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Joram
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BUFU 17.11.05
Verfasst am: 17.11.2005, 08:27 |
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Open =120,27>Market Pivot
ReffOpen= 120,305~120,31
SE unter SGW von 120,23
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Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005
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Verfasst am: 17.11.2005, 10:37 |
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10:32
Short Target 1. erreicht 120,03
SX1 = 20 Ticks gebont.
Trailing Stop los ab Short Mittelwert 120,13
Geplant SX2 am 119,92 (oder ausgestoppt)
Das erledigt jetzt Autotrader.
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Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005
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Verfasst am: 17.11.2005, 11:15 |
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Ausgestoppt am 120,13
SX2 - 10 Ticks
Zusammen 30 Ticks
Es wird auf Nachmittags Reentry gewartet.
Es ist Kursbewegung zu erwarten
• 14:30 US Wohnbaubeginne Oktober
• 14:30 US Wohnbaugenehmigungen Oktober
• 14:30 - ! US Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
• 14:30 - CA Internationale Wertpapiertransaktionen September
• 14:45 - US Rede Cleveland Fed-Präsidentin Pianalto
• 15:15 US Industrieproduktion Oktober
• 15:15 - ! US Kapazitätsauslastung Oktober
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SwingManT
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Verfasst am: 17.11.2005, 11:24 |
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- In 10 Zeilen von @Joram heute, hat man mehr erreicht als wenn man die Analyse liest...
Allgemeine Beurteilung
(Bund-Future)
Bereits am Dienstag deutete sich eine mögliche Reaktion im Kursverlauf des Bund-Future an, der sich innerhalb eines übergeordneten, intakten Abwärtstrends befindet und für den bis vorgestern ein überverkaufter Extremzustand ausgewiesen wurde. Die erste Aufwärtsbewegung am Dienstag (Schlusskurs nahe Tageshoch) und die Tatsache, dass diese Reaktion vom Kursniveau nahe einer bereits fünf Tage vorher erfolgten Zwischenreaktion lag, veranlasste uns im gestrigen Morgenkommentar zu der Aussage, die Bereiche um 119.97 und 120.27 als Stop-Kurs-Niveaus für eventuell bestehende Short-Positionen zu betrachten.
Wurde dieser Überlegung gefolgt, sollten im Grunde bestehende Short-Positionen nun geschlossen sein.
Für sich betrachtet, können wir für den Bund-Future aktuell folgende Aussage treffen:
(1) der übergeordnete Abwärtstrend, gültig seit Ende September diesen Jahres, behält auch weiterhin seine Gültigkeit. Zumindest im Sinne der Markttechnik, auf Basis des ausgewiesenen set-up´s im Tageschart, als auch in der klassischen charttechnischen Betrachtung (Unverletztheit der Trendbegrenzungslinie), werden zwei von drei Beurteilungskriterien für einen intakten Abwärtstrend erfüllt. Im Sinne der Regelwerke der klassischen Dow-Theorie dagegen, gilt der Abwärtstrend als überwunden. Mit Überschreiten des jüngsten Reaktionshochs bei 119.97 (war erstes Stop-Kurs-Niveau), ist dieses Beurteilungskriterium nicht mehr erfüllt.
(2) im Bezug auf das set-up gilt: kommt der FGBL heute nicht nachhaltig unter Druck, sondern schließt nahe des gestrigen Schlusskurses oder gar höher, erfolgt rechnerisch der Wechsel im set-up von derzeit short auf neutral. Konsequenterweise wäre damit ein weiteres Beurteilungskriterium für eine grundsätzliche Beschreibung eines Abwärtstrends neutralisiert.
(3) die Trendbegrenzungslinie für den noch immer vorliegenden Abwärtstrend, verläuft heute bei 120.34. Käme es hier zu einer Überschneidung, wäre das letzte Kriterium für einen intakten Abwärtstrend nicht mehr erfüllt.
(4) der Bereich um 120.27 bis 120.43 gilt aktuell als definiertes Widerstandsband. Beachten Sie hierbei bitte, dass die Kursniveau-Angaben orientativ sind (nicht punktgenau in der Analyse). Darüber hinaus orientieren wir uns an den Kursniveaus um 120.68 und darüber am Bereich um 121.06 / 121.13 als potentiellen Widerstand.
Wir können als Fazit festhalten: der übergeordnete Abwärtstrend des Bund-Future steht im Grunde in seinem Bestand zur Disposition. Fällt die Trendbegrenzungslinie, wären alle Beurteilungskriterien für einen solchen Trendverlauf nicht mehr gegeben. Somit stellt sich nun eher die Frage, ob wir es aktuell nur mit einer temporären Zwischenreaktion zu tun haben, oder ob der Trend nachhaltig beendet ist, ob wir mit einer Konsolidierung oder gar mit einem Impulswechsel rechnen müssen.
Zur Klärung dieser Frage gehen wir in folgenden Schritten vor:
(1) wir berechnen die Korrekturpotentiale, bezogen auf die Wegstrecke des bisherigen Abwärtstrends seit Ende September. Diese lauten:
120.66 / 120.90 Minimumkorrektur
121.49 Normalkorrektur
122.08 / 122.32 Maximumkorrektur
(2) überschreitet der Bund-Future im Zuge der laufenden Reaktion das errechnete minimale Reaktionspotential nicht, unterstellen wir mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit von rund 70 Prozent, dass der Abschwung wieder aufgenommen und ein neues Bewegungstief im laufenden Bewegungsfraktal markiert wird. Siehe hierzu auch weitere Ausführungen zum Thema unter www.wagner-lang.com und dann unter dem Pfad Research, weitere downloads, Korrekturpotentiale. Kommt es zu einer Normalkorrektur, sinkt die Trefferquote für eine Wiederaufnahme des Trends auf gut 50 Prozent ab.
(3) somit sollten wir eine erste Indikation für die Kursbewegung in den folgenden Tagen bereits aus dem Ausmaß der Reaktion heraus erhalten. In einem zweiten Schritt führen wir die Berechnung der Korrekturpotentiale für die Wegstrecke des jetzt laufenden Aufwärtsimpulses mit. Kommt es zur „Reaktion der Reaktion“, lässt sich hier unter der gleichen Argumentation wie oben aufgeführt, eine Indikation für eine Fortentwicklung des Kursverlaufes statistisch unterlegt ableiten (näheres dazu finden Sie unter o.g. Ausführungen auf der Web-Seite www.wagner-lang.com.)
In der praktischen Konsequenz sind die Short-Positionen geschlossen, strategisch ausgerichtete Long-Positionen gehen wir erst bei Signalgenerierung ein. |
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SwingManT
Anmeldedatum: 17.08.2005
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Verfasst am: 17.11.2005, 11:42 |
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@Joram
Wenn man den letzten Satz der Analyse liest, stellt man fest daß du heute unberechtigterweise Punkte im Short-Trade gemacht hast! |
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williams
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Verfasst am: 17.11.2005, 11:55 |
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@Joram + @ King George SwinMan
KISS
Könnt Ihr jetzt auslegen wie Ihr wollt |
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williams
Anmeldedatum: 08.11.2005
Beiträge: 172
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Verfasst am: 17.11.2005, 11:57 |
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@Joram
Dein Open heute ist 120,27.
Mein IB sagte 120,28
Demnach auch andere Level-Berechungen
Was stimmt? |
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Joram
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Verfasst am: 17.11.2005, 12:05 |
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@Swingman
Ich pflege allgmein keine Analysen zu lesen. Manchmal mache ich Ausnahme für die Bund Analysen von meiner Hausbank, weil sie mir nach Hause geschickt werden.
Vom Dienstag dieser Woche für den gestrigen Mittwoch:
"Abwärtsdynamik lässt nach - (Aufwärts-) Gegenbewegung wird wahrscheinlicher"
Auf Sich der kommenden fünf Handelstage erwarten wir auf Grund des extremen Überverkauft-Szenarios, welches die Stochastiks anzeigen, eine vorübergehende und begrenzte (Aufwärts-) Gegenbewegung des Bund Futures. Gestützt wird diese Annahme dadurch, dass aus kurzfristiger Sicht auch der RSI zur Seite hin abgedreht ist und auch die mittelfristigen Trendindikatoren sich - wenn auch auf sehr niedrigem Niveau - stabilisieren. Eine (Aufwärts-) Gegenbewegung hätte für die kommenden Handelstage ein maximales Potenzial bis zur Marke bei 120,35 Prozent, die nun gemäß dem Phänomen der Umkehrung als starker Widerstand fungiert.
Wohlgemerkt - 120,35!
Zuletzt bearbeitet von Joram am 19.11.2005, 16:06, insgesamt einmal bearbeitet |
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Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005
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Verfasst am: 17.11.2005, 12:08 |
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@Williams
nur gibt es eine einzige Wahrheit - die amtliche:
http://www.eurexchange.com/quotes/delayed/futures/FIX/FGBL_200512.html
Zitat:
Opening
Price High Low Last Price Date Time
120.27 120.33 120.03 120.09 17.11.2005 11:36:23 |
aus irgendwelchen Gründen auch immer, stimmen die Open Kurse bei TWS IB nicht immer mit den offiziellen Kursen vom Eurex überein. Die nachfolgenden Kurse sind meistens OK. Daher habe ich mir zu Gewohnheit gemacht, die 15 Minuten abzuwarten und die Kurse (delayed) bei Eurex selbst-persönlich zu kontrollieren.
Habe ich Deine Frage jetzt ausführlich genug beantwortet?
Zuletzt bearbeitet von Joram am 17.11.2005, 12:24, insgesamt einmal bearbeitet |
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OPTRADE
Anmeldedatum: 25.10.2005
Beiträge: 263
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Verfasst am: 17.11.2005, 13:01 |
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Zitat:
Opening
Price High Low Last Price Date Time
120.27 120.33 120.03 120.09 17.11.2005 11:36:23
aus irgendwelchen Gründen auch immer, stimmen die Open Kurse bei TWS IB nicht immer mit den offiziellen Kursen vom Eurex überein. Die nachfolgenden Kurse sind meistens OK. Daher habe ich mir zu Gewohnheit gemacht, die 15 Minuten abzuwarten und die Kurse (delayed) bei Eurex selbst-persönlich zu kontrollieren.
Habe ich Deine Frage jetzt ausführlich genug beantwortet? |
@Joram
Mir ist es schon oft passiert daß bei IAB ausgeführte Orders nicht bei der Eurex aufschienen! Besonders bei Kombiorders. Bei kleinen Umsätzen wie es oft bei Optionen der Fall ist kann man das sehr leicht überprüfen. Ich vermute daß IAB intern unter seinen Kunden (MM) Transaktionen so abwickelt daß manche Orders gar nicht an die Eurex gelangen. Dadurch kann es natürlich zu Unstimmigkeiten kommen. Ist jedoch nur eine Vermutung von mir. Das müßte man nachfragen.
Nichts Neues unter der Sonne...
Zuletzt bearbeitet von OPTRADE am 17.11.2005, 13:02, insgesamt einmal bearbeitet |
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SwingManT
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Verfasst am: 17.11.2005, 13:10 |
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@Optrade
Ich glaube daß Du Recht hast. IAB hat eine eigene Clearing Gesellschft, sonst könnten sie nicht Shorts auf Aktien anbieten. Ich war einmal bei einer Präsentation von IAB in Frankfurt.
Vermutlich laufen auch alle anderen Transaktionen über diese Gesellschft, darum sind die Preise intern und nicht unbedingt die von Eurex. Einen Ausgleich mit Eurex wird im Hintergrund gemacht, aber innerhalb von Sekunden können schon Abweichungen geben. |
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SwingManT
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Verfasst am: 17.11.2005, 14:39 |
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| Wenn heute jemand nichts zu tun hat, und auf Kursbewegungen wartet, kann die Handelsspannen die @Wuelle statistisch berechnet hat, mit den Handlsspannen von heute vergleichen. Jetzt, nach 14:30 sollte es im BUFU los gehen! |
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williams
Anmeldedatum: 08.11.2005
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Verfasst am: 17.11.2005, 14:54 |
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Zitat:
Joram schrieb am 17.11.2005 12:05
Eine (Aufwärts-) Gegenbewegung hätte für die kommenden Handelstage ein maximales Potenzial bis zur Marke bei 120,35 Prozent, die nun gemäß dem Phänomen der Umkehrung als starker Widerstand fungiert.
Wohlgemerkt - 120,35!
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Eine gute Einschätzung Deiner Hausbank.
Wie definiert sie ein "Phänomen der Umkehrung"?
Ein starker Satz von Dir, Joram:
"Man wird nicht damit reich was man verdient, sondern damit was man nicht ausgibt."
Werde ich dick ausdrucken und meinen Söhnen ans Herz legen....
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Joram
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Verfasst am: 17.11.2005, 14:58 |
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Es gab schon - wie ich oben geschrieben habe: Nach dem Bruch von 120,03(warum denn?) erwarte ich die Bewegung bis 119,73 (warum denn?). die 119,76 ist schon drin. Noch drei Ticks bis die Prophezeiung eintritt.
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SwingManT
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Verfasst am: 17.11.2005, 15:06 |
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@Joram
Hast Du ein besseres Tool als MT entwickelt, oder wie kommt man anders auf 119,73 und nicht 119,72...!? |
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Joram
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SwingManT
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Verfasst am: 17.11.2005, 16:43 |
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| OK, die Welt ist wieder in Ordnung! |
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SwingManT
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Verfasst am: 17.11.2005, 16:50 |
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@Joram
Desto weniger Leute MT anwenden, desto besser für die die es benutzen. |
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SwingManT
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Verfasst am: 17.11.2005, 16:55 |
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@Joram
Gerade habe ich gesehen daß doch Du mit dem 119,73 Recht hattest! |
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SwingManT
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Verfasst am: 17.11.2005, 17:18 |
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@Joram
Wie Du möchtest, aber die nächste Expertenstuffe liegt bei 500 Beiträge. |
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SwingManT
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Verfasst am: 17.11.2005, 17:30 |
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@Joram
Es geht nicht. Nur ab 2000 Beiträge. |
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SwingMan
Anmeldedatum: 16.08.2005
Beiträge: 885
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Verfasst am: 17.11.2005, 20:04 |
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@Joram, @Williams
Weil ihr die hartnäckigsten BUFU-Trader seit, macht bitte eine Zusamenfassung der Ergebnise bis zum Monatsmitte.
Es kann auch nur überschlägig sein, es kann auch nach der 2/1 Kontraktzahl so wie @Joram befürwortet sein.
Die Mitglieder möchten gerne wissen wie rentabel das System im Bund-Future war. |
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Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238
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Verfasst am: 17.11.2005, 20:35 |
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SE auf SGW 120,23 (gefillt 120,22)
SX1 auf ST1 120,03
Stoploss auf SMW
Ausgestoppt 120,13
Zusammen 29 Ticks
Reentry Short Unter 120,03 (wie angesagt) am 119,96 um ca. 14:35 Uhr (leider zu tief  )
SX 119,73 (S1 von Pivot Standard - wie angesagt)
23 ticks mit 1 Kontrakt.
Summe= 52 ticks
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SwingMan
Anmeldedatum: 16.08.2005
Beiträge: 885
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Verfasst am: 17.11.2005, 21:44 |
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Zitat:
Joram schrieb am 17.11.2005 20:43
Zitat:
@Joram
Desto weniger Leute MT anwenden, desto besser für die die es benutzen.
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Danke @Joram!
Ich habe Deinen Hinweis verstanden. Um eine maximale Ertragsquote zu erreichen, werde ich ab sofort nur ich das Programm weiter entwickeln und benutzen.
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Fisch
Anmeldedatum: 02.09.2005
Beiträge: 1641
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Verfasst am: 17.11.2005, 22:12 |
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@Joram
kannst Du das Reentry Short unter 120,03 erläutern! Ist mir nicht ganz klar!
Danke! |
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Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238
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Verfasst am: 17.11.2005, 22:17 |
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Zitat:
Fisch schrieb am 17.11.2005 22:12
@Joram
kannst Du das Reentry Short unter 120,03 erläutern! Ist mir nicht ganz klar!
Danke! |
Ganz einfach -
ich habe angenommen, dass nach 14 Uhr ein short unter 120,03 geben wird. Das habe ich schon Vormittags angesagt. Da ich aber kein Fake erleben wollte, habe ich auf die Bestätigung durch die beiden parabolics und Stoch gewartet. So zusagen Score 3.
Und dann war für mich nur der Einstieg bei 119,96 möglich.
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Fisch
Anmeldedatum: 02.09.2005
Beiträge: 1641
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Verfasst am: 17.11.2005, 22:23 |
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| Danke! |
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SwingMan
Anmeldedatum: 16.08.2005
Beiträge: 885
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Verfasst am: 17.11.2005, 22:37 |
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@Joram
Hast aber Strassenmusikantenausübungsschein?
Hier geht es um die Theorie, ob und wie sie in die Praxis taugt.
@Fisch und @Seeralf machen auch nur Papertrading, ich kann kaum glauben daß sie schon in die Praxis 600 Pips gemacht haben.
Vielleicht meldet sich @Williams freiwillig! |
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Fisch
Anmeldedatum: 02.09.2005
Beiträge: 1641
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Verfasst am: 17.11.2005, 22:51 |
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Auch wenn ich nerve und ein Fisch lieber stumm seien sollte!
Ist 120,03 irgendwie in den Regeln von MT-ACD begründet oder ist es Deine Erfahrung etc ..!
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Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238
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Verfasst am: 17.11.2005, 22:54 |
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@ Swingman,
ich kann das am WE versuchen, wenn ich genug Zeit dazu finde. Allerdings denke ich, dass es nur für die Mitglieder zugänglich sein sollte. Im geschlossenen Bereich. Solche breite Werbung finde ich meinen Interessen nicht dienlich.
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Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238
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Verfasst am: 17.11.2005, 23:00 |
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Zitat:
Fisch schrieb am 17.11.2005 22:51
Auch wenn ich nerve und ein Fisch lieber stumm seien sollte!
Ist 120,03 irgendwie in den Regeln von MT-ACD begründet oder ist es Deine Erfahrung etc ..!
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Ich habe Vormittag am 120,03 den 1. Kontrakt glattgestellt. Daher wollte ich reentry unter diesem Wert machen. So zu sagen als Fortsetzung. Ob das in den Regeln so explicit gefasst ist, habe ich keine Ahnung. Ich blicke mittlerweile die alle Regel nicht ganz durch. Ich entscheide ich mich oft nach Erfahrung. 120,03- 120.00 war eine starke Unterstützung (Pivot Point Standard, dann die "Runde Zahl") deshalb wartete ich auf einen eindeutigen Bruch.
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williams
Anmeldedatum: 08.11.2005
Beiträge: 172
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Verfasst am: 17.11.2005, 23:01 |
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@SwingMan
"Vielleicht meldet sich @Williams freiwillig!"
Komme gerade vom Singen zurück.
Hier bin ich.
Um was geht's?
SwingMan, ich quäle mich mit "Chart uploaden" und ins Forum einstellen, weil ich noch keine Routine habe.
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Fisch
Anmeldedatum: 02.09.2005
Beiträge: 1641
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Verfasst am: 17.11.2005, 23:06 |
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Danke Joram!
In den Regeln steht es nicht!(soweit ich noch Durchblicke). Erfahrung ist wichtiger als Regeln! Erfahrungen in Regeln zu transportieren /transformieren ist auch wichtig! Kann man Deine Erfahrung in eine VORLÄUFIGE REGEL packen um eine zukünftige Regel daraus zu machen?
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Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238
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Verfasst am: 17.11.2005, 23:19 |
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Zitat:
Fisch schrieb am 17.11.2005 23:06
Danke Joram!
In den Regeln steht es nicht!(soweit ich noch Durchblicke). Erfahrung ist wichtiger als Regeln! Erfahrungen in Regeln zu transportieren /transformieren ist auch wichtig! Kann man Deine Erfahrung in eine VORLÄUFIGE REGEL packen um eine zukünftige Regel daraus zu machen?
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Das weiß ich wirklich nicht. Glaub mir. Ich habe keine Ahnung wie das bei anderen Instrumenten funktioniert. Swingman ist überzeugt von universaler Gültigkeit der Regel. Und er hat bestimmt Recht. Aber ich weiß es wirklich nicht ob meine Erfahrungen mit de Theorie des Marktes übereinstimmen. Vielleicht irre ich mich. Es gibt eine gewisse Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis. Es ist sehr wichtig die Regel zu haben. Aber das was drin steht muss 100% sicher sein und wirklich universal. Trading lernt man allerdings nur beim Traden. Alles andere ist Belletristik.
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Fisch
Anmeldedatum: 02.09.2005
Beiträge: 1641
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Verfasst am: 17.11.2005, 23:22 |
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Danke nochmals!
Habe schon viel bei Dir gelernt! Ist wichtiger für mich als jede Regel! Mach jetzt Feierabend! |
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