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Rossi
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Bund Autokorrelation
Verfasst am: 22.02.2007, 16:33
Gruß
Rossi.
_________________
Zuletzt bearbeitet von Rossi am 13.03.2009, 08:48, insgesamt 3-mal bearbeitet
wuelle
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Beiträge: 336
Verfasst am: 22.02.2007, 18:24
Hallo Rossi,
auf Grund Deiner Analyse habe ich folgende Betrachtung angestellt:
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, daß der Bund morgen steigt (fällt), wenn heute das 3-Tages-Momentum auf Basis des Schlußkurs positiv (negativ) ist?
Mit eSignal Daten der letzten 500 Börsentage (adjustierter Endloskontrakt) kommt man auf eine Wahrscheinlichkeit von 71,6 %.
Stimmt ziemlich genau mit Deinen Ergebnissen überein. Ist Deine Analyse so richtig interpertiert?
Gruß Wülle
SwingMan
Anmeldedatum: 16.08.2005
Beiträge: 885
Verfasst am: 22.02.2007, 18:34
Wer Stock&Commodities April 2006 hat (man kann den Artikel für ein paar Dollar auch kaufen), soll unbedingt "The Average Peak Excursion" von Chris Young lesen.
Für Einzeltitel bringt das nicht viel, aber wenn man mehrere tradet, ist sehr wichtig seine Berechnungen zu machen.
Habe gerade auch die Webseite gefunden:
http://www.apetraders.com/
Rossi
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830
Verfasst am: 22.02.2007, 18:34
Gruß
Rossi
Zuletzt bearbeitet von Rossi am 13.03.2009, 08:49, insgesamt einmal bearbeitet
Rossi
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Verfasst am: 22.02.2007, 19:13
Gruß
Rossi
Zuletzt bearbeitet von Rossi am 13.03.2009, 08:49, insgesamt einmal bearbeitet
Rossi
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Verfasst am: 23.02.2007, 07:06
Gruß
Rossi
Zuletzt bearbeitet von Rossi am 13.03.2009, 08:50, insgesamt einmal bearbeitet
Rossi
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Verfasst am: 23.02.2007, 07:10
Gruß
Rossi
Zuletzt bearbeitet von Rossi am 13.03.2009, 08:57, insgesamt einmal bearbeitet
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238
Verfasst am: 23.02.2007, 07:20
@Rossi,
am besten wäre, wenn Du beispielsweise eine oder zwei Wochen lang postest nach Börsenschluß Prognose des nächsten Tages.
Sonst weiß ich nicht, wie man die Strategie daraus bauen kann.
_________________
Rossi
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Beiträge: 830
Verfasst am: 23.02.2007, 07:29
Hallo Joram,
wenn ich mir die Daten ansehe, fällt mir auf, dass die einmaligen Treffer selten waren.
Wenn also ein Treffer da war, waren die Chancen, dass ein Treffer folgte, enorm groß.
Gruß
Rossi
Ernie
Anmeldedatum: 08.10.2005
Beiträge: 973
Verfasst am: 23.02.2007, 08:23
@ Rossi
Schön, schön! Genug der Zahlen!
Nun mach doch mal einen konkreten Vorschlag, wie man das am besten nutzen könnte!
Rossi
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Beiträge: 830
Verfasst am: 23.02.2007, 08:46
Gruß
Rossi
Zuletzt bearbeitet von Rossi am 13.03.2009, 08:58, insgesamt einmal bearbeitet
Rossi
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Beiträge: 830
Verfasst am: 23.02.2007, 08:57
@Ernie,
hier ist ein aussagefähigeres Bild
Gruß
Rossi
Zuletzt bearbeitet von Rossi am 13.03.2009, 08:58, insgesamt einmal bearbeitet
Joram
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Beiträge: 2238
Verfasst am: 23.02.2007, 09:06
@Rossi,
es tut mir leid, ich verstehe nur Bahnhof. Was ist ein Signal und was er überhaupt sagt? Das möchte ich wissen.
als Beipiel eine Zeitreihe:
19.02 - 115,28
20.02 - 115,39
21.02 - 115,45
22.02 - 115,09
23.02 - x
und jetzt möchte ich wissen was kann man am 22.02 um 22:05 über den Ausgangs des nächsten Tages (23.02) sagen und zwar mit 71% der Wahrscheinlichkeit.
Mehr möchte ich nicht wissen.
_________________
Rossi
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Beiträge: 830
Verfasst am: 23.02.2007, 10:15
@Joram,
Beim jetzigen Stand kann ich keine quantitativen Aussagen machen.
Gruß
Rossi
Zuletzt bearbeitet von Rossi am 13.03.2009, 08:59, insgesamt einmal bearbeitet
Fisch
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Verfasst am: 23.02.2007, 10:53
@Rossi
Hört sich interessant an! Kann man da nicht einen Indikator für Tradesignal oder Tradestation oder Metasock draus bauen? Dann könnte man es besser beobachten?
wuelle
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Beiträge: 336
Verfasst am: 23.02.2007, 10:55
Joram schrieb am 23.02.2007 10:06
und jetzt möchte ich wissen was kann man am 22.02 um 22:05 über den Ausgangs des nächsten Tages (23.02) sagen und zwar mit 71% der Wahrscheinlichkeit.
Mehr möchte ich nicht wissen.
@Joram
Sei doch nicht so ungeduldig mit Rossi. :-)
@Rossi
Ich habe mir mal im Tageschart die Wahrscheinlichkeit angesehen, dreimal hintereinander neue Hochs/Tiefs zu machen. Sie beträgt 28,4 %. Das könnte man für den Opening Breakout-Handel nutzen.
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238
Verfasst am: 23.02.2007, 11:04
@Fisch
wie ich das gut verstanden habe, das IST ein Momentum Indikator mit 3 Tagen Periode.
Weil diese Momentum vorgestern Positiv war und gestern negativ, kann Rossi für heute keine Aussage machen (wiedersprüchliches Momentum).
Allerdings würde mich interessieren was es für schräge software im Nordosten unserers schönen Landes gibt:
Kann man da nicht einen Indikator für Tradesignal oder Tradestation oder Metasock draus bauen?
ist das nur ein freudsche Versprechen (abwertende Einstellung zu der besten Software der Welt) oder eine speziale, abgespeckte Versione exclusiv für Uckemark und Umgebung?
_________________
Zuletzt bearbeitet von Joram am 23.02.2007, 11:05, insgesamt einmal bearbeitet
SwingManT
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Wohnort: Frankfurt am Main
Verfasst am: 23.02.2007, 11:19
das IST ein Momentum Indikator mit 3 Tagen Periode.
- Larry Williams benutzt seit 30-40 Jahre sein %R, ein Momentum über zwei Tage.
Wenn Signal vorhanden ist, Entry bei Close und Exit beim nächsten gewinnbringenden Open.
Fisch
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Beiträge: 1641
Verfasst am: 23.02.2007, 11:32
Joram schrieb am 23.02.2007 12:04
Allerdings würde mich interessieren was es für schräge software im Nordosten unserers schönen Landes gibt:
Kann man da nicht einen Indikator für Tradesignal oder Tradestation oder Metasock draus bauen?
Sorry nur ein freudscher Vertipper. Wollte keinesfalls die weltbeste Software abwerten!
Joram
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Beiträge: 2238
Verfasst am: 23.02.2007, 11:35
Larry Williams benutzt seit 30-40 Jahre sein %R, ein Momentum über zwei Tage.
na schau mal. uralter Indikator, der noch funzt.
Meines Erachtens funzen immer noch die alte Indikatoren oder deren Mutationen. Wenn man sich den alten Bill Williams anschaut und seine drei GD plus Awesome Oscillator, dann kann man nur sagen, dass es alter Wein in neuen Schlauchher ist. Und trotzdem funktioniert, sogar in Forex. Allerdings unter Namen Fraktal Edge. Die Ergebnisse sind faszinierend.
http://www.fractalsedge-fx.com/backtest.html
Wenn man das System von Swingman (MT) mit dem System von B.Williams kombiniert, dann bekommt man sehr gute Ergebnisse.
_________________
Zuletzt bearbeitet von Joram am 23.02.2007, 13:47, insgesamt einmal bearbeitet
Joram
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Verfasst am: 23.02.2007, 11:36
Sorry nur ein freudscher Vertipper. Wollte keinesfalls die weltbeste Software abwerten!
wenn freudscher Vertipper, dann ist der zweite Teil des Satzes eindeutig falsch 
_________________
Fisch
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Beiträge: 1641
Verfasst am: 23.02.2007, 11:38
Joram schrieb am 23.02.2007 12:36
wenn freudscher Vertipper, dann ist der zweite Teil des Satzes eindeutig falsch
Das ist richtig!
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238
Verfasst am: 23.02.2007, 11:46
Das ist richtig!
Überführt
_________________
Rossi
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830
Verfasst am: 23.02.2007, 12:19
@Swingman,
ein Momentum hat beim Bufu keine besonders auffällige Korrelation.
Gruß
Rossi
Zuletzt bearbeitet von Rossi am 13.03.2009, 09:00, insgesamt 2-mal bearbeitet
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238
Verfasst am: 23.02.2007, 12:22
ein 2 Tage Momentum hat keine besondere Korrelation.
Deshalb bessert L.W. mit teuren Seminaren in Frankfurt/M. sein Konto. Außerdem nimmt er Provision für den Verkauf von Trade Navigator Gold. 
_________________
SwingManT
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 1700
Wohnort: Frankfurt am Main
Verfasst am: 23.02.2007, 13:14
Rossi schrieb am 23.02.2007 13:19
ein 2 Tage Momentum hat beim Bufu keine besonders auffällige Korrelation.
- Mer als sicher, wenn Du das sagst!
Im Chart könnte man aber fast alle Signale (%R >80 Short; <20 Long) erfolgreich traden.
Habe aber keine Ahnung über die allgemeinen Bund Bewegungen.
wp
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Beiträge: 388
Verfasst am: 23.02.2007, 15:37
bueschl hatte mal im TMW-Forum vor Jahren ein paar Untersuchungen für Pattern gemacht, allerdings im ESTX50.
http://www.terminmarktwelt.de/cgi-bin/nforum.pl?ST=10185&da=1
Das kommt mit aktuellen Daten auf den Bund raus. Zu lesen als:
Wenn Hoch gestern>Hoch vorgestern und Tief gestern>Tief vorgestern und Close gestern>Close vorgestern, dann haben wir heute zu 68% ein höheres Hoch als gestern, zu 50,9% ein höheres Close und zu 66,5% ein höheres Tief, usw...
Wenn H1>H2 L1>L2 C1>C2, dann ergeben sich folgende Wahrscheinlichkeiten:
C>C1 50.9 H>H1 68.1 L>L1 66.5
Das Ereignis trat bei 2998 Bars 968 mal oder in 32.3 Prozent auf
-------------------------------------------------------------------------
Wenn H1>H2 L1>L2 C1<C2, dann ergeben sich folgende Wahrscheinlichkeiten:
C>C1 55 H>H1 38.6 L>L1 32.7
Das Ereignis trat bei 2998 Bars 251 mal oder in 8.4 Prozent auf
-------------------------------------------------------------------------
Wenn H1>H2 L1<L2 C1>C2, dann ergeben sich folgende Wahrscheinlichkeiten:
C>C1 52.5 H>H1 67 L>L1 84.4
Das Ereignis trat bei 2998 Bars 179 mal oder in 6 Prozent auf
-------------------------------------------------------------------------
Wenn H1>H2 L1<L2 C1<C2, dann ergeben sich folgende Wahrscheinlichkeiten:
C>C1 57.5 H>H1 9.9 L>L1 33.1
Das Ereignis trat bei 2998 Bars 181 mal oder in 6 Prozent auf
-------------------------------------------------------------------------
Wenn H1<H2 L1>L2 C1>C2, dann ergeben sich folgende Wahrscheinlichkeiten:
C>C1 51.7 H>H1 73.9 L>L1 59.1
Das Ereignis trat bei 2998 Bars 176 mal oder in 5.9 Prozent auf
-------------------------------------------------------------------------
Wenn H1<H2 L1>L2 C1<C2, dann ergeben sich folgende Wahrscheinlichkeiten:
C>C1 60.2 H>H1 60.9 L>L1 41.6
Das Ereignis trat bei 2998 Bars 161 mal oder in 5.4 Prozent auf
-------------------------------------------------------------------------
Wenn H1<H2 L1<L2 C1>C2, dann ergeben sich folgende Wahrscheinlichkeiten:
C>C1 47.3 H>H1 73.6 L>L1 68.2
Das Ereignis trat bei 2998 Bars 239 mal oder in 8 Prozent auf
-------------------------------------------------------------------------
Wenn H1<H2 L1<L2 C1<C2, dann ergeben sich folgende Wahrscheinlichkeiten:
C>C1 55.7 H>H1 34.9 L>L1 37.8
Das Ereignis trat bei 2998 Bars 723 mal oder in 24.1 Prozent auf
Ich sehe gerade, swingman hatte sich damals in den hinteren Beiträgen beteiligt.
http://www.terminmarktwelt.de/cgi-bin/tmw-forum.pl?ST=8732&da=1&full=1
_________________
Zuletzt bearbeitet von wp am 23.02.2007, 15:50, insgesamt einmal bearbeitet
Rossi
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830
Verfasst am: 23.02.2007, 15:57
Bevor man eine Strategie erstellt, sollte man sich die Daten genauer ansehen: Die Korrelationen beziehen sich auf das Momentum und nicht direkt auf den Index.
Gruß
Rossi
Zuletzt bearbeitet von Rossi am 23.02.2007, 17:23, insgesamt einmal bearbeitet
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