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Fisch


Anmeldedatum: 02.09.2005
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Verfasst am: 15.06.2006, 18:04

Habe gerade den neuen Trader bekommen! Seite 46 Artikel von Dr. Schwarz zum Nutzen von Fractale fürs Trading! Witzig! Seinen Ansatz finde ich schon lange sehr gut! Entspricht ja auch der eigentlichen Fractaltheorie! Kann man meiner Meinung nach nicht Programmieren aber gut diskretionär nutzen!
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Joram




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Verfasst am: 15.06.2006, 18:16

@Hittfeld

Zitat:

Das Gerücht geistert seit längerem im T2W board, da für Engländer CFDs frei von Stempelsteuer und von Einkommenssteuer sind. Das Unterfangen ist aber nicht so einfach, da das Anbieten von CFDs an Amerikaner von der SEC verboten ist.




bestimmt ist das nicht ohne Grund verboten. Optionsscheine sind auch in den USA nicht ohne Grund zugelassen. Dafür mehr in Deutschland.
Deutschen scheinen besondere vorliebe zu Zocken haben.

Anderseits ist es technisch möglich die US Bürger von CFD Handel ausschließen. Die bekommen einfach kein Erlaubnis. So wie es möglich ist die Intraday US Aktien Trading für Konten die kleiner als 25 K USD sind, einfach zu beschränken.


Zitat:

2 FGBL statt 1 Fdax ist ja nicht gerade mutig und irgendwie ein Äppel/Birnen-Vergleich.





Nun ich glaube kaum, dass jemand tradet um Mut zu zeigen und Mut zu beweisen. Ich bin nicht besonders mutig. Wäre ich mutig, dann würde ich bestimmt jetzt in Sderot oder Aschkelon wohnen und nicht in Hannover.

Mit den Birnen verstehe ich nicht was Du meinst. Es ist doch egal was man tradet, wenn das dem Geldverdienen dient und dem Risikoprofil entspricht. Ich habe ein paar mal schlechte Tagen bei FDAX erwischt und ich habe diese Future nicht mehr lieb. Daher ist FGBL für micht die Nummer 1.

Aber... wie ich geschrieben habe, habe ich keine Lust mehr auf Intraday Trading. Daher steht für mich weder FGBL noch FDAX zur Diskussion, sondern ein Instrument mit dem man EOD Trading betreiben. Und als EOD meine ich tatsächlich ein Order täglich aufzugeben. Ob das mit 3 x täglich funktionieren würde, kann ich auch nicht sagen. so ein System kenne ich nicht.

Übrigens, das Buch über Markttechnik mal zu lesen ist nicht verkehrt. Danach kann man auch auf die Indikatoren verzichten.

Irgendwann hat mir bei Joe Ross gefallen, dass seine Methode OHNE Indikatoren arbeitet. So wie bei Voigt. Aber das stimmt doch nicht. Er benutzt BB als Filter, CCi und noch ein paar anderen Dinger. Aber ich denke, dass man tatsächlich sich auf Price Pattern konzentrieren sollte. Eventuell in Verbindung mit Kerzen.
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Joram




Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238


Verfasst am: 15.06.2006, 18:18

@Fisch

Zitat:

Den Syntax finde ich verwirrend aber versuche es mal so1

ValueWhen(1,H<Ref(H,-1) AND Ref(H,-1)<Ref(H,-2) AND Ref(H,-3)<Ref(H,-2) AND Ref(H,-4)<Ref(H,-3),Ref(H,-2))




gut, danke, ich versuche mal
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Hittfeld


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Beiträge: 1147


Verfasst am: 15.06.2006, 18:52

Zitat:

Joram schrieb am 15.06.2006 19:16
Aber... wie ich geschrieben habe, habe ich keine Lust mehr auf Intraday Trading. Daher steht für mich weder FGBL noch FDAX zur Diskussion, sondern ein Instrument mit dem man EOD Trading betreiben. Und als EOD meine ich tatsächlich ein Order täglich aufzugeben. Ob das mit 3 x täglich funktionieren würde, kann ich auch nicht sagen. so ein System kenne ich nicht.





@Joram

Bin mit allem obigen einverstanden, aber was disqualifiziert den FGBL als Instrument für EOD?

MFG

Hittfeld

 
Joram




Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238


Verfasst am: 15.06.2006, 19:58

@Hittfeld

Zitat:

aber was disqualifiziert den FGBL als Instrument für EOD?




Mein MM. Anders als Du bin ich kein Millionär. Ich trade zwei Kontrakte. Mein Risiko ist 2% des Kapitals pro Trade. Jetzt eine Rechenaufgabe für Dich. Wie groß muss mein Konto sein um EOD Future Zu traden? Ich meine, mein Konto ist doch zu klein.

Vor ca. einem Jahr hätte ich gleiche Frage wie Du gestellt, aber die Zeiten ändern sich. Intraday kann ich BundFuture besser kontrollieren, EOD mit overnight, kann ich mein Konto schneller platt machen als mir das lieb wäre. Die Zeiten sich unberechenbar - es reicht dass Amis wieder ein Krieg anfangen oder die Bekloppten sich in Chicago auf CME in die Luft jagen. Dann ist mein Konto platt. Und wenn ich mich vor dem Bildschirm setze, dann habe ich meine 14 ticks Stopp/loss. In schlimmsten Fall verliere ich 2x20 Ticks, das ist besser als 2x100 Ticks.
Gruß


_________________


 
SwingMan




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Verfasst am: 15.06.2006, 23:03

Zitat:

Ernie schrieb am 15.06.2006 15:18
Könntest Du diese Berechnung jetzt nochmal wiederholen, und zwar für den FDAX und vielleicht noch den BuFu? (falls es keinen unvertretbaren Aufwand bedeutet, evtl. auch für DJI, NDX undS&P). Mich interessieren vorrangig die Indizes bzw. Futures, nicht die Einzeltitel.



- Inzwischen weißt Du wie bei mir ist: einmal die Woche mich daran zu erinnern!
Ich müßte das Programm ausgraben, die Kursdaten aktualisieren und statt Aktien Indices auswerten.

Jetzt habe ich aber auf keinen Fall Zeit, weil ich unbedingt ein Systemchen auf TradaStation bastelln muß. Weil mir die Erfahrung mit den TS Möglichkeiten fehlt, geht es etwas langsamer voran.

Ich würde aber vermuten daß auf Indices die Statistiken ähnlich sind, und eventuell höhere Prozentzahlen herauskommen werden, weil die Kursbewegungen nicht so heftig sind.

 
Joram




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Verfasst am: 16.06.2006, 07:05

@€rni

wie soll dieses System aussehen? Hast Du schon eine Vision? Ich vermute genau wie Swingman, dass die Ergebnisse der Satistik auf andere Indizies, bzw Futures übertragbar sind. Je ruhiger ist ein Markt, desto bessere sind die Ergebnisse.
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Ernie


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Beiträge: 973


Verfasst am: 16.06.2006, 10:39

Zitat:

Joram schrieb am 16.06.2006 08:05
Hast Du schon eine Vision? Ich vermute genau wie Swingman, dass die Ergebnisse der Satistik auf andere Indizies, bzw Futures übertragbar sind. Je ruhiger ist ein Markt, desto bessere sind die Ergebnisse.



@ SwingMan, @ Joram
"Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen", hat Helmut Schmidt gesagt.
Die Tabelle enthielt bei ca. 7 Signalen 3 Tage-Renditen von klar über 3%. Mit dem FDAX bzw. einem Zertie wäre das doch absolute Spitze. Zwei Fragen sind allerdings entscheidend:
1. Erreichen die Indizes bzw. Futures tatsächlich genauso hohe Renditen?
2. Wie oft kommen überhaupt aussichtsreiche Signale vor?

 
Joram




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Verfasst am: 16.06.2006, 12:12

@€rni,

ja, das ist die gute Frage. Und ich weiß, wer diese Frage beantworten kann. Unser Meister. Nur Geduld, Tee trinken, und ihn nicht ärgern, dann rückt er seine Ergebnisse raus. Und dann sehen wir weiter.

Meine Erfahrung sagt mir allerdings leider, das jede Trading Methode nur so gut ist, wie der Trader selber. Ich wünsche mir und dir, dass wir genau gut sind wie die Methode.

Und Helmut Schmidt ist ein netter Opa, aber seine Sprüche sind völlig daneben. M. E. sollte er mit seinen Ideen ein Platz bei den NeoCons nehmen denn bei den Sozialdemokraten. Nur die Sozialdemokraten sind inzwischen selber zu NeoCons mutiert.


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Zuletzt bearbeitet von Joram am 16.06.2006, 12:15, insgesamt einmal bearbeitet
 
Fisch


Anmeldedatum: 02.09.2005
Beiträge: 1641


Verfasst am: 16.06.2006, 13:26

Ein Beitrag aus einem anderem Forum zum Thema
Welche Futures sind für den Daytrader die Richtigen!
Ich kam über die Diskussion FDAX oder FGBL darauf!

http://www.elitetrading.de/forum/futures/futures_daytrading_report_843.html?highlight=vola
 
Joram




Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238


Verfasst am: 16.06.2006, 14:16

@fisch,

ich kenne diese Auswertung. Ich kenne auch dieses Forum. Nach der theoretischen Auswertung kann das sogar richtig sein, aber wie soll man das traden? einmal Future auf Öl, einman Russel, einmal YM Emini usw?

Praxisfern ist diese Forum dort. Und manche Leute einfach unmöglich. Sehr unangenehmes Klima.
_________________


 
Fisch


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Beiträge: 1641


Verfasst am: 16.06.2006, 14:49

@Joram,

ich kann es nicht einschätzen! Bin nur durch Zufall darauf gestoßen! Wie man das traden soll, weiß ich auch nicht! Ich weiß zu Futures fast nichts! Im Zweifelsfall sollte man Forex traden. Die Vola ist immer gut!
 
Joram




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Verfasst am: 16.06.2006, 14:59

@Fisch

Zitat:

Wie man das traden soll, weiß ich auch nicht! Ich weiß zu Futures fast nichts!




ich werde Dir auch Gesellschaft leisten. Ich weiß auch nichts. Über Forex.
Aber das macht auch nichts. Immerhin sind wir hier als Experten V Grades bezeichnet auf dem geraden Weg ein Guru zu sein. Dabei wissen wir nichts.

Ansonsten einen schönen Abend vor der Glotze.

Gruß

Joram



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Fisch


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Beiträge: 1641


Verfasst am: 16.06.2006, 15:21

Der erste Schritt zur Erkenntnis. Wissen, dass man nichts weiß!

Dir auch schönen Abend! Was kommt denn heut? Ach, Fussball!


Zuletzt bearbeitet von Fisch am 16.06.2006, 15:21, insgesamt einmal bearbeitet
 
Ernie


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Verfasst am: 18.06.2006, 17:33

@ Fisch
Mit dem Beitrag vom 15.06.2006 10:40 hattest Du einen Performancereport für den DAX reingestellt.
1. Auf welchen Zeitraum bezieht der sich?
2. Könntest Du das gleiche nicht auf Tagesbasis berechnen?
 
Fisch


Anmeldedatum: 02.09.2005
Beiträge: 1641


Verfasst am: 18.06.2006, 18:15

DAX EOD mit gleichen StartBedingungen!
10.000 € Depot 2% Risiko pro Trade! Gehandelt mit CFD's!
 
Ernie


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Beiträge: 973


Verfasst am: 18.06.2006, 18:35

@ Fisch
Besten Dank für die prompte Bedienung. Das ging ja zackig!

Fragen:
1. Entrie ist nur über bzw. unter dem Fraktal. Richtig?
2. Wann ist Exit?
3. Gehandelt wird mit CFDs. Sind Gebühren berücksichtigt?
4. Zeitraum bei Performance auf Stundenbasis ist nicht erkennbar, da unten abgeschnitten. Kannst Du den noch angeben.

Gruß Ernie
 
Fisch


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Beiträge: 1641


Verfasst am: 18.06.2006, 19:46

@Ernie

zu 1. genau!
zu 2. Exit über Volatilitätsstop mittels ATR als InitStop pder Trailingstop basierend auf Vidya.
Die Stops habe ich von Stockprofi aus Tradesignal Forum! Er hat dort eine Menge Informationen und unterschiedliche Stopvarianten vorgestellt und in Code umgesetzt. Jeweils long und Shortseite unabhängig betrachtet. Da bastele ich noch rum! Hier steckt noch eine Menge Potential!

Die Syteme hatte ich im Oktober des letzten Jahres abgespeichert und seitdem nicht mehr verändert!

zu 3. Nein, Gebühren sind nicht berücksichtigt auch kein Slippage! Muss noch programmiert werden!

zu 4:


Link zu Stockprofis StopEngine im TradesignalForum
http://www.tradesignalonline.com/content.asp?p=cmy/forum/thread.asp&site=1&board=39&thread=13551


Zuletzt bearbeitet von Fisch am 18.06.2006, 19:52, insgesamt einmal bearbeitet
 
Ernie


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Beiträge: 973


Verfasst am: 19.06.2006, 05:40

@ Fisch
Danke. Die Performance auf Stundenbasis ist ja exorbitant. Eine theoret. Verfünfachung des Kapitals in 1,5 Jahren! Hast Du das den wenigstens auch selbst gehandelt?

Noch weitere Fragen:
1. Kannst Du die konkreten Bedingungen für die Stopps in einer für den Normaltrader verständlichen Form beschreiben. (Bitte keinen Code.)
2. Gehandelt wird mit CFDs. Mit welchem Hebel? Hätte man mit dem Future aufgrund des Hebels eine wesentlich andere Performance?

 
Fisch


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Beiträge: 1641


Verfasst am: 19.06.2006, 07:05

@Ernie

ich denke die Performance auf Stundenbasis ist durch das Moneymanagement begründet!
da das System ja immer 2% des Gesamtdepots riskiert und damit die Positionsgröße berechnet, wird das Ganze ziemlich dynamisch!

Gehandelt habe ich aus 2 Gründen nicht ! Erstens es ist noch nicht fertig! Zweitens ich habe keine Zeit. Ziel ist es, dass System vollautomatisch traden zu lassen! Nur so macht es im Moment für mich Sinn! Es sollen mal 3 unterschiedliche Systeme auf ca 5-10 unterschiedliche Werte gehandelt werden. Dazu Portfoliomanagement! Bisher war es mit Tradesignal nicht möglich Order zu Routen! Das ist immer noch nicht fertig! Dann muss man noch einen geeigneten Broker finden mit API! Diese Probleme haben sich als größer herausgestellt, als erwartet!

Insofern ist das System noch eine Studio oder ein Baustein für das endgültige Ziel!

Die CFD-Konditionen wurden von CMS übernommen!
http://www.candletrading.de/candletrading_knowledge+base_cfds.html
Ich glaube man kann das Ergebnis nicht einfach auf Futures übertragen! Das RM und MM würde hier nicht so einfach funktionieren, bedingt durch die Kontraktgröße! Wäre nur mit wesentlich größerem Depot möglich!

Der Vidya Indiaktor ist ein Trendindikator der als Trailingstop genutzt wird!
http://www.trading-konzepte.de/indikator/vidya.htm
http://www.tradesignal.com/wsn/print.asp?id=2077
Für das System wird die long und die shortSeite unabhängig betrachtet!

Wie gesagt mit den Stops experimentiere ich noch weiter rum! ViDya war damals die erste Variante!
 
Ernie


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Verfasst am: 19.06.2006, 08:13

Zitat:

Fisch schrieb am 19.06.2006 08:05
ich denke die Performance auf Stundenbasis ist durch das Moneymanagement begründet!
da das System ja immer 2% des Gesamtdepots riskiert und damit die Positionsgröße berechnet, wird das Ganze ziemlich dynamisch!



@ Fisch
Ein wichtiger Hinweis. Man vergisst leicht, dass aufgrund der Dynamik bei diesem MM auch Systeme mit begrenztem PF eine beachtliche Gesamtperformance erzielen können. Ich hatte mich auch schon etwas über die Werte gewundert, da PF = 1,94 und PoR 1,11.

Vidya scheint ja im Prinzip ein an die Vola angepasster GD zu sein. Hälst Du den für besser als den TrSt von Voigt?

 
SwingManT


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Verfasst am: 19.06.2006, 08:30

@Ernie

Zitat:

Vidya scheint ja im Prinzip ein an die Vola angepasster GD zu sein. Hälst Du den für besser als den TrSt von Voigt?



- Ich glaubte daß der Trailingstop bei Voigt nur nach dem Umkehrbar-Entry zu traden ist, und insofern kann man sie nicht vergleichen.


@Fisch
- Ich versuche jetzt etwas ähnliches in TradeStation zum Laufen zu bringen, nur auf Basis der Gann-Swings. Die Exits behalte ich weiter auf Punkt 3.

- Was Trailingstopps betrifft, in MarketSignal habe ich festgestellt daß der Safe-Zone Stop nach Elder sehr gut ist, kannst untersuchen.

Die ATR zu berücksichtigen ist so eine Sache, darum habe ich immer die BarRange (mit Sortieren, Abschneiden usw.) empfohlen.
Regelmässig nach 1-2 lange Bars kommen 4-5 kurze, und die ATR steht (statistisch gesehen) immer auf dem falsche Fuß.

 
Fisch


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Verfasst am: 19.06.2006, 08:48

@Ernie SwingMan,

Man kann schlecht sagen was besser ist! Man muss es einfach backtesten! Ich denke es hängt auch vom Underlying ab! Im Oktober 2005 hatte ich noch kein Voigt und auch nicht ElderSafeZone! Ich werde es mal ausprobieren!

In den Stops liegt noch sehr viel Potential! Man kann ja auch die Stops miteinander kombinieren! Ist alles ein wenig Zeitaufwendig aber bekommt man hin!

@SwingMan wie hast Du die Gann-Swings programmiert? Nach dem was @WP im Forum veröffentlicht hatte oder eine neue Variante?
 
SwingManT


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Verfasst am: 19.06.2006, 08:49

@Fisch

Einen Hinweis für Backtesting:

Man soll den Spread nicht vergessen!

Für den DAX sind 3 Punkte Bid/Ask.
Daß bedeutet, steht der Kurs in der Backtestauswertung bei 5000, dann gibt es Bid bei 5002 und Ask bei 4999.

Jetzt die praktische Erfahrung:
- Bei jedem Kauf / Verkauf soll man nicht 2 Punkte, sondern mindestens drei, besser vier auf jeder Seite (Kauf/Verkauf) nehmen.
Das macht insgesamt 6 oder 8 Punkte Spread statt 3. (Als Slippage gedacht).
 
SwingManT


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Verfasst am: 19.06.2006, 08:54

@Fisch

Zitat:

@SwingMan wie hast Du die Gann-Swings programmiert? Nach dem was @WP im Forum veröffentlicht hatte oder eine neue Variante?



Zur Zeit male ich die Linie mit @wp's Scriptcode.
Für das Trading reicht aber nicht aus, man muß noch einiges einbauen.

Vermutlich ab nächste Woche werde ich mich damit beschäftigen. Wenn Du auch an dieser Baustelle bist, können wir Erfahrungstausch machen.

 
Joram




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Verfasst am: 19.06.2006, 14:51

@Fisch,


Zitat:

Gehandelt habe ich aus 2 Gründen nicht ! Erstens es ist noch nicht fertig! Zweitens ich habe keine Zeit. Ziel ist es, dass System vollautomatisch traden zu lassen! Nur so macht es im Moment für mich Sinn! Es sollen mal 3 unterschiedliche Systeme auf ca 5-10 unterschiedliche Werte gehandelt werden. Dazu Portfoliomanagement! Bisher war es mit Tradesignal nicht möglich Order zu Routen! Das ist immer noch nicht fertig! Dann muss man noch einen geeigneten Broker finden mit API! Diese Probleme haben sich als größer herausgestellt, als erwartet




richtig erkannt - Es sollen mal 3 unterschiedliche Systeme auf ca 5-10 unterschiedliche Werte gehandelt werden. Dazu Portfoliomanagement!

Wenn ich überschlage Pi mal Daumen würdest du dafür ca. halbe Million Euro benötigen.

Ich befürchte, dass Du nicht genau in der Voigts Bibel nachgelesen hast: S.562-564

die Lösung liegt doch nicht in der Automation, sondern ganz woanders.


_________________


 
Fisch


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Verfasst am: 19.06.2006, 17:17

@Joram

Man kann doch unterschiedliche Ziele verfolgen! Ich handle ja auch diskretionär im FX, weil es mir Spaß macht und weil ich dort nicht permanent handeln muss und so wie ich handle, man es nicht programmieren kann!

Das FractalSystem funktioniert nur(wenn überhaupt), wenn man es kontinuierlich handelt! Das ist, wenn es mechanisch funktioniert, ziemlich langweilig! Also Computer! Die Vorstellung ist doch nicht schlecht! Seh es doch mal positiv. Ich sitze beim Angeln und der Computer macht die Arbeit! Vielleicht sind 3 Systeme und 5 Werte zuviel, man wird sehen!
Der Guru im aktuellen Trader (Herr Bourtov) handelt auch mit automatischen Systemen! Scheint doch zu gehen! Vielleicht schaffe ich es auch nicht! Wenn man es nicht versucht wird man es nie wissen! Vielleicht irrt auch der Meister? Vielleicht darf man nicht alles pauschalisieren!
_________________


 
Joram




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Beiträge: 2238


Verfasst am: 19.06.2006, 20:23


@Físch,

dann liest noch mal den Artikel von Dr. Schwarz in dem letzten Traders. Er erklärt warum diese Systeme eine miese Performance haben.

Du hast doch geschrieben - wenn man viele Märkte handelt (10?) und auf jeden Markt 5 Systeme einsetzt, lohnen sich solche Spielchen. aber wieviel Kohle muss man haben um das durchzuführen?

Aber wenn man 1 Mio. an Kapital hat, dann reicht es tatsächlich eine mittelmäßige Performance um ein gutes Gewinn (vor Steuer) zu haben um davon leben zu kommen. Bei 10% p.a. hat man 100 K. davon 42% Spekusteuer, dann hast Du noch immer 50 K. zu leben.

Ich habe weniger als 50 K. pro Jahr und ich bin auch glücklich.
_________________


 
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Tags: bufu, short, umkehr, stopp

 
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