Von den betrachteten 36.393 Bars hatten 4365 (entspricht 11,99 %) eine Handelsspanne von mindestens 17 Ticks.

Wie verteilen diese sich auf die Wochentage?

Die Wahrscheinlichkeit Donnerstags eine Bar-Range > 17 Ticks zu sehen ist fast doppelt so hoch als Montags…

Mo 613 1,68%
Di 749 2,06%
Mi 896 2,46%
Do 1067 2,93%
Fr 1040 2,86%

Mo-Fr 4365 11,99%

Es ergeben sich eine Reihe von Ideen:

Wenn die Wahrscheinlichkeit auf Volatilität Montags geringer ist als Donnertags, sollte man Montags ein anderes Trading-Grid handeln als Donnerstags? Und wenn ja, wie errechnet man das Wochentags-Trading-Grid?

Sollte Swingman einen Button in seiner Software einführen, die es dem Trader ermöglicht die Trading Grids bzw. Levels auf denen gehandelt wird, alternativ nach Wochentagen errechnen zu lassen?

Man würde das Trading Grid also nicht aus den letzten x Bar-Ranges, sondern aus den letzten x Montags-Bar-Ranges errechnen.

Oder sollten die Gridabstände Montags anders gewählt werden als Donnerstags?

Die Frage, auf welcher Seite des Trades, die Volatlität stattgefunden hat, ist vollkommen berechtigt. Dazu kann man erst Aussagen machen, wenn man weiß, wie man positioniert gewesen wäre. Und das weiß nur Swingman, mir fehlen die Formeln, um Swingmans Trading Level zu errechnen.

Ich kann mir jedoch vorstellen, daß es auch beim Trading mit ACD hilfreich ist, wenn man weiß, wie hoch die durchschnittliche Vola Dienstags ab 16:00 Uhr ist und zu welchen Zeiten Scheinausbrüche aus den errechneten Levels sich häufen, man diese also besser ignoriert.





Vola/Zeit Analysen können dazu verwendet werden, die Handelszeiten für das Daytrading zu ermitteln.

Wer nicht den ganzen Tag am Bildschirm sitzen mag, sondern nur dann handeln will, wenn Volumen und Momentum zu erwarten sind, für den sind solche Analysen ein erster Schritt.

Man hat unterschiedliche Trefferwahrscheinlichkeiten in den verschiedenen Zeitfenstern.

Die Grafiken sind ein Jahr alt. Sicher wäre ein Vergleich mit dem abgelaufenen Jahr sinnvoll. Ich habe keine aktuellen Auswertungen zur Hand. Aber die Grundaussage wird sicher noch immer stimmen.

@Joram

Für heute hattest Du auf jeden Fall Recht! Die Handelsspanne der Montage im Überblick.

Nu, da bin ich nicht ganz sicher. Ich habe keine Auswertung gemacht, aber nach meiner Erfahrung hat sich der Markt in den letzten Monaten doch verändert. Früher konnte ich mit deutlich über 50% Gewinnchance darauf wetten, dass Montag und Mittwoch bei Bundvolatilität eher mau werden und man kann sich anderen Dingern wenden. Jetzt würde ich nicht mehr auf diese Tage wetten. Die Anzahl der Montage an denen zu größeren Bewegungen kommt ist gestiegen, die Zahl der Dienstage mit höherer Vola ist dagegen gesunken (nur Gefühlmäßig - ich bin zu faul um das mit Excel auszuwerten)

Ich denke, dass die Auswertung, die du vor einem Jahr gemacht hast, sollte man wiederholen und in den 6 monaten Abständen neu machen. Außerdem würde ich als die zu überprüfenden Zeiten verkürzen, sonst ist die Statistik wegen Trägheit nicht mehr Realität nah. Man sollte nicht mehr als 52 Wochen statistisch erfassen. Ich weiß, dass 52 Wochen kein aussagekräftiges Datenmaterial ist, aber wen sich die Märkte so schnell ändern, dann hilft die feste halten an die Regeln der Statistik auch nicht weiter.


Angeblich ist Trading eher die Kunst denn Handwerk. Im bestem Fall eine Kunsthandwerk.
Wenn man die hübschen, Farbevolle und oft expressionistische Chartbilder sieht, dann stimmt diese Behauptung sogar sehr.
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ja, das ist natürlich schade.

Aber ich nur visuell und selbstverständlich ganz subjektiv feststellen kann, dass die Dominanz des Dinstag im Verhältnis zum Montag nachgelassen hat.
Und zwar in den letzten drei Monaten.
Da ich im Gedächtnis immer nur die letzten zwei-drei Monate, dann nehmen diese natürlich höhere Gewichtung.
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