Market Trader Forum

SwingManT · Verfasst am: 21.01.2008, 13:42

Wenn man aus 1.000$ innerhalb eines Jares 760.000$ machen kann, dann passt es wunderbar!

SwingManT · Verfasst am: 21.01.2008, 13:52

P.S.

Postet bitte die Forex Systeme in den Forex Threads, sonst ist nachträglich schwierig sie WIEDER zu finden.

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Und hier eine weitere Bill Williams Applikation - allerdings Forex - FRACTALS bei H1 und H4:

http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=74372

Und die Mitarbeit eines Boardmembers bei OzFx zeigt ja bemerkenswerte Ergebnisse.

MFG

Hittfeld

SwingManT · Verfasst am: 11.03.2008, 13:43

@Hittfeld

Ich switche auf das ATP System.
Es ist ähnlich aufgebaut, und sogar OzFX wird als Nebensystem angewandt.
Dort tummeln sich weniger Leute, und es gibt auch eine vernünftige Systembeschreibung.

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

@SwingMan

See you there!

MFG

Hittfeld

P.S. Was hälst Du von LinDes (candletrading) - und was ist bloss dieser Cerberus für ein Stinker:
http://www.candletalk.de/lesersysteme-blogs/2155-dax-eod-handelssystem-lindes-systemvorstellung/

SwingManT · Verfasst am: 12.03.2008, 14:39

@Hittfeld

Danke für den Link. Ich werde mir die Formeln anschauen.
Vermutlich kann man so ein System mit den NN Algorithmen die in MT4 Forum veröffentlicht wurden ergänzen/optimieren.

Ansonsten hast Du Recht daß man Leute wie Cerberus, die zu viel verlangen, aussperren muß.

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

Jungs,

sagt mal, wie handelt man den DAX? Mit welchen Instrumenten? Ich habe nur von FDAX Trading gehört. Und die Erebnisse sehen ziemlich bescheiden aus. (Hintmanns Test).

Swingman muss das nicht wissen, er tradet nur Wähurngen auf FX. Aber Kollege Hittfeld als Omnipotenz könnte mir sagen wie man DAX tradet. Dann lasse ich die Finger von Spread Trading Absichten und trade ich das System von Lindes.
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Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

@Joram

1. bitte keine persönlichen Beleidigungen.

2. Fdax ist wohl etwas fett (Punktwert - Margin könnte man über Brokerwahl mindern), einen minidax gibts nicht, Optionen lohnen bei < 2 Tagen nicht, von daher bleiben nur CFDs zB WHS, Marketindex oder CMC. Das Lindes nimmt ja grössere TFs, da sollte CFDs ok sein.

MFG

Hittfeld

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@Hittfeld,

so,so Beleidigung? Für mich Beleidigung waere eher Omniimpotenz

Aber Witz beiseite.
Ich habe verstanden, dass das System so gute Equity mit DAX hatte, und als Hintmann das mit FDAX getestet hatte, war das Ergebnis nicht so prahlend?
Und wie ich glaube mich zu erinnern sind CFD eher ein Derivat von FDAX als von DAX. Was machen die CFD nach dem XETRA Schluß? Gehen sie schlofen?
Wenn es keinen unterschied zwischen DAX und FDAX gibt, warum ist die Equitykurve von DAX und FDAX mit diesem System so unterschiedlich? Oder habe ich was falsch verstanden?

Ich frage ganz ernst, ich kenne mich mit DAX/FDAX nicht aus, ich habe bisher mein Geld vor allem mit Bund verloren.
_________________

Paeda · Anmeldedatum: 02.03.2006 Beiträge: 305

GDax = 9 Uhr - 17.30 Uhr
Fdax = 8 Uhr - 22 Uhr

CFD`s laufen von der Zeit wie der Future vom Punkte Wert wie der Gdax.

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@Paeda

nun das war nicht meine Frage. Ich fragte warum die Equity Kurve für DAX und FDAX in dem besagten System so unterschiedlich seien.

Noch Mal mein Gedankenpfad:
Equity Kurve für DAX ist Prima
Equity Kurve für FDAX ist nicht Prima.
Handeln kann man DAX mit CFD die wie FDAX laufen.
Ergo: Equity Kurve für CFD nicht Prima.

Wo ist der Gedankenfehler?

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SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@Joram

Paeda · Anmeldedatum: 02.03.2006 Beiträge: 305

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@Swingman

Paeda · Anmeldedatum: 02.03.2006 Beiträge: 305

Was ich damit sagen will ist, das es schwachsinn ist was der gute mann da macht.
Wenn man das selbe system auf den Fdax testet und es ist schlechter als das system auf den Gdax dann sollten die Alarmglocken angehen.

Alle Produkte die auf den GDax gehandelt werden. Sprich CFD`s, Zertifikate und optionen werden auch ab 8 bis 22 Uhr getaxt. Das heißt das ich wunderbar enge stops setzen kann und denke das ich nicht ausgestoppt wurde. Das ist aber in vielen fällen schlichtweg falsch.

Daher immer die Mutter testen. Sprich den Fdax.

PS: Auf Aktienboard & Co gibt es auch immer wieder Helden der Nation die ein system entwickelt haben das 80 % + im Jahr macht. Wenn Sie es dann aber real handeln wundern Sie sich wo die 80 % bleiben.

Paeda · Anmeldedatum: 02.03.2006 Beiträge: 305

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@Paeda

Interessant. Danke.

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Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@Hittfeld

ich habe ein Link zu einem Ratgeber, wie man mit CFD DAX TRADING zu einem Vermögenden Schweizer wird.

http://www.finanzbuchverlag.de/ebook/data/Dax-Daytrading%20mit%20cfds1197970595.pdf

Du brauchst Dir nicht zu bedanken. Geschenkt.

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Paeda · Anmeldedatum: 02.03.2006 Beiträge: 305

OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

ich habe mir gerade die HP von hull angesehen. Da wird ein gleitender Durchschnitt mit minimaler Verzögerung vorgestellt(Hull Moving Average). Da hätte ich folgenden Vorschlag. Aus den gewonnenen Parametern der Glaskugel ließe sich relativ simpel für jeden(der irgend eine Chartsoftware hat) ein Funktionsgraf erstellen der dem eines gleitenden Durchschnitts entsprechen sollte jedoch ohne Zeitverzögerung! Falls sich jemand dafür interessiert würde ich Vorgehensweise und Parameter zur verfügung stellen(nur für DAX und DAX-Titel). Ob das Experiment auch klappt kann ich nicht sicher sagen da doch einige grundsätzliche Parameter aus dem Ruder wären, aber man müßte ja nur sehr kurze Zeit nach vorne sehen um die Zeitverzögerung des realen gleitenden durchschnitts auszugleichen. Könnte klappen(...?). Umsetzung wäre in sehr kurzer Zeit machbar. Wehrmutstropfen: Falls es klappen würde dann nur für maximal ein paar Wochen. Dann müßten die Parameter erneuert werden, und das geht nur über die Glaskugel.
Gruß OPTRADE
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Nichts Neues unter der Sonne...

Paeda · Anmeldedatum: 02.03.2006 Beiträge: 305

klingt interessant!

OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@Paeda,
"klingt interessant!"

Ich mußte bei dieser Reaktion schon richtig schmunzeln und erinnert mich an folgende hier alltägliche Szene. Wenn bei uns hier ein Kind die Mutter mit seinem Geplapper nervt so hört man sie nicht selten sagen: "Jo, was Du nid seischt..." Könnte man ungefähr so übersetzen: "Ist ja interessant was Du sagst". Das Kind fühlt sich verstanden und gibt Ruhe. In diesem Sinne...
Gruß OPTRADE

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Nichts Neues unter der Sonne...

Paeda · Anmeldedatum: 02.03.2006 Beiträge: 305

Hi Optrade,

so war das nicht gemeint.
Ich habe nich keine Kinder, denke, hoffe ich.
Und daher kenne ich mich mit diesen Sprachgebräuchen Gott sei Dank noch nicht aus.

Geb mal bitte ien bissi Butter bei die Fische.
Wir könnte sowas aussehen.
Willst du uns die "perfekte" einstellung für die Hull GD geben oder muss sich jeder ein Programm Coden oder oder oder?

OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@Paeda,
"Willst du uns die "perfekte" einstellung für die Hull GD geben oder muss sich jeder ein Programm Coden oder oder oder?"

An den "Reaktionen" kan ich definitiv kein Interesse ablesen und für mich ist es trotzdem mit Aufwand verbunden. Wenn Du der Einzige bist würde ich es für vernünftiger halten wenn es dir per mail mitteile.

Gruß OPTRADE
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Nichts Neues unter der Sonne...

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Hallo Optrade

ich untersuche zurzeit den Hull Moving Average auf seine Fähigkeit, Kurse für den nächsten Tag vorherzusagen (Bufu)

Integer (Square Root (Period)) WMA [2 x Integer (Period/2) WMA (Price) - Period WMA (Price)]

Nach meinen ersten Ergebnissen ist die Standardabweichung von Vorhersage zum Kurs geringer, wenn ich nur

WMA [2 x Integer (Period/2) WMA (Price) - Period WMA (Price)

nehme.

Ich habe das in Excel ausprobiert (ich nicht ganz sicher ob ich richtig gerechnet habe)

Gruß

Rossi

PS: Bin mitten in Urlaubsvorbereitungen

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Rossi, danke und "schönen Urlaub"

MFG

Hittfeld

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@Hittfeld danke,

ein Paar Tage muß ich noch warten.

Die Vorhersageergebnisse sind auch besser als beim EPMA mit gleicher Länge.

Gruß

Rossi

OPTRADE_1 · Anmeldedatum: 17.03.2008 Beiträge: 20

Bei der Glaskugel wird erst das signal gegelättet, je nachdem, 5 Tage gewichtet (ca. 2 Tage Verzögerung) oder über einen etwas aufwendigeren rekursiven filter mit ca. 4-5 Tage Verzögerung. Nun ist natürlich logisch daß bei einem geglätteten signal ein Bar in die Zukunft wesentlich leichter zu bestimmen ist als bei einer Voraussage auf Close Basis.
Aber als Anhalstspunkt:
Bei der etwas aufwendigeren Glättung mit ca. 4-5 Tage Glättung iüber das Glaskugelverfahren erreiche ich bei einer Voraussage auf "EIN! Bar/Tag" im Schnitteine Abweichung von ~ 0,02%.
Ich habe mich auch nicht verschrieben! Aber man bedenke dieses Signal ist verzögert, und die durchschnittliche "NACHWEISLICHE" Abweichung. Das wollte ich euch eigentlich mit meinem letzten Vorschlag auf einfache Weise näher bringen. Ich denke es wird verständlich daß ich da auch überhaupt nur noch an der Optimierung dieses Verfahrens Interesse habe und ALLES ANDERE aus diesem Grund außen vor lasse was Analyse von Kursbewegungen betrifft.
Gruß OPTRADE

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Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@Optrade,

ich komme mit den Prozenten nicht klar. 0,02% Abweichung von 6000 = 1,2 Punkte

Gruß

Rossi

OPTRADE_1 · Anmeldedatum: 17.03.2008 Beiträge: 20

1,2 Punkte! Das ist richtig bzw. das ist der Fehler bei einem auf die Null-Linie gesetzten (vorverarbeiteten)Signals. Oder anders, Hochgerechnet auf die 6000 Punkte ist der Fehle noch wesentlich geringer. Aber! wir sprechen von einem geglätteten Signal wo von sich aus der Fehler zwangsweise kleiner wird. Auch läuft bei mir das Signal bevor es in die Analyse geht einen gewissen wichtigen Prozeß durch. Und der Fehler ist auf dieses Signal bezogen! Deshalb habe ich in einem frühern posting geschrieben daß die Rahmenbedingungen für ein einfaches Verfahren nicht ganz übereinstimmen. Aber es bestehen gute Chancen wenn es nur darum geht die Verzögerung aufzuheben es auch mit den nicht ganz stimmenden Rahmenbedingungen schaffen könnte(aber ich weiß es wirklich nicht sicher, aber der Versuch könnte sich lohnen).
Ein geglättetes Signal ist naturgemäß verzögert. Bei einem sauber programmierten Filter wird zwischen den Bars entsprechend des frequenzganges des Filters entsprechend interpoliert. D.h. auch daß auch im verzögerten Signal trotzdem die jüngste Information(letztes Bar) im Signalverlauf integriert ist!!! Das macht den erstaunlich kleinen Fehler etwas verständlicher.
Gruß OPTRADE
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Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Hallo Optrade,

bei einer Prozentsatzangabe sollten Grundwert und Prozentwert ganz klar sein. So richtig klar sind mir diese Daten hier nicht.

Dein System ist sehr komplex, ich denke, man kann das nur mit einem Elektrotechnik- oder Informatikstudium richtig verstehen. Hinzu kommt, daß Du (selbstverständlich) wichtige Informationen für Dich behältst.

Ich denke die Forumsmitglieder interessieren sich brennend dafür: Wie kann ich mit der Glaskugel traden. Ohne wenn und aber und in einfachen verständlichen Worten.

Gruß

Rossi

OPTRADE_1 · Anmeldedatum: 17.03.2008 Beiträge: 20

@Rossi,
Es war eben mein Gedanke daß man mit Hilfe von Parametern der Glaskugel einen gleitenden durchschnitt realisieren könnte ohne Delay. Das wäre eben mit einfachsten Mitteln ohne Programmierkenntnisse simpel zu realisieren. Ich würde von Zeit zu Zeit die sich laufend langsam ändernden Parameter zur Verfügung stellen. Mit einem Durchschnitt ohne delay lassen sich möglicherweise interessante Systeme realisieren.
Gruß OPTRADE
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Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@Optrade

für Neues bin ich aufgeschlossen.

Beim Dax wüde ich mitmachen. Allerdings erst nach meinem Urlaub.

Gruß

Rossi

OPTRADE_1 · Anmeldedatum: 17.03.2008 Beiträge: 20

@Rossi,
"Beim Dax wüde ich mitmachen. Allerdings erst nach meinem Urlaub."

Ich wünsch dir erholsame Tage und guten Flug

Gruß OPTRADE
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Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Was bewirkt dieser Ausdruck mit ungleichen Perioden? (Differenz zweier WMA)
Der Ausdruck bezieht sich auf C.
Beispiel Period = 4

2 x WMA (Integer (Period/2)) -WMA (Period)

2*(2/3*C(0) + 1/3 *C( 1) ) - (4/10* C(0) + 3/10* C(1) + 2/10 *C(2 ) + 1/10 *C(3 )

=(40-12)/30 * C(0 ) + (20-9) /30 * C((1) - 2/10 *C(2) - 1/10 *C(3 )

= (28)30 * C(0) + (11) /30 * C(1) - 2/10 *C(2) - 1/10 *C(3 )

= 1/30 * ( 28* C(0) + 11 *C(1) - 6 *C(2) - 3 *C(3) )

Der heutige Wert und der gestrige Wert gehen extrem stark in die aktuelle Berechnung ein!

Gruß

Rossi

OPTRADE_1 · Anmeldedatum: 17.03.2008 Beiträge: 20

@Rossi
"bei einer Prozentsatzangabe sollten Grundwert und Prozentwert ganz klar sein. So richtig klar sind mir diese Daten hier nicht."

Bei einem Funktionsgrafen(vorverarbeitetes Signal, Chart) der +- um die Nullachse pendelt(deshalb die Trendextraktion, früher beschrieben), und die langläufige Historie auf einen Effektivwert von 0,707 normiert wird, (ausgegelichene Energiebilanz auf positiver wie negativer Halbwelle, entspricht Cos(45) und einem durchschnittlichen Spitzenwert v. 1, cos(0)) so beträgt der Fehler v. einem Bar t+1(also 1 Bar in die Zukunft) 0,02%(Cos(0), bzw 1 entspricht 100%). Wenn diese Funktion nun mit einem Offset versehen wird(was ja den Chart ausmacht) so wird der Fehler natürlich kleiner wenn man dann diesen Absolutwert(Schwingung + Offset=Chart) als Basis für die prozentuale Abweichung nimmt.
Gruß OPTRADE

PS: ich weiß auch nicht wie ich es verständlicher erklären könnte. Der Fehler ist einfach sau_klein

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Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

@Winkel

ich hatte auf Candleforum verwiesen
http://www.candletalk.de/board12-forex/

Ich glaube unter Basic und Forex Trades & Talk findet man etwas zu SP.

Mittlerweile findet man auch Hinweise in Büchern zu den Round Numbers
zum Beispiel:
http://avaxsphere.com/ebooks/economics_finances/Forex_Probab.html
Kapitel 14

Gruß

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

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@Fisch danke für die Info.
Ich glaub es ging im Beitrag um einen Link zu einem englisches Forum, FXStreet oder Forex TSD ich glaub sogar einen EA mit MT4..... Mist wenn ich doch nur gleich Notizen gmeacht hätte.

Naja auf jeden Fall faszinierend wie der Kurs erstmal um diese Marken pendelt/abprallt bis es anschliessend weitergeht.

@Hittfeld, ok ich werde mal im TMW Board suchen ob ich was passendes zum Thema finde.

Grüße
Winkel

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von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

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so Leute habs (wieder)gefunden http://www.forexfactory.com/showthread.php?s=79ffe22e697ac34b03e852b575ed976f&t=58770

Grüße
Winkel

Mercure · Anmeldedatum: 18.03.2006 Beiträge: 183

winkel,

Deine Beobachtungen treffen nur für Währungspaare zu, nicht für Indices.
Die genannten Niveaus sind übrigens "Gann-Werte".

Mercure
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