Ab TS 8 kann man mit Use Look-Inside-Bar Backtesting bis Auflösung 1 Tick/1 Minute auswählen.

Für die Seite bin ich zu blöd. Ich werd dauernd auf andere Uploadseiten geschickt und auf Partypoker Werbung und hab die Idee, dass die nur Klicks produzieren wollen und am Ende im File auch noch ein Virus steckt. Kannst Du die Quelle echt empfehlen? Und wenn ja, wie komm ich an die verd... Dateien?

Ich hab den hier ergoogelt:
http://avaxhome.info/ebooks/economics_finances/Beating_Market.html

Zitat:

wegi schrieb am 27.10.2007 15:32 @Bödefeld Hab dir eine Email geschrieben....

Danke. Super. Ich probier mich mal da durch. Ich kauf zwar Bücher, aber find es trotzdem gut die auch auf dem PC zu haben.

Zitat:

von Bödefeld schrieb am 27.10.2007 16:22 Zitat: wegi schrieb am 27.10.2007 15:32 @Bödefeld Hab dir eine Email geschrieben.... Danke. Super. Ich probier mich mal da durch. Ich kauf zwar Bücher, aber find es trotzdem gut die auch auf dem PC zu haben.

Um Missversändnisse zu vermeiden: Das Werk von Art habe ich bereits vor 3 Wochen bestellt und bezahlt - noch nicht da. Es ist schön, es schon mal anblättern zu können.

MFG

Hittfeld

P.S. Danke für den Literaturhinweis!!!!!!

Ist das dieser:

http://www.4shared.com/network/search.jsp?sortType=2&sortOrder=1&sortmode=2&searchName=larry+williams+long&searchmode=2&searchName=larry+williams+long&searchDescription=&searchExtention=&sizeCriteria=atleast&sizevalue=10&start=0

MFG
Hittfeld

@ Hittfeld
Genau der! Ist aber auch zum akzeptablen Preis auf deutsch zu haben.

Gruß Ernie

@ wegi

Mir ging es in einigen Passagen durchaus ähnlich. Andererseits zeigt Williams ganz klar, dass der Ausbruch i. A. dann zu erwarten ist, nachdem sich die täglichen Handelspannen drastisch verkleinert haben. Darauf beruhen ja auch allgemein bekannte Ansätze wie Inside Day, NR4, NR7 u. ä..

Man muss dann nur die nötige Geduld aufbringen, den Ausbruch auch tatsächlich abzuwarten. Um nicht in falsche Ausbrüche zu stolpern, ist die Umschlag-Technik von Ross hilfreich (Ausbruchlinien im bestimmten Mindestabstand).

Unabhängig davon sind Ausbrüche über das Vortags-Hoch/Tief ein ausgezeichneter Ansatz, den man intraday immer im Visier haben sollte; z. B. im FDAX zu erwarten an 2 von 3 Tagen. (Lässt sich bereits in Excel grob prüfen mit der Fragestellung, wie häufig treten sie auf und wie weit laufen sie …)

Siehe: Beitrag Nr.: 16.252.581

http://www.wallstreet-online.de/dyn/community/thread.html?thread_id=970060&forum_id=28&mode=pages_reverse&m=5.16.0.0.0&extended=1&timeto=02.01.70&page=1&thread_page=15

@ von Bödefeld

Da verlangst Du etwas viel, wenn Du für Patterns oder statistische Eigenheiten von Märkten die Ursachen und Beweggründe der Marktteilnehmer erklären willst. Es ist m. E. so ähnlich wie in den Naturwissenschaften: Die Fragestellung lautet nicht warum ist es so, sondern wie ist es. Man kann lange und ziemlich gut mit unbewiesenen Ad-hoc-Erklärungen leben. Die wahren Hintergründe werden häufig erst Jahrzehnte später erkannt und begriffen.

Bestimmte Wochentage als Filter fand ich auch zunächst als willkürlich und als zu starke Einengung. Die Ausführungen von Williams haben mich jedoch überzeugt. Insbesondere für mehrtägige Ansätze ist es schon sinnvoll, nicht gerade einzusteigen, wenn die kommenden Tage zu den statistisch schlechteren gehören.

Die dadurch auftretenden Einschränkungen kann man ausgleichen, indem man deutlich mehr als nur einen Markt beobachtet. Das ist auch ohne weiteres machbar, wenn die Ansätze eher in Richtung EoD laufen und man nicht ständig am Bildschirm kleben muss.


Noch ein Tipp: Bradford-Raschke /Connors „Street Smarts“ liefert ebenfalls ausgezeichnete Ideen. Mit gefällt am besten „ROC 2“ im Kapitel 8. Funzt im FDAX ausgezeichnet, im BuFu eher weniger.

@ wegi
Das ist nur etwas für ausgesprochene Bildschirmkleber, man muss ständig den Finger am Abzug haben. Automatisierer stehen da auf verlorenem Posten!

Die Sache ist in der Praxis aber nicht so schwer wie es zunächst scheint. Meistens läuft der Kurs irgendeine W&U-Linie an (Pivotlinien, Vortags-Close, H/T von vor 2 Tagen, volle Wendemarken des Vortags im 30 / 60 min-Chart*). Dort - sicherheitshalber noch 1 Tick vorher - muss man ohne Zögern den Gewinn mitnehmen, sonst sind die Punkte ganz schnell wieder futsch.

"futurefarmer" gibt dazu sehr detaillierte Anweisungen. Ich kann seine Aussagen zu 100% bestätigen. Der Ansatz bewährt sich auch im FESX und BuFu. Man darf nur nicht versuchen, ihn mit einer Art modifizierten EoD-Ansatz zu handeln oder etwa mit relativ weitem Tr-Stop.

Vielleicht fragst Du Dich inzwischen, was das mit dem VolatilityBreakoutsystem von Williams zu tun hat. Ich wollte damit aufzeigen, dass man ständig mit Ausbrüchen über Vortags-H/T rechnen muss, aber sehr häufig fällt der Kurs auch wieder zurück. Die Kunst beim VolatilityBreakoutsystem besteht darin, den Ausbruch zu erkennen, der zur wirklich großen Bewegung führt.

PS: *Sorry, ein kleiner Schnitzer. Die Wendemarken des Vortags können einem nicht helfen. Sondern ich zeichne zusätzlich die vollen Wendemarken (3er-Fraktal-H/T) des vorletzten Tages (Tag 2) bis zum Tag 5 im 60 min-Chart ein.
Man sollte sein Objekt auf jeden Fall gut kennen und wissen, wie weit im betreffenden Future i. A. die kurzfristigen Swings im 5- bzw. 10 min-Chart laufen.

Zuletzt bearbeitet von Ernie am 11.11.2007, 12:05, insgesamt einmal bearbeitet

Ja, das stimmt irgendwie. Das Ganze aber auf so Banalitäten wie Wochentagen fußen zu lassen ist nicht nur einfach willkürlich, sondern wie jeder Parameter eines Indikators, einfach so lange es geht zu vermeiden. Daher sind mir Variablen, die Marktcharakteristika direkt beschreiben, wie Vola etc. viel lieber als so starre Bedingungen wie Wochentage oder Handelszeiten.

Mit diesem Argument hätten sich niemals Naturwissenschaften entwickelt, sondern man hätte auch weiterhin die Vielgötterei und HokusPokus. Das hat auch Erklärungen geliefert, die gepasst haben.

Wenn sich Handelsbedingungen ändern (Handelszeiten, Änderung der Tickgrößen, Margins, Gebühren etc.) was ja oft genug geschieht, müsste man bei jeder Änderung erst einmal das Trading einstellen, bis sich zu den neuen Bedingungen genügend statistisches Material für die Wochentage angesammelt hat. Finde ich nicht praktikabel. Da sind mir sämtliche Ableitungen auf die reinen Preiskurven wesentlich lieber und selbst die sind bei Änderung der Handelsgewohnheiten schon schlimm genug, aber deutlich flexibler und leider das Einzige was man zur Verfügung hat

Wenn ich Wochentage als Filter akzeptiere oder alles was unerklärliich aber statistisch richtig ist, dann könnte ich auch gleich in den NN Bereich abdriften. Da hab ich dann am Ende eine Box, die mir was sagt, was ich aber auch nicht nachvollziehen kann. Bei Mustern hab ich noch die Möglichkeit eine Idee dazu zu basteln, weshalb sie funzen. Okay, je mehr ich schreibe, desto mehr sehe ich, dass das eigentlch eine reine Psychokiste ist. Meine selbstgestrickten Erklärungen zu den Mustern sind ja sicher auch Käse.

Insofern wäre das "Know your drivers" eigentlich ein Schmarrn oder?

Gruß

@ von Bödefeld
Kann ich zu 100% nachvollziehen und würde ich möglichst auch so handhaben, aber immer vorausgesetzt, man findet überhaupt geeignete Kriterien. Da muss man eine Menge untersuchen und testen: Aussagekraft für den gewählten Markt, Sensibilität, Verhalten bei Änderung von Marktbedingungen, Messbarkeit bzw. Aufwand….
Um bestimmte Vorgaben kommst Du ohnehin nicht herum, weil die Instrumente auf Tradingstil, Haltedauer und Stoppweiten zugeschnitten werden müssen.

Der Wochentag ist übrigens keinesfalls so grob oder banal wie es zunächst scheint.
Nur ein einfaches Beispiel: Welcher Wochentag besitzt die kleinste Tagesspanne von 5 direkt aufeinander folgenden Tagen? Seit dem 5.1.05 ist dies im BuFu bei 42% aller Montage so. Große Bewegungen sind da nicht sehr häufig zu erwarten.

Gruß

@ von Bödefeld
Danke für den Tipp. Damit lässt sich einiges auf relativ einfache Weise scannen.

1) Mit welchen Patterns willst du das machen? Hast Du bereits konkrete Vorstellungen?

2) Da die Zeitdauer der jeweiligen Patterns für die Korrelation eine maßgebliche Größe ist, muss man wie vom Verfasser vorgeschlagen mit verschieden Längen arbeiten. In Excel kann der Aufwand an Tabellen bzw. Charts dadurch schnell ansteigen. Man müsste sich deshalb auf eine begrenzte Menge von Objekten beschränken. Auf welche beabsichtigst Du das anzuwenden?

@ von Bödefeld
Die Korrelation wurde mit Excel durchgeführt. Der Verfasser weist ausdrücklich auf die Bedeutung der Zeitdauer hin (s. am Schluss). Wg. des rechnerischen Aufwands dachte ich an eine Beschränkung auf bestimmte Futures.

Anscheinend willst Du das aber mit einem Chart-Programm betreiben. Dann sind diese Überlegungen gegenstandslos.
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