position hat. Ansonsten werden es zuviele Level.
Ich steh ja mehr auf Automatik, aber man könnte auch vorerst von Hand einschalten:
Dazu erst einen Parameter
SL_visible = ParamToggle("Visible","NOT Visible|Visible");
Dann für den Plot des SL einen eigenen style definieren:
SL_visiblestyle = iif(SL_visible == 1, styleDots|styleThick, styleNoDraw|styleNoLabel);
Diesen im Plotbefehl einbauen. Beispiel wäre:
Plot(SSL, "Short SL", ParamColor("Short SL", colorRed), SL_visiblestyle);
Natürlich muss man SSL vorher als Variable definiert haben.
z.B. SSL = ShortEntry + Grid;
Hab mal so runtergeschrieben, hoffe es ist kein Schreibfehler drin. Sollte ungefährt so funzen.
Will nur das Prinzip aufzeigen.
Dies hier erst mal für die, die nicht warten wollen.
Viel Spaß also. Ich lade erst was hoch, wenn es einigermaßen vollständig ist.
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