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Joram




Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238

Auswertung BuFu November 2005 (MT-ACD)
Verfasst am: 19.11.2005, 17:14

Unten eine Überschlagsrechnung für theoretisches Bund Future Trading nach den MT ACD Levels. Dieses Beispiel wird mit zwei Kontrakten berechnet. 1. Kontrakt wird auf dem 1. Ziel glattgestellt und 2. Kontrakt auf dem 2. Ziel. Es wird kein Protectiv Stopp angewendet, sonder nur Initial Stopp in der Größe 1 Grid. In diesem Fall werden die beiden Kontrakte auf Initial Stopp glattgestellt.
Ebenfalls sind die Reentries meistens nicht berücksichtigt.
Ergebnis ist in Ticks angezeigt. 1 Tick hat ein Wert von 10 Euro. Es wurde keine Broker-gebühren berücksichtigt.
Diese Rechnung dient nur einer groben Orientierung und ist keine Aufforderung Bund Future mit dem MT -ACD Methode zu traden.






Die Equity Kurve:






_________________




Zuletzt bearbeitet von Joram am 20.11.2005, 14:23, insgesamt einmal bearbeitet
 
Joram




Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238


Verfasst am: 02.12.2005, 14:15

Unten eine Überschlagsrechnung für theoretisches Bund Future Trading nach den MT ACD Levels. Dieses Beispiel wird mit zwei Kontrakten berechnet. 1. Kontrakt wird auf dem 1. Ziel glattgestellt und 2. Kontrakt auf dem 2. Ziel. Es wird kein Protectiv Stopp angewendet, sonder nur Initial Stopp in der Größe 1 Grid. In diesem Fall werden die beiden Kontrakte auf Initial Stopp glattgestellt.
Ebenfalls sind die Reentries meistens nicht berücksichtigt.
Ergebnis ist in Ticks angezeigt. 1 Tick hat ein Wert von 10 Euro. Es wurde keine Broker-gebühren berücksichtigt.
Diese Rechnung dient nur einer groben Orientierung und ist keine Aufforderung Bund Future mit dem MT -ACD Methode zu traden.








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Zuletzt bearbeitet von Joram am 02.12.2005, 21:55, insgesamt einmal bearbeitet
 
GBoos




Anmeldedatum: 24.10.2005
Beiträge: 434


Verfasst am: 03.12.2005, 00:40

UND DIESE TAGE STÖREN UNGEMEIN :



WIE MAN SEHEN KANN, BRAUCH MAN MINDESTENS 3-5 TAGE UM SOLCHE VERLUSTE WIEDER ZU ELIMINIEREN. GANZ SCHLECHT WIE ICH FINDE. DA IST HANDLUNGSBEDARF.

SCHÖNES WOCHENENDE.

GBOOS
_________________
 
Joram




Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238


Verfasst am: 03.12.2005, 23:01

Zitat:

DA IST HANDLUNGSBEDARF.




@GBoos

und was sollte man bitte machen? schlag was vor
_________________


 
GBoos




Anmeldedatum: 24.10.2005
Beiträge: 434


Verfasst am: 05.12.2005, 12:41

@JORAM

Bin gerade dabei zu filtern, inwieweit sich die Signale am Vormittag verschieben. Irgendwie habe ich den Eindruck, daß die Vormittags-Signale bis 09.30 Uhr nicht mehr richtig greifen. Aber solange nichts statistisch bewiesen ist .... kann ich dazu nichts sagen.

Momentan arbeite ich an einem 2H-Breakout. Das heisst, erst nach 10.00 Uhr werden Signale genommen. Es ist nichts anderes wie das 1H--BreakOut-System. Nur nehme ich zu dem High/Low noch einen Faktor den ich vom Highest High bzw.. Lowest Low addiere bzw. subtrahiere. Idee ist, die Range Tage mit Daily High-Low < 30 vollkommen auszuschalten und dann keine Trade zu machen. Denn MT-ACD hat den großen Fehler, daß das Gewinn/Verlust-Verhältnis katastrophal ist.
Wenn ich wie heute einen Grid von ca. 16 Ticks habe und mit 2 Kontrakten falsch liege, dann verliere ich 32 Ticks = 320 EUR. Wenn ich dann in der nächsten Position am MW und T1 meine Gewinne glatt stelle, dann kann ich maximal den Verlust des 1. Trades aufholen. Also habe ich eine Chance von 1:1 (50/50). Das ist katastrophal bzw. dann kann ich auch raten. Verstehst Du was ich meine ?

Also versuche ich die LowRange-Tage vollkommen zu auszuschliessen und dann aber die Tage mit den Targets 3 und 4 zu holen. Mir scheint das auf den ersten Blick ein guter aber absolut unoptimierter Ansatz zu sein. Jedenfalls ist nach ersten Tests das Profit/Loss-Risk dann mindestens 2.384 zu 1. Also besser als in MT-ACD. Und mir geht es um folgenden Ansatz :

LIEBER EINEN KLEINEREN NETPROFIT MIT ÜBERPROPORTIONAL GESUNKENEM DRAWDOWN

Daher habe ich auch bzgl. diese komischen BUNDF/DAXF/ESTOXXF - Systems geschieben, daß es Schrott ist. Nach meiner Meinung ist alles was ein Verhältnis < 10 zwischen NetProfit/DrawDown hat, Schrott.

Da ich aber das Gefühl habe, daß MT-ACD einen Schlüssel hat, den man noch nicht gefunden hat, bleibe ich dabei. Da ist was, was ich rieche aber nicht sehe. Das ist so wenn ich mit meinen Hunden auf die Wiese gehe und die Scheisse von einem anderen Hund an den Schuhen habe. Die rieche ich. Kann sie aber nicht sehen :-)

Es scheint auch so zu sein, daß im Bund mom ein Strukturwechsel stattfindet. Hier entwickelt sich eine Range im Daily Chart. Das ist das was ich damals meinte als ich sagte : "Leute vorsichtig Ihr feiert mir schon zu sehr". Und die Tage mit den LowRanges werden dann öfter, wenn es einen Strukturwandel gibt bis die nächste Sequenz klar ist. und das scheint mir beim BundF absolut nicht der Fall zu sein. DaxF läuft mom überhaupt nicht, weil keine Vola da ist. WP könnte das sicher bestätigen. In den Currencies und den US-Futures läuft aber alles wie immer super. Also muss man sich auch mal fragen, was hier an der EUREX anders ist.

Also vergleiche ich mom auch diese Sache und habe meine 999zigste Baustelle.

GBoos


Zuletzt bearbeitet von GBoos am 05.12.2005, 12:42, insgesamt einmal bearbeitet
 
Joram




Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238


Verfasst am: 05.12.2005, 14:09

@GBoos

Zitat:

Das ist katastrophal bzw. dann kann ich auch raten. Verstehst Du was ich meine ?




Ja, ich verstehe was Du meinst. Für mich ist auch eine Katastrophe zwei mal nacheinander an einem Tag falsch zu liegen und innerhalb eines Tages 64 Ticks Verlust zu haben. Und ich bin davon meilenweit entfernt so ein Verlsut zu akzeptieren. Das tue ich in dem realen Leben nicht.
In der Tabelle sind zwei Verlusttage an denen ich NIE in der Wirklichkeit traden würde. Somit habe ich hier meine Erfahrung eingeschaltet. Aber das hat mit dem Systemtest nicht das geringste zu tun. Allerdings habe ich auch an einem anderen Tag auch erfahrungsmäßig nicht getradet und ist mir dadurch ein prächtiges Gewinn entkommen. Man kann nicht immer richtig liegen.
Aber in diesem Forum unterhalten wir uns über ein bestimmtes System. Ein MT ACD System in dem klare Regel festgelegt worden sind. Auch mit Deiner Mithilfe.
´
Ich bestreite nicht, dass Du bessere Idee hast. Mach ein Backtest, stell die Ergebnisse hier zu Diskussion und dann ist die Sache klar. ich bin nicht imstande die Backtest zu machen und ich habe keine Ahnung wie die beiden Systeme im Backtest abschneiden würden. Solange ich die Ergebnisse des Backtests nicht sehe, ist für mich die Diskussion nicht ganz sinvoll.

Das was Du vorschläsgst ist ein ganz anderes System. Passt noch in die Idee von Swingman? Bespreche das mit ihm. Nicht mir mir. Ich mache nur das, was ich mit Swingman abgesprochen habe. Das ist nur ein Test. Nichts mehr. Kein Grund zur Aufregung.
Gruß

Joram






_________________


 
GBoos




Anmeldedatum: 24.10.2005
Beiträge: 434


Verfasst am: 05.12.2005, 14:22

@JORAM

Ich wollte ja nur mal darstellen, wie man vielleicht Tage mit LowRange ausschalten kann. Das sollte keine Systemvorstellung sein. Das wäre fehl am Platz. Ob man es mit MT-ACD kombinierbar ist weiss ich nicht. Ich habe nur beschrieben woran ich arbiete und welche Idee ich habe. Mir sind aber auch eventuelle Strukturwandel in Bezug auf MT-ACD noch nicht klar genug. Alles Baustelle.

Vielleicht kann man auch ganz einfach die Targets nach MW aus MT-ACD entfernen und dann auf ATR-Stop etc gehen. Alles Ideen usw..

Nur die Ressourcen sind mom nicht da.

GBoos
_________________


 
SwingManT


Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 1700
Wohnort: Frankfurt am Main


Verfasst am: 05.12.2005, 14:23


@GBoos

Nur kurz:

- Über die LowRange Tage haben wir uns im Forum unterhalten als wir die Idee mit dem Candle Body < 0,50 besprochen haben. Ich habe schon damals gesagt daß man an diesen Tagen entweder nicht tradet, oder nur in einer Richtung geht.

- Über Breakouts von 1H oder 2H oder wieviel auch immer anfangs des Tages, habe ich auch früher gesagt daß man mit Swingmans-Parabolic automatisch die Fehlsignale filtern kann. Jetzt komme ich aber nicht mehr zurück mit wie und was und warum, und warte dann auf Deine Auswertung.
Wenn ich in der nächsten Zeit mir die TradeStation installieren werde, dann kann ich vielleicht mehr beitragen. Bis dann versuche ich so weit wie möglich das MS Programm zu entwickeln.
 
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