Und hier ist gerade der Knackpunkt. Man darf nicht zu kleine time Frame beobachten. Den Fehler hab ich auch gemacht. Im Endeffekt habe ich Miese, obwohl ich gewinnen könnte. Der Fehler ist, wenn man sich auf die letzten 10 Bars konzentriert und nicht auf den Chart. Schau dir den Chart von Gestern in 30 (noch besser in 25 min) Time Frame mit einer EMA 20. Dann ist ein Trend ab 116,57 nicht zu übersehen. Wenn man den Trend traden würde mit dem Anfangstopp auf 116.42 dann hätte man einen ruhige und angenehmen Trend gehabt. Bei einem kalkulierbaren Risiko bis zum Tagesschluß
Nun man soll aus seinen Fehlern lernen. Wer nicht lernt der hat verloren. Egal ob bei BuFu oder bei Texas Hold´em.

Übrigens, ich habe mich entschlossen auf Parabolic und auf Stochastik zu verzichten. Als Trendindikator nutze ich jetzt die ausschließlich die 20 EMA und Elder MACD.


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Zuletzt bearbeitet von Joram am 13.06.2006, 06:40, insgesamt einmal bearbeitet

Voigts Konzept der AuSt-Ausbrüche in 10 min Chart ist überhaupt kein Entry Konzept, sondern ein Stopp/los Konzept. Und zwar ein Handel der Bewegung. Nur die Bewegung muss man auch vorher identifizieren. M.E. gab es gestern eine hübsche udn handelbare Bewegung vom .46 bis .56. Dann war es nur Käse.
ich denke, man sollte das Buch von Voigt noch mal genauer lesen und seine Hauptkonzepte nachprüfen.

Ich bin dabei das noch mal durchzuarbeiten.
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von wegen Seitwärtsphasen

der Trend war so ausgeprägt, dass jede Menge Trader die Long Order on Open (oder gestern on Close) aufgegeben haben und so den Markt katapultiert.
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Wie schrieb nur ein berühmter Politiker: "was interessieren mich noch meine Worte von gestern?"
Es ist schwer mich wieder in die Gedankenweise von damals einzuarbeiten. Ich habe die Auswertungen gemacht, weil ich einem Studenten bei seiner Diplomarbeit geholfen habe, und das war ein Nebenprodukt unserer Gespräche.

Mal versuchen:
- 1. Wenn ein Candle kommt, versucht man maximal 3 Tage nacheinander den Long Entry zu kriegen. Wenn das nicht passiert, hat sich alles verwässert.
- 2. Bar Range wird wie in MarketTrader berechnet. BR/5 = 1 Grid. Man kann wie allgemein in der Literatur 1 Tick über dem Hoch nehmen, aber meiner Meinung nach wird hier abgefischt.
- 3. Für % Erscheinungen: Ohne Filter gibt es z.B. 3974 Doji Star Up. Mit Trendfilter gibt es 600 = 15,10%

- 4. Der Doji ist von der Geometrie her klar definiert. Darum ist auch die Anzahl in der Tabelle ohne Filter identisch bei den Up und Down Dojis.
Wenn man aber die Lage auf dem Trend bezogen berücksichtigt, gibt es Auswertungen für die Long und Short Trade-Richtung. Dann sieht man anhand der Tabelle daß z.B. ein Gravestone Doji Up immer positiv abschneidet, und der Down nicht.
Die genauen Definitionen müsste ich im Programm finden. Vermutlich sind sie nach Morris gemacht worden.

@ SwingMan
Zu 1.: Das war Adenauer: "Was kümmert mich mein dummes Geschwätz von gestern?"
Zu 2.: Ich bin erstaunt. Warum hast Du nicht danach auf Tagesbasis gehandelt? Ein Teil der Werte ist doch hervorragend!
Zu 3.: Wieso abfischen, es ging um Buy Stop? Ich wollte nur Wissen, was BR/5 ist und wie man es berechnet.
Zu 4.: Es ging mir nicht um die Definition. Nach einem Gravestone mit O und C unten, kann man doch eigentlich nur short gehen. Dagegen beim Gegenstück Dragonfly nur long. Und Deine Angabe Up und Down soll doch nur besagen, wie der Trend in letzten Tagen lief. Oder sehe ich das was falsch?

Warum mich das interessiert?
Wenn man sich die 5 -10 besten Patterns heraussucht, die in 3 Tagen Ergebnisse deutlich über 2 - 3 % erreichten, und das auf den FDAX anwendet, müsste doch die Kohle nur so rappeln. 2 % entspricht momentan etwa 100 P. Oder sollte es so sein, das das beim FDAX bzw. beim DAX-Index nicht so gut funktioniert.


Zuletzt bearbeitet von Ernie am 13.06.2006, 10:07, insgesamt einmal bearbeitet

Bezogen auf die Tabellen, vermute ich daß ein Gravestone Doji Up ein Doji im Uptrend sein muß, demzufolge ein bearish Umkehrsignal ausgewertet wurde.
Wichtig ist daß man anhand von Auswertungen die theoretischen Sachen aus den Büchern fixiert werden.

Anhand der Prozentzahlen hat man die Kontrollzahl ab wieviel Prozent sich lohnt die Signale zu verfolgen. (Nach Abzug von Gebühren und Slipage).

@ SwingMan
Dieser Stop Buy scheint die Rendite gewaltig zu steigern. Daher nochmals meine Frage:
Was ist BR/5 und wie berechnet man es? Jetzt schreib aber bitte nicht wieder wie bei MT, da weiß ich es genauso wenig.

- Das ist schlecht! Eins der größten Geheimnisse wie man die BarRange beim Trading "richtig" berechnet bleibt dir verborgen...

- Beim Durchlesen des Threds bei TradeSignal habe ich festgestellt daß ich damals eine vereinfachte Berechnung benutzt habe:

Man hat die BarRange berechnet (Hoch - Tief), und einen Gleitenden Durchschnitt 10 drauf gesetzt.

@ SwingMan
Danke. Aber Du machst Dich lustig über mich, oder sehe ich das falsch?
So etwa habe ich mir das auch schon gedacht. Was mich aber verwirrt hat, war der Zusatz "/ 5". Was soll der bedeuten? Oder ist das nur Programmier-Chinesisch?

- Selbstverständlich mache ich Späßchen, das Leben ist ernst genug!

- "/5" bedeutet in Kurzform "geteilt durch 5", und nichts anderes.

Zuletzt bearbeitet von SwingManT am 14.06.2006, 14:55, insgesamt einmal bearbeitet

Meister SwingMan hat da schon mal ein Programm MarketSignal geschrieben. Der Ansatz(Stärke) war zwar ein anderer als Candle, aber vielleicht könnte man die Möglichkeiten der Software nutzen. Zum Beispiel funktioniert das automatische aktualisieren der Kurse und vieles mehr (Portfolioverwaltung und MM waren angearbeitet).

Zuletzt bearbeitet von Fisch am 14.06.2006, 15:13, insgesamt einmal bearbeitet

woher weißt du, dass es von Vorteil sein könnte? Was für ein Vorteil hat man,wenn man ein illiquide Wert rausfindet?
Man muss unterscheiden Trading von Investition. Investieren kann man in alles. auch in eine "lahme Ente". Aber zu traden sind nur liquide Werte geeignet. Schnelle rein, schnell raus. Und das sind bestimmt keine Werte von SDAX die sich um 20 Cent bewegen.

Man muss nicht alles traden was in die Hände fällt nur um zu traden. Mit einem kleinem Konto hat das so wie so wenig Sinn. Lieber ist 5 liquidteste Werte zu beobachten und im geeigneten Augenblick zuschlagen, als sein Kapital auf viele Märkte verstreuen, die man kaum ständig beobachten kann.
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Das ist sicherlich kein Vorteil. Einen Haken gibt es immer! Mann muss ja nicht über alle Werte filtern, sondern nur über Liquide! Die Auswahl und Zusammensetzung der zu scannenden Werte steht einem doch völlig frei!

kannst du das näher erläutern?
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Zitat:

Fisch schrieb am 14.06.2006 20:55 ..... MS ist sicherlich besser, da von einem unbekannten Socina jederzeit anpassbar!.... Übrigens denke ich das Voigts Makttechnik auch auf EOD funktionieren wird.! Gruß

Ja, MS ist besser, der SwingMeister kanns auch am Besten, insbesondere anpassen, aber ob er Bock hat???? Du kucken TMW Optiontracker thread.......

Funktioniert Voigt denn Intraday besser als....?


Zum OdaxEOD traden meine Warnung: Zusätzliche Vola= andere Denke! Falls schlichtes direktionales Traden EOD (als Aktienersatz), müsste man DIM Optionen oder Leaps verwenden, dann sind aber die Prämien fast so hoch, wie der Aktienkapitaleinsatz. Odaxe machen nur Sinn (zB zur Zeit) zum Schreiben von Optionen.

Statt dessen wären SSFs wohl angesagt. Auch CFDs auf liguide Aktien rechnen sich (im Gegensatz zu intraday) EOD zum Positionstraden.

MFG

Hittfeld

@Joram, welchen Test meinst Du?

Danke

Hittfeld

der Autor hat vor einigen Monaten schon geschrieben (klargestellt) , dass es wegen der Frechheit und Undankbarkeit von gewissen Forum-Usern keine Zeit-unlimitierten Versionen mehr geben wird. Somit ist die Sache für uns auch geklärt.

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Na klar!
Im Chart sind die Roten Dreiecke die Highs der HighFractale! Grüne Dreiecke Lows der LowFractale!
Wenn man jetzt diesen Wert in die Zukunft zeichnet, rote und grüne kleinen Kreuze, geht man immer dann Long wenn der Level überschritten wird (blaue Kuller)! Short rote Rechtecke!

Es ist eigentlich ähnlich dem 123 Entry bei Voigt! Nach Überschreiten von Punkt 2 Entry Long!
Nur das die Highs und Lows nicht durch Swings sondern durch ein Muster aus 5 Candles definiert ist!

Der Rest ist nur RM und MM! Einfach und doch nicht ganz geschmacklos!



Zuletzt bearbeitet von Fisch am 15.06.2006, 11:36, insgesamt einmal bearbeitet

@ Joram
Jetzt staune ich aber. Bisher hattest Du den BuFu für das beste Instrument gehalten.
Mein Eindruck ist jedoch auch, dass es in letzter Zeit wesentlich schwerer geworden ist, dort ein Bein auf die Erde zu kriegen. Vor allem stören die Ausbrüche mit großen Balken, nach denen über lange Zeit nichts mehr passiert.

Noch etwas zum Handel von Einzeltiteln bzw. von deren Derivaten:
Selbst Standardaktien wie Allianz, Dt. Börse, Salzgitter usw. sind häufig derart volatil und sprunghaft, dass es mir graust und ich lieber die Finger davon lasse.

Mit Derivaten auf Indizes fährt man da bedeutend sicherer und berechenbarer, denn die Bewegungen sind wesentlich besser abgepuffert. Wann ändert sich ein Index schon mal um 3 - 4% oder mehr an einem Tag? Unabhängig davon sind die Spreads bei Zertis auf den DAX bedeutend günstiger als bei solchen auf Einzeltitel.

Wenn man schon Derivate auf Einzeltitel nimmt, weil man z. B. shorten will, ist man gut beraten, das Hauptaugenmerk nicht in erster Linie auf die Performance zu richten, sondern auf Titel, die eine relativ gleichmäßige Trendentwicklung ohne heftige Ausbrüche verzeichnen wie z. B. zuletzt IBM, Procter & Gamble, Daimler. Sonst wird man allzu leicht aus dem Markt katapultiert.

@ Fisch
Also sind die Fractale nichts weiter als temporäre Hochs oder Tiefs, die im 60 min-Chart jeweils von 5 Candles ausgebildet werden. Richtig?

- Oder wenn man ein System live probieren möchte.

- Man soll sie keinesfalls mit den Zertifikaten vergleichen. Ich glaube daß auch IB CFDs anbieten wird.

Es gibt einen Spread zwischen Kauf und verkauf, der ist festgelegt, und man hat keine Überraschungen. Ab und zu wenn große Schwankungen gibt, wird man ein paar Punkte verlieren, daß aber passiert auch sonstwo.

Ich halte BuFu weiterhin für ein von den besten Trading-Märkte. Es gibt (glaube ich) keine andere Future die bessere Liguidität hat udn dabei mit solchen geringen Margin ausgestattet ist. wie auch schon Voigt schrieb - anstatt 1 FDAX llieber 2 FGBL zu traden - weniger Geldeinsatz und die Risiko ist auch geringer.

Meine Abneigung zu Bufu resulitert aus dem Zeitmangel. In der letzten Zeit bin ich ziemlich mit anderen sachen beschäftigt und ich kann mir kaum leisten jeden Tag von 8 bis 18 stetst vor dem Bildschirm mit BuFu Chart präsent zu sein. Ich kann nicht mehr so Zeitintensive Beschäftigung leisten.

Vielleicht 60 min Trading ist gerade das was ich noch leisten kann, aber befürchte ich, dass es auch kaum möglich ist. Ich muss auf EOD umstellen.
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oh, das ist mir aber neu. Wo hast Du das her? Das könnte die Alternative sein, wenn man keine mehrere Konten unterhalten will.
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@ SwingMan
Eine ganz unbescheidene Frage:
Könntest Du diese Berechnung jetzt nochmal wiederholen, und zwar für den FDAX und vielleicht noch den BuFu? (falls es keinen unvertretbaren Aufwand bedeutet, evtl. auch für DJI, NDX undS&P). Mich interessieren vorrangig die Indizes bzw. Futures, nicht die Einzeltitel.

Das Gerücht geistert seit längerem im T2W board, da für Engländer CFDs frei von Stempelsteuer und von Einkommenssteuer sind. Das Unterfangen ist aber nicht so einfach, da das Anbieten von CFDs an Amerikaner von der SEC verboten ist.

MFG

Hittfeld

1. 2 FGBL statt 1 Fdax ist ja nicht gerade mutig und irgendwie ein Äppel/Birnen-Vergleich.

2. Warum nicht FGBL auf 60 min RSI 5 oder andere längerfristige Systeme?

3. MT-ACD war doch ursprünglich ein reines BO System, bevor Indis, Oscis, Markttechnik, Tickdatenfraktale etc dazukamen.
Warum nicht ein einfaches BO System suchen, dass 3 mal täglich aktiviert wird? 3 mal täglich hört sich doch gut an -- oder?

Sorry für meine albernen Vorschläge

Hittfeld

Zuletzt bearbeitet von Hittfeld am 15.06.2006, 17:39, insgesamt einmal bearbeitet