Market Trader Forum

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

@All

ich möchte mal Fragen, wie Eure Meinung zur zukünftigen Arbeit hier im Forum ist.

Momentan werden noch 1 1/2 Werte mit MT-ACD beobachtet und ausgewertet.

Die meisten Mitglieder im Forum sehen in MT-ACD ein System das Substanz hat und mit dem man zukünftig Geld verdienen könnte! (Meine Vermutung)

Die Regeln sind vor ca. 2 Monaten festgelegt und danach wird dokumentiert! Es gibt einige kleine Änderungen (z.B. Initstop im EURO). Weitere Vorschläge sind ab und zu diskutiert und manchmal auch unter vorläufige Regeln festgehalten worden.

Wir haben in den Futures ein Problem der konsistenten Daten! Das Problem könnte gelöst werden, wenn man eine gemeinsame Basis oder einheitliche Kommunikation findet.

SwingMan's Anstrengungen ein EOD System (MS, vielleicht wird es auch ein Intraday-System) zu erstellen, binden seine Programmierkapazitäten und auch seine Gedanken. Wohin es dabei gehen soll, ist mir bis jetzt nicht ganz klar geworden!

Das ist der Stand, wie ich ihn sehe.

Ich möchte anregen über die Zukunft von MT-ACD, MT, MS und des Forums zu diskutieren!
Welche Ziele gibt es? Seid Ihr noch an einer Weiterentwicklung interessiert? Ist das Thema MT-ACD abgeschlossen? Was möchte der Einzelne? Wo soll es hingehen?

Meine Meinung dazu:

Ich würde gerne weiter an MT-ACD mitarbeiten! Auch die Fleißarbeit der Dokumentation würde ich weiter machen wollen.

Wenn klar ist wo es hingehen soll!
Wenn man eigene Ideen zur Diskussion stellen kann!
Wenn die Kapazitäten der Mitarbeiter für die "Sache" aufgeteilt und allen zu Verfügung gestellt werden!

Ich bitte mich nicht falsch zu verstehen! Ich erwarte nicht, das jemand ein System auf dem Tablett liefert! Ich möchte mit einigen oder vielen Leuten ein System weiterentwickeln verändern und optimieren. So sehe ich Zusammenarbeit!

Was sind Eure Bestrebungen und Ziele in diesem Forum!
Wenn das jeder offen legt, weiß auch jeder woran er ist. Im Moment befürchte ich, schläft das Forum langsam ein!

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@Fisch

Nur kurz was mich betrifft.
Ich schlafe bestimmt nich ein, und habe was die Arbeit betrifft einen sehr, sehr langen Atem. Wieviele von den Jungs mithalten können, wird sich noch zeigen...

MT war eine neue und interessante Idee, die uns zusammen gebracht hat.
MT-ACD war eine ergänzende Idee, die aufgewachsen ist und aus verschiedenen Gründen auch in die Praxis umgesetzt wurde.

Jetzt sind ein paar neue Ideen gekommen, nicht so viele und nicht so schnell als ich junger war, aber es geht noch.
Ich glaube erwähnt zu haben, daß um die Effizienz des Intraday Systems zu erhöhen, braucht man auch die Marktrotation zu berücksichtigen, so ist das Market-Signal Programm entstanden.
Ich wollte die Meinung der großen TMW Marktspezialisten hören und erfahren mit welchem Wasser sie kochen, bin aber enttäuscht geblieben, weil sie gar kein Wasser verwenden...!

Bevor ich weiter die Marktkorrelationen programmiere, bin ich auf eine Idee von @Memphis Rain gestoßen, die ich seit Jahren realisieren wollte, und zwar die Berücksichtigung der Merill's Patterns für eventuelle "Kursprognosen". In den nächsten Tagen werde ich versuchen sie hinzukriegen und in MS einzubauen. Hier setze ich auf eure und @Memphis Rains Mitarbeit.

Ganz genau was weiter kommt weiß ich nicht, es geht aber in Richtung mechanisches Intraday Trading, von was ich mir bisher ausgedacht habe.

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

@swingman

Einen Grundcode für die 10 Merill-Pattern findest Du in der erwähnten egroups von C. Lee.

http://www.theswingmachine.com/SwingTimer_Images/swingtimer-01.htm

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@wp

Danke!
Ich werde zunächst mein Algorithmus zu Ende programmieren, damit ich auch weiß was ich gemacht habe, dann werde ich die Ideen vergleichen.
Original sind es aber 32 Patterns mit 5 Punkten.

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Hi Fisch,

Vielen Dank für Deinen Einwurf, da ich damit einen guten Diskussionseinstieg habe. Natürlich habe ich bei der bisherigen Mitwirkung auch geschlampt, gefaulenzt und gekniffen... mea culpa, mea culpa, mea maxima....

Meine Probleme mit dem Intraday 5- Minutenschluss habe ich ja mehrfach dargelegt incl. des Bekenntnisses, dass ich eine Exel/Programmier- Null bin.

Aber ich will es jetzt wissen, ich habe mich für ein autotrade System angemeldet, dass ich jetzt mit Fremdsignalen trade. Sobald dies in voller Produktion ist, werde ich mir eine Amibrokerprogrammierung bsateln (lassen), die bei Eingabe der täglichen Entries und Ziele diese in fünf-Minuten-charts verwaltet und Handelssignale generiert, die von meinem Autotrade System umgesetzt werden. Leider ist der hier im Board übliche TS-Code mir nicht zugänglich.

Als Datenbasis habe ich mich nun auf IB festgelegt, die Historien bei SCmagig geordert und gleichfalls bei meinen IB Konten zuätzliche PaperTrading Accts eröffnet. Den Gedanken, die Forwardtests per CFDs zu machen habe ich nach meinen BUND und Estx50 CMC Versuchen wieder aufgegeben. So werde ich per IB Bund und EuroUSd traden. Ich würde gerne ein oder zwei US-Indices dazunehmen, vielleicht hat jemand einen Tip, bei welchen es sich rechnet.

Bezüglich unseres grossen SwingMeisters hoffe ich, dass sein Interesse -trotz weitschweifigem Geist und den Verlockungen der Programmier- und Tradingwelt- lange genug anhält, um seinen MarketTrader am Leben zu halten.

MFG

Hittfeld

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Merills 16 M-Muster

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Merills 16 W-Muster

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Quelle: John Bollinger, Bollinger Bänder

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

@Rossi

ich blick nicht ganz durch!
Was machen die Merills M und W Pattern und wozu sind sie gut?
Funktioniert das auch Intraday? Muss man das nicht dynamisch sehen?
Gehört das zu MS? Wie kann man es nutzen? Gibt es Regeln?

Scheint ja in einer 5x5 Matrix gepresst zu sein! Werden die Pattern durch H,L oder Close gebildet oder durch MidPoint? Gibt es Regeln über die Größe der MAtrixlevel?

Bollingers Buch habe ich nicht gelesen! Kannst Du es empfehlen? Ich dachte er macht nur in seinen Bändern!

Bitte klärt mich auf! Ich habe die letzten Tage zuviel gegessen und nur faul rumgelegen dabei ist das Gehirn eingerostet!

Gruß Fisch!

@ SwingMan

kannst Du mir die letzte Version von MS mailen? Danke!

@Hittfeld

wünsche Dir viel Erfolg! Würde bei MT-ACD aber noch zur Vorsicht bei AUTOTRADEN raten!
Die Exitregeln sind meiner Meinung nach nicht 100% klar oder könnten sicherlich verbessert werden!

PS: Aber morgen ist wieder Schluss mit Lustig! Bin wieder auf Arbeit und voll bei MarketTrader dabei! Was nehmen wir als nächstes in Angriff? MT-ACD weiter kommentieren!
Was noch? Sonst wird es langweilig!

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@Fish

Bollinger betrachtet die Lage der M und W-Pattern zwischen den Bollinger-Bändern und findet damit auch ungültige Pattern, wenn sie teilweise außerhalb der Bänder liegen.

Ich habe gerade eine schöne Übersicht entdeckt:

http://www.bollingeronbollingerbands.com/patterns/

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@Fisch & @All

- Was die Merrill's Patterns betrifft, habe ich auch nicht ganz verstanden was @Rossi uns verschlüsselt mitteilen möchte...

In MS gibt es jetzt einen Rumpf der Merrill's Patterns (die Zig-Zag Linien), ich muß aber den Kopf frei haben um sie fertig zu programmieren. Auf jeden Fall scheinen sie mir sehr interessant zu sein, ob auch hilfreich, müssen wir gemeinsam feststellen. Es gibt eigentlich nichts darüber geschrieben, man kann nur raten um was es geht. Ich habe mir ein Buch von Merrill bestellt, bekomme es aber nur im Januar.

- Es wird schon lustig werden, keine Sorge!
In MS habe ich das Trading von ETFs und CFDs zusätzlich zu den Märkten vorbereitet (Datenbank und Ranking der Titel). Weil jetzt noch alles in Ordnung gebracht werden muß damit ihr auch arbeiten könnt, gibt es nur morgen nachmittag eine Aktualisierung.

Man soll sich schon Gedanken machen was man so alles mit den Markt-Modulen anstellen kann. Wer ETFs oder CFDs oder auch nur Einzelaktien tradet, kann an die Weiterentwicklung beitragen. Im wesentlichen soll man rund um die schon gesammelten Erfahrungen mit MT Vorschläge machen.

Martin Zweig schreibt in seinem Buch "Die Börse im Griff":
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten an der Börse das Falsche zu tun, aber keine einzige Methode, die die allein richtige ist. Viele dieser Methoden funktionieren.

Ich glaube daß bei der Entwicklung der Tradingregeln und Analysen für Aktiengruppen, mehr Spaß geben wird als nur mit dem banalen MT-ACD System. Ob auch mehr Geld, werden wir später erfahren...

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@Rossi

Die allgemeine Seite wo man schritteweise etwas über den Einsatzt der Merrill's Patterns lesen kann ist hier:
http://www.patternpower.com/support/?type=subscribe

Man soll auf jeden Fall im Voraus versuchen alles zu lesen, damit wenn die MPs im Programm eingebaut sind zu wissen was man damit anfangen kann.

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@Rossi

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@Swingman

Ich spreche von W-Bottoms. Dabei kann das erste Tief unter dir Bollinger-Bänder fallen.
Wenn das 2. Tief unter die Bänder fällt, ist das Pattern ungültig.

Bollinger, Bollinger Bänder, Kapitel 12, S 139

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@swingman

die Pattern-Erkennung ist eine schwierige Programmierung und nicht selten muß man sich fragen, nehme ich das erste Tief als Referenz-Tief oder das nächste tiefere usw.

In Folge dessen kann man auch schnell zu falschen Mustern gelangen.

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@Rossi

Ich weiß daß es schwierig zu programmieren ist, darum habe ich auch geschrieben "daß ich den Kopf frei haben muß um sie fertig zu programmieren".
Es geht aber. Die Logik der dynamischen Mustergestaltung erkannt man auf Anhieb, es geht nur um ein paar Parameter die berücksichtigt werden müssen.

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@swingman

ich habe mich schon gefragt, ob es nicht sinnvoll ist, die Algorithmen der Buchstabenerkennung (ORC) auf die Charts anzuwenden. Probiert habe ich es noch nicht.

Mit harter Patternanalyse habe ich schon experimentiert. Vor Jahren habe ich auch versucht, das mit Hilfe von Korrelationen zu erreichen.

Mit der Fourieranalyse will ich auch noch herumspielen, wenn ich Zeit habe.

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@Rossi

Zitat:
"die Algorithmen der Buchstabenerkennung (ORC)"

- Heißt es aber nich "ABC" ?!

- Patternanalyse ist sehr sinvoll. Das Problem ist nur daß man die Patterns nicht isoliert betrachten darf, sondern im Trend-Kontext. Dann sind sie wirksam.
Gerade aus diesem Grund habe ich lange Zeit vermieden sie zu programmieren, obwohl ich sehr gute Unterlagen habe.
Wenn wir mit der aktuellen MS Version durch Rotation immer die "besten" Titel aussuchen, dann kann man alles mögliche drauf setzen.

- Die Fourieranalyse habe ich auch bewußt ignoriert. Es sollte etwas in zyklischen Märkte bringen, aber bisher habe ich außer langfristigen Auswertungen nichts vernunftiges gesehen. Es kann für Investment- oder Hedgefonds von Bedeutung sein, aber im kleinen Swing-Trading Universum erreicht man schnell die Grenzen. Eigentlich ist die Fourieranalyse für Prognosen gedacht, und das vermeide ich.

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@Swingman

du hast Recht, es muß OCR heißen (Optical Character Recognition). das war ein BBD (blöder Buchstaben-Dreher)

Arbeitest du mit einem ZigZag, um das Rauschen zu eliminieren?

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@Swingman

die Seite

http://www.patternpower.com/support/?type=subscribe

ist wirklich hoch interessant. Danke für den Hinweis.

williams · Anmeldedatum: 08.11.2005 Beiträge: 172

@SwingMan
@Rossi
Die 5-Punkt-Muster als "W"- und "M"-Muster in Bollingers Buch waren im vergangenen Sommerurlaub Gegenstand meiner Urlaubslektüre.
Interessant sind sie schon mal als reine Kursmuster.
Noch spannender aber werden sie, wenn man sie in Beziehung setzt zu ihrer Lage in Bezug (=relativ) zu den Bollinger Bändern.
Wenn also den absoluten Kursmustern auch die relative Kursmuster beigesellt werden.
Daraus ergeben sich hochinteressante Divergenzen zu einem Zeitpunkt, wo einem beim Blick auf die absoluten Kurse überhaupt nicht danach zumute ist, eine Contrarian Position einzunehmen.
Dieses Kapitel in Bollinger's Buch bietet hochinteressante Aspekte.
Ist auch einfach nachzuprogrammieren:
Close*100/(UpperBB-LowerBB).
Der Verlauf dieser Kurve macht die "relativen" Kursmuster fürs Auge sichtbar.
Liefert für Vorsichtige gute "Hab Acht"-Signale und für Mutige frühe Contrarian-Einstiege.
Natürlich: Anschnallpflicht = RM!!!

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Kann mal jemand das an einem Chart erläutern! Ich habe das Kapitel gestern gelesen (danke Rossi), aber so richtig ist bei mir die Erleuchtung noch nicht erfolgt!

Ein Bild sagt ja mehr als 1000 Worte!

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@Williams
- Behalte die Idee bis man die absoluten Patterns im Programm hat, und man stellt fest wie sie funktionieren. Dann machen wir uns Gedanken was man noch machen soll.

@Joram
- Es gibt kein Programm wo man die Patterns auf dem Kursverlauf sehen kann, darum kann niemand etwas erläutern. Aus dem Buch konnte auch ich nur ahnen was Bollinger meint. Ich vermute stark daß er nur eine Idee geäußert hat, sonst würde man auf seiner Webseite einen Hinweis was die Praxis betrifft finden können.

williams · Anmeldedatum: 08.11.2005 Beiträge: 172

@Fisch
von der Arbeit aus kann ich leider keinen Chart einstellen.
Ich geb Dir Hilfe zur Selbsthilfe:
Stelle die Formel für den Indikator "%B"ein:
Close*100/(UpperBB-LowerBB)
Stelle den %B als Linien- oder Stabdiagramm dar.
Nun vergleiche den Verlauf des %B mit dem Verlauf der Kurse.
An Top's und Bottom's wirst Du Divergenzen entdecken, von denen in meinem Beitrag oben die Rede war.

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

williams · Anmeldedatum: 08.11.2005 Beiträge: 172

@Hittfeld
das weiß ich leider nicht, lieber Hittfeld, ob der %B mit dem CCI was zu tun hat.
Die Formel des CCI ist mir nicht bekannt.
Weißt du sie?

williams · Anmeldedatum: 08.11.2005 Beiträge: 172

@ SwingMan
Gedanke:
Wenn man die täglichen Market Pivots aneinander reiht, dann haben wir auch so etwas wie einen Moving Average.
Hab ich in meinem Metastock schon hineingelegt.
Nun wäre es reizvoll, um diese MP-Datenreihe die Bollinger Bänder zu legen.
Ist das schwer zu programmieren?

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@Willaimas

CCI:

http://www.market-maker.de/08.Boerse/Lexikon/cci.html

Commodity Channel Index (CCI)

Formel

1.) Xt = (H+L+C) /3
2.) MAXt = (Xt+Xt-1+Xt-2... +Xt-n+1) /n

3.) sXt = (abs(Xt-MAXt)+ abs(Xt-1-MAXt)+...abs(Xt-1+n-MAXt)) /n
4.) CCI = (Xt-MAXt) /(0.015*sXt)

wobei
X = signifikanter Kurs
MAX = Moving Average von X
sX = Standardabweichung von X
abs = Absolutbetrag

Standardeinstellung
20 Tage (Wochen)

Quelle:
http://www.boersenverlag.de/wissen/basis.php3?id=10

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Danke für Eure Erklärungen!
Habe %B einmal umgesetzt! Mit CCi hat es nicht viel gemeinsam!

Und jetzt auf Divergenzen schauen?

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@Williams

- Bollinger Bänder um die Market Pivot Linien zu legen wäre kein Problem. Es bringt aber nicht viel, weil die Periode 5 Tage ist, und die BBs eine Periode um die 20 Tage haben sollten. Mit 5 wären die Schwingungen nicht aussagekräftig genug, und wir haben die R/S Linien.
Nach Market Pivots zu traden ist auch etwas anderes als nach Bänder-Strategien, darum würde ich jetzt noch nichts machen.

Warten wir ab, und vielleicht im MS-Programm kann ich so etwas einbauen wenn man als richtig findet.

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Bollinger auf MP!

MP Berechnung von WP und darauf Bollinger! %B liegt auf EURUSD!

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

williams · Anmeldedatum: 08.11.2005 Beiträge: 172

williams · Anmeldedatum: 08.11.2005 Beiträge: 172

@Fisch
Habe die Formel fürden %B heute nachmittag aus dem Kopf niedergeschrieben.
Hab eben nachgeschaut.
!!!!!Ist fasch!!!!!!

Richtig lautet sie:

(Close-LowerBB)*100/(UpperBB-LowerBB)
Tut mich leid, sorry!!

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@Williams

Das mit der 20-er Periode habe ich mir auch gedacht, nur bringt nichts Neues gegenüber der klassichen Berechnung und Darstellung.

Als "ultimativen Expertenforum" haben wir die Aufgabe so weit wie möglich immer etwas Neues für das Trading zu entwickeln.

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Der korrigierte %B und CCI!

Oben 20 iger MP und BB auf MP!

williams · Anmeldedatum: 08.11.2005 Beiträge: 172

@Fisch
danke für die Gegenüberstellung von %B und CCI.
In der Tat: die Ähnlichkeiten sind verblüffend.
Tip:
Lege in %B horizontale Linine bei 0 und 100, und wenn Du willst auch bei 50.
Dann bekommt Dein Auge Orientierung wo das relative Close innerhalb der Bänder liegt.

Deine BB's um den 20er MP sieht ungewöhnlich aus, ist aber interessant.
In diesem Ausschnitt sieht es aus, dass sie ein tauglicher Filter für Positionstrader sein könnten.

Würde ich gerne mal auf längeren Strecken anschauen.
Wie hast Du den 20er MP formuliert?

Lege darum herum die BB.

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@Williams,

Du kannst anstatt von CCI auch Z-Score nehmen, das Ergebnis wird ähnlich aussehen. Die Formel von Z-Score musst du doch haben:
http://www.metastock-forum.de/cgi-bin/forum.pl?ST=9076&CP=3&F=JIQ#newmsg

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

@Williams

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

Das ist die Vorhersage mittels der Merill-Pattern für die nächsten Tage anhand der Swings der letzten 20 Jahre. Mal schauen was daraus wird.

GBoos · Anmeldedatum: 24.10.2005 Beiträge: 434

@WP

Noch so einer aus den YAHOOGROUPS .... Clyde Lee ist einfach ein geiler Programmierer.

GBoos