Market Trader Forum

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Nach meinem bisherigen Verständnis wird der anfängliche StopLoss immer 1 Grid unter/über dem Entry definiert.

1. Frage: Ist im Sinne dieses Stop loss ENTRY der theoretische oder der erfolgte reale entry?

2. Frage: Wenn nach Entry-Ermittlung der effektive Eintritt erst zu einem Kurs jenseits dieses 1 Gridabstandes erfolgt, wird dann der effektive Entry gecancelled?

Danke

Hittfeld
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SwingManT · Verfasst am: 14.11.2005, 10:49

@Hittfeld

Die Frage ist gut!
Am Bildschirm kann man sich etwas mehr Freiheit erlauben, und auch wenn der effektive Entry ein paar Punkte über dem theoretischen stattfindet, kann man 1 Grid vom theoretischen abziehen. Exit wenn der Close darunter liegt.

Wenn man programmiert, sollte man 1 Grid vom reelen Entry nehmen.

Im Prinzip ist der Grid ein Maßstab für erlaubte Schwankungen. Die berechneten Levels sind nur Anhaltslevels, die nicht haargenau stimmen müssen und können (wie der LongMW im Bufu heute!)
Darum, erscheint logischer vom reelen Entry 1 Grid zu berücksichtigen.

Der berechnete Wert entspricht in etwa 20% der Bar Range, und ist in vielen Systemen ab den reelen Entry genommen.

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Vorgeschlagen wurden im FX das Initstop Grid/2 zu nehmen!

SwingMan hat es bestätigt

Seeralf schrieb:

@ fisch, swingman

die grid/2 regelung kann ich unterstützen,
konsequenterweise sollte dann aber auch
der ts geändert werden, folgender vorschlag:
ts liegt immer 1 grid unter dem höchsten close,
nach überschreitung von 3 grids, bekommt der ts
2 grid platz
beim euro nehmen wir dann auch mal moves von
50 pips mit...

mfg

Bitte weitere Meinungen auch zu anderen Werten! Danke!

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

@Seeralf

Ist das nicht die geltende Regel nach MT-ACD? Was ist daran neu?

seeralf · Anmeldedatum: 30.08.2005 Beiträge: 146

@ fisch

nach dem mir vorliegenden regelwerk mt-acd
gilt:
der ts liegt immer 2 grids unter dem höchsten close,
nach überschreitung von 5 grids bekommt der ts 3 grids
platz ....

mfg

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Ja, Du hast Recht!

Kam bei mir wohl zu selten vor! (ProtectStop, Ziel erreicht etc.)
Macht für mich aber Sinn! Tendiere sogar zu Grid/2 auch als TS. Wird wohl ein bischen zu eng sein! Schauen wir mal!

SwingManT · Verfasst am: 22.11.2005, 10:16

@Seeralf

Der halbe Gridabstand scheint eine Anpassung an die Kurschschwankungen des Eur/USD Paares zu sein.
In diesem Fall soll man nicht auch die 3er und 2er Gridregel überdenken? Ihr habt besser die Schwankungen im Griff und könnt eine Empfehlung machen.

seeralf · Anmeldedatum: 30.08.2005 Beiträge: 146

@ fisch

schön wäre es, die optimalen stops über ein
backtest zu ermitteln...
so müssen wir weiter schauen

mfg

GBoos · Anmeldedatum: 24.10.2005 Beiträge: 434

@ALL

Vielleicht mal eine Überlegung wert :

SwingMan hat heute im EuroStoxx-Thread angesprochen, das man vielleicht aus der Berechnung BarRange/R2-S2 ermitteln kann, welche StopLoss-Marke zu setzen ist. Seine Idee war einen StopLoss = Grid/2 für Werte unter 0.5 und einen StopLoss = Grid für Werte über 0.5 heranzuziehen. Ich habe mir da mal Gedanken gemacht, inwieweit das auch für einen Entry-Filter herangezogen werden kann.

In den letzten 500 Tagen lag die Differenz zwischen Open des Tages und dem jeweiligen ReffO bei durchschnittlich 5 Ticks. Gleichzeitig kann man, ohne Berücksichtigung des MarketPivot, von einem Entry Long/Short +/- 7 Ticks vom ReffO ausgehen.

Somit stellt siich für mich die Frage, wie weit dann eigentlich die Exits entfernt sind. Aufgrund der vorangegangenen Werte wären diese dann theoretisch für die Mittelwerte Long/Short ca. 17 Ticks vom jeweiligen ReffO entfernt. D.h. das ich eine theoretische Gewinnerwartung von "lediglich" 10 Ticks zum jeweiligen Mittelwert habe. die Targets 1- ..... interessieren mich dabei nicht, da dann eh der ProtectiveStop oder Stop am Grenzwert zur Anwendung kommen sollte.

Wenn man sich dann aber mal die Differenzen zwichen High und Low einen Tages anschaut, dann kann man sagen, daß man die zu erwartende Gewinnerwartung oberflächlich betrachtet theoretisch zu 75% erreichen würde, wenn man jetzt mal nicht die Lage des Open zu High/Low berücksichtigt. Die Farben Blau und Rot stehen hierbei nur für O>C und O<C.

Berücksichtige ich aber die Festsellung, daß ich in den letzten 500 Tagen ein Entry von durchschnittlich +/- 12 Ticks vom Daily Open erhalte, dann muss ich die Lage der Highs und Low zum Open messen. Und ab da erschrickt es mich. Der untere Indikator zeigt die Abstände vom jeweiligen Open zum High oder jeweiligen Open zum Low, je nachdem wie der Markt gelaufen war (O>C o. O<C). Wenn ich dann 12 Ticks von den Werten abziehe, dann habe ich gerade einmal 1/3 der Tage, an denen ich davon ausgehen kann, das die Spanne (Open +/- 12 Ticks) zum High oder Low > Gewinnerwartung ist. Doch wenn diese Bedingung eintrifft, dann sind die jeweiligen Differenzen sehr hoch.

Vergleiche ich diese Tage dann mit den Ergebnissen aus (BarRange/(R2-S2)) kann man schon feststellen, das das Eintreffen der Gewinnerwartung unter Berücksichtigung von Open und ReffO mit einem Wert > 0.5 wahrscheinlicher ist, als mit einem Wert unter 0.5.

Da stellt sich dann für mich schon die Frage, ob man dann nicht an Tagen mit Werten unter 0.5 das Trading sein lässt oder wie bereits angesprochen, die Entries auf

Open > MarketPivot = LE - GWL / SE - MWS
Open < MarketPivot = LE - MWL / SE - GWS

setzt. Denn dann umgehe ich die Fake-Trades, da die Gewinnerwartung sowieso wahrscheinlich nicht eintritt und wenn dann doch, ich Tage mit einer überproportional grossen Raneg und einem sehr ausgeprägten Trend habe.

Auffällig auch, das sich die Range nicht immer so verbreitert, wie es mom der Fall ist. Das ist das was ich einmal angesprochen hatte (http://53669.rapidforum.com/topic=103376768406), daß man hier zu positiv und euphorisch denkt. Vielleicht sind wir in einem Zyklus, der das Arbeiten mit MT-ACD mom einfach macht. Das werde ich am WE herausfinden und werde mit Excel eine statistische Auswertung bis 2000 machen. Denn ich muss ehrlich sagen, ich bin etwas erschüttert.

Aber vielleicht habe ich auch einen absoluten Denkfehler, der mich hier in die Irre führt. Daher bitte ich um Reaktionen, ob es sich überhaupt lohnt diese Arbeit zu machen. Denn wenn ich von Anfang an schon einen Denkfehler habe, dann bringt das nichts. Ich möchte hier nichts in Frage stellen oder kritisieren. Ich versuche nur die Augen offen zu halten. Aber sagt mir das ich falsch liege !!! Bitte bitte bitte

Vielen Dank.

GBoos

SwingManT · Verfasst am: 25.11.2005, 13:29

@GBoos

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

@GBoos

sehr gute Idee und Analyse. Meiner Meinung nach sollte man das weiter verfolgen!

Aber wie soll man es machen ohne Backtest. Du hast die Level in Tradestation. Kannst Du nicht MT-ACD als Strategie umsetzen und backtesten. DA könnte man die von Die vorgeschlagen Entries mit denen in der Regel vergleichen.
Auch die Problemmatik der Stopdiskussion könnte man so erschlagen!

Ich bastle auch am BAcktest inTradesignal. HAbe aber noch nicht die Möglichkeit einen Backtest zu machen.

SwingMAn hat sicherlich keine Zeit. Nicht zuletzt wegen der EOD Problemmatik.

Also FAzit mit einem BAcktest könnte man Deine Überlegungen bestätigen!
Die "Livetrades" können dazu kein Ergebnis liefern. Viel zu wenig, viel zu unsystematisch!

Ernie · Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

Nun ich kann nicht genau auf dem Chart erkennen, wessen Aussage (von GBoos oder von Swingman) richtig ist, weil das Bild a bissel klein ist. Aber Erni hat Recht. In den beiden Fesstellungen ist eine gewisse Diskrepanz zu erkennen.

Es wäre natürlich der Sache dienlich, eine ähnliche Untersuchung ebenfalls für diese Instrumente durchzuführen, für die hier ein Monitoring gemacht wird. D.h. die beiden Forexwerte, FDAX und natürlich Bund. Es ist schon interessant, ob gleiche Gesetzmäßigkeiten zu erwarten sind.
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