Market Trader Forum

Market Trader Forum
das ultimative Expertenforum
 
RegistrierenRegistrieren  LoginLogin

Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Market Trader Forum Foren-Übersicht -> Bund-Future (2-1)
Autor
Nachricht
Ernie


Anmeldedatum: 08.10.2005
Beiträge: 973

BuFu 18.5.06
Verfasst am: 19.05.2006, 05:33

Open 115,12 ca. = M Pivot (115,11)
Reff Open 115,09 Grid 13

Long Entry 115,18 (LoEn) Basis: D Open
Short Entry 115,07 (ShEn)



Short Entry 2 Kontr. bei 115,05 (LoEn -2) 8.30 h
Ausbruch aus InSt-Range.
Beide Kontrakte nach 2. UB im 5 min und 20 min Stagnation um 8.50 h liquidiert. 115,07 = -2 P
Zusammen: -4 P


Long Entry 2 Kontr. bei 115,13 (LoEn -5) 9.00 h
Ausbruch aus InSt-Range / Bruch Eröffnungslinie.
LoX1 (LoMiW) 115,31 = 18 P
LoX2 nach 2. UB im 5 min liquidiert. 115,23 = 10 P
Zusammen: 28 P


Trades zwischen 10.20 und 13.30 h wg. 2PS und Mittagszeit unterlassen.


Reentry Long 1 Kontr. bei 115,26 (LoEn +Cool 14.00 h
Ausbruch aus InSt-Range.
LoX1 (LoMiW) 115,31 = 5 P
(Wäre ohnehin beim nächsten Stab ausgestoppt worden.)
Zusammen: 5 P


Tagesergebnis: 29 P



_________________


Zuletzt bearbeitet von Ernie am 19.05.2006, 13:17, insgesamt einmal bearbeitet
 
Joram




Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238


Verfasst am: 19.05.2006, 10:29

@Erni

ich muss leider am WE verreisen deshalb kann ich diese Auswertung nicht machen, aber ich habe einen interessanten Vorschlag für Dich. Du könntest überprüfen anhand Deiner Aufzeichnungen und Auswertungen welche Anteil an den Erstsingalen/ErstEntry (also vorwiegend Entry vor 9:00 Uhr) sich im Nachhinein als Fehlsignale erwiesen.
Ich habe eine praktische Erfahrung gemacht, dass die Signale vor 9:00 Uhr eher Verluste als Gewinne bringen. Wenn man Volausbruch tradet, dann fängt das Spiel erst nach 9:00 Uhr langsam. Dann sind auch die Zeiten zwischen 11-14 Uhr eher Volatilität arm.
Das ist eine Hypothese - kann man sie durch statistische Auswertung beweisen?
Das wäre dann als Zeitfilter gut zu gebrauchen - falls diese Hypothese stimmen sollte.



_________________




Zuletzt bearbeitet von Joram am 19.05.2006, 14:03, insgesamt einmal bearbeitet
 
Ernie


Anmeldedatum: 08.10.2005
Beiträge: 973


Verfasst am: 19.05.2006, 13:33

Zitat:

Joram schrieb am 19.05.2006 11:29
welche Anteil an den Erstsingalen/ErstEntry (also vorwiegend Entry vor 9:00 Uhr) sich im Nachhinein als Fehlsignale erwiesen.



@ Joram
Tippfehler bereits korrigiert.

Gute Idee!
Sehr häufig erfolgt zwischen 8 und 9 h eine Wende. Dann bringen die Entries meistens nichts. (Solche Wenden markieren oft das TH bzw. TT und bieten gute Gelegenheiten für Trades nach Holsinger, sofern seine übrigen Bedingungen erfüllt sind.)

Es gibt allerdings auch Tage, da nimmt der BuFu sofort eine eindeutige Richtung und hält diese über lange Zeit bei. Nach meiner Beobachtung ist das aber allenfalls in 20% der Fälle so. Nur um solche lukrativen Trades nicht zu verpassen, lohnt es sich überhaupt vor 8.30 h auf den Chart zu schauen.


Zuletzt bearbeitet von Ernie am 19.05.2006, 13:34, insgesamt einmal bearbeitet

 
Joram




Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238


Verfasst am: 19.05.2006, 14:14

@Erni

Zitat:

Es gibt allerdings auch Tage, da nimmt der BuFu sofort eine eindeutige Richtung und hält diese über lange Zeit bei. Nach meiner Beobachtung ist das aber allenfalls in 20% der Fälle so. Nur um solche lukrativen Trades nicht zu verpassen, lohnt es sich überhaupt vor 8.30 h auf den Chart zu schauen.




ich denke dass man in der Zeit zwischen 8-9 Uhr einen viel weitern Einstieg versuchen konnte. Also viel weiter von Open als sonst. Z.B. an den Grenzwert anstatt an Entry oder Mittelwert anstatt an Grenzwert. Da hätte man heute (19. Mai) kein Long ´Trade, weil Longgrenzwert nicht erreicht wurde. Dafür hätte man ein Short Trade.
Aber das muss man versuchen statistisch zu ermitteln. Ich habe ein Gefühl, dass wir noch im Nebel stochern, aber immer wieder gelangen wir zu neuen Erkenntnissen die uns weiter bringen.


_________________


 
Ernie


Anmeldedatum: 08.10.2005
Beiträge: 973


Verfasst am: 20.05.2006, 14:55

@ Joram
Die Untersuchung der Erstsingale / ErstEntries für die letzten 2,5 Monate steht ab sofort unter Auswertungen.

_________________


 
Joram




Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238


Verfasst am: 20.05.2006, 19:47


@Hallo Erni,

danke für die Auswertung. Man schaun, wie man das praktisch nutzen kann. Es sieht so aus, dass man vor dem FDAX open keine nennenswerte Trades im Bund durchführt. Höhstens Glattstellung der Positionen von Vortag.

Aber... angeblich ab 1. Juni soll FDAX ab 8:00 Uhr gehandelt werden, dass kann die Lage beeinflussen. Oder auch nicht. Abwarten - Tee trinken. Ich muss schon zugeben, dass die ewige Veränderungen der Tradingzeiten an Eurex für mich ziemlich nervig und ärgerlich sind, weil sie meine Tradingkonzepte auf dem Kopf stellen und lassen mir immer wieder von neu anfangen.
_________________


 
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Market Trader Forum Foren-Übersicht -> Bund-Future (2-1)
 
 Verwandte Themen   Aufrufe   Letzter Beitrag 
Keine neuen Beiträge Market Pivot Berechnung mit Intraday-Daten 1457 02.11.2007, 15:49
Keine neuen Beiträge Market Pivot im FX 786 18.04.2007, 16:20
Keine neuen Beiträge Market Pivot 1020 15.02.2006, 14:58
Keine neuen Beiträge Market Pivot System für BuFu - Auswertung 753 11.09.2005, 13:42
Keine neuen Beiträge Pivot Links 661 20.08.2005, 22:54
 



[ Time: 0.2539s ][ Queries: 131 (0.0175s) ][ GZIP on - Debug on ]