Market Trader Forum

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

Open 119,63 < Market Pivot (119,71)
ReffOpen 119,695~119,70

williams · Anmeldedatum: 08.11.2005 Beiträge: 172

@Joram,
Eurex Open 119,64
Mein ReffO = 119,69

LongE = 119,76
LongGW = 199,84
LongMW = 119,91
LongZ1 = 119,98
LongZ2 = 120,05
LongZ3 = 120,13
LongZ4 = 120,20
LongZ5 = 120,27

ShortE = 119,63
ShortGW = 119,57
ShortMW = 119,46
ShortZ1 = 119,36
ShortZ2 = 119,25
ShortZ3 = 119,14
ShortZ4 = 119,03
ShortZ5 = 118,93

Ich habe wohl auch das GBoos Phänomen....
@SwingMan
Interessieren tät's mich schon, wo die Unterschiede herkommen
Man sollte schon auf einer Linie sein, um Vertrauen zu haben.
Gruß
Williams

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Ich vermute mal Du rundest ab und Joram rundet auf!
Siehe Unterschied ReffOpen!

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@all
Eurex Open war 119,63

Mein ReffOpen ist weder 119,69 noch 119,70.
Mein ReffOpen ist 119,695
Und setzt sich aus zwei Werten zusammen:
Low des zweiten Bars: 66
High des dritten Bars: 73
66+73= 139
139:2=69,5

Man gibt als ReffOpen einen Wert mit DREI dezimal Stellen 119,695 ein. Der Rechner rundet dann zwar auf (oder ab) aber intern wird mit drei Dezimalstellen gerechnet. So viel ich weiß ist das so.

Alles Klar?

SwingManT · Verfasst am: 22.11.2005, 10:35

@Joram

Guter Hinweis!

Ich soll die Anzeige so lassen wie man eintippt!

williams · Anmeldedatum: 08.11.2005 Beiträge: 172

@Joram
Danke, war ausführlich.
Habe in der Tat bisher nur mit 2 Stellen nach dem Komma gearbeitet.

SwingManT · Verfasst am: 22.11.2005, 10:51

@Joram

Die Tradingmarken müssen selbstverständlich so bleiben wie sie sind.

OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@swingman

es gibt immer wieder Unklarheiten über die genauen Werte. Wie wäre es wenn du als unverrückbare Referenz sämtliche Werte in einen eigens dafür vorgesehenen Thread einstellst? Wer andere Werte herausbekommt kann in Ruhe nach dem Fehler suchen ohne jedoch vom Trade abgehalten zu werden. Du könntest es sicher einfach automatisieren, es muß ja nicht unbedingt in dieses Forum eingebunden sein sondern simpel in HTM auf den Server schicken.

Nichts Neues unter der Sonne...

SwingManT · Verfasst am: 22.11.2005, 12:31

@Optrade

Die Werte sind schon in Ordnung, und kleine Abweichungen sind auch nicht so wichtig. Nur mit MT und TS muß man klären ob und warum noch Unstimmigkeiten gibt.

Die Problematik ist komplexer als man denkt. Ich habe 2 Bund-Future Datenreihen.
- Continous 1st - hat identische Kurswerte wie TS, aber keine Volumen
- Continous adjusted hat kleine Unterschiede zu TS, hat aber Volumen.

Bisher habe ich die Continous adjusted Kursdaten mit Versionupdates geliefert. Jetzt müsste ich diese Tage mit @Gboos überprüfen, ob wenn ich die Continous 1st Kursdaten habe, identische Berechnungen gibt. Dann sehen wir weiter.

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

Wahnsinn,
der Bund ist genau auf .47 abgeprallt. Das ist unser Short mittelwert.
Echt Waaahsinn!

GBoos · Anmeldedatum: 24.10.2005 Beiträge: 434

Erstaunlich die Ähnlichkeit von Entry/Exits verschiedenster PivotSysteme im Vergleich zu MT-ACD.

Im Bild rechts MT-ACD / links OwnSystem ......

GBoos

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

short Entry berechnet = 119,64
Short entry realisiert = 119,58 (Short Grenzwert)
Short Exit 1 = 119,47 = +11 Ticks
Stoplos auf Short Grenzwert gesetzt)
Short Exit 2 (stoplos) = 119,58 = +/- 0

Tages Summe= + 11 Ticks

GBoos · Anmeldedatum: 24.10.2005 Beiträge: 434

@JORAM

Ich finde Du solltest das schon etwas realistischer machen. Auf dem Low 119,47 gingen gerade mal 358 Kontrakte um, so das Du nicht davon ausgehen kannst, daß Du sie auch bekommen haettest. Auch wenn Du das Limit schon am Morgen einstellst. Und da ich jemanden kenne, der dort von 600 Kontrakten nur 358 bekommen hat, kann ich mir das schwer vorstellen. Kann natürlich sein das der Trade dann IB-intern gelaufen ist. Auch möglich.

Schönen Abend.

GBoos

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

Ich weiß nicht wo das Problem liegt. Wir machen auch nur virtuelle Trades, und auch in einem Bachtest per Computer wird man die Umsätze nicht unbedingt berücksichtigen.
OK, realistisch hätte man vielleicht 2-3 Punkte weniger gemacht. Nach 20:00 Uhr hat man aber auch nicht den kurzen Long-Trade gemacht, der 2-3 Punkte gebracht hätte. Insofern, kann man nicht sagen daß per Total ein großer Unterschied zwischen Realität und Auswertung liegen kann.

Anonymous · Gast

@SWINGMAN

Ich sehe da auch nicht das riesen Problem.

Bin erst neu hier und habe mir die vergangenen Postings mal angeschaut und analysiert. Denke das GBoos nur seiner Bitte nochmal Nachdruck verleihen wollte, die Auswertungen mit den Exits +/- 1 zu machen, um das ganze für einen ersten Eindruck realistischer zu machen. Denn nur dann kann man davon ausgehen, das das Limit dann auch wirklich gefillt worden wäre. In systematischen Tests würde man das auch machen.

Ich bitte das GBoos nicht übel zu nehmen. Ich kenne ihn aus meiner Bank Zeit im Future-Handel. Er war in Sachen System-Testing schlimmer als meine Oma beim Putzen. Aber es ist richtig wie er es macht.

Das er dann aber doch so attackiert wird, finde ich objektiv gesehen dann nicht ganz in Ordnung. Aber ich bin wie gesagt neu hier und möchte daher keine Partei ergreifen.

Trotzdem habe ich eine Frage.

Haette es nach den Diskussionen hier über ReEntries nicht noch einen zweiten ShortEntry geben müssen ? Oder waren die Bedingungen (so wie Ihr es schreibt) nicht stabil, da sich der Kurs zwischen den 2PS befunden hat ?

Nette Grüße

ST

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@SysTrader

Im Prinzip, jeder der die MT-Tradingmarken berücksichtigt, tradet real etwas anderes als die anderen. Aus diesem Grund sind wir langsam zum Posting "virtuellen" Trades gekommen, damit es nachvollziehbar ist wie sich die Limits verhalten.

Ich habe z.B. ein paar mal erklärt wie der Protektive Stop aus meiner Sicht zu setzen ist. Inzwischen ist eine andere Variante entstanden. Wenn die Leute zufrieden sind, OK. Ich würde aber immer nach meiner original Regel den PS setzen. Es ist eine reine Einstellungssache.

Bei dem Reentry weiß ich nicht um wieviel Uhr das sein sollte.
Zwischen 11:00 und 12:00 Uhr gab es tatsächlich Durchkreuzungen von oben nach unten.
Um 12:00 Uhr war ein kleiner "Schwung" nach oben der gedreht hat vorhanden, und tatsächlich die 2Ps stimmten nicht überein.

Die Reentrys sind aber eine sehr empfindliche Sache.
Eigentlich muß die Stochastic zuerst im oberen Bereich drehen, dann eine der Parabolics soll durchkreuzt sein. (Scoring sollte 2 sein).
Die Stochastic dreht aber nachdem die Kurse SE durchkreuzt haben.

Selbstverständlich kann man individuell entscheiden daß man nach 12:00 Uhr die SGW als Entry nehmen kann, und ein paar Punkte wären noch zu machen.

Aber, solche Möglichkeiten soll man nur ab und zu kommentieren, sonst weißt keiner von uns mehr um was es geht.

Anonymous · Gast

@SWINGMAN

Ich wollte die Situation zwischen 15/16 Uhr ansprechen. Denn da war das Close mal über ShortEntry und danach wieder unter ShortEntry mit einer drehenden Stochastic, aber eben nur einer geschnittenen Parabolic.

Habe die so aus Jorams Screen ersehen.

ST

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Wenn man sich die Tagesbewegung im Chart ansieht, scheint es mit den kurzen Arbeitstagen
bei den BuFu Tradern vorbei zu sein!

Im FX wurde das Geld aber auch erst nach 18:00 Uhr verdient! Geteiltes Leid ist halbes Leid!

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@All,
ich möchte nur das wiederholen, was ich schon bei dem Freitags Thread ausdrücklich erwähnt habe:

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@SysTrader

Wenn man die Uhrzeit angibt ist leichter zu analisieren.

- Nach 15:00 Uhr gibt es auf keinen Fall ein Reentry, weil beide Ps den Kurs unterstützen und nicht drücken!

Auch bei SGW war kein Short Entry, weil der Close nicht unter die Linie landete.

Wer eine Alternative haben möchte:
- Um 13:00 Uhr hatten wir ein Rebound bei SMW
- Zwischen 15:00 und 16:30 Uhr findet eine Schwankung zwischen SE und SGW statt.
- Um 16:15 hat die Stochastic nach oben gedreht (Scoring 2). Weil es um ein Gegentrend geht, sollte man auf ein Scoring = 3 abwarten um sicher Long zu gehen.
Weil die P2 seit 14:30 den Kurs unterstützt, und nach 16:30 auch die P1 durchkreuzt wird, hat man eine dreifache Bestätigung Long bei ca. 119,67 zu gehen (auf keinen Fall Short...)
Der Kurs steigt bis LGW/LMW (ca. 119,87) und bringt 20 Punkte.

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

SwingManT · Verfasst am: 23.11.2005, 10:45

Ich habe ausdrücklich erwähnt: "Wer eine Alternative haben möchte".
- Zum ersten kommentieren wir nur MT-ACD
- Zum zweiten, weil kaum einer nur nach diesen Regeln tradet, soll man auch bei den persönlichen Varianten die Grundregeln beachten, und nicht gegen den Filtersignalen traden.
- Wir haben auch gesagt, daß am Nachmittag die "GW" Entrys auf "E" reduziert werden können, wen die 2PS Stimmt.
In diesem Sinn, mit den von mir erwähnten Verhältnise, hätte man statt 119,67 den LE = 119,76 nehmen können um regelkonform zu bleiben.

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@Swingman,

ja, das ist unter dieser Bedingung richtig. Alles klar.