Market Trader Forum

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Hallo,

jede Auswertung enthält rund 190 Datensätze.

10% sind also rund 19 Datensätze.

Alle Diagramme haben die gleiche Skalierung.

Gruß

Rossi
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Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Kurzanalyse:

Der März und der Dezember ähneln sich relativ stark.

Februar, Mai, Juni, Oktober, November ähneln sich.

Januar, April und Juli (eventuell gerade noch September) ähneln sich.

August fällt aus dem Rahmen.

Gruß

Rossi

wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

@ Rossi

Mit Deiner Zeit Analyse kann man den Ausstieg verbessern.

Man ermittelt im Verlaufe des Handelstags fortlaufend die Uhrzeit des (bisherigen) Tageshoch und Tagestief.

Dann wird fortlaufend die Zeitdifferenz zum Verlaufshoch/-tief (TimesinceLow & TimesinceHigh) errechnet.

Wenn diese Variablen z.B. sieben Stunden erreicht hat, wird ein enges Trailing-Stop auf dem tiefsten Tief bzw. höchsten Hoch der letzten 3 Bars (z.B. 15 Minuten) gesetzt.

Als Beispiel EL-Pseudocode:

if (Marketposition = 1) then begin

if (TimesinceLow >= 7 hours then

longLiqPoint = MaxList (longLiqPoint, Lowest (Low,3))

...

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@Wuelle

du siehst hier die kumulierten Daten. Die Unterschiede zwischen den Monaten können beträchtlich sein, bis zu 11%

Gruß

Rossi

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Hallo Wuelle,

leider verweigert der Server die Annahme meiner Bilder.

Deswegen möchte ich Dir ohne Bilder von einer weiteren interessanten Untersuchung berichten.

Im Monat Dezember entfielen rund 50% auf die Stunden 5, 7 und 8.

Nun interessierte mich: Wie ändern sich die Daten, wenn ich Handelsspannen größer, gleich 0,2 / 0,3 / 0,4 / 0,5 selektiere?

Bei allen Handelsspannengrößen blieb die Verteilung gleich stabil: Rund 50% entfielen auf die Stunden 5, 7 und 8!

Das gilt nicht automatisch für andere Monate!!!!

Gruß

Rossi

wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

Hallo Rossi,

wenn die Zeit vom Hoch zum Tief unabhängig von der Handelsspanne ist, ist das ein Argument mehr, für ein Experiment mit Stops, abhängig von der Zeitspanne seit dem Hoch bzw. Tief.

Man könnte die Variablen TimesinceHigh/-Low als Input in einem Batch Prozeß durch die TradeStation laufen lassen und schauen, welche Kennzahlen sich bei verschiedenen Zeitstops ergeben.

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Hallo Wuelle,

für mich waren die Dezemberwerte eine große Überraschung, ich hatte als Arbeitshypothese einen anderen Zusammenhang zwischen Zeitspanne und Handelsspanne erwartet.

Ich werde dir die Dezemberergebnisse zumailen.

Gruß

Rossi

wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

@Rossi

Vielen Dank, die Mail ist angekommen. :-)

Ungeprüft würde ich wohl die Vermutung äußern, je größer die Handelsspanne, desto länger die Zeit die zwischen Hoch und Tief. Deine Zahlen scheinen die These zu widerlegen.

Hierin liegt das Potential Deiner Statistik. Man geht nicht nach einer vorher definierten Anzahl von Ticks, also mit einem festen Kursziel aus dem Markt, sondern nach einer vorher festgelegten Zeitspanne.

Und zwar nicht nach einer BarsSinceEntry Methode, sondern der BarsSinceHigh bzw. BarsSinceLow Regel.

Ob man an verschiedenen Wochentagen oder in den Kalendermonaten andere Zeitstops verwenden möchte, ist meiner Meinung nach Geschmacksache.

wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

Zu der Thematik der zeitlichen Verteilung von Tageshoch und-tief nebst Konsequenzen ist im Marketindex Magazin von ABN Amro August 2008 ein lesenwerter Artikel erschienen. Manche Beiträge in dem kostenlosen ABN-Heft haben ein höheres Niveau als das ein oder andere geschriebene Wort im Traders.

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Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641