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Joram




Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238

BUFU 03.02.06
Verfasst am: 03.02.2006, 07:22

Open 119,90 > Market Pivot (120,22)
Daher LE = LGW (120,05)
SE = 119,84


_________________


 
GBoos




Anmeldedatum: 24.10.2005
Beiträge: 434


Verfasst am: 03.02.2006, 09:34

@Joram

Schade das Du bis heute hier überhaupt nichts über Deine Idee erklärt hast. Irgendwie habe ich aufgrund der Resonanz das Gefühl, die Leute wissen nicht richtig damit etwas anzufangen . Ich stehe auch irgendwie so doof da, daß ich nicht weiss ob mich das weiter interessieren soll oder ich einfach wegklicke.

Keine Erklärung, keine erste Statistik ..... einfach gar nichts.

Testet man heute so ?

GBoos
_________________
 
Joram




Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238


Verfasst am: 03.02.2006, 10:13

@Gboos

Zitat:

Keine Erklärung, keine erste Statistik ..... einfach gar nichts.

Testet man heute so ?




was für eine Statistik? Wovon? von zwei Tagen? Da hast Du auf Deinem Statistikunterricht nicht aufgepasst

Übrigens, ich weiß nicht, wie man heute testet. Ich weiß auch nicht wie man gestern getestet hätte. Ich habe weder schlaue Bücher darüber gelesen, noch eine teure Software dafür besitze. Und vom Beruf bin ich auch kein Bankkaufmann. Ich kann sogar einfache Exceltabelle nicht zusammenbasteln.
Aber...ich fahre auch ein Auto ohne zu wissen wie viel PS es hat und wie viel Zylinder unter der Haube stecken. Und trotzdem erreiche ich mein Ziel. Und wenn ich ein Unfall habe, dass ist immer ein Depp schuld, der sich für einen besseren Fahrer hält.

außerdem hast du nicht gelesen, was Swingman geschrieben hat:

Zitat:

Was @Joram betrifft, er hat nie "richtige" Auswertungen oder Statistiken gemacht und wird auch nie machen. Aus diesem Grund soll man ihm auch nicht mit Problemstellungen überfordern.





hm, was kann ich dazu sagen:

Zitat:

Ich stehe auch irgendwie so doof da, daß ich nicht weiß ob mich das weiter interessieren soll oder ich einfach wegklicke.




Ach man, klick einfach weg


_________________


 
Joram




Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238


Verfasst am: 03.02.2006, 23:29

LE=LGW=120,05; 1 Kontrakt mit Initialstop/Trailingstop 12 Ticks
Ausgestoppt 120,03 (-2 Ticks)
Reentry (16:10 Uhr) LGW=120,05 mit 1. Kontrakt; gleiche Stop bedingung wie oben.
LE2=LMW= 120,19 (16:45)
LE3 = LT 1 = 120,26
Theoretisch zwei mögliche Exits:
Variante 1.:

LX= LT 2 = 120,34 um 17:10 Uhr (Trade beendet wegen der späten Uhrzeit)

Ergebnis= +29 Ticks; +15 Ticks; + 8 Ticks = +52 Ticks

Variante 2.:
ausgestoppt mit Trailingstop am 120,22
Ergebnis= +17 Ticks; +3 Ticks; -4 Ticks = + 16 Ticks

Tagesergebniss= +14 Ticks
Und das ist unbefriedigend im Vergleich dazu was man mit der 1.Variante erreichte. Das ist nur ein Drittel des erreichten Ergebnissen.

wie man anhand des Beispiels sieht, muss man sich die Exitbedingungen besser überlegen.
Hätte man mit nur 2 Kontrakten nacheinander eingestiegen (auf LGW und LMW , und auf LT 1 die beiden Kontrakten glattgestellt, hätte man +28 Ticks verdienen können mit gleichem Risiko.
Die Lösungsansätzen gibt es jede Menge. Nur die Frage, ob jemand von den Fachleuten, die hier mitlesen, eine akzeptable Lösung hat.

Die Variante mit nur zwei Kontrakten:

LE=LGW=120,05; 1 Kontrakt mit Initialstop/Trailingstop 12 Ticks
Ausgestoppt 120,03 (-2 Ticks)
Reentry (16:10 Uhr) LGW=120,05 mit 1. Kontrakt; gleiche Stop bedingung wie oben.
LE2=LMW= 120,19 (16:45)
LX= LT 1= 120,26
Ergebnis = +35 Ticks
Tagesergebnis = +32 Ticks


Die kreative Vorschläge sind gefragt


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Zuletzt bearbeitet von Joram am 07.02.2006, 13:00, insgesamt einmal bearbeitet
 
Fisch


Anmeldedatum: 02.09.2005
Beiträge: 1641


Verfasst am: 05.02.2006, 11:03

@Joram

auf Deine Frage habe ich keine konkrete Antwort! Ich halte ja eh nicht soviel von Pyramiden
sowohl aufwärts wie abwärts! Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.

Habe aber einen anderen Vorschlag: BuFu 2 oder 3!
Man geht mit 2 oder 3 oder... Kontrakten in den Trade (wie bisher) und bleibt dann aber bei dieser Stückzahl bis zum Ende des Trades!

Die Ergebnisse wären
Bei 2 Kontrakten:
1.2. = +112 Ticks
2.2. = - 2 Ticks
3.2. = + 30 Ticks

Bei 3 Kontrakten:
1.2. = 173 Ticks
2.2. = - 3 Ticks
3.2. = 45 Ticks

Die Anfangsgröße kann man dann auch einfach nach Risiko und Kapitalgröße berechnen und der jeweiligen Equity anpassen.
 
Joram




Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238


Verfasst am: 05.02.2006, 12:22

@Fisch,

das womit ich experimentiere ist kein Pyramiding im eigentlichen Sinne. Ich denke, dass so was man Averaging nennt.
Dein Vorschlag ist natürlich bestechend. Nur man kann das selbe mit einem oder mit sechs Kontrakten machen. Einen Money Management, das auf die Kontogröße angepasst ist. Aus steuerlichen Gründen habe ich mein Bund Future Konto auf 10.000 Euro verringert. nach meinem MM Verständnis kann ich damit höchstens 2 Kontrakten handeln.
Bei Averaging hast Du dein Anfangrisiko einfach kleiner. Weil nur mit einem Kontrakt gehst du in den Markt. Wenn es Rückschlag gibt, dann hat man nur im Schlimmsten 12 Tick verlust. Und wenn es 3 oder 4 mal in die Hose geht, dann hat man nur 48 Ticks versemmelt und keine 96. Nach einem Verlust von 96 Tick an einem Tag, mache ich wenigstens eine Woche Pause und lecke ich die Wunden. So ein Draufgänger bin ich auch nicht.
Ich denke, dass es gute Gründe gibt, warum man die Positionsgröße in einem Trade varriert. Nur ich bin kein Fachmann. Die Idee für dieses System war von Swingman. Ich gehe davon aus, dass er weiß was er sagt.

Aber leider, er ist nicht da.

_________________


 
Fisch


Anmeldedatum: 02.09.2005
Beiträge: 1641


Verfasst am: 05.02.2006, 13:49

@Joram,

Zitat:

Aus steuerlichen Gründen habe ich mein Bund Future Konto auf 10.000 Euro verringert




das verstehe ich nicht! Werden BuFu Gewinne anders vertsteuert als andere?

Zitat:

Aber leider, er ist nicht da.




Warten wir eben, oder es gibt noch andere Meinungen! Wer weiß!

 
Joram




Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238


Verfasst am: 05.02.2006, 14:24

Zitat:

das verstehe ich nicht! Werden BuFu Gewinne anders vertsteuert als andere?




Das kommt drauf an welche andere.


_________________


 
Fisch


Anmeldedatum: 02.09.2005
Beiträge: 1641


Verfasst am: 05.02.2006, 15:05



als andere Gewinne (Aktien, FX, Immobilien etc.)
_________________


 
Joram




Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238


Verfasst am: 05.02.2006, 15:53


@Fisch

nun ja, ich trade zwar keine Aktien, aber bei Aktien hat man z.B. Halbeinkünftverfahren.

"...Für Spekulationsgewinne und -verluste aus Aktien und anderen Dividendenpapieren, wie GmbH-Anteilen, Genossenschaftsanteilen, eigenkapitalähnlichen Genussscheinen (mit denen das Recht auch auf einen Liquidationserlös verbunden ist), gilt seit 2002 - wie bei Dividenden - das Halbeinkünfteverfahren. Bei Veräußerung von ausländischen Beteiligungspapieren gilt das Halbeinkünfteverfahren bereits seit dem 1.1.2001.

Das Halbeinkünftverfahren bei privaten Veräußerungsgeschäften bedeutet: Der Veräußerungsgewinn ist nur mit dem halben Betrag steuerpflichtig, die andere Hälfte ist steuerfrei. Dementsprechend kann ein Veräußerungsverlust nur mit dem halben Betrag verrechnet werden. Zur Ermittlung des Veräußerungsgewinns oder -verlusts werden einerseits der Veräußerungserlös und andererseits die Veräußerungskosten, Anschaffungskosten, Anschaffungsnebenkosten und Werbungskosten jeweils nur mit dem halben Betrag angesetzt..."


Bei Futres gibt es kein Halbeinkunftverfahren.

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