Market Trader Forum

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

MarketPivot für den 07. September 2005

R2= 124,47
R1= 124,33
MPivot= 124,09
S2=123,84
S1=123,63

Grid= 0,099 ~0,1= 10 ticks

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

Market Pivot System
Bund Open: 124,14
Open erfolgte in der Zone 4 - zwischen Market Pivot und R1

Short Entry: Der Abstand von dem heutigen Open und MarktPivot beträgt weniger als 1 Grid. Daher kein short Entry, bei Break der Pivotlinie beim 124,09 sonder erst beim Break 124,04

Long Entry: bei Break von R2 (124,47), Initialstoplos 124,37, dann Trailingstop 2 Grids vom höchsten Close

ASC System modif:

OR= 124,05-124,14
+A/-A = 4 Ticks
Nach den allgemeinen Regel:
Long Entry Break der Linie 124,18, Stoplos 124,04 Target ca 124,38 (+/-2)
Short Entry Break der Linie 124,01, Stoplos 124,15 Target ca. 123,80 (+/-2)

Da aber in den Entryzonen die Pivotlevels liegen, sollte man zu den Entries jeweils zwei Ticks addieren.

Und NIE vergessen:

"Weil es passieren kann daß ab und zu Gewinne ausgewiesen werden, bitte ich nur die gewinnbringenden Signale mitzutraden, und die Verlusttrades zu ignorieren.
Nur auf dieser Weise kann man eine Kapitalvernichtung vermeiden."

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

Short Entry erfolgte nach der Regel 5. 1 Grid unter dem Open 124,14 beim 124,04
Exit on close bei 124,01
Gewinn von 3 Ticks

Auf dem falschen Fuß wurde das ACD System modif. erwischt.

Nach einem erfolgreichen Entry bei 124,20 und erreichen von 124,30, drehte der Kurs und die Position wurde mit -16 Ticks ausgestoppt.
Danach erfolgte short Entry bei 123,99 und die Position wurde Exit on close bei 124,01 beendet mit -2 Ticks Verlust
Damit hat der Tag zusammen -18 ticks verloren und praktisch den gestrigen Gewinn abgeben müssen.

Zum Glück sagen mir meine Erfahrungen, dass solche Tage gibt es nicht allzu oft.
Wichtig ist was am Ende herauskommt - wie der Ziehvater der Kanzlerkandidatin zu sagen pflegte.

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

Hier der Chart für heute.

Bemerkung: auch wenn man nicht ganz deutig sehen kann: die Parabolic Linien werden auf den Closes berechnet, und nicht auf den Highs und Lows der Candles, wie in der klassischen Berechnung!
Das bringt Vorteile um die kurzfristigen Spekulations-Ausbrüche ignorieren zu können.

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

Es geht um die Overnights.

Zum Tagesende muß ein Bar den Open und Close im 20% Bereich unter/über High/Low haben, dann kann man ihn als Umkehrbar betrachten und overnight bleiben.

Kommentar:
Wenn ein Bar die Market Pivot Linie durchkreuzt, der Close befindet sich aber nur irgendwo in die Mitte des Bars, hat die intraday Bewegung nicht genug "Schwung" um fortgesetzt zu werden, darum ist es in diesem Fall nicht unbedingt empfehlenswert overnight zu bleiben.

Eigentlich werde ich wie das Macro-ACD ein Punkte-Scoring einführen, dann kann man vielleicht besser die intraday Bewegungen und Profile einordnen.

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

Hi Swingman,

ich habe jetzt die ersten Teile mal in TS versucht einzubauen. Die Pivot-Linien stimmen bis anscheinend kleine Rundungsfehler überein.

Die Grid-Linien zu programmieren sind noch ein Problem, ich glaube für eine Annäherung für erste Back-Test in den nächsten Wochen nehme ich erst einmal 1/4 der 14-Tage - ATR. Kommt das ungefähr hin?

Gruß

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@wp
(Schöne Grafik!)

Die Grids sind eine sehr empfindliche Sache(!), weil man damit die Entrys und Exits bestimmt.
Den unterschiedlichen Verlauf kannst im Bild unten sehen.

Die grüne zackige Linie ist die TR, und die rote die BR.
Am 31.Aug. ist die TR fast doppelt so groß wie die BR. Auch Glättungen bringen nicht sehr viel.

Rechts sind die Werte:
TR=0,360
BR=0,348; Sigma BR=0,055

Der Gridabstand wäre:
(0,348+2x0,055)/5 = 0,0916 (0,092) oder ca. 10 Ticks.

Nicht mal dieser Wert ist ganz richtig(!)

Man sieht auch im rechten Bereich daß die statistische Auswertung der Abstände Open/High und Open/Low, für Bars mit dem Open über und entsprechend unter der Market Pivot Linie ganz unterschiedlich sind.
O-Up: Mittelwert= 0,177 mit Sigma 0,093, fast identisch mit unser Gridabstand.
Wenn aber die Bars den Open unter der Market Pivot Linie haben, gibt es
O-Dn: Mittelwert= 0,289 mit Sigma 0,197.

Das bedeutet daß die Down-Bewegungen um das Doppelte heftiger als die Up-Bewegungen sind!
In diesem Fall (Open unter der Market Pivot Linie) muß man mehr auf dem Gridabstand aufpassen.
Diesen Verfahren werde ich aber aus Zeitgründen viel später berücksichtigen können.