Market Trader Forum

Paeda · Anmeldedatum: 02.03.2006 Beiträge: 305

Regelwerk liegt im Werttresor.

Moneymanagement:

Kapital = 100 000
Einsatz/ Positionssize = immer 100%

--> muss noch optimiert werden!!!

Auswertung bezieht sich auf den Fdax (1997 - heute)

Net Profit (%):

1997: 29.15 %
1998: 42.11 %
1999: 25.15 %
2000: 18.08 %
2001: 15.97 %
2002: 45.89 %
2003: 18.58 %
2004: -2.79 %
2005: 4.68 %
2006: 6.85 %

Max System DD:

1997: -6.84 %
1998: -7.67 %
1999: -7.19 %
2000: -4.16 %
2001: -6.85 %
2002: -11.25 %
2003: -7.10 %
2004: -8.80 %
2005: -5.63 %
2006: -3.04 %

Optimiert:

Ich habe diverse Optimierungen durchgeführt und nur bei Zone 1 -Buy und Zone 6 - Short gab es Abweichungen. Optimaler Gridabstand 4 statt 2 (wie in pdf) für Zone 1 Buy und Gridabstand 4 statt 1 für Zone 6 Short.

Ergebnis: 763.08 %

Erechnung der perfekten Grid abstände:

20 % landet auf Platz 4.
Die optimierung nimmt einen größeren Max System DD inkauf, daher lasse ich den Wert auf 20 % der Bar Range!

1. Faktorgrid = 0.24 | NetProfit = 23.11%
2. Faktorgrid = 0.21 | NetProfit = 21.25%
3. Faktorgrid = 0.23 | NetProfit = 20.80%
4. Faktorgrid = 0.20 | NetProfit = 17,4% (aktuell)

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Paeda · Anmeldedatum: 02.03.2006 Beiträge: 305

Ich habe diverse Optimierungen durchgeführt und nur bei Zone 1 -Buy und Zone 6 - Short gab es Abweichungen. Optimaler Gridabstand 4 statt 2 (wie in pdf) für Zone 1 Buy und Gridabstand 4 statt 1 für Zone 6 Short.

links: all Trades
mitte: Long only
rechts: Short only

Paeda · Anmeldedatum: 02.03.2006 Beiträge: 305

Haben wir einen MM / RM Experten hier der mir helfen kann ein Positionsgrößen Modell zu erstellen?
(Margin ist möglich!)

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