Market Trader Forum

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

www.futures.de

LevelsER - Das System

LevelsER wird – Stand November 2005 - seit 20 Monaten real gehandelt ohne Änderungen des Systems vorzunehmen. Mit einem belegbaren und real gehandelten Ergebnis von 20 Monaten und rund 500 abgeschlossenen Trades kann man sagen, dass LevelsER ein robustes System ist. LevelsER arbeitet mit algorithmischen Berechnungen. Spezielle Trendbestätigungen und Trendrichtungen werden berechnet und kombiniert mit eigens entwickelten Zeitfiltern. Im Schnitt handelt LevelsER 1x pro Tag.
LevelsER arbeitet mit algorithmischen Berechnungen. Spezielle Trendbestätigungen und Trendrichtungen werden berechnet und kombiniert mit eigens entwickelten Zeitfiltern. Im Schnitt handelt LevelsER 1x pro Tag.

Interessant:
Das System geht stets mit 2 Positionen in den Markt. Nachdem ein Profit von 100$ (=1 Punkt beim Russell 2000) pro Kontrakt erreicht wurde, wird eine der beiden Positionen geschlossen. Die zweite Position läuft unverändert weiter. Somit sichert sich LevelsER sehr schnell ein „Polster“, auf dem die zweite Position aufbauen kann. Eine dynamischer Stopp (Trailingstopp) von 0.5% des Russell-Index schützt die Positionen ab.

Die real erzielen Kennzahlen sind beeindruckend:
Hoher Profitfaktor von 2.38, niedrige Draw-Downs und eine Gewinnrate der Trades von 79%.

LevelsER wird vom US-Testmagazin für Handelssysteme Futures Truth geprüft.

Zum Entwickler - Chris Lotter

Mit einer 15 jährigen Erfahrung in der Systementwicklung- und pflege ist Chris Lotter / Niederlande einer der erfahrensden Entwickler am Markt. Für ihn ist der Russell Index der wichtigste Markt. Er sieht den Vorteil des Russell2000 in der Marktbreite.

Im Vergleich zum S&P 500 mit den 500 größten US-Unternehmen beinhaltet der Russell das vierfache an Unternehmen. „Das gibt einen besseren Trend und bessere Möglichkeiten für mechanische Handelssysteme“.

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GBoos · Anmeldedatum: 24.10.2005 Beiträge: 434

Hey Fisch ..... Du hast uns mal den Link auf www.futurs.de gegeben. Ich weiss Du kannst ja nichts dafuer .... :-)

Schau Dir mal die Performance 2006/2007 an .... ueberoptimiert = wer Geld verliert. Ein Sales wuerde jetzt sagen : WAS LANGE WAEHRT WIRD GUT. NUR MUT. Frage mich nur, ob sie die 20% Loss pro Jahr von den 15TEUR rechnen oder von den 25000 nach dem ersten Jahr und dann weitere 20% nach dem 2. Jahr ?

Beispiel 1 (% acc. P/L)

Start 15.000 EUR

1. Jahr + 66.7% = +10.005 EUR ... EQUITY = 25.005 EUR = Profit
2. Jahr - 20.8% = -5.201 EUR ... EQUITY = 19.804 EUR = Profit
3. Jahr -25.0% = -4.951 EUR ... EQUITY = 14853 EUR = LOSS per heute

Beispiel 2

1. Jahr + 66.7% = +10.005 EUR ... Profit
2. Jahr - 20.8% = -3.120 EUR ... Loss
3. Jahr -25.0% = -3.750 EUR ... Loss ... --> 10.005 - 3.120 - 3.750 = +3.135 EUR Profit per heute.

Und die Fee fuer das System ist auch noch nicht bezahlt.

Gruss und hoffe das es Dir an der deutschen Kueste gut geht.
Frohe Weihnachten und guten Rutsch.

Bye. GBoos.

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

wow, da hat es wirklich gute Beispiele was passiert, wenn man sich über den Stein der Weisen freut und loshandelt.
Und man sieht wie wichtig es ist, keine Überoptimierung zu betreiben und nicht auf Visionen und Gurus zu achten.

Zielt darauf ab, durch hohe Streuung und ruhige Systeme möglichst geringe Schwankungen und eine dennoch gute Performance zu erzielen.

Ziel verfehlt würde ich sagen.

Markt:Russell, FESX, Bund, €/$
Art:Daytrading & Overnight
Trades pro Monat:ca. 25
Kapital:30.000 Euro
Performance 2005:+42,3%
Performance 2006:+46,6%
Performance 2007:-59,0% (Stand: Gestern)
Unabhängig geprüft: Dofin Institute

Alle Ergebnisse aus Realhandel
und inkl. 15€ Ordergebühren.

Die 4er Kombi "Defensiv" besteht aus den 4 Systemen VisionER(Russell), GuruSTOXX-2(Eurostoxx), GuruBUND(Bund) und LevelsEC(Euro/Dollar) und zielt darauf ab, durch hohe Streuung und ruhige Systeme möglichst geringe Schwankungen und eine dennoch gute Performance zu erzielen.

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Hallo Gboos,

viele Grüße ins Heidiland (bist Du noch dort oder schon auf der Insel?) aus der alten Heimat.
Danke der Nachfrage. Mir geht es gut hier an der See. Ich wünsche Dir auch frohe Weihnachten und guten Rutsch und viel Erfolg im neuen Jahr. Mögen alle Deine Wünsche in Erfüllung gehen!

Gruß

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

Ich habe mehrere Systeme über Jahre verfolgt. Das einzige, das noch immer funktioniert nach Gebühren und Systemkosten ist dieses.

http://www.reversemotion.com/currentyearresults.php

Es handelt sich dabei wohl auch um ein Zonensystem, glaubt man dem Bild

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

Ich habe mir mal für einen Monat die Subscription geholt.

Die Zonen sind ähnlich wie MT-ACD. Statt Open/ReffOpen wird der gestrige Schluss als Referenz zum Auftragen der Zonen genommen und statt die Range mehrere Tage wohl nur die Range von gestern.

Der größte Unterschied ist, dass das System die Rücksetzer auf die Zonen kauft statt den Ausbrüchen und beim Pendeln zwischen den Zonen immer wieder bei der nächsten Zone Positionen auf und abbaut.

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

@wp

Das liest sich interessant.

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

Wenn ich meine bescheidene Meinung zu diesem Thema äußern darf, sind die beiden Arten von Trading unter gewissen Umständen gleichwertig. Leider ist ein Ausbruchtrading in Grundegenommen eine Art von dem einfachsten 123 System, das mittlerweile jedem Depp in den USA bekannt sein sollte. Und in Deutschland schon garantiert seit dem Herr Michael Voigt sein Buch zum Schleuderpreis vertickt hatte. Somit funktioniert das System nur bedingt gut.
Ich vermute, dass viele Bigplayer setzen darauf ein, dass die Leute auf den Ausbruchpunkten ihre Order platzieren werden und nutzen das für sich. Somit eine contrary Strategie macht sich in diesem Fall bezahlbar.
Bill Williams hat das ebenfalls erkannt und in seinem dritten Buch als den wichtigsten und dem 1. Wiseman hat den Umkehrbar vorgestellt.
Allerdings gestaltet sich das Finden den richtigen 1. Wiseman äußerst schwierig. Je nach der Zeitrahmen kann es passieren, dass sich den ganzen Tag kein richtigen Umkehrbar ausgebildet hat und der Tradingtag ist ohne uns gelaufen.

Die irgendwelche Levels als Hilfe zu nehmen ist eine Lösung. Die "richtige" Umkehrbar pflegen sich in gewissen Zonen zu bilden. Leider nicht immer exakt auf den Punkt. Gestern im Bund (äußerst schlechter Tag mit schmaler Trading Range) hat sich ein falscher und dann ein richtigen Umkehr Bar gebildet, was zu unnötigen Verlusten führte.

Ich fand die Levels von MT ACD als Findunghilfe sowohl für die TradingZiele als auch für die Umkehrbars sehr gute Lösung. Ich bedaure, dass das Projekt nicht mehr fortgeführt wurde. Das war ein Potential drin. Leider nur die wenigsten haben das erkannt.

Als Beispiel der Anwendung von Levels und auch der Vermischung von verschiedenen Levelsarten ist der Verlauf von Bund Future am Vormittag des 15. Januars 2008.
Der Bund ging nach dem Open mit Gap zunächst in die Korrektur bis zum berechneten Level: Grenzwert Short 115,49 , der normalerweise als Short Entry man nutzen könnte um eine Ausbruch Entry zu traden. Genau an diesem Punkt formierte sich aer eine Umkehrkerze in dem 10 Minuten Chart. Der Markt stieg bis zum 115,68 und fing an wieder zu korrigieren.
Was ist die Marke 115,68 und warum war der Punkt so markant?
Nun bei 115,69 lag die berechnete Long Entry (nach Swingman´s MT ACD und als Verstärkung noch ganz ordinäres Pivot Restist 1.
Es ist zu vermuten, dass die Überschreibung dieses Levels zu weiteren Anstieg von Bund Future führen würde. Zunächst ist das aber ein Abprallen zu beobachten. Sicher war die Erbeute nicht so groß (von 115,55 bis 115, 6 Cool

aber für den bescheidenen Mittagstisch bei dem Italiener an der übernächsten Ecke wird das schon ausreichen.

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Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Das bestärkt mich in meinem Trading. Umkehrbar(und Umkehr und Abpraller) an bestimmten Linien. Im FX ist das so einfach, da braucht man nicht mal MTACD. SweetPoints und stinknormale Pivots reichen als Linien vollkommen aus. Ich weiß zwar immer noch nicht was die Wiseman sind, aber das wird nicht viel anders sein. Das ganze wird rund und durch MT-ACD "wissenschaftlich" bestätigt. Der Ansatz war wirklich sehr gut. Für mich keine Frage!!!

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Was soll ich der Worte Viele machen:

http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=13169

MFG an die Stadt, die mich nicht reinliess (Warum brauchen Ausländer gebührenpflichtige Plaketten?)

Hittfeld

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@Hittfeld
1. Danke für Hinweis

2. Bis Mai kann man ohne Busgeld in die City reinfahren. Das Zirkus mit Plaketten ist übrigens ein Kampf gegen ein Phantom. Hier weiter lesen:
http://www.faz.net/s/Rub1DABC609A05048D997A5F315BF55A001/Doc~E3E4BD7E9D5434460BB4C1D784997FFDA~ATpl~Ecommon~Scontent.html

3. Die Frage: "Warum brauchen die Ausländer die Plaketten" läß sich nur mit dem Hinweis auf die Fachfremden Sozialpädagogen aus der Partei der "Grünen" in dem Stadtrat beantworten.
Ich bin ein Umweltingenieur vom Beruf und ich halte die sog. Umwelt-Zonen in City für ein Schwachsinn. Und ich bin ein Fachmann in Gegensatz zu den Ratsmitglieder der "Grünen", die den Koalitionsseniorpartner - die SPD erpressen.
Die einzige Hoffnung besteht, dass die Grüne irgendwann aussterben. Und dann lassen sie sich Umweltvertraglich als Bio-Kompost entsorgen.

4. Ich wohne nicht in der Plaketten-Zone. Mich darf man ohne Plakette besuchen, das Auto abstellen und mit Straßenbahn in die City fahren. Allerdings gibt es in der City nicht interessantes zu sehen. Alles was interessant ist und das Leben in Hannover lebenswert macht (Nah-Erholungsgebiete) liegt außerhalb der Umweltzone. Wenn man sich intelligent einstellt, dann kann man das ganze Leben in Hannover verbringen ohne die Umweltzone befahren zu müsssen. Zur Oper kann man lieber mit den Offis fahren. Die Operkarte ist gleichzeitig das Strassenbahnticket.

5. Die Stadtverwaltung weißt mittlerweile, dass die Plakette ein Humbug ist, aber sie haben nicht den Mut den Bürger das zu erklären. Die Leute haben nämlich die Plakette gekauft. Ich auch. Sonst kann meine Frau beim Regen nicht mehr mit dem Auto zur Arbeit fahren und beim Regen ist das Fahrrad ziemlich umständlich.
Die Plaketten sind gleicher Unsinn wie die "Gelben Säcke". Nur man kann das den Spießern und Gartenzwergen schwer erklären, dass die Mülltrennung ein falscher Weg war.
Man hat gedacht, dass mit Entnazifizierung auch Blockwartsmentalität passe ist. Ist sie aber nach wie vor vorhanden. Vor allen bei den Öko-Faschos:
http://www.duh.de/pressemitteilung.html?&tx_ttnews[tt_news]=1261&tx_ttnews[backPid]=6
Es gibt genug bekloppten und Bescheurten, die sich wichtig machen wollen.

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von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@Joram
Da ich mich jetzt länger in Fulda aufhalte, komme ich mit einigen hier ins Quatschen.
Der Bäcker erzählt mir, dass die Geweretreibenden gar keinen Müll trennen müssen und die haben wahnsinnig viel Abfall am Tag. Die Privaten haben aber jede Menge Tonnen in allen Farben im Hof und wenn man nicht richtig trennt, dann lassen sie die Tonnen stehen und leeren sie nicht. Ich wette am Ende wird alles wieder auf einen Haufen gekippt, nur weil man sich nciht traut das System wieder abzuschaffen.

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

von Bödefeld

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

Duales System ist doch fest in Heuschreckenhänden.
Bestimmt haben die mit dem Arbeitsplatzargument bekloppte Politiker geleimt.
Inzwischen geht das Trennen automatisch und Arbeitsplätze sind schon lange weg.
http://www.zeit.de/2007/12/U-Gelber-Sack

Toll finde ich auch, dass wir für den Grünen Punkt bei den Verpackungen schon im Supermarkt zur Kasse gebeten werden und dann hinterher nochmal für die gelben Tonnen Gebühren fällig werden. Da haben die Herren Politiker hintenrum doch auch die Hand aufgehalten, sonst kann man sich eine solche Gesetzgebung nicht erklären.
http://www.umweltservice.de/artikel_2318.htm

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@Hittfeld

das System mit RSI kann schon ganz gut für EOD Trading sein, aber ich befürchte, dass die Identifizierung von Intraday Divergent Bars mit Hilfe von RSI zu viel Fehler hätte.
Aufjeden Fall mit diesen Einstellungen. man muss sich andere Parameter für RSI ausdenken.
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von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@Joram:
ich habe lange mit dem RSI gearbeitet und bin jetzt dann doch umgeschwenkt auf den SlowStoch. Er gibt die Wendepunkte früher an und evtl. kann er auch die Divergent Bars besser bestätigen. Kann ich momentan nicht testen, weil ich neben der Baustelle einfach nur intraday im 5 Min Bund die potentiellen Wendepunkte mit dem SlowStoch und einem engen Initialstop antizipiere, was eigentlich ganz gut geht. Für den RSI, wie auch den SlowStoch nehme ich 20 Perioden als Parameter.

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

THX,
ich schaue mir das an.
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Ernie · Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

@Ernie

Joram meint den AO = Awesome Oscillator

Dazu gibts noch den AC Awesome Accelarator

Kann mit jeder Software dargestellt werden, bestens bei MT4

MFG

Hittfeld

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@Ernie:
SStoch: Periode 20, % K avg 3, %D avg 3.

Einstieg: Der SlowK muss in den Extrembereich gekommen sein. 70 Aufwärts oder 30 abwärts, und wieder raus kommen und wieder ein Stück hoch/runter laufen mit ein wenig Abstand dazwischen. Dann nach der Kehrtwende des SlowK, muss kein Cross mit dem SlowD sein, mit Beginn des nächsten Bar Market rein. Der Initialstop sollte dann aber nicht zu weit weg sein, sonst lass ich den Entry sein.

Exit ist, wenn der SStoch in den anderen Extrembereich läuft oder die Gier zuschlägt.
Nach 7-8 Ticks im Plus lege ich meist den Stop auf den Entry.

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

@SwingMan

Ich habe mir das RSI-System im MT4 mal angeschaut.

Wie ist das in MT4 eigentlich mit in die Zukunft schauen.
Wenn ich im Tages-Chart prüfe ob der RSI > 30 ist und ich dann in diesem Fall über dem High von gestern einkaufe. Wird das realistisch gerechnet ?

Ich meine nur, die testen da alle mit Daily Daten und machen vermutlich Backtests manuell im Daily Chart und schauen dabei den aktuellen RSI-Wert an. Sowas funktioniert m.E. nicht.

In TS5 ist es leider auch so, dass ich mit so einer Abfrage bereits den Tages-Schlusswert des RSI erhalte.

Ernie · Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973

@ Hittfeld
Danke für die Info.

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@von Bodefeld,

man will nicht recht glauben, aber die alten Indikatoren wie Stochastik resp. RSI immer wieder beweisen ihre Diensttauglichkeit. Es ist schon verblüffend, wieviele Hunderten (Tausenden?) von neuen Indikatoren es gibt, die in Grundegenommen nicht ein Jota besser sind als die alten Hüte die in jedem TA Buch beschrieben werden.
Wenn man die Umkehrsbars auf den Markanten Punkten (Pivotlevels, Hoch/Tief Vortages bzw. die MT ACD Levels) kombiniert mit der Stochastik Indikator, dann erwischt man in 70% der Fälle den guten Umkehrbar.
Ich habe das nur schnell angeschaut, aber mit scheint die Stochastik für die Bestätigung eines Umkhersbars für Intraday besser als RSI.
Mag schon sein, dass auch andere Indikatoren änhliches tun.
Wenn man sich den heutigen Bund Chart anschaut im Bereich von Pivot Support 1 (115,81)und mit Stochastik vergleicht, dann ist derBottom-Punkt (fast) zielgenau getroffen. Dann läuft der Preist Schnurstracksgerade (mit einer kleinen Korrektur zwischendurch) bis Resist 1. (118,43)
Ja, die Stochastik scheint ein gutes Werkzeug zu sein um die Tops und Bottoms intraday identifizieren zu können.
Stoplos sollte man möglich close an Extremum setzen. Im Fall von Bottoms 2 Ticks unter dem Low. Dann kann man den Stopp trailen.

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von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@Ernie
"wartest Du beim Entrybalken nicht erst ein Überschreiten des bzw. der vorhergehenden Balken in Trade-Richtung ab"

Genau. Die Wahrscheinlichkeit ist gut, der Stop kann klein gehalen werden. Wenn es schief geht, ist nicht viel kaputt und das nächste Signal sowieso recht bald da.
Ich mache nur den Bufu. Meine Zeit reicht nicht für mehr, da ich nebenbei noch eine Baustelle beaufsichtigen muss.

@Joram
Trailstops lasse ich sein, damit bin ich zu oft bei der ersten Konsolidierung wieder draussen. Ich warte wenn möglich ab, bis der SStoch auf der anderen Extremseite steht. Den Bosst um 16:00 hab ich nicht abgewartet. Da bin ich dann bei 116.12 raus. Das meinte ich mit der Gier, aber die Nerven reichen meist nicht für ein cooles Abwarten, weil ich die Korrektur nervlich nicht überstehe, wenn so ein schneller Gewinn wieder dahin schmilzt. Wäre mit 2 Kontrakten vielleicht anders.

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@von Bödefeld

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@Joram
Danke. Das werd ich mal testen. Ich habe nämlich meine Tradingmind CD zu hause gelassen.

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@Joram
"man will nicht recht glauben, aber die alten Indikatoren wie Stochastik resp. RSI immer wieder beweisen ihre Diensttauglichkeit. "

Ja, in einem der letzten S&C war wieder ein Artikel über den RSI.
Moral war: "Funzt, man muss nur richtig anwenden."
Es ging aber um eine Wahrscheinlichkeitsuntersuchung über die Vorhersage der richtigen Richtung eines 2-Perioden RSI.

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

Auch abends noch für ein paar Ticks gut, wenn auch ohne Doppelbottom. Hab ich gestern auch schon beobachtet, aber abends hab ich meist keinen Bock mehr.

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@wegi

Auch in MT4 wie anderswo, muß man aufpasssen wann berechnet wird. Das Backtesting sollte mit 1-Minuten Kursdaten laufen, und insofern sind Daily Auswertungen ziemlich gut.

@all

Vor Jahren habe ich den 2PS Indikator empfohlen, und es läuft, und läuft, und läuft...

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@SwingMan
Es ist eben so, dass die wirklich genialen Dinge erst viel später von den Normalos angenommen werden

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Und hier ein Thread über Pivots+Candlestick (MES)+.... mit viel "Buntbilder" in Forex:

http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=65546

MFG

Hittfeld

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@Hittfeld,

ich habe mich erkundigt. Wenn auf deinem Autokennzeichen ein rotes Schild mit Weißen Kreuz drauf steht, darfst Du in Hannover City weiter fahren. Ausländische Autos genießen Ausnahmegenehmigung ( Messestadt Hannover). So dass muss Du deinen Ferrari resp. Lamborgini nun in CH zulassen lassen.
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von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

Die ersten 150 sind drin. Heut hab ich jeweils die ersten Anzeichen genommen.
Denke, die erste Chance ist die 1, die morgens nicht so weit läuft und das zweite Zeichen ist dann die drei, die weiter laufen kann. Jedenfalls hat Joram recht, wenn er lieber 2 Ticks vom Wendepunkt weg den Stop setzt. Oft wird der erste Tick drüber abgeräumt und dann steht man blöd da. Den Long jetzt nehm ich nicht, die Baustelle ruft. Hatte aber bei solchen Seitwärtsvormittagen sonst nie so viel raus geholt wie jetzt mit dem SStoch.

An einem Longtag wie gestern waren die letzten Shorts, die ich nur der Vollständigkeit halber reingemalt habe, nicht mehr sinnvoll, aber vielleicht gibt das letzte Signal kurz vor Schluss gute Hinweise auf Gaps?

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

Nun ich bin kein Experte von Indikatoren in Allgemein und von Stochastik in besonderen. allerdings muss ich feststellen, dass Stochastik Oszillator im Intraday Trading eine große Hilfe ist um die Top und Bottom in Sinne des Bull/Bear Divergent Bar nach Williams zu identifizieren. Ich denke aber , dass man die Einstellung der Stochastik Parameter Experimenttel für jeweilige Märkte und Time Frames finden sollte. Mag sein, dass von Bodelfeld´s Stochastik Parameter gut in 5 Minunten Chart arbeiten. Aber in 10 Minuten Chart ist das schon ein bisschen anders, schon nach dem Sinn der Stochastik Formel zu beurteilen.
Vielleicht kann jemand mit seiner Testing software diese Parameter ausfindig machen.

Ich will nur anmerken, dass nach dem Williams System folgende Bedingungen für einen gültigen Divergent Bar (Umkehrbar) erfüllt werden müssen (in der Sprache des Originals):

As described in "Trading Chaos - Second Edition", pages 110-120, a valid Bullish "First Wise Man" trade setup requires a price bar that:

has a lower low than the previous bar,
the price bar is completely above (below) the moving average lines, and
the prices close in the top half of the bar, and
prices are "angling away" from the moving average lines "Alligator"

Das Problem ist die erwähnte "angling away" also der Winkel zwischen dem Preis und dem Alligator. Gewiss, kann man diese Bedingung mit Stochastik irgendwie "Umschiffen".
Ich habe aber gefunden eine Seite, wo jemand sogar ein Verfahren zur Identifizierung der gültigen Umkehrbars entwickelt. Zwar nicht für die Plattformen, die wir hier nutzen, aber immerhin ist so was möglich:

http://www.dougstradingnotes.com/products/telechart/

Wäre das für Metastock, würde ich auch 100 Dollars riskieren. Aber mit TC2007 kann ich nichts anfangen.

Irgendwelche Ideen, wie man so was für Metastock oder MT4 programmieren kann?
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wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

@Joram

sieht ja interessant aus. Gehe ich richtig in der Annahme, das dies als Umkehrformation gehandelt wird. Denke ja, eben im ersten Bild dann Short unter dem Low.

Ein Teil ist die Lineare Regression, die hier verwendet wird, die z.B. in TS5 verfügbar ist.
Ob er dann noch einen Winkel berechnet ist fraglich.
Würde ich aber nicht benötigen.
Mein Ansatz wäre jetzt die Differenz zwischen dem Alligator und dem Close zu ermitteln, aber dann prozentual. Das für jeden Bar, das Ergebnis ganz leicht glätten.

Ich hab mich selbst mit der Linearen Regression mal beschäftigt um Trendkanäle zu finden. Habe dann mit der Erkenntnis aufgegeben, dass es schwierig ist Smile

Besonders in Realtime-Charts.

Lösbar ist das in jedem Fall. Leider nicht für mich in MT4 oder gar MetaStock.
Auch wenns dich jetzt nicht wirklich viel weiterbringt.

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

Im Moment steht es 4:2

Also ich nehme jetzt einfach jedes Umkehrzeichen im SStoch.
Den ersten in der Früh hab ich verpasst.
Entweder es läuft oder man ist schnell weg. Selbst den 4. und 5. Trade, hab ich laufen lassen, obwohl absehbar war, dass es einfach keine Energie im Markt gibt und trotzdem bin ich gut im Plus. Vor mittags geht das, Nachmittags würde ich lieber einen Timestop nehmen, da größere Gegenbewegungen zu erwarten sind, wenn es nicht sauber in die erwartete Richtung läuft.
Ich habe so manchen Tick verschenkt, weil ich mal wieder ungeduldig war oder auf die Baustelle musste. Trotzdem gutes Ergebnis find ich.

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@von Bodefeld,

die Bedingung mit dem Alligator dient als Filter. Bill Williams geht davon aus, dass ein Long Swing, der unter dem Alligator beginnt mehr Potential hat als ein Long Swing der über dem Alligator startet. Alligator ist einfach ein Filter. Muss man nicht haben.
Nach seiner Lehre waren heute in 10 Min. Chart nur zwei gültige Umkehrbars (Divergent Bars) ein Bearisch Bar um 10:30 Uhr der von Tages Hoch bis Tages Tief führte und der zweite Bearich Bar um 17:30 Uhr, deren Swing noch nicht abgeschlossen ist.

Ich stelle Deine Lösung nicht in Frage, ich suche nur nach Methoden um die Falsche Swing zu vermeiden/auszufiltern. Ich habe keine Baustelle, daher habe ich die Zeit von 8 bis 19 auf die günstige Gelegenheit zu warten. Dafür bekomme ich mein Geld.
Wenn man ein dickes Buch zum Lesen hat und eine gute Sammlung von CDs dann kann man ganz angenehm den Tag im bequemen Sessel verbringen und jede 10 Minuten einen Blick auf den Chart werfen. Nur wenn man entspannt ist tradet man gut. Wenn ich unter Zeitdruck traden muss, dann lasse ich das. Ich sage mir immer: Morgen ist auch Börse.
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Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@Hittfeld,

das wundert mich nicht, dass Du solche Infos bekommen hast. Ersens herrscht hier ein Tohuwabohu ( תהו־ובהו ) und keiner weiß genau wie soll diese bejt boschet richtig funktionieren. Es wurden falsche Plaketten ausgegeben, jede Ausgabestelle erhebt eigene Gebühren, und überhaupt gibt es ein Mangel an diesen "Umwelt"_Plaketten. Die Fragen stören nur.

Und zweitens, habe ich eine Anweisung gegeben, im Fall dass der Hittfeld Fragen bei der ADAC, die nieders. Landesvertretung und der TÜV Hannover stellen sollte, negative Auskünfte zu erteilen. Man kann nie wissen, was die Ausländer im Schilde führen

Daher lieber sofort abblocken. Da kann man nicht falsches machen, wenn man "Nein" sagt.

Übrigens, in zwei Wochen bin ich für eine Woche in Berlin. So dass Du das weiß, dass ich nicht hier werde.
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von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@Joram
Ich denke nciht, dass meine Lösung gut ist, aber ich möchte schauen, ob ich es einfach halten kann und trotzdem profitabel sein kann.
Also wenn die Trefferquote gut genug ist und ich gescheit den Trade manage, dann könnte es auch gehen. Denn der Ausstieg ist wichtiger, als den Einstieg zu optimieren. Deshalb möchte ich da nicht allzu sophisticated werden.

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

Noch mal in Punkten gefasst das Bill Williams System. Wie gesagt, seine Stärke leigt in der Ausnutzung des Trends. Die Kunst ist die gültige Divergent Bars zu identifizieren.
Trading auf dem Beispiel für Long Trading:

1st wiseman is the bullish/bearish divergent price bar -- Angulation
2nd wiseman is the super AO signal after the price riversal or 1st/3rd wiseman entry
3rd wise man is the fractal buy/sell signal

Initial stop/loss will be the lower/upper tick of the price bar. Bill is using the trailing stop of the lowest/highes of the last 3-5 price bars once the trade turns profit.

The book spends a lot of pages on the trader's psylogical and mental attitude.

I will put on more
Profitunity strategy for getting in and out of any market
This is from Dr. Bill Williams "Trading Chaos" 2nd Edition

The ideal first presenting signal is a bullish/bearish divergent bar that has good angulations with the Alligator. The requirements for a promise buy signal, assuming a downward moving market, would be:

1. A bullish divegent bar that has a lower low than the previous bars and the close is in the upper half of the bar

2. The bullish divergent bar must be descending at a greater(steeper) angle than the Alligator, particularly the Blue Line of the Alligator.

3. Place a buy stop either one or very few ticks above the high of the bullish divergent bar. If filled...

4. Place a protective stop just below the bottom of the bullish divergent bar
5. If the market continues in an upward direction for 2 more bars and you have not been stop out, the market most likely has created a sell Fractal whose reversal point is exactly where your protective stop has been placed. So simply sell 2 contracts (or double the number of shares) for each one you are long. If that sell signal is hit, then you would be in a go-with market and following the immediate trend.

6. If the market continues to move up and the AO bars are green, start counting the green price bars.

7. Assuming that the market is still going your way (moving up, in this case) and you have 3 consecutive green price bars, you want to add to your position by placing another buy stop one or a few tick above the high of the price bar corresponding to the 3rd price bar

8. After the 2nd buy signal has been hit, start looking for your 3rd entry. At this point, if a Fractal buy singal has been formed and we place out 3rd entry just above the high of the Fractal formation.
If the market still continues up, trail a profit-protecting stop just under the lowest low of the last 3 to 5 price bars depending upon how much room you feel comfortable with. We have found this a good strategy in commodities, stock and bonds
9. Continue to watch for any buy signals until you are fully committed. You would continue on those upward path until you were either stopped out or stopped and reverse to the downside.

M.E. sollte man in diesem Fall ein S/L ein bisserl weiter setzen. nicht genau an Low von diem Divergent Bar, sondern wenigstens 2 Tick tiefer.
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Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@von Bodefeld

die Double Smoothed Stochastic scheint auch nicht schlecht zur Identifizierung von Umkehrsbars zu sein.

So oder so, zu viele Mitbewerber traden zur Zeit Ausbrüche (123 oder so was ähnliches).
Und gerade an diesen Punkten stellen die BigPlayers ihre Positionen glatt und erzeugen damit die schnelle Gegenbewegungen. Man sollte daher nicht den Helden spielen, sonder sich an die Fersen von Big Players heften. Somit die einzige Frage, die sich bei dem Umkehrbar System stellt lautet: Do you really want to go against the trend?

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GBoos · Anmeldedatum: 24.10.2005 Beiträge: 434

@JORAM

Komisch ... Man hoert immer mehr "BigPlayer" hier und "BigPlayer" da .... Woher wisst Ihr was die machen ? Woher wisst Ihr wie die Traden ? Manchmal ist das wirklich lustig. Es gibt keine "BigPlayers" mehr. Schon gar nicht in dieser Zeit. Freundet Euch langsam damit an das Ihr wie die bei "Transformers" gegen Maschinen "kaempft" oder Euch weiter entwickelt.

Gruss GBoos
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Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@GBoos.
das meine ich wenn ich Big Players denke. Maschinen. Die Maschinen sind heute die Big Players. Die Maschinen arbeiten im Auftrag von Banken und Hedge Fonds gegen die kleinen Trader.
Manchmal entwickelt auch ein kleiner Trader einen Roboter. Leider scheitert er meistens wegen seiner Unterkapitalisierung. Eine Maschine braucht nicht zu essen und gibt sich zufrieden mit 15% Perfomance p.a.
Nur die Maschinen werden von Menschen programmiert. Und deshalb sind sie nur so gut, wie der Mensch, der sie programmiert hat. Ein durchschnittlicher Programmierer hat IQ < 130 . Somit ein Trader mit IQ >130 ist nicht schlechter als eine Maschine. Wieviel IQ hast Du? Aber mache Dir keine Sorgen:
Der Intelligenzquotient steigt mit zunehmendem Alter, weil der ältere Mensch mit mehr Zuverlässigkeit und größerer Überlegung an die Probleme des Lebens herangeht, so die Begründung.
Also nur Geduld, mein lieber GBoos.
Ansonsten wäre nett, wenn Du mal was konstruktives aus Deiner schweizerischen Erfahrungskiste zur Diskussion beiträgen würdest.
Schönen Sonntag noch.
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