Auswertung: MT-ACD im BuFu ab Feb 06 Verfasst am: 04.03.2006, 13:08
Ist das eine elende Scheiße!!!!!
Wieso kommt da auf IMG dann nur: Zu formatierendenText eingeben http://.... Was mache ich da falsch?
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Zuletzt bearbeitet von Ernie am 04.03.2006, 13:51, insgesamt einmal bearbeitet
Ernie
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Verfasst am: 04.03.2006, 13:37
Zuletzt bearbeitet von Ernie am 04.03.2006, 13:53, insgesamt einmal bearbeitet
Ernie
Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973
Verfasst am: 04.03.2006, 13:57
Die Tabelle war ursprünglich fehlerhaft, die ersten beiden Tage fehlten.
Hier mit richtigem PF.
SwingMan
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Verfasst am: 04.03.2006, 19:32
@Ernie
Das habe ich auch festgestellt, daß bei neu angelegten Threads die IMG den upload Pfad nicht anzeigt. Man muß damit leben...
Die Statistik korrigiere ich nicht mehr, es sah so gut aus...
Ernie
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Verfasst am: 05.03.2006, 07:14
@ SwinngMan
Zu Beginn des Monats gab es mehrere saftige Minus-Trades in Folge, die letzlich die Performance beeinträchtigt haben.
Von denen hätte sicher ein Teil mit Hilfe der SStoch-Divergenzen vermieden werden können.
Ernie
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Verfasst am: 04.04.2006, 05:53
Ernie
Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973
Verfasst am: 04.04.2006, 06:20
Kommentar zur Auswertung März 06
Es gibt 11 Trades mit -24 P. Für meine Begriffe sind das hanebüchene Katastrophen, weil stur gegen das Gebot gehandelt wird, Verluste zu begrenzen. Das entscheidende Manko der bisherigen Handhabung.
Probehalber habe ich die entsprechenden Ergebnisse in der Tabelle jeweils auf -12 P gesetzt. Die Folgen sind durchschlagend:
kum. Ergebnis: 454 P statt 322 P, Differenz: 132 P (+41%)
Verlust-Tage: 1 von 23
Ergebnis / Trade = 8,73
PF = 4,44
SwingMan
Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885
Verfasst am: 04.04.2006, 07:02
@Ernie
Zitat:
...weil stur gegen das Gebot gehandelt wird, Verluste zu begrenzen
- Ich weiß daß in diesem Monat viel über das Thema diskutiert wurde, weiß abr nicht mehr was Du hier erwähnst.
Mal war die Rede von Divergenzen, mal der Gridwert, weiß aber nicht um was es hier geht.
Erkläre uns bitte zur Erinnerung ein paar Einzelheiten.
Zuletzt bearbeitet von SwingMan am 04.04.2006, 07:02, insgesamt einmal bearbeitet
von Bödefeld
Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725
Verfasst am: 04.04.2006, 07:33
Zitat:
Zu Beginn des Monats gab es mehrere saftige Minus-Trades in Folge, die letzlich die Performance beeinträchtigt haben.
Von denen hätte sicher ein Teil mit Hilfe der SStoch-Divergenzen vermieden werden können.
Wäre es wohl möglich, in die Tabelle einzutragen ob der Trade mit oder gegen die STOCH lief, damit man das nachvollziehen kann?
Vielleicht hätten ein paar Minustrades vermieden werden können, aber wieviel Winner hätte das abgewürgt?
Ernie
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Verfasst am: 04.04.2006, 11:05
@ SwingMan
Damit nicht der Eindruck entsteht, ich hätte immer was zu meckern:
An ca. einem Drittel der Tage war die Vola so schwach, dass keine vernünftigen Ausbrüche auftraten und die Trades schnell wieder abgebrochen werden mussten ( erkennbar meistens an 4 P). 11 saftige Verlusttrades mit jeweils -24 P waren zu verzeichnen.
Trotzdem waren insgesamt 322 Punkte Gewinn möglich - eine ganz hervorragende Performance. Deine Maschine läuft wirklich wie geschmiert. Respekt, Respekt und ein großes Kompliment sowie meinen Dank, dass ich die Maschine überhaupt nutzen darf.
Nichts ist jedoch so gut, dass man es nicht noch verbessern könnte. Meine Berechnung zeigt, dass eine Begrenzung der Verluste lohnend wäre. Eigenartigerweise gibt es nur Verlusttrades mit -24 P; im normalen Trading ist dergleichen kaum anzutreffen. Es geht vorrangig darum, bei Kursumkehr hinter den Ausbruchslevel früher als jetzt aus den Trades auszusteigen. Demnächst dazu mehr.
von Bödefeld
Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725
Verfasst am: 04.04.2006, 11:15
Zitat:
Eigenartigerweise gibt es nur Verlusttrades mit -24 P
Das ist wirklich eigenartig.
Hattest Du keinen Trade, wo der Mittelwert nicht erreicht wurde und dann die beiden Kontrakte mangels Protective Stop, aber mit schon nachgezogenem Trailstop doch noch im Minus endeten?
Z.B. habe ich einen am 27.3.06
LE @ 118.39 2PS erfüllt 09:05 Uhr
LX @ 118.31 12:05 (-16P)
Zuletzt bearbeitet von von Bödefeld am 04.04.2006, 11:16, insgesamt einmal bearbeitet
Ernie
Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973
Verfasst am: 04.04.2006, 12:14
@ von Bödefeld
Nein, da habe ich Rücklauf bis Prot Stop.
Außerdem trägt das doch überhaupt nicht zur Lösung des Problems bei, denn SL ist 1 Grid, TrSt 2 Grid. Der von Dir angesprochene Fall dürfte höchst selten auftreten.
Ernie
Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973
Verfasst am: 04.04.2006, 12:21
Zitat:
von Bödefeld schrieb am 04.04.2006 08:33
Wäre es wohl möglich, in die Tabelle einzutragen ob der Trade mit oder gegen die STOCH lief, damit man das nachvollziehen kann?
Vielleicht hätten ein paar Minustrades vermieden werden können, aber wieviel Winner hätte das abgewürgt?
@ von Bödefeld
Es sind von mir im März nur Trades berücksichtigt worden, bei dem zum Zeitpunkt des Entries weder eine Divergenz noch ein divergenter Verlauf des SStoch vorlag.
Wenn man drin ist und der Kurs dreht, zieht der SStoch natürlich allmählich nach. Aber dann ist es eh zu spät. Die Sache mit der SStoch-Divergenz ist hilfreich, funktioniert aber keinesfalls immer.
von Bödefeld
Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725
Verfasst am: 04.04.2006, 12:36
Zitat:
Außerdem trägt das doch überhaupt nicht zur Lösung des Problems bei, denn SL ist 1 Grid, TrSt 2 Grid. Der von Dir angesprochene Fall dürfte höchst selten auftreten.
Obwohl es nur 17 Handelstage gab, wurde dennoch das Ziel von 300 P erreicht. Gegenüber März 06 hat sich zwar die Trefferquote auf 60% verringert, dafür haben sich das Ergebnis pro Trade, Pay Off Ratio und PF deutlich verbessert.
Fazit: Die modifizierten Stopp-Regeln für falsche Ausbrüche haben sich bewährt.
Ernie
Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973
Verfasst am: 20.05.2006, 15:30
Mit 55 Tagen vom 1.3. - 19.5.06 ist die Statistik nur eingeschränkt repräsentativ. Sie bestätigt aber i. W. die bisher schon häufiger geäußerten Vermutungen:
1. Nur in 16% der Fälle, d. h. nur alle 6 -7 Tage durchschnittlich, erfolgte im Bufu in der Zeit von 8 - 8.30 h ein Entry.
In den folgenden beiden 30 min-Perioden bis 9.30 h wurde jeweils etwa doppelt so häufig ein Trade eröffnet.
2. Zwischen 8 - 8.30 h gab es nicht signifikant mehr Gewinn- als Verlusttrades. Aber abgesehen von 2 Ausnahmen im März sind die Gewinne ziemlich mager.
In der Zeit von 8.31 - 9.30 h fielen sie deutlich höher aus. (Das Bild wird allerdings durch die -24 P-Hämmer im März nicht unerheblich getrübt!).
Vorläufiges Fazit:
Man kann getrost darauf verzichten, vor 8.30 h bereits am Bildschirm zu hocken.
Zuletzt bearbeitet von Ernie am 20.05.2006, 17:05, insgesamt einmal bearbeitet
Ernie
Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973
Verfasst am: 31.05.2006, 18:22
Die Einbeziehung der Methoden von Voigt und das neue Regelwerk haben sich bewährt. Insbesondere konnten der maximale und der durchschnittliche Verlust erheblich verringert werden. Das Pay Off Ratio hat sich dadurch deutlich verbessert und infolgedessen ist der Profitfaktor rasant angestiegen.
Zu bedenken ist jedoch stets, dass diese Auswertung in ruhiger Analyse erstellt worden ist. Die Ergebnisse stellen insofern eine Art Optimum dar. Im praktischen Trading wird man aufgrund von Slippage, Gebühren, Fehlentscheidungen, "Pleiten, Pech & Pannen" usw. deutliche Abstriche hinnehmen müssen.
Insgesamt solllte es nach dieser Methode aber möglich sein, im BuFu mit 2 Kontrakten einen relativ sicheren Nettogewinn (vor Steuern) von 250 bis hin zu 300 P einfahren zu können.
Ernie
Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973
Verfasst am: 01.07.2006, 07:18
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238
Verfasst am: 01.07.2006, 11:59
@Erni,
das ist doch prima 550 Ticks das sind 5500 euro, minus slippage und Comission, müssen 4000 Euro drin sein. Wenn man mit vier Kontrakten das machen würde, dann ist man ein reicher Mann. Ich denke, dass deine Testreihe genau das bewiesen hat, was wir alles seit Monaten vermutet haben. Das System ist "das Ding" nach dem man lange suchte und endlich gefunden hat.
Nicht desto trotzdem werden die führende Programmierer weiter nach ncoh besseren Systemen suchen, weil das Suchen mit dem Wort "Sucht" verwandt ist. Und wenn man süchtig ist, dann...
_________________
SwingMan
Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885
Verfasst am: 01.07.2006, 19:56
Zitat:
werden Programmierer weiter nach noch besseren Systemen suchen...
Wozu denn?
Alle Zutaten sind vorhanden um ein Süppchen kochen zu können, der BuFu-Guru hat uns inzwischen zwei Monate lang bewiesen daß es geht. (Jetzt haben wir zwei Gurus am Bord!)
Ich erinnere mich noch an den ersten Auswertungen mit PF um die 3. @GBoos hat mal über PF 7 erzählt, und jetzt steht @Ernie bei PF 15-18. Hut ab!
Wenn @Ernie die aktuellen Regeln in einer programmierbaren Form bringen kann, bin ich bereit sie umzusetzen. (Bin selber neugierig ob das möglich ist...)
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238
Verfasst am: 01.07.2006, 20:32
@Swingman
Zitat:
(Jetzt haben wir zwei Gurus am Bord!)
die pflanzen sich wie Karnikel fort (die Gurus). War das Dein Absicht?
Zitat:
Ich erinnere mich noch an den ersten Auswertungen mit PF um die 3. @GBoos hat mal über PF 7 erzählt, und jetzt steht @Ernie bei PF 15-18. Hut ab!
Wofür steht die Abkürzung PF?
Phenol-Formaldehyd-Harz, auch Bakelit genannt?
Power Forward, eine Position im Basketball?
Pforzheim und dem Enzkreis (Kfz-Kennzeichen)?
Pink Floyd?
Polizeiführer?
Französisch-Polynesien?
Pikofarad?
Zitat:
Alle Zutaten sind vorhanden um ein Süppchen kochen zu können,
Nun das ist erst das Rezept. Nach diesem Rezept kann man tatsächlich ein ciorba kochen. Aber die Zutaten.... ohne ausreichenden Kapitalpolster ist das Süppchen schwer bekommlich. _________________
SwingMan
Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885
Verfasst am: 01.07.2006, 22:30
@Joram
Zitat:
ohne ausreichenden Kapitalpolster ist das Süppchen schwer bekommlich.
Diese Behauptung hast Du mehrmals fälschlicherweise gemacht.
Selber hast für diesen Monat 4.000€ Gewinn berechnet. Mit 4.000 Startkapital für zwei Kontrakte hast 100% in einem Monat erreicht, im nächsten Monat (Juli) machst Du 8.000, und bis Dezember hast als Weihnachtsgeld:
8.000 (*2/Aug, *2/Sep, *2/Okt, *2/Nov, *2 Dez = 8.000 * 32 = 260.000 €)
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238
Verfasst am: 02.07.2006, 10:24
@Swingman,
Zitat:
Diese Behauptung hast Du mehrmals fälschlicherweise gemacht.
ein Guru ist noch lange kein Erleuchteter - Du hast selber das gesagt. Irren ist menschlich. Am besten ist meine Behauptungen mit einem Gegenbeweis zu widerlegen. Und zwar nicht dem theoretischen aber ganz praktischen.
Meine Meinung dazu: Das System ist Klasse. Aber die Umsetzung muss in einer Komfortzone erfolgen. Hier kommt die Psychologie ins Spiel. Dazu braucht man einen bequemen Kapital-Komfort-Polster. Ich kann mir nicht vorstellen mit 4000 Euro zwei Bund Kontrakten zu traden. Ich kann mir aber vorstellen mit 16 Tausend Euro zwei Bund Kontrakten zu traden. Der Unterschied beträgt 12 Tausend. Somit ist auch Deine Rechnung bis Dezember hinfällig.
Aber wie gesagt - obige ist nur eine Behauptung von mir. Das kannst Du praktisch widerlegen. _________________
Zuletzt bearbeitet von Joram am 02.07.2006, 11:10, insgesamt einmal bearbeitet
SwingMan
Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885
Verfasst am: 02.07.2006, 10:53
@Joram
Zitat:
Ich kann mir nicht vorstellen mit 4000 Euro zwei Bund Kontrakten zu traden
Angsthase! Mit einem G/V Verhältnis von 260.000 / 4.000 = 65:1 kann man sich das vorstellen.
Zitat:
Das kannst Du praktisch widerlegen.
Kann ich nicht. Ich kann nur programmieren, traden aber nicht.
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238
Verfasst am: 02.07.2006, 11:07
@Swingman
Zitat:
Angsthase!
das selbe habe ich neulich meinem Gegner beim Pokern gesagt:
Angsthase, Du Feigling, warum foldest Du ganze Zeit anstatt wie ein Mann zu spielen?
Ja, dann hatte er schwacher Blatt gespielt um zu zeigen, dass er kein Angsthase ist und ich baue mir so mein Komfortpolster auf
Zitat:
Kann ich nicht. Ich kann nur programmieren, traden aber nicht.
Dann programmiere endlich einen Tradingroboter und die Sache ist für Dich gegessen.
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Zuletzt bearbeitet von Joram am 02.07.2006, 11:09, insgesamt einmal bearbeitet
Ernie
Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973
Verfasst am: 02.08.2006, 12:08
Kommentar zur Auswertung Juli 06
Von den theoretisch möglichen 21 Handelstagen kam es an 4 Tagen überhaupt nicht zu einem Trade, an 5 Tagen war das Ergebnis nur 10 P oder schlechter. Das Monatsziel von 300 P wurde knapp verfehlt.
Die Hauptursache für den Rückgang der Performance gegenüber den beiden Vormonaten ist vor allem in einer deutlich geringeren Vola zu sehen. Die Handelspanne betrug maximal 71 P, nur an 4 Tagen lag sie über 50 P, an 11 Tagen betrug sie weniger als 40 P, davon an 5 Tagen sogar weniger als 30 P. An vielen Tagen wurde dadurch kein einziger MiW erreicht und insgesamt relativ selten Z1.
Angesichts derartiger Bedingungen, die für ein Ausbruchsystem wenig förderlich sind, kann man mit der erzielten Performance mehr als zufrieden sein.
SwingMan
Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885
Verfasst am: 02.08.2006, 13:28
@Ernie
Zitat:
...kann man mit der erzielten Performance mehr als zufrieden sein.
Selbstverständlich!
- Mach Dir aber bitte weiter Gedanken, wie man DEINE Tradingstrategie einigermassen automatisieren kann.
Es würde ausreichen wenn die wichtigsten Regeln programmiert sind, und ein Alert auf dem Bildschirm kommt. Mit der Zeit kann man vielleicht zusätzliche "Gedanken" programmieren.
Es wäre ein Tool das ein Teil der Arbeit übernimmt.
(Kannst auch auf Joram bis er aus dem Urlaub zurückkommt abwarten)
Ernie
Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973
Verfasst am: 02.08.2006, 13:57
Zitat:
1) ein Alert
2) Kannst auch auf Joram bis er aus dem Urlaub zurückkommt abwarten.
@ SwingMan
Zu 1) Wie sollte das nach Deiner Meinung aussehen? Wen willst Du damit alarmieren?
Zu 2) Halte ich für sinnvoll.
Hittfeld
Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147
Verfasst am: 02.08.2006, 19:41
Ernie, ich sage nur: Toll!
Vielen Dank für Deine Arbeit.
Hittfeld
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238
Verfasst am: 03.08.2006, 08:11
@all
ich bin gestern Abend kurz nach Hause zurückgekommen um die Inhalt meiner Reisetasche auszuwechseln. Bald fahre ich wieder weg. Da ich diesmal aber vorwiegend eine Städtereise vorhabe, gucke ich mir jetzt ab und zu die Erfolge unseren lieben Erni an.
Mein Urlaub wie gesagt dauert bis zum Ende August. Die Lehrer haben in diesem Land leider (noch) 6 Wochen Ferien.
Grüße
Joram _________________
Zuletzt bearbeitet von Joram am 03.08.2006, 08:11, insgesamt einmal bearbeitet
SwingMan
Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885
Verfasst am: 03.08.2006, 08:33
Ja, ja früher hat @Joram zwei Wochen Urlaub gemacht, jetzt als Guru leistet er sich 6 Wochen Urlaub...
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238
Verfasst am: 03.08.2006, 08:49
ja, und als Super Guru werde ich mein ganzes Leben nur und ausschließlich als ein einziger Urlaub betrachten _________________
SwingMan
Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885
Verfasst am: 03.08.2006, 10:55
Zitat:
Ernie schrieb am 02.08.2006 14:57
Wen willst Du damit alarmieren?
- Die Polizei und Feuerwehr, selbstverständlich.
- Aussehen muß nicht unbedingt schön. Es wäre aber gut daß man in ein paar Regeln die tägliche Erfahrug sammelt. Dann kan man sehen ob überhaupt möglich ist persönliche Einschätzungen zu programmieren.
Ernie
Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973
Verfasst am: 02.09.2006, 14:07
Kommentar zur Auswertung August 06
An 6 von insgesamt 23 Handelstagen kam es überhaupt nicht zu einem Trade. Von nur 28 Trades endeten 7 mit Verlust (<= 0 P) und 11 mit einem Gewinn unter 10 P. Das Monatsziel von 300 P wurde einigermaßen deutlich verfehlt.
Gegenüber Juli hat sich die Vola insgesamt eher noch etwas verringert. Vielfach wurde die Tagesspanne durch wenige heftige Spikes bestimmt, während der Kurs in der übrigen Zeit in ziemlich engen Ranges dümpelte. Die Handelspanne betrug maximal 84 P, an 8 Tagen lag sie über 50 P, an 12 Tagen betrug sie weniger als 40 P, davon an 7 Tagen sogar weniger als 30 P.
Es scheint deutlich schwerer geworden zu sein, mit dem System brauchbare Trades im BuFu zustande zu bringen. Angesichts der für ein Ausbruchsystem wenig geeigneten Bedingungen, ist die erzielte Performance dennoch zufriedenstellend.
Zuletzt bearbeitet von Ernie am 02.09.2006, 14:57, insgesamt einmal bearbeitet
GBoos
Anmeldedatum: 24.10.2005 Beiträge: 434
Verfasst am: 06.09.2006, 16:39
@Ernie
Mach Dir keine Sorgen um die Vola. Die "Grossen" waren alle im Urlaub. Paul, Pino etc. sind erst seit Freitag letzter Woche wieder im Rennen dabei. Das sollte man erstens am Volume und zweitens an den Trades in MT-ACD nach herkömmlicher Art gemerkt haben. Die Vola kommt wieder, die Umsätze kommen wieder. Also kommt auch MT-ACD wieder.
Gruss
GBoos
kanada
Anmeldedatum: 27.08.2006 Beiträge: 89
Verfasst am: 06.09.2006, 16:46
@GBoos
Hallo,
kennst Du Pino persönlich?
MfG
kanada
GBoos
Anmeldedatum: 24.10.2005 Beiträge: 434
Verfasst am: 06.09.2006, 19:44
@Kanada
Spielt keine Rolle .... :-)
Gboos
Ernie
Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973
Verfasst am: 07.09.2006, 12:10
Zitat:
GBoos schrieb am 06.09.2006 17:39
Mach Dir keine Sorgen um die Vola.
@ GBoos
Vielen Dank für die Aufmunterung. Ich hoffe zu beidseitigem Nutzen, dass Du recht behälst.
Gruß Ernie _________________
GBoos
Anmeldedatum: 24.10.2005 Beiträge: 434
Verfasst am: 07.09.2006, 14:02
@Ernie
Immer Recht .... ..... und die letzten 3 Tage volles Programm in MT-ACD . Also die erste Indikation stimmt schon mal.
GBoos
Zuletzt bearbeitet von GBoos am 07.09.2006, 15:00, insgesamt einmal bearbeitet