Market Trader Forum

Mercure · Anmeldedatum: 18.03.2006 Beiträge: 183

Hallo,

hat jemand schon diese Infos bei Breakout Futures getestet ?

http://www.breakoutfutures.com/_vti_bin/shtml.exe/PreDownload.htm

Mercure
_________________

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

Hat jemand mmal versucht das AutoSystemGen.eld file runterzuladen? Bei mir kommen da nur kryptische Zeichen.
Ansonsten scheint das ja ein guter Ansatz zu sein.

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

Ok, ich habe es mir aus dem Text zusammengeschustert. Ich kann nur jedem empfehlen, den Code mal zu testen. Er übertrifft das APS von Harris und ist irre schnell.

Ich habe es mal auf den daily ES.D chart der letzten fünf Jahre getestet.
Einstellungen waren:

Minimum Net Profit: 20000
MaxDD: 12000 (nur um mal Pattern zu finden)
Mindestanzahl Trades: 10
WinPerc: 55 %
MinimumProfitfactor: 2

Das ergibt diese Pattern:

http://www.boersentrendonline.de/upload/AutoSysGen-Output1.txt

Jetzt müsste er nur noch statt die Systeme in das Textfile zu schreiben die Pattern in ein file schreiben, so dass man die pattern dann gleich als eld umwandeln kann und im Radarscreen sich anzeigen als Warnung lassen kann, dass möglicherweise ein profitables pattern ansteht.

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

Beibt dann nur die Frage, ob die Patterns auch in Zukunft gut sind ?

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@WP
Jetzt müsste er nur noch statt die Systeme in das Textfile zu schreiben die Pattern in ein file schreiben, so dass man die pattern dann gleich als eld umwandeln kann

Mit Word- oder Excelprogrammierung könnte das eventuell nachträglich gelöst werden.

Gruß

Rossi

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

Das ist klar, nur günstiger bekommst Du keine Patternsuchmaschine. Da ist sicherlich auch noch Verbesserungspotential drin.

Das große Manko bei dieses Patternsystemen ist immer der Ausstieg mit If BarsSinceEntry = ... then
Sell next bar at market; , wenn kein Pyramiding eingeschaltet ist. Dies überdeckt oft, dass die Muster viel häufiger auftreten, aber keine weitere Positionen eingegangen werden, weil man schon im Markt ist.

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

Schad, ich hab kein Tradestation.
Und der Code ist recht lang .... Sad

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@wp,

die einzelnen Systeme kann man trennen.

Beispiel: Ich habe 10 Systeme.

Jedes System erhält eine Nummer.
In einem Array mit 10 Feldern werden die Eintrittsdaten für jedes System gespeichert.

Danach ist die Exitprogrammierung mit Hilfes des Arrays und entsprechenden Abfragen kein Problem.

Ob das sinnvoll ist, ist eine andere Frage.

Gruß

Rossi

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

Ich bekomme mit dem MultiCharts keinen File geschrieben.
Hab das auf den 5 Minuten Bund laufen. Signale werden aber im Chart gezeigt, nur Datei erscheint keine .

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@wp

hast Du mal die "downgeloadete" Datei in ELS oder ELD umbenannt?

Gruß

Rossi

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

Neues System

http://www.boersentrendonline.de/upload/NonlinearExits.txt

ktrade · Anmeldedatum: 31.03.2006 Beiträge: 3

Hi,
ich fand die Ideen dort auch ganz interessant und hatte mal mit dem "Rapid Prototyping" Code aus dem Newsletter März 2005 von Breakoutfutures rumgespielt und das Ganze für Amibroker übersetzt. Ist ja so ne Art Vorgänger zu AutoSystemGen. Vielleicht kanns wer brauchen... (vorsicht es sind 3^7=2187 Optimierungsschritte aber afl ist ja schnell;)

// Rapid Prototyping Method for Trading System Development
// Idea from "The Breakout Bulletin March 2005" by Mike Bryant
// AFL coding by mmike alias ktrade

SetTradeDelays(1,1,1,1);

Cond1 = C-Ref(C,-1);
Cond2 = C-Ref(C,-2);
Cond3 = C-Ref(C,-5);
Cond4 = C-Ref(C,-10);
Cond5 = C-MA(C,5);
Cond6 = C-MA(C,25);
Cond7 = C-MA(C,45);

w1 = Optimize("w1",1,-1,1,1);
w2 = Optimize("w2",-1,-1,1,1);
w3 = Optimize("w3",-1,-1,1,1);
w4 = Optimize("w4",1,-1,1,1);
w5 = Optimize("w5",0,-1,1,1);
w6 = Optimize("w6",0,-1,1,1);
w7 = Optimize("w7",0,-1,1,1);

Buy = w1*Cond1>=0 AND w2*Cond2>=0 AND w3*Cond3>=0 AND w4*Cond4>=0 AND
w5*Cond5>=0 AND w6*Cond6>=0 AND w7*Cond7>=0;
Sell = w1*Cond1<=0 AND w2*Cond2<=0 AND w3*Cond3<=0 AND w4*Cond4<=0 AND
w5*Cond5<=0 AND w6*Cond6<=0 AND w7*Cond7<=0;
Short = Sell;
Cover = Buy;

_________________

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

DAX Patterns
EasyLanguage® code for selected DAX patterns.

http://www.boersentrendonline.de/upload/DaxPattern.txt