Market Trader Forum

wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

Ich möchte eine Strategie visualisieren, bei der 14 Tage vor Verfall Bund Optionen, die mindestens 50 Ticks aus dem Geld sind, geschrieben werden. Ein Blick auf die Grafik soll uns zeigen, wie weit sich der Bund dem Basispreis der geschriebenen Option im Verlauf genähert hat.

Dazu möchte 50 Punkte über (unter) dem Eröffnungskurs des Bund Future eine horizontale Linie zeichnen, und zwar aufgerundet (abgerundet) auf den nächsten Basispreis.

Beispiel: Der Bund öffnet bei 115,25

115,25 + 0,50 = 115,75 Aufrunden führt zum Basispreis bei 116,00
125,25 - 0,50 = 114,75 Abrunden führt zum Basispreis bei 114,50.

Mit der Funktion Aufrunden und Abrunden komme ich der Lösung nicht näher, weil dann auf ganzzahlige Basispreise gerundet wird und nicht, wie im obigen Beispiel gewünscht, ein Ergebnis von 114,50 herauskommt.

So soll das später mal aussehen: Man erkennt, daß der Algorithmus mit Auf- und Abrunden, nicht zum gewünschten Ziel führt.

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SwingManT · Verfasst am: 12.03.2007, 15:11

@wuelle

SwingManT · Verfasst am: 12.03.2007, 15:17

Probier mal folgendes:

P0 = Preis * 100
P1 = int(P0 / 50)
Aufrunden:
Pauf = (P1 + 1) * 50 / 100
Abrunden:
Pab = (P1 - 1) * 50 / 100

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@Swingman

wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

@Swingman

Jorams Vermutung ist Richtig. Der Basispreis soll mindestens 50 Ticks entfernt sein.

Deine Zeile

SwingManT · Verfasst am: 12.03.2007, 16:02

@wuelle

SwingManT · Verfasst am: 12.03.2007, 16:23

- Man kann mit der internen Rundungs- statt Truncate-Funktion arbeiten, und an dem Preis z.B. 0,01 addieren, um den Schwellenwert zu erreichen.

Abrunden:
=======
round(229,5 + 0,01) = 230
(230 - 1)*50 = 229 * 50/100 = 114,50

Aufrunden:
=======
round(231,5 + 0,01) = 232
(232 + 1)*50 = 233 * 50/100 = 116,50

(Jetzt sind es hier 0,50 Punkte mehr...).

- Ich glaube daß nur @Joram die Lösung finden kann, weil er uns irgendwelche IQ Teste vorgeschlagen hat, oder?

wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

@Swingman

Joram wird uns sicher ein Hilfe sein, zumindest kann er moralische Unterstützung geben oder einen Kontakt zu einem Mathematikprofessor oder Lehrerin herstellen! Smile

SwingManT · Verfasst am: 12.03.2007, 16:48

SwingManT · Verfasst am: 12.03.2007, 16:54

wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

@Swingman

Ich habe eine Lösung gefunden!

SwingManT · Verfasst am: 13.03.2007, 12:52

wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

@Swingman

Zunächst wird der Dezimalteil errechnet:

var Dezimalteil = open(0) - Math.ceil(open(0));

und dann je nach dem Wert dieses Dezimalteil

if (Dezimalteil >= 0.55) var Summand = 0.5;
if (Dezimalteil < 0.55) var Summand = 0;

ein Summand zum ganzzaghligen Kursniveau addiert

var BasisCall = Math.ceil(open(0)) + Summand;

Analog dazu, die Errechnung des Basispreis Put

if (Dezimalteil <= 0.45) var Subtrahend = -0.5;
if (Dezimalteil > 0.45) var Subtrahend = 0;
var BasisPut = Math.floor(open(0)) + Subtrahend

Das gilt für Preisniveaus um xxx.50 mit Schwellenwert 5 Ticks.

Eine Lösung für Niveaus bei xxx.00 muß noch hinzugefügt werden. Oder fällt Dir eine elegante, einheitliche Lösung für Nivaus bei xxx.00 und xxx.50 gleichzeitig ein?

SwingManT · Verfasst am: 13.03.2007, 15:10

@wuelle

Für die 0,00 und 0,50 Dezimalwerte könnte man so machen:
- mit 100 multiplizieren
- Ergebnis plus/minus 50
- Ergebnis durch 100 teilen

Beispiel 1:
=======
P = 114,50
P1 = P *100 = 11450
Call = (P1 + 50 ) / 100 = (11450 + 50) =11500 / 100 = 115,00
Put = (P1 - 50 ) / 100 = (11450 - 50) = 11400 / 100 = 114,00

Beispiel 2:
=======
P = 114,00
P1 = P *100 = 11400
Call = (P1 + 50 ) / 100 = (11400 + 50) =11450 / 100 = 114,50
Put = (P1 - 50 ) / 100 = (11400 - 50) = 11350 / 100 = 113,50

- Bei Deiner Berechnung, hast mit dem Taschenrechner gecheckt ob alles stimmt?
Mir scheint auf dem ersten Blick daß es Probleme geben kann.

wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

@Swingman

Meine Lösung mit Schwellenwerten von +/- 10 Ticks um die Levels xxx.00 und xxx.50, sieht aktuell so aus:

Ermitteln des Dezimalteil

var Dezimalteil = open(0) - Math.floor(open(0));

Ermitteln des Basispreis Call

if (Dezimalteil >= 0.00 && Dezimalteil < 0.10) var Summand = 0.5;
if (Dezimalteil >= 0.06 && Dezimalteil < 0.60) var Summand = 1.0;
if (Dezimalteil >= 0.60) var Summand = 1.5;

var BasisCall = Math.floor(open(0)) + Summand;

Ermitteln des Basispreis Put

if (Dezimalteil >= 0.00 && Dezimalteil < 0.40) var Subtrahend = -0.5;
if (Dezimalteil >= 0.41 && Dezimalteil < 0.90) var Subtrahend = 0.0;
if (Dezimalteil >= 0.90) var Subtrahend = 0.5;

var BasisPut = Math.floor(open(0)) + Subtrahend

Excel Datei:

http://www.boersentrendonline.de/upload/BasispreisOGBL.rar

Grafische Darstellung:

wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

SwingManT · Verfasst am: 13.03.2007, 17:25

@wuelle

SwingManT · Verfasst am: 13.03.2007, 17:27

@wuelle

Ich sehe (ohne @Jorams Brille...) nicht ein, warum in den letzten 3 Monaten auf der Call Seite die 1,0 addiert werden soll.
Auch visuell betrachtet, gibt es keine Symetrie.

wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

Die Option muß bei den gewählten Parametern, zum Eröffnungskurs mindestens 40 Ticks aus dem Geld sein, ansonsten wählt man den entfernteren Basispreis.

Eröffungskurs am 10.01.07 war 115.14, am 7.2.07 115.11, somit wären die 115.50 Calls zum Schreiben 36 bzw. 39 Ticks aus dem Geld gewesen. Hier stimmt das gewünschte Ergebnis mit Basispreis 116.

Am 9.3.07 beim Eröffnungskurs von 116.06 müßte aber der Basispreis 116.50 statt wie eingezeichnet 117 als Ergebnis rauskommen. Dieser Fehler resultiert aus einem Tippfehler in der Zeile

if (Dezimalteil >= 0.06 && Dezimalteil < 0.60) var Summand = 1.0;

korrekt muß es heissen:

if (Dezimalteil >= 0.10 && Dezimalteil < 0.60) var Summand = 1.0;

Die korrigierte Grafik, mit den Linien auf den Niveaus der Basispreise, die man entsprechend der Eingangs beschriebenen Regel, wählen würde.

Eine Grafik, mit 50 Ticks symmetrisch um den Eröffnungskurs gezeichnet.

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@wuelle

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@Joram

Wieso? Ich helfe nur @wuelle und Dir die Basispreise im Chart richtig zu zeichnen, und das wärend meiner Arbeits- und Freizeit. Schreibfehler passieren nicht nur Dir, oi, oi, oi...
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SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@Joram

"Knoblauch" ist das Zauberwort in die Suche zu geben, dann kriegt man das Rezept.

http://53669.rapidforum.com/topic=101973147430&search=knoblauch