Market Trader Forum

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

Kopie aus amibroker-Thread

WP

@ wuelle

Hi, hast du mal versucht den ACD-Code in esignal umzusetzen ? Bei meinem ersten Versuch MT-ACD auf den Bund mt dem IB-Simulationaccount automatisch zu handeln (mit manuell eingetragenen Werten für Oup/Odn), endete damit, dass in einer Minute 58 Kauf- und Verkaufsaufträge abgeschickt wurden.

Ich kam bis jezt nur zur Barrange mit Box-Wh.

Zitat:

function main(){

MyVal = CustomAverageRange( 30 );

//Average will be in array index 0 and standard deviation will be
//in array index 1

theAverage = MyVal [ 0];
theStdDev = MyVal [ 1 ];

return new Array(theAverage,theStdDev);

}

function CustomAverageRange( nBars ) {
var x=0;
var nRemove = null;
var nMin = null;
var nMax = null;
var nPrd = null;
var aVals = null;
var nAvg = 0;
var nSumAvg = 0;

//smallest value you can pass to this function is 4
if ( nBars<4 ) nBars = 4;

nRemove = Math.floor( nBars/6 );
nMin = nRemove;
nMax = nBars-nRemove;
nPrd = nMax-nMin;
aVals = new Array( nBars );

//gather the range values over the specified period
while( x aVals[x] = ( high(-x, inv("d"))-low(-x, inv("d")) );
x++;
}

//sort the array
aVals.sort(SortMe);

//calculate the average. We are ignoring 1/6 of the lower values
//and 1/6 of the higher values
x=nMin;
while( x nAvg += aVals[x];
x++;
}
nAvg /= nPrd;

//calculate the standard deviation using the same process
x=nMin;
while( x nSumAvg += Math.pow( ( aVals[x]-nAvg ), 2 );
x++;
}
nSumAvg /= nPrd;
nStdDev = Math.sqrt( nSumAvg );

return new Array( nAvg, nStdDev );
}
function SortMe( arg1, arg2 ) {
if (arg1 return( -1 )
}
else {
return( 1 );
}
}

wuelle

Bis jetzt hatte ich noch keine Logik für Box Whisker gefunden. Mit Deinem Code sieht die Welt schon wieder anders aus! Smile

Darauf kann man sicher aufbauen.

Als erstes habe ich mir mal die 30 Bar Box Whisker Barrange im Vergleich zur konventionellen 30 Bar Average True Range angesehen. Damit man den Unterschied sieht.

In einem zweiten Schritt würde ich mit dem gleichen Verfahren die OpenUps und OpenDowns berechnen, unabhängig von der Pivotlage.

while( x aVals[x] = ( high(-x, inv("d"))-open(-x, inv("d")) );
x++;

while( x aVals[x] = ( low(-x, inv("d"))-open(-x, inv("d")) );
x++;

Hast Du das schon mal ausprobiert?

Das Problem, daß eSignal eine Flut an Orders an die TWS feuert, habe ich auch schon bewundert. Gelöst hab´ich es noch nicht.

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wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

So, jetzt fehlt nur noch die Fallunterscheidung, die Kauf und-Verkaufsbedingungen und eine Vereinfachung/Ausmistung des Codes.

Vorsicht: Der Code ist extrem CPU-intensiv, da er die Daten der letzten 30 Tage holen muss und "schlecht" geschrieben ist.

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

http://www.boersentrendonline.de/upload/MTACDtxt1140013165.txt

wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

@ wuelle

Wo man die Zeile einsetzen muss konnte ich nicht herausfinden. Ich habe jetzt mal die Lern-Videos heruntergeladen und werde mich am Wochenende mit Javascript beschäftigen.

Ich bin immer noch am rätseln wie intern die Werte berechnet werden bzw. wo der Unterschied ziwschen getValue, getSeries, dem direkten Einsatz mit [ 1 ] und den arrays ist.

wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

@WP

Ich habe nochmal Deinen Code aus dem Link zum Download neu heruntergeladen. Seltsamerweise bekomme ich jetzt einen eSignal Crash, obwohl dieser Code schon bei mir gelaufen ist.

Hast Du eine Idee, woran das liegen könnte?

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wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

@wuelle

Crash hatte ich in den letzten Tagen nicht, aber weitergekommen bin ich mit dem Code noch nicht.