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Rossi


Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830
Bund Future Auswertung Intraday Minimum / Maximum
Verfasst am: 28.09.2006, 21:06
Eine interessante Frage.

(Die Daten seit 1997 hat mir ein Forumsmitglied zur Verfügung gestellt.)

Je nach Wochentag ist der Zeitpunkt anders, dennoch gibt es eindeutige Übereinstimmungen und Tendenzen.

Gruß

Rossi





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Rossi


Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830

Verfasst am: 28.09.2006, 21:10
Diese Ergebnisse sprechen für sich.

Gruß


Rossi


 
Rossi


Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830

Verfasst am: 28.09.2006, 21:18
Die Statistik beantwortet folgende Frage:

Ein Extremum (Hoch oder Tief) war da. Wie lange dauert es, bis das andere Extremum (Hoch oder Tief) eintritt?

Auch hier gibt es Unterschiede nach Wochentagen.

Gruß

Rossi

 
Joram




Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238

Verfasst am: 28.09.2006, 21:43
@Rossi

sehr interessante Auswertung. Heißt das im Klartext, dass Kurs-Extreme( Max/Min) am meistens zwischen 8 und 9 statt findet? Und dass die nächste Extreme 8 Stunden danach? Oder interpretiere ich diese Aswertung falsch?
_________________
 
Rossi


Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830

Verfasst am: 28.09.2006, 22:48
@Joram,

die alte Frage, ist der Eröffnungskurs wichtiger als der 9 Uhr-Kurs, stellt sich wieder.

Meine früheren Statistiken wiesen auch in diese Richtung.

Gruß

Rossi
 
Joram




Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238

Verfasst am: 29.09.2006, 07:43
@Rossi

vorher war auch die Frage relevant, ob der Kurs um 8 Uhr überhaupt berücksichtigt werden darf, wegen der Order des vorgegangenen Abende. Die größere GAPs gab es bis November sehr oft was natürlich die Kurse und Berechnungen verzerrte. Nachdem Eurex gleichzeitig mit US Märkten schließt, ist die GAP Bildung (im FGBL) deutlich zurückgegangen.

Somit Openkurs ist für mich schon viel relevanter geworden.

Daher die Frage was ist wichtiger der Kurs um 8 Uhr oder der Kurs um 9 Uhr steht für mich weiter offen.
_________________
 
Rossi


Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830

Verfasst am: 29.09.2006, 10:16
Montag 1 und Mittwoch 3 ähneln sich im Verlauf ganz stark.
Hinzu kommt zunächst der Dienstag 2 dann der Donnerstag 4.
Freitag 5 hat weniger Ähnlichkeiten .

Gruß

Rossi


 
Rossi


Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830

Verfasst am: 29.09.2006, 10:20
Dienstag 2 und Donnerstag 4 ähneln sich ganz stark.

Mittwoch 3 und Freitag 5 ähneln sich stark.

Montag 1 spielt eher eine Sonderrolle

Gruß

Rossi


 
Joram




Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238

Verfasst am: 29.09.2006, 11:29
@Rossi

ist statistisch gesehen richtig am Mittwoch was für Fitness zu tun anstatt zu traden? Inerpretiere ich die Tabelle korrekt?
_________________
 
Rossi


Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830

Verfasst am: 29.09.2006, 11:45
Hallo Joram,

schön dass du dir auch Gedanken machst. Warte ab, ich habe noch mehr Material in der Pipeline.

Gruß

Rossi
 
Joram




Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238

Verfasst am: 29.09.2006, 13:45
@Rossi,

obwohl Mittwoch ist nicht so schlimm wie Montag. Ein wenig zickig aber es geht. Der Montag ist ein Lümmel
_________________
 
Rossi


Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830

Verfasst am: 29.09.2006, 14:01
Es folgen Auswertungen für den Bufu nach Kalendertagen und Minima.

Ich habe die vielen Ergebnisse auf mehrere Screenshots aufgeteilt.

Die Ergebnisse überraschten mich.


Gruß

Rossi

Hinweis: Bitte die Ergebnisse selbst überprüfen, ohne Gewähr.
 
Rossi


Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830

Verfasst am: 29.09.2006, 14:02
 
Rossi


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Beiträge: 830

Verfasst am: 29.09.2006, 14:03
 
Rossi


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Beiträge: 830

Verfasst am: 29.09.2006, 14:05
 
Rossi


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Beiträge: 830

Verfasst am: 29.09.2006, 14:05
 
Rossi


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Beiträge: 830

Verfasst am: 29.09.2006, 14:06
 
Rossi


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Beiträge: 830

Verfasst am: 29.09.2006, 14:08
 
Rossi


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Beiträge: 830

Verfasst am: 29.09.2006, 14:09
Nur wegen des 31.



Zuletzt bearbeitet von Rossi am 29.09.2006, 14:12, insgesamt einmal bearbeitet
 
Rossi


Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830

Verfasst am: 29.09.2006, 14:17
Wie oben schon, versuche ich ähnliche Datenreihen zu finden.

Der 10., 17., 20., 30. sind sich sehr ähnlich (Zufall?).

Der 13. und der 31. passen nicht so recht zu den den anderen Daten.

Ich habe die Tage in 6 Gruppen eingeteilt.


 
Rossi


Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830

Verfasst am: 29.09.2006, 14:19
Jede Gruppe hat eine eigene Farbe. Den 13. und den 31. habe ich zusammengefasst.

Dann folgen die zusammengefassten Gruppen.

 
Rossi


Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830

Verfasst am: 29.09.2006, 14:22
Alle folgenden Gruppen haben die gleiche Skalierung. So sieht man schön Übereinstimmungen und Differenzen.

Gruß

Rossi



Zuletzt bearbeitet von Rossi am 29.09.2006, 15:28, insgesamt einmal bearbeitet
 
Rossi


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Beiträge: 830

Verfasst am: 29.09.2006, 14:23
 
Rossi


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Beiträge: 830

Verfasst am: 29.09.2006, 14:23
 
Rossi


Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830

Verfasst am: 29.09.2006, 14:24
 
Rossi


Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830

Verfasst am: 29.09.2006, 14:25
 
Rossi


Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830

Verfasst am: 29.09.2006, 14:28
 
Joram




Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238

Verfasst am: 29.09.2006, 18:24
@Rossi,

das ist eine Mordsarbeit, die Du getan hast. Aber ich habe ein kleines Problemchen. Ich weiß nicht genau, wie kann ich das interpretieren. Ich bin ziemlich baff... Ich verliere den Überblick bei diesen Zahlen.


_________________




Zuletzt bearbeitet von Joram am 29.09.2006, 18:25, insgesamt einmal bearbeitet
 
wuelle


Anmeldedatum: 24.08.2005
Beiträge: 336

Verfasst am: 03.10.2006, 13:06
@Rossi

Vielen Dank für Deine hervorragende Arbeit!

Wir können als ein Ergebniss festhalten, daß mit ca. 95 Prozent Wahrscheinlichkeit das Tageshoch bzw. Tagestief nicht zwischen 10:00 und 14:00 Uhr erreicht werden.

Die Frage ist, was können wir mit dieser Information anfangen? Läßt sich eine handelbare Regel daraus ableiten?
 
Rossi


Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830

Verfasst am: 03.10.2006, 15:55
Hallo Wuelle,

ich denke auch darüber nach, wie man die Hochs und Tiefs erwischt.

Wäre das eine Möglichkeit?

Nach 10 Uhr wechselt man in einen längeren Timeframe, so bleiben kurzfristge Schwankungen, Störungen außen vor.

Was meinst du dazu?

Gruß

Rossi
 
Rossi


Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830

Verfasst am: 03.10.2006, 16:02
Hallo Wuelle,

die Wahrscheinlichkeit, die Du berechnet hast, ist eine beruhigende Zahl.

Gruß

Rossi
 
Rossi


Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830

Verfasst am: 03.10.2006, 16:13
Hallo Wuelle,

heute gab es ein Tief zwischen 14 und 15 Uhr. Statistisch ist das selten, dass das Tagestief so früh liegt.

Man konnte annehmen, dass später ein Tagestief kommen würde, nach 16 Uhr.

Gruß

Rossi
 
Joram




Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238

Verfasst am: 03.10.2006, 18:00

Zitat:

Rossi schrieb am 03.10.2006 17:13
Hallo Wuelle,

heute gab es ein Tief zwischen 14 und 15 Uhr. Statistisch ist das selten, dass das Tagestief so früh liegt.

Man konnte annehmen, dass später ein Tagestief kommen würde, nach 16 Uhr.

Gruß

Rossi




heute gab es ein Tief um 18:10 Uhr. Weil 117,82 tiefer als 117,87 liegt, wird das Tief um 18,10 als Low des Tages genommen (bis jetzt)

Das erste Tief um 15 Uhr war allerdings gleich dem Short Ziel 2 von MT DB
Short Ziel 3 ist gleich 1178,80 und es scheint keine größere Chance zu geben, das Ziel 3 zu erreichen.

immerhin bleibt die Frage offen, wie man am besten die Ergebnisse der Untersuchung vom Rossi in den täglichen Trading integriert.
_________________
 
Rossi


Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830

Verfasst am: 03.10.2006, 19:15
Hallo Joram,

nach dem Zwischenhoch gegen 15:30, hätte man eventuell auf ein neues statistisch wahrscheinliches Tief spekulieren können.

Möglicherweise kann man die bisher gültige Strategie um einen statistisch fundierten Teil erweitern.


Gruß

Rossi
 
Joram




Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238

Verfasst am: 03.10.2006, 21:17
@Rossi

klaro, man kann die Strategie erweitern. Nur wie?
_________________
 
wuelle


Anmeldedatum: 24.08.2005
Beiträge: 336

Verfasst am: 03.10.2006, 21:46
@Rossi

Ich mache mir Gedanken, bezüglich der Handelsspanne, die der Bund zwischen 10:00 und 14:00 Uhr gehandelt hat. Die graue Fläche markiert diesen Bereich.

Vorsicht! Smile Der Verlauf ist nicht immer so idealtypisch!



 
GBoos




Anmeldedatum: 24.10.2005
Beiträge: 434

Verfasst am: 05.10.2006, 11:03
@ROSSI

Absoluten respekt fuer diese Auswertung. Das moechte ich mal als ersten Punkt hier los werden.

Fuer mich waere jedoch die zusaetzliche Selektierung in Monate und Quartale sinnvoll. Wie sieht es z.Bsp. in der Woche der Expiration aus ? Wie sieht die Lage in den Sommer- &. Wintermonaten aus. Wie hat sich die Auswertung vom November 2005 an veraendert ? Die Extrempunkte fuer den Zeitpunkt 8.00-9.00 Uhr sollten sicher extrem abweichend sein. All das sind Punkte die fuer mich fehlen und das Tuepfelchen auf dem i bedeuten wuerden.

Damit koennte man sicher Saisonalitaeten, Strukturveraenderungen (wann gibts Abgabe/Kaufdruck seitens der Japaner morgens / wie bewegt sich der Markt wenn die grossen Spieler aus dem Markt sind usw.) besser darstellen und daraus bessere Eindruecke erhalten.

Wenn Dir das auch mal eine Ueberlegung wert waere dann schau doch mal wie Du das realisieren kannst.

GBoos
 
Rossi


Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830

Verfasst am: 05.10.2006, 19:14
@GBoos,

Deine Fragen habe ich innerlich notiert. Bei derartigen Auswertungen muß man darauf achten, dass nicht zu wenig Daten in die Analyse eingehen.

Aber zunächst folgt ein Kurzurlaub in Deine geistige Heimat.

Gruß

Rossi

 
Rossi


Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830

Verfasst am: 20.11.2006, 18:38
Januar

 
Rossi


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Verfasst am: 20.11.2006, 18:43
Februar

 
Rossi


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Verfasst am: 20.11.2006, 18:44
März

 
Rossi


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April

 
Rossi


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Verfasst am: 20.11.2006, 18:46
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Rossi


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