Market Trader Forum

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

@swingman

Ich habe noch eine Frage zu O-Up:

Geht das Programm so vor? :
Berechene (High - Open) der letzten 30 Tage, an denen Open (oder ReffOpen? ) > MarketPivot war und dann Vorgehensweise wie bei Grid mit BW-Verfahren

oder wird nur geschaut in wie vielen Fällen der letzten 30 Handelstage Open > MP war und dann aus diesen weniger als 30 Fällen ein Durchschnitt und die StdDev gebildet?
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SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@wp

- Wenn heute Open > MP, nimmt man 30 Bars zurück die auch Open > MP haben.

Das hat einen mathematischen Hintergrund, und zwar für die Berechnung von Mittelwert und Std.Abweichungen sollen mindestens 20 Werte vorhanden sein.

Um die Auswertungen etwas präziser zu haben könnte man den ReffOpen nehmen, Du hast Recht in Deiner Vermutung.
In diesem Fall muß man aber auch die intraday Kursdaten berücksichtigen, und zum Zeitpunkt als ich die Berechnungen machte stellte sich das Problem nicht.

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

Danke für die Antwort.

Darin liegt das Problem in der Umsatzung in anderen Programmen. Wenn ich das in esignal programmiere, dann muss er für den 30. Fall für ein Oup wenn Open>MP bis in den Juni zurückgehen. Und dann habe ich beim unadjustierten Endloskontrakt zwei Kontraktwechsel-Anpassungen, wo die MP nicht ganz stimmen.

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SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@wp

Das ist wahr.
Eigentlich wird es noch eine Variante geben, wo noch weiter zurück als Juni Kursdaten gebraucht werden.

Auch in meiner Datenbank, wenn ich nicht auf dem Kontraktwechsel aufpasse um sie anzupassen, gibt es Unstimmigkeiten.

Die Umsetzung in andere Programme ist nicht leicht. Verfolgen wir jetzt was das MT Programm berechnet, und so schnell wie möglich wird es auch eine Automatisierung geben.