Market Trader Forum

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

Tradingwerte für dem 19.09.2005

Anonymous · Gast

GBOOS - TARGETS 19.09.2005
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Da heute 3 Targets (LT1/LT2/ST1) innerhalb der Range C Up/C Dn liegen, wird heute nicht gehandelt !! Auch wenn nur einer der Targets innerhalb dieser Range anzufinden ist, ist das SetUp nicht erfüllt. Bei der Konstellation und der ersten Bewegung heute könnte dies auch richtig sein. Die Range in den ersten Minuten ist extrem.

Gruss GBoos

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

Die Opening Range (15 min) war für das ACD System so groß (37 Ticks), dass eine vernünftige Risiko Management nicht möglich ist. Stopp los ist auf der oberen/unteren Kante der Opening Range).
Das wäre im ungünstigsten Fall > 37 + 4 Tick Verlust bedeuten.
In diesem Fall bleibe ich dem Markt fern und warte ich ab, dass sich die Gemüter beruhigen.
Die alte Börsenwahrheit sagt, dass die politischen Börsen kürze Beine haben, das heißt, dass die politische Einflüsse nicht zu lange halten und der Markt sich bald beruhigen wird. Dann kann man weiter mit dem ACD System traden.

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

Ergebnis für heute ca. 39 Punkte

Anonymous · Gast

NACH DEINER REGEL OK. ABER BEI MIR WAR HEUTE NUNMAL KEIN SETUP DA.

Gruss GBoos

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@gboos

Ein Grund mehr dafür, daß man nach der beste Kombination suchen soll!

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

Hallo,

man kann gern die beste Kombination suchen. Dazu braucht man aber folgendes

1. Die klare und zusammengefassten Regel. Die eventuelle Änderungen der Regel müssen auch klar bekannt gegeben werden.

2. Das Programm mit dem man auch selbständig umgehen kann. Und nicht nur auf die Veröffentlichung im Board angewiesen ist.

3. Präzise Teilung der Aufgaben um ein heilloses Durcheinander in dem Board zu vermeiden, die Arbeit auf mehrere Schultern zu verteilen und eine überschaubare Systematik der Ergebnisse zu bekommen.

Sonst wissen wir bald nicht mehr als vorher, sind wir aber dafür desto mehr verwirrt.

Grüße

Joram

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

Für ein mechanisches Trading wäre schwierig Ausnahmen zu programmieren.

Vor dem Bildschirm kann man aber allgemein folgendes berücksichtigen:
- Die großen Sprünge die in den ersten 10 Minuten des Tages stattfinden, sind von externen Faktoren verursacht und haben mit der weiteren Tagesentwicklung wenig gemeinsam. Es sind reine spekulative Order, die entweder zum Close am Vortag oder zum Open ausgeführt werden.

Man sieht daß nach der ersten Stunde das Niveau 3 Grids über dem Open (122,92) als Refferenz-Niveau erreicht wurde.
In diesem Fall kann man auf die ACD-Werte der ersten 10 Minuten verzichten, und auf das 1 Std. Breakout System "umschalten". Die ersten drei 5-Minuten Bars muß man weglassen.

Solche Fälle kommen ab und zu vor, und man kann immer feststellen daß die Ignorierung des Open-Troubles keine Nachteile bringt.

Nach den Regeln des MT-Systems hätte man zwei Gründe Long einzusteigen:
- Open Lage ist 1+- (Retracement!), so daß S1 (122,00) für Long-Entry aktiviert wird.
- Für die Open Lage 1, gibt es in Long Richtung ein Entry bei 2 Grids (122,82)

Nach 9:00 Uhr kann man abwarten bis das Retracement nach 9:20 Uhr vollzogen wird, und man hat ein Long-Entry bei ca. 122,92.

Gegen 17:00 Uhr wird auch der Market Pivot (123,06) durchkreuzt, und nach 18:00 Uhr R1 (123,23) erreicht, mit einem Buchgewinn von 31 Punkten. Man bleibt weiter overnight (Umkehrbar).

- Ein automatisches Trading hätte den Long-Entry um 8:20 Uhr auch bei 122,92 durchgeführt (2 Closes über Open+2G, Entry beim nächsten Open).

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

Anonymous · Gast

@SWINGMAN (Antworten für Threads 19.+20.09)

Ich verfolge diese Diskussion jetzt seit einigen Stunden sehr interessiert.

Punkt1

Die statistische Auswertung (bzw. deren Ausarbeitung der Targets) so wie ich sie benutze ist in Arbeit. Da ich jedoch nur "EL-Spezi" bin und mit Excel bzw. anderen Programmen noch übe, wird dieses länger dauern, da ich alles dann "per Hand" auswerten muss. Ist für mich kein Problem, dauert nur länger.

Punkt2

Welche Targets denn nun als Nebenprodukt eingearbeitet werden sollen hängt doch davon ab, welche statistisch den meisten Erfolg versprechen. Zu den Targets von SwingMan habe ich auch noch keine Auswertung. Vielleicht ein kleiner Weckruf an Swingi. Würde aber darauf nicht den Prioritätsschwerpunkt legen. Kann das übernehmen, bräuchte dann aber genaue Berechnungsgrundlagen.

Punkt 3

Regelwerk ist um Punkt 8 aktualisiert -> siehe entsprechende Rubrik

Punkt 4

Ich halte es für einen großen Fehler, aufgrund von gewissen Extrem-Situationen eine Umstellung (bzw. eine Hinzunahme von anderen Systemen) des Systems vorzunehmen. Meine Erfahrung hat gezeigt, das sich dies langfristig nicht auszahlt und der Aufwand in der Entwicklung aber überproportional ansteigt.

So wie das System mom gestrickt ist, sind die Regeln vorher klar und das ist wichtig. Wenn Du aber aufgrund von Extremen ein anderes System mit einbaust, dann reagierst Du nur noch auf das Extrem. Und nach dem Extrem kommt Normalität !!! Ich hoffe man versteht was ich meine. Man ändert nicht ein System mit Extremwerten was auf normale Verhältnisse angelegt ist. Dann lieber ein System für Extreme parallel laufen lassen, welches in der normalen Situation schläft.

Ich habe mich vielleicht etwas kompliziert ausgedrückt. Sorry

Punkt 5

Man möge KISS nicht vergessen, wenn das System nicht automatisiert werden kann.

Punkt 6

Von Aufgabenverteilung halte ich nicht soviel. Das Board wird breiter und breiter. Wieviel soll man denn verteilen ? 20 Aufgaben auf 20 Leute ? Was wenn 3 davon das Tempo nicht mighen könne, dann stockt die Arbeit der anderen 17. Nein !! Keine gute Idee.

GBoso

SwingManT · Verfasst am: 20.09.2005, 15:22

@gboos

Nur kurz was Punkt 4 betrifft:

- Die Bemerkung die ich gemacht habe ist ein "Umschalten" und nicht "Umstellen".
Ich verfolge tagsüber seit Jahren (fast ohne zu traden...) das 1 Std. Breakout System.
Ausser daß statt 10-20 Minuten 50-60 genommen werden, gibt es kaum ein unterschied zu dem ACD System, was die allgemeinen Tradingregeln betrifft. Man kann eventuell auf die A-Abstände auch verzichten.

Nach einem übertriebenen Open, bewegt sich der Markt auf Tickebene (was die Geldmassen betrifft) ganz gewöhnlich.
Der Open-Sprung wird nur von gehäuften Order die in Computern liegen verursacht, und beeinflussen keineswegs den Tagesverlauf.
Die Refferenzebene hat sich nur verschoben, das ist alles.

In der Version die irgendwann funktionieren wird, mache ich die Anpassung der Close Kurse des Vortages an die Open Kurse.
Egal wie die Abstände Close/Open sind, die Geldmassenbewegung nach dem Open (Energie des Marktes) fließt immer regelmässig.

Anonymous · Gast

@SwingMan

Ok .... Diskussion aufgenommen.

Wir beide hatten bereits die Diskussion bzgl. der Anpassung Close/Open. Ich bin da different zu Deiner Meinung. Das weisst Du. Bin aber offen wie ein Scheunentor.

Ich kann Deinen Ansatz zum "Umschalten" denke ich schon verstehen. Aber wenn Du aufgrund von Extremen auf Szenario "Extrem" umschaltest, dann ist Szenario "Normal" für diesen Tag tot. Was aber, wenn der Intraday-Verlauf wieder Normalität bekommt. Dann bist Du immer für den Tag auf "Extrem" und bekommst eventuell Verschiebungen in der eigentlichen Regel. Kann natürlich sein, das ich Dich entgegen meiner Erwartung falsch verstehe.

GBoos

SwingManT · Verfasst am: 20.09.2005, 16:26

@gboos

So auf Anhieb ist vielleicht schwer zu akzeptieren oder zu verstehen was ich meine. (Das sagt mir täglich auch meine Frau...).

Ich habe nur gesagt daß alle möglichen Regeln eines "Normalen" Tages auf einem anderen Energie-Level weiter gültig bleiben.
Der reele Open hat sich künstlich verschoben, und diese Verschiebung kann man ignorieren.
Die übertriebenen langen Bars der ersten 5-10 Minuten werden von geballten Computer-Order verursacht, danach verläuft der Tag wieder normal.

Unterschiedlich verhalten sich z.B. die Kurse an den Tagen wo Anschläge, Katastrofen usw., passieren, wo der Effekt der Verschiebung länger dauert und man darf ihn nicht sofort berücksichtigen.

Anonymous · Gast

OK,

und wann weißt Du was von Dauer ist und was nicht ? Wann berücksichtigst Du dann das "Extreme" und wann nicht ? Woher weisst DU um 08.05 Uhr das die Ausschläge nur Computer gesteuert waren. Was wenn um 08.05 Uhr irgendwo Bomben hochgehen ? Verstehst Du was ich meine. Dein Ansatz ist schon klar. Aber DU weisst in dem Augenblick des Extrems zu 80% nicht wodurch es ausgelöst wurde. Es sei denn Du bombst selbst an der Frankfurter Hauptwache.

Mal im Ernst. Sehe da aber grosse Schwierigkeiten bei der Umsetzung in dem realen Trading. Nach Deinen Ausführungen stellt sich das mehr als Analystool dar. Aber überzeuge mich eines Besseren.

GBoos

SwingManT · Verfasst am: 20.09.2005, 17:11

Diese Trading-Technik beruht auf der "Eidechsen-Überlebens-Technik".

Wenn die Eidechse in Gefahr ist, opfert sie den Schwanz und läuft weiter.

In unserem Fall, opfert man in der Analyse die ersten zwei-drei Bars (man ignoriert sie), und dann läuft alles weiter wie gewohnt....
Die Verluste sind doch begrenzt, nur statt den übertriebenen Low zu nehmen, wird ein anderer Wert berücksichtigt.
Verluste zwischen A-B oder C-D gibt auch sonst, nicht nur an Extrem-Open-Tagen.

Ich wollte euch nur helfen Geld zu machen...

Anonymous · Gast

......... jetzt muss ich aber lächeln.

Ist schon klar wie das gemeint war. Nur unterschiedliche Ansichten kann man ja diskutieren. Trotzdem habe ich den Eindruck, daß wir aneinander vorbei reden.

Du wiesst in dem Moment doch gar nicht, welche Kurse bzw. Punkte wirklich übertrieben sind. Ist es die erste Stunde ? Sind es die ersten 3 Minuten ? Woher weisst Du das ? Was wenn sich gestern alles zwischen den Punkten abspielt und Du das eine und andere FalseBreakOut bekommst ? Wo ist das Extrem ? Was ist Normal ? Die Punkte stehen nicht fest. Nicht um 08.10 Uhr und nicht um 08.20 Uhr oder 09.00 Uhr. Die Statistik sagt zwar, das es ein Extrem sein könnte, aber Du weißt es nicht. Daher mein Ansatz : Wenn irgendetwas mit Normal nicht stimmt .... STOP !!!

Ok, vielleicht sollten wir es erstmal dabei belassen. Ich denke das ist ein Punkt den man zum Schluss diskutieren kann.

GBoos

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

Ja, ja, schließen wir die Diskution bevor man müde im Kopf wird...

Selbstverständlich hast Du auf dem ersten Blick Recht.
Selbstverständlich mache ich kaum eine Aussage ohne zu wissen daß es so ist (Auswertungen, Beobachtungen usw.).

Noch einmal, weil ich etwas anderes noch ergänzen möchte:
- Es geht immer um die ersten 2-3 Bars, die man abwartet und statistisch auswertet. Ist die BarRange der ersten Bars ausserhalb der normalen BarRange (Faktor 1,50 z.B.), muß man etwas unternehmen (Abwarten, Stoppen, Strategie ändern usw.)
In diesem Fall müsste man aber die BarRange intraday ermitteln.

Es gibt auch eine andere Möglichkeit, die ich später insbesondere für den Bund-Future um 15:30 Uhr benutzen werde. Dieser Fall trifft fast öfter als die Open-Bars.
- Die Bars die ausserhalb der 1,50 BarRange gebildet werden, verfälschen eigentlich den Verlauf von Indikatoren, oder für mich die Parabolics die ich benutze.

In solchen Fällen werden die Bars per Programm geschrumpft (nach meinem Hishi-Hashi Candles Verfahren), und die Welt ist wieder in Ordnung um vernünftig traden zu können.
Wenn irgendwelche Banken, Fonds oder Investoren per Programm die Anomalien verursachen, kann ich sie doch auch per Programm korrigieren.

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

Das ist natürlich eine Ansichtssache - das Umschalten auf eine andere Systemvariante. Dann aber steuert man von einem systematischen, mechanischen Trading auf ein diskretionäres Trading, wo man immer mehr Tradingvarianten hat. Wenn man das weiter ausbaut, dann wird das System eine Wissenschaft an sich. Die Frage ist, ob man damit viel mehr Profit erwirtschaften kann, als mit einem - vergleicherweise - "stupiden" ACD System. Ich habe ca. zwei Wochen ein Vergleich gemacht und ich habe keine besondere Unterschiede feststellen können. Klar, zwei Wochen ist für ein Test nichts, aber man kann bestimmt ein Backtest über ein Jahr machen und dann sieht man, ob es signifikante Unterscheide gibt. Ihr beide - Swingman und GBoos - seid doch imstande so ein Test zu programmieren und durchzuführen.
Es gibt genug statistisches Materials.

Zu dem Montag - Klar, es hat bei der Open eine mächtige Verschiebung der Tradingebene nach oben statt gefunden, danach gab es quasi "normale" Tradingrange. Aber... die Erfahrung sagt mir, dass es ebenfalls zu einem Rückschlag kommen konnte. Die Verschiebung zum Open war durch Erwartung eines starken Zusammenbruchs des DAX verursacht. Aber es hätte sich der DAX sehr schnell gefangen kommen, wenn die politischen News positive Überraschungen gebracht hätten. Dann würde der DAX steigen und der Bund in sich zusammensacken. Dann wäre das Risiko zu hoch.

Ich erinnere mich an solche gewaltige Ausbrüche, die dann im Laufe des Tages korrigiert haben. Der Dienstag war auch eine Reaktion auf Montag. Man hat gemerkt, dass der Kurs einfach zu hoch gelaufen ist, und deshalb war die Trading Range am Dienstag ungewöhnlich schmal. Es ist schwer an solchen extremen Tagen (extrem große TR und extrem schmale TR) zu traden. Aber das gehört zum Berufsrisiko

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

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