Market Trader Forum

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

Die Werte für Market Pivots für den 14. Sep.2005

R2 = 123,51
R1 = 123,38
MPivot = 123,18
S1 = 123,01
S2 = 122,84
Grid = 0,099~0,1 = 10 Ticks

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

Ein kurzer Vergleich der Market Pivots mit anderen Marketprofile-Technicken.

1. MP

Summiert man die Point of Controls im 30 Min-Chart der vorangegangenen 5 Tage ohne heute und dividiert sie durch 5 erhält man als Mittelpunkt 123,26, d.h. leicht über dem MPivot von 123,18.

2. Volumenprofil

Im Volumenprofil der vergangenen 5 Tage ohne heute liegt der POC bei 123,35 (bis jetzt Tageshoch und Widerstand), also deutlich höher als der MPivot (verfallsbedingt). Das Value Area High bei 123,4 deckt sich mit R1, das Tief bei 122,9 liegt unter S1.

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@wp

Danke für die Hinweise!

- Im Programm berechne ich zur Zeit die Pivotwerte mit einer einfachen Methode, ohne die intraday Bars zu berücksichtigen (nur EOD), gerade weil die Abweichungen klein sind.
Ich werde aber auf jeden Fall mit 5 Min. Bars die Berechnungen als alternative Option machen, dann wird es kaum Unterschiede geben.

- Berechne bitte auch die Support und Resistance Linien, dann haben wir einen besseren Überblick der rechnerischen Abweichungen.

- Wie wird das Volumenprofil berechnet? (Damit ich nicht lange denken muß...)
Close*Volumen? EOD oder auch 30 Min. Bars?

Die Volumen würden tatsächlich die reine "Geometrie" der Kursbewegungen verändern, wenn z.B. bei Longbebegungen die Volumen grösser als für die Shortbewegungen wären.
Von was ich allgemein weiß, kann man auf jeden Fall intraday damit arbeiten, EOD weiß ich aber nicht.

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

@Swingman

"- Berechne bitte auch die Support und Resistance Linien, dann haben wir einen besseren Überblick der rechnerischen Abweichungen. "

Das wird etwas dauern, weil ich die nächsten Tage außer Haus bin.

- Wie wird das Volumenprofil berechnet?

Das VP ist auf 5 Minuten-Basis berechnet (das Intervall kann auch auf 1 Min gesetzt werden, aber für einen großen Überblick reichen 5 Min).

Das Volumen des 5 Min Bars wird dann gleichmäßig auf die High-Low-Spanne des 5 Minutenbars verteilt.

Hier noch zwei andere Ansätze:

1. Die normalen Jackson Zones (normale Pivots, die Zonen sind um Fibo-Verhältnisse leicht erweitert).

http://www.bluewavetrading.com/reports/BWTZones.mht hat das auf den SP laufen. Allerdings weiß ich nicht, ob dort die Zonen wie einfache Pivotsysteme auch gehandelt werden oder ob die Aufenthalts/Eintrittswahrscheinlichkeiten eine Rolle spielen, wie Jackson sie in seinem Buch beschreibt.

2. Murrey Math (eher für FDAX als Grid-Ersatz interessant)

Anonymous · Gast

@WP

Habe das mal mit meinem MP in Ensign verglichen. Übereinstimmung der Werte = 100%. Ausser das ich nicht erst rechnen muss. Kleiner Scherz.

Hier mein Chart .........

Gruss GBoos

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

@ gboos

"Ausser das ich nicht erst rechnen muss".

Kannst du dir 60% bzw 90% der Marktaktivitätsfläche bzw. das überlappend für fünf Tage anzeigen lassen, damit wir die selben Ergebnisse bekommen wie Swingmans-Konzept.

Ich müßte nähmlich erst schauen, wo man die Standabweichungen ändert, da sie im Code nicht als Input vorhanden sind.

Gruß

Anonymous · Gast

@WP

60% Marktaktivitätsfläche ............................ (siehe Chart)

90% Marktaktivitätsfläche ............................ (siehe Chart)

An der Überlappung für 5 Tage arbeite ich.

Gruss GBoos

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@wp und @gboos

Ich mußte für ein paar Stunden weg, und als ich zurück kamm habe ich eure Beiträge gelesen.
Dann habe ich mich in die Ecke gesetzt und für 5 Minuten geschämt daß ich das Rad neu erfinden möchte...

Eine Weile werde ich mich trösten daß ihr noch ein paar manuelle Berechnungen machen mußt, und wenn dann auch das vorbei ist, fange ich mit den Optionen wieder an.