Market Trader Forum

SwingManT · Verfasst am: 22.01.2008, 12:06

Clayburg System aus Traders Magazin, mir von John gemailt.

Kann bitte ein TS Spezialist den Code hier in Klartext posten?

http://www.boersentrendonline.de/upload/SELF_ADAPTIVE_SYSTEMS_INDICATORS.zip
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wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

http://www.boersentrendonline.de/upload/Clayburg-SelfAdaptive.txt

SwingManT · Verfasst am: 23.01.2008, 09:33

@wp

Vielen Dank!

Bei Gelegenheit teilt uns vielleicht auch ein Erfahrungsbericht mit, wenn jemand das System näher untersuchen wird.

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

oh Mann. Als Text hochladen wär auch gegangen.
Und ich versuche hier die 5000 Byte Beschränkungen zu umgehen, um alle Formeln rein zu quetschen. Da sieht man wie leistungsfähig man mit Fieber ist. Deswegen hab ich aus dem Bund bisher auch nur 70 Euro quetschen können. Den Rest des Tages bin ich lieber im Bett.

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

@SwingMan

auf was für Underlyings soll das funktionieren ?

Was macht es bzw., wie ist der Handelsstil ?

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@wegi

Es steht alles im Interview mit John Clayburg aus der letzten Traders Magazin Ausgabe.
Hoffentlich bist Du bei der europäisch führenden Börsenzeitschrift abonniert!

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

@SwingMan,

logisch hab ich die und eben nochmal den Artikel gesucht.

Cooool. Das hat mich beim Lesen schon fasziniert, konnte es aber nicht nachvollziehen.

wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

Ich habe das System für den Bund Future in Multicharts adaptiert.

Läuft soweit ganz gut, aber die Stops funktionieren nicht. Wenn das Kursziel nicht erreicht wird, wird die Position erst zum Handelsende geschlossen. Könnt Ihr erkennen, woran es liegt?

{Early Range Breakout von John F. Clayburg (Traders 1/0 Cool

Version 1.0 fuer Bund Future am 24. Jan 2008 von Wuelle}

Inputs:waitPeriodMins(60), Target(0.20), StopLoss(0.40),
StartDate(1070101), EndDate(1071231), TradesEndTime(2000);
Vars: waitPeriodHigh(0), waitPeriodLow(0), Bpt(0), Spt(0), BarCounter(0), TradesToday(0);

If Date<>Date[1] then begin
waitPeriodHigh = High;
waitPeriodLow = Low;
Bpt = 9999999;
Spt = 0;
BarCounter = 0;
TradesToday = 0;
end;

BarCounter = BarCounter+1;
If High > waitPeriodHigh then waitPeriodHigh = High;
If Low < waitPeriodLow then waitPeriodLow = Low;

If BarCounter = waitPeriodMins/Barinterval then begin
Bpt = waitPeriodHigh + 0.01;
Spt = waitPeriodLow - 0.01;
end;

{Long and Short Entry Orders}
If TradesToday = 0 and DCount > 1 and time < TradesEndTime
and date >= StartDate and date <= EndDate then begin;
Buy next bar Bpt stop;
Sell short next bar Spt stop;
TradesToday = 1;
end;

{Exit Orders}
If MarketPosition = 1 then begin
Sell("L TGT") next bar entryprice + Target limit;
Sell("L Stp") next bar entryprice - StopLoss stop;
end;

If MarketPosition = -1 then begin
Buy to Cover("S Tgt") next bar entryprice - Target limit;
Buy to Cover("S Stp") next bar entryprice + StopLoss stop;
end;

setexitonclose;

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

@wuelle

Ich kenne jetzt nicht genau das Verhalten von Multicharts aber folgende macht mich stutzig:

- Du platzierst für den nächsten Bar eine Buy und Sell-Stop Order und setzt gleichzeitig TradesToday = 1. D.h. der Block wird nur einmal durchlaufen. In TS5 wäre das Ergebnis, dass nur für den nächsten Bar die Order gilt, danach nicht mehr. Ist das so gewollt ?

- Bzgl. den Stops würde ich das Level mal einzeichnen.
In TS5 gibts da noch die Unterscheidung ob auf Kontrakt oder Positionsebene gerechnet werden soll. Demnach wären die 0,4 entweder Punkte oder Profit. Evtl. gibts das hier auch.

wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

@Wegi

Multicharts verhält sich genauso. Das war so nicht gewollt. Die untenstehende Lösung kauft auch bei Ausbruch des Hoch/Tief der Early Range zu einem späteren Zeitpunt. Das Problem mit dem Stop hat sich erledigt. Es funktioniert.

Danke für den Hinweis!

{Early Range Breakout by John F. Clayburg (Traders 1/0 Cool

Version 1.00 fuer Bund Future 24. Jan 2008 von Helmut
Version 1.01 Kauf bei Ausbruch nicht nur am ersten Balken nach der WaitPeriod.}

Inputs:waitPeriodMins(60), Target(0.20), StopLoss(0.20),
StartDate(1070101), EndDate(1071231), TradesEndTime(2000);
Vars: waitPeriodHigh(0), waitPeriodLow(0), Bpt(0), Spt(0), BarCounter(0), TradesToday(0);

If Date<>Date[1] then begin
waitPeriodHigh = High;
waitPeriodLow = Low;
Bpt = 9999999;
Spt = 0;
BarCounter = 0;
TradesToday = 0;
end;

BarCounter = BarCounter+1;
If High > waitPeriodHigh then waitPeriodHigh = High;
If Low < waitPeriodLow then waitPeriodLow = Low;

If BarCounter = waitPeriodMins/Barinterval then begin
Bpt = waitPeriodHigh + 0.01;
Spt = waitPeriodLow - 0.01;
end;

{Long and Short Entry Orders}
If TradesToday = 0 and DCount > 1 and time < TradesEndTime
and date >= StartDate and date <= EndDate then begin;
Buy next bar Bpt stop;
Sell short next bar Spt stop;
{TradesToday hier auf 1 setzen, wenn nur am ersten Balken nach der Waitingperiod gehandelt werden soll
TradesToday = 1;}

end;

{Exit Orders}
If MarketPosition = 1 then begin
Sell("L TGT") next bar entryprice + Target limit;
Sell("L Stp") next bar entryprice - StopLoss stop;
TradesToday = 1;
end;

If MarketPosition = -1 then begin
Buy to Cover("S Tgt") next bar entryprice - Target limit;
Buy to Cover("S Stp") next bar entryprice + StopLoss stop;
TradesToday = 1;
end;

setexitonclose;

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

Bitte gerne,
poste doch mal ein Ergebniss für den Bund,
hab da keine Daten dafür.

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

Frage dazu:

Das SourceFile ist eine *.ELD
Ist das ein Tradestation8 File ?

In der 2000i kann ich das so nicht verarbeiten.

wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

@Wegi

Hast Du versucht, die einzelnen Funktionen und das Signal mit dem Code, den WP eingestellt hat, im Powereditor anzulegen und zum Laufen zu bringen?

John benutzt dieses Signal nach seiner Aussage in Europas führender Fachzeitschrift für Trader in erster Linie, um die Funktionsweise der sog. "Parallelfunktionen" zu zeigen. Der Sinn und Zweck dieser im Paralleuniversum "wie ein System arbeitenden Funktionen" ..._delay,.._stop und ..._target ist mir allerdings noch nicht klar.

Das Early Breakout Signal an sich erzeugt im Bund Future, soweit ich das bisher beurteilen kann, steil abfallende Kapitalkurven. Aber daraus kann man ja auch eine Menge lernen...

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

@wuelle

Nein, ich habe versucht die ELD-Datei über den PowerEditor zu importieren.
Und da ist mir eben aufgefallen, dass diese Endung nicht zum Import angeboten wird, insofern kann ich es nicht importieren.

Ich kenne mich mit der TS2000i nicht so gut aus, aber ich versuche es nochmal mit der Text-Datei von WP.

Ich habe den Artikel jetzt auch mehrfach gelesen und jedesmal hin und her über Sinn und Unsinn überlegt.

Interessieren würde es mich schon.

Zum System. Ich denke das funktioniert auf dem Bund auch nicht.
Er verwendete hier einen 233 Tick Chart um vermutlich aus den Nachstunden im Forex dann am morgen einen Breakout zu handeln.

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

@wuelle

Jetzt bin ich ein Stück weiter.
Ich habe die Funktionen und Indikatoren manuell angelegt.
Dann die Strategie als Signal.

Nur wie bringe ich das jetzt in den Chart als Strategie ?
Ich kann die ja nirgends auswählen, also die als Signal erstellte Strategie.

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

Ah, man muss über den Strategy Builder das Signal einbinden.

Aber ich habe keine Trades im EURUSD, im 233 Tick-Chart.

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@wegi
TSW Breakout SYS SA ist ja ein Signal. Das kannst Du in den Chart bugsieren (Insert Study).
Lässt sich aber bei mir nicht compilieren, da MC TradesToday anscheinend nicht kennt.

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

Bei mir gibts kein "Insert Study".
Ich hab aus dem Signal-Skript mit dem Strategy-Builder eine Strategie gemacht.
Wenn ich die einfüge, dann tut sich nix bei mir.
Wähle ich andere Strategien, dann tut sich was.

Bgzl TradesToDay, da wird dir diese Funktion fehlen:

Funktion TradesToday
************
Inputs: Date0(NumericSimple) ;
Vars : Loop(0), Cnt(0) ;

Cnt = 0 ;
for Loop = 0 to 10 begin
if (EntryDate(Loop) = Date0)
then Cnt = Cnt + 1 ;
end ; { next Loop }

TradesToday = Cnt ;
***********

wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

@von Bödefeld

Mit der TradesToday-Funktion hatte ich auch Schwierigkeiten. Deswegen habe ich die Funktion TradesToday durch eine gleichnamige Variable ersetzt.

Diese setzte ich am Tagesbeginn auf Null und nach Eröffnung einer Position (if MarketPosition = 1 bzw. -1) auf den Wert 1, um (über die Bedingung: if TradesToday = 0 then buy/sell) zu gewährleisten, daß pro Tag nur eine Position gehandelt wird.

@Wegi

Schau mal bei den Inputs die Werte für start_date(1050101), end_date(1061231). Startdate ist 01.01.2005 und Enddate 31.12.06. Das heutige Datum im TS Format: 1070127.

Bei mir tat sich danach allerdings auch noch nix. Der liebe John hat aber auch keine einzige Kommentarzeile in seinem Code.

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

@wuelle

ja, richtig, das Enddate war falsch. Jetzt kommt bei mir zumindest eine Meldung, dass aktuell ein Stop zu setzen wäre.
Aber trotzdem keine Trades.

Kann es sein das die TS2000i die Befehle sell short und buy to cover nicht kennt ?
Die musste ich ersetzen durch normale sell und buy Befehle.

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@wegi
Ja danke. Jetzt tut sich bei mir was.

Du brauchst Buy und Sell für die Longs und Short und Cover für die Shorts, glaub ich.

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

Short und Cover habe ich so nicht als Befehle gefunden.

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@wegi
Das stand so in meiner TS8 Hilfedatei.
Beim Pruitt im Buch tauchen SellShort und BuyToCover auf.

Zusammengeschrieben und nicht Buy to Cover oder Sell Short.

SwingManT · Verfasst am: 28.01.2008, 09:02

Aus einem Email vom heute

www.Clayburg.com

New Workspace for the Directional Day Filter System

I have worked up a new TradeStation Workspace for the Directional Day Filter System that utilizes separate time frames to trade the E Mini Dow (YM) futures.

The workspace contains charts for a 7:20 am, 8:30 am and a 9:00 am start time.

The delay times, percentage for calculating the dominant trend and price targets vary slightly for each time frame.

Use this link to a video describing the use of this workspace
http://www.clayburg.com/ttm/ddf/ddf_ym_3setups_part1/ddf_setup1.html

Here is a link to the home page for the system where you can find additional descriptive videos and testing results for the system.
http://www.clayburg.com/ddf_system_home.htm

Thanks again for your interest.

Dr. John Clayburg

wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@wuelle:
das ist ja recht spannend mit dieser "easy" language und den verschiedenen Süppchen

Exitshort und Exitlong ist doch eigentlich recht eingängig. Für mich hätte es keinen Grund gegeben das umzubenennen oder ich hätte die alten Begriffe zumindest aus Kompatibilitätsgründen beibehalten.

wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

@von Bödefeld

Stimmt, ich war auch verwirrt, als ich die vorhandenen 2000i Signale in Multicharts geladen habe. Aber Marina vom Multichart Kundendienst war gleich zur Stelle und hat geholfen. Die Erweiterungen der Programmiersprache sind aber schon sehr sinnvoll. Ein Grund mehr von 2000i zu Multicharts zu wechseln. :-)

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@wuelle
Ich bin auch sehr zufrieden mit MC.
Vor allem ist es keine Uraltversion, wird weiter entwickelt und hat noch gescheiten Support und daher mehr Zukunft (hoffentlich).

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

Ich hab mir ja Multicharts auch angesehen.
Aber wie macht ihr das mit den Daten ?

IB als Datenprovider hat ja nur begrenzten Backfill, also braucht man zusätzlich noch einen, wenn ich das richtig verstanden habe.

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@wegi
ich habe das eSignal EOD Abo, damit sammle ich mir die Tickhistorien auf die ich teste.
Mit den IB Daten charte und trade ich die RT Charts.

wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

@wegi

Die Kombination Echtzeitkurse über die TWS und Kurs-Historie über das End of Day Abo von esignal finde ich gut und günstig. Zusätzlich kann man sogar kostenlose Kurse von Yahoo einlesen, falls die daily Historie von esignal zu kurz ist. Wer will, kann auch sein Bloomberg anschließen.

Wichtig für mich war, neben der Kompatibilität zu Easy Language, daß man wie in der 2000i eigene ASCII Dateien einlesen kann.

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

Und? Hat schon jemand bewiesen, dass die Ergebnisse des "neuen" Clayburg´s Systems signifikant besser sind als die Ergebnisse des "alten" MT ACD Systems von Swingman im Bund Future?
Wie ich verstanden haben, gibt es bis jetzt in dem Forum die User die nicht begriffen haben sollen wie man MT ACD System von Swingman anwenden kann. Das hat natürlich Swingman in die Verzweiflung getrieben so dass er die weitere Forschung an dem System aufgab.
Was mit größer Freude von Forums User aufgenommen wurde.
Ich habe aus Neugier denb Artikel in TRADERS durchgeblättert. Nihil novi sub sole.
Ich sehe im System von Clayburg keine Verbesserung des Systems MT ACD von Swingman.
Allerdings bis jetzt gab es keine vernünftige Auswertung des MT ACD Systems mit allen seinen Raffinesen. Ich habe aber gehört, dass jemand schon dieses System unter Hand verkauft. So ist das, im Goldfieber verdient man Geld lieber mit dem Verkauf von Spitzhacken und Schaufeln als mit dem Trading.
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wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

@Joram

ich weiß nicht was Clayburgs-System hier mit dem MT ACD zu tun hat. Ich denke eigentlich garnichts. Es geht in dem Clayburg-Beispiel-System darum, wie man selbst-adaptive bzw. sich selbst steuernde Systeme erstellen kann.

Als ich zu Begin hier her gekommen bin und hier gestöbert habe, konnte ich trotz einem Wochenende intensiver suche und lesen nicht genau herausfinden, was das MT ACD System eigentlich genau macht. Ich habe zwar den Indikator für TS5 bei mir rumliegen, der auch Linien zeichnet. Doch ohne zu wissen wie das jetzt angewendet werden soll, bzw. kann, sinds für mich einfach nur Linien.

Auch nach einem telefonat mit SwingMan bin ich nur soweit schlauer geworden, dass es wohl eine geniale Idee ist, die aktuell aber nur diskretionär, unter zu hilfenahme dieser Linien angewendet wird. Und vor allem, dass es kein fest niedergeschriebenes Regelwerk liegt, sondern es vielmehr die diskretionären Eigenschaften des Traders sind, die dem System zum wirklichen Erfolg verhelfen.

Da ich jedoch auch aus eigener leidenserfahrung als Programmierer spreche, weis ich, dass gerade das Traden von solchen Linien sehr schwierig zu codieren ist, wenn ich es vom Ansatz her mal mit Pivot-Linien vergleiche.

Irgend wo hier habe ich das glaube ich schon mal gepostet. Auch mit der Bitte um Erklärung des MT ACD. Scheinbar wollte keiner. Sonst hätte ich eine Umsetzung sicherlich schon versucht.

wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

Schön und treffend gesagt und ich erweitere diesen Satz nochmal:

Bringe Deine Trading Regeln zu Papier, so dass sie ein Zweiter beim Lesen nachtraden kann und keine Fragen offen sind.

Kann ich aus meiner täglichen Arbeit berichten, da ich täglich die Anforderungen von unseren Fachbereichen an unsere DV prüfe und bewerte.

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@wegi,

das glaube ich dir gerne, dass Du nicht weiß was MT ACD System ist. Deshalb kannst Du nicht wissen was MT ACD mit Clayburgs System zu tun hat. MT ACD ist eben ein selbstadapitves Tradingsystem. der täglich sich den Gegebenheiten des Marktes anpasst.
Die Idee ist so genial, dass nur wenige sind imstande genau die Prinzipien und Systemregelen zu verstehen. Ich kann z.B. nur das System anwenden, es gibt welche, die nur die Level berechnen können aber mit den Leveln nichts anfangen können.
Dass die Programmierer keine Trader sein müssen, ist mir auch bekannt.
Aber wenn es so ist, dann was bringt Dir die Beschäftigung mit dem Clayburg System? Ein wenig Spaß beim Programmieren?
Entschuldige, dass ich danach frage.

Was meine Trading Regel betrifft, die sind in diesem Forum mehrmals auf dem Beispiel von BundTrading gezeigt worden. Das natürlich verlangt, dass man auch diese Beiträge findet und liest. Ich habe auf Bitte von Swingman mehrere Montat die Trades des Systems dokumentiert. Angeblich um den anderen Usern das System näher zu bringen.
Wie ich sehe, war meine Mühe umsonst.
Danke für die Aufmerksamkeit.

@Wuelle,

ich habe zwei Jahre lang Tag um Tag das MT ACD System per Hand real getestet. Oft habe ich danach getradet. Die Genialität der Berechnung der Entries und Exits habe ich tagtäglich gesehen (mit Ausnahme von Tagen an denen die Häufung von Schwarzen Löchern überhand nahm)
Deshalb brauche ich keinen Programmierer der mir das System backtestet. Ein Programmierer versteht gewöhnlich was von Programmieren aber nichts von Tradingsystemen. Swingman scheint eine Ausnahme zu sein.

Ich wollte hier Eure Forschungsarbeiten nicht sabotieren. Ich habe nur nach deren Sinn gefragt.
Ich kann ruhig zuschauen wie Ihr tolle Sachen programmiert. Je komplizierter, desto macht bestimmt mehr Spaß. Als absolute Programmierniete kann ich nur neidisch sein wie Ihr das berühmte Calyburg System nachprogrammiert.
Bestimmt ist das zweckmäßiger als ein MT ACD System zu automatisieren. Das bin ich mir sicher.
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wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

@Joram

Mich hat an dem Clayburg System nur der technische Ansatz interessiert, wie man so ein selbstadaptives System in TS realisieren kann und ich wollte die Vorteile untersuchen. Wenn man ein Handelssystem real handelt und eine Marktphase kommt die weniger gut passt, dann kann man entweder selbst die Einstellungen prüfen und anpassen oder es wie in diesem Fall das System machen lassen.
Soweit ich es sehe werden die Targets und Delays angepasst, wenn andere Werte für eine definierte Periode bessere Ergebnisse gebracht hätten.
Obs sinnvoll ist oder nicht kann man zweifeln, was ich auch tue.

Ich wusste nicht, dass sich das MT-ACD auch selbst anpasst.
Wobei ich denke das es zwei vollkommen andere Dinge sind.
Ich meine die Pivotpunkte auf Daily-Basis, getradet im 5 Min TF. Da passen sich die Pivot-Punkte ja auch täglich an. Ist aber was vollkommen anderes.

Ja, ich habe mir die Bund-Trades angesehen. Dadurch habe ich auch einen Einblick erhalten. Ich bin auch über das Word-Dokument im Tresor gestolpert. Aber ich finde eben im gesamten Forum hier lauter Puzzleteile, die ich leider nicht zusammenfügen kann.

Zum Thema Regelwerk verweise ich als Beispiel mal auf: http://www.boerse-pur.de/handelssysteme_sma.htm

Ich sehe es so, dass die Idee vermutlich so genial ist, dass sie auch nur wenige im Stande sind exakt zu formulieren.

Ich bin leider oder aus meiner Sicht Gott sei Dank kein aktiver Trader der davon leben muss, davor habe ich großen Respekt.
Sondern ich versuche meine Tradingideen und Ansätze in Systeme zu verpacken. Aber auch nicht aus Lust und Laune.

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@Wegi

vielleicht habe ich die Beschreibung des Clayburgs Systems falsch verstanden, kein Wunder, in dem Artikel tummelt sich von Bla-Bla und Beliebigkeiten. Aber das was ich glaube verstanden zu können, handelt sich hier um ein System das kauft/verkauft den Ausbruch aus einer Handelspanne die nach der Eröffnung (z.B. Hoch/Tief der ersten 30 Minuten) ausgebildet wird mit einem festen Kursziel und fixem Stoploss.
MT ACD handelt auch Ausbruch aus einer durch Open und diversen Faktoren definierten Range mit genau definierten Target und fixem Stopplos.
Daher sehe ich kaum einen Unterschied in Prinzipien des Systems. Ausbruchsystem.

Ich weiß nicht, welche Parameter für den Heutigen Tag das Clayburgsystem vorgegeben hat. MT ACD System hat aber short ab 116,44 (bzw 116,37) ; Target 116,09, Stopplos 116, 55.
Wem das es nicht reicht um traden zu können, dann weiß nicht was man sonst braucht.

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wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

@all
Hat jemand den Artikel als pdf oder sonstiges file?

@Joram
"handelt sich hier um ein System das kauft/verkauft den Ausbruch aus einer Handelspanne die nach der Eröffnung (z.B. Hoch/Tief der ersten 30 Minuten) ausgebildet wird mit einem festen Kursziel und fixem Stoploss."

Wenn ich mir die Codes anschaue, dann passt das System die Ausstiege und Stoploss den besten Werten mittels der Fubktionen target und stop an. Theoretisch könnte man also eine ähnliche Stopfunktion in MT-ACD einbauen, da das ja der kritische Punkt war.

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

@Joram

So wie ich es verstehe ist das System an sich nur ein Beispiel um die Technik zu zeigen. Es geht also mit jedem System.

Ich mache mal beispiel. Es wird auch ein Target berechnet, das steht per Default auf irgend einen fixen Wert, z.B. 40 Pips
Parallel dazu wird das System scheinbar eben parallel mit alternativen Targets berechnet, in einer von mir definierten Spanne. Z.B. 30 - 50 Pips.
Erkennt das Hauptsystem jetzt, dass z.B. die letzten 20 Tage es besser gewesen wäre ein geringeres Target zu nehmen, dann nimmt das System dieses auch ab dann.

so in etwa habs ich verstanden.

Im Prinzip wird einem die manuelle Prüfung und Anpassung seiner Parameter abgenommen. So die Theorie.

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

Nun ich habe Code von clauburg nicht verstanden. Kein Wuder, ich kriege ein Würgereflex, wenn ich eine Zeile code sehe.
Vielleicht war die Beschreibung im Text zu enigmatisch.
Aber wenn das System von Clayburg besser ist als das MT ACD System, dann jetzt ist mir klar, warum so große Interesse daran.
Viel Erfolg

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wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

@Joram

So wie ich es sehe hast meine Ausführung nicht verstanden.

Es hat NICHTS mit dem System zu tun.

Es geht auch mit einem simplen SMA Cross-Over System.

Stell dir vor du handelst da 9er SMA kreutzt 21SMA von unten nach oben.
Du gibst dem System die Aufgabe permanent die SMA-Parameter 7- 11 und 19 - 23 parallel mit zu berechnen und auch die Systemergebnisse.
Wären jetzt die Parameter 7 und 23 besser gewesen, hätte das System automatisch auf diese gewechselt.

Also eine arbeit, die man sonst per Hand machen müsste.

Sehr vereinfacht gesprochen.

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@Wegi,

ja, danke, jetzt habe ich verstanden.
Und weiterhin viel Erfolg.
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wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

Ein bischen in diese Richtung geht Pruits System "The Ghost Trader".

This strategy keeps track of the simulated trades of a trading system and makes real buying and selling decisions based on the performance of the simulated system.

Ghost system: Look to see if a trade would have been executed today and keep track of our position and our entry price. Test today's high/low price against the trade signal that was generated by offsetting our calculations by one day.

Real System: Only enter a new position if the last simulated or real trade was a loser.

Code siehe Seite 323 in Pruitt/Hill: Building winning trading system with tradestation

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wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

Mike Bryant beschäftigt sich in seinem "Breakout Bulletin" mit der Thematik:

Implement an optimization objective as an EasyLanguage function so that each time the system is run, the objective function is computed. Have the function append the system input values and the objective function value to a file, so that each time the system is run, a line is added to the file.

Teil 1

Calculate an objective function based on the correlation between the equity curve generated by a trading system and the "ideal" equity curve.

Teil 2