Das hoffe ich. Du bist doch der Chef vom Ganzen!

@ Fisch
Ich habe nochmal in die Forex-Beilage von Traders gesehen und bin auf die ATR-Levels gestoßen. Leider steht bei Traders wieder mal nicht drin, wie sie berechnet werden.
Aus dem von "goso" dargestellten Code (http://www.terminmarktwelt.de/cgi-bin/nforum.pl?ST=40589) werde ich nicht schlau.

M. E. müssten sich insgesamt 6 Linien ergeben, nämlich X +- 0,5 ATR, X +- ATR, X +- 1,5 ATR.

Frage 1: Was ist X, etwa der Close des Vortages? (Das würde eigentlich gut zur Berechnung der True Range passen.)

Frage 2: Die von "zentrader" genannten Formeln unter # 7 müssten unzutreffend sein?

Gruß Ernie

@ wuelle, @ Fisch
Vielen Dank für die Hinweise.

Leider ist es wie so häufig, einer kupfert nur vom anderen die ollen Kamellen ab. Der Inhalt des Links steht haargenau mit Wort und Bild in der Traders-Beilage. Man ergeht sich langatmig über TR und ATR, was heute in jedem einfachen Lehrbuch steht, aber über die Berechnung der Levels nicht ein Sterbenswort. Immer schön an der Oberfläche plätschern!

Leider steht mir das Buch von Art Collins nicht zur Verfügung. Abgesehen von Close oder Open: Sind meine Vermutungen zur Berechnung sonst zutreffend, wuelle?

http://avaxhome.info/ebooks/economics_finances/Beating_Market.html

Der Link wurde gerade im Forum veröffentlicht!

Das hört sich interessant an. Ich experimentiere gerade Intraday dynamisch mit High-Low/0.5 und und 0.75 herum.
Das sieht nicht so schlecht aus. Man kann zum Beispiel über dem 0.5 Level nur Longs traden und die Level wirken auch als Widerstand und Unterstützung. Ich nutze diese ein wenig für mein 5 Minutentrading.

Periodenlänge - ich habe dabei immer folgendes Problem: Will man Level von mehreren vergangen Tagen betrachten, stellt sich immer die Frage nach der "richtigen" Periodenlänge. Einmal sehen die Level mit 1 oder 5 oder 10 Tagen gut aus, dann wieder nicht. Ich habe da lange herumexperimentiert mit dem Marketpivot und davon abgeleitete Level von SwingMan insbesondere auf verschiedenen Periodenlängen.

Aber man stellt sich immer die Frage welche Periodenlänge hat die besten Ergebnisse. Also Großes Fragezeichen. Das hängt sicherlich auch vom Markt ab. Man müsste es statistisch auswerten.

Hier der heutige Cablechart mit IntradayLevel!

So ist es. Mal sehen, ob ich einen vorhandenen Code dahin gehend modifizieren kann.

@ Fisch
Unklar: Des laufenden Tages, des Vortages oder eines Durchschnitts der vergangenen x Tage?

@ Fisch
So erhält man klare Vorgaben für frühzeitige Entries im Trend und die dazu passenden Stops. Das unsichere Gefühl - ist das jetzt bereits der neue P3 nach Voigt oder geht der Rücksetzer vielleicht doch noch ein Stück weiter - lässt sich damit zumindest deutlich reduzieren.

Optimal. Mach weiter so!