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OPTRADE
Anmeldedatum: 25.10.2005
Beiträge: 263
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Verfasst am: 01.09.2006, 12:21 |
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@Joram
"Die Bequemlichkeit hat aber die Folgen, dass sie echtes Geld kostet. Man geht die Risiken an um sich geistige Anstrengung zu sparen und man bezahlt dafür bares indem man Verluste realisieren muss."
Das sehe ich genau so und zwar nicht nur auf dieses Leguansystem bezogen sondern generell. Egal ob technisch oder fundamental orientiert. Wer glaubt an der Börse mit Bequemlichkeit kontinuierlich Geld verdienen zu können wird schnell eines anderen belehrt werden.
Gruß OPTRADE
Nichts Neues unter der Sonne... |
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kanada
Anmeldedatum: 27.08.2006
Beiträge: 89
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Verfasst am: 01.09.2006, 12:26 |
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Zitat:
Joram schrieb am 01.09.2006 11:59
Das hier geschrieben bleibt im Forum stehen und wird für die User als ein Reservoir von Trading Ideen mit Optionen dienen.
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Sehe ich genauso und finde es klasse!
@Optrade
Vielen Dank für Deine Antworten.
Zitat:
2. Nach der Eröffnung ist es ratsam beim ersten mal bis zur zweiten oder dritten Schwelle zu warten um zu reagieren. |
Dies macht man doch um zu Beginn gleich einen schönen Gewinn einzufahren.
Z.b. man wartet auf Schwelle 2 und stellt dort dann wie viel Kontakte glatt? Einen oder Zwei?
Und ab wann werden diese wieder gekauft? An Schwelle 1 oder Ausgangskurs, oder?
Viele Grüße
kanada
Zuletzt bearbeitet von kanada am 01.09.2006, 12:27, insgesamt einmal bearbeitet |
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OPTRADE
Anmeldedatum: 25.10.2005
Beiträge: 263
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Verfasst am: 01.09.2006, 12:41 |
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@kanada
"Dies macht man doch um zu Beginn gleich einen schönen Gewinn einzufahren.
Z.b. man wartet auf Schwelle 2 und stellt dort dann wie viel Kontakte glatt? Einen oder Zwei?"
Zwei Kontrakte. Dann ganz normal nach den Regeln. Man sichert sich ein kleines Polster.
Gruß OPTRADE
Nichts Neues unter der Sonne... |
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kanada
Anmeldedatum: 27.08.2006
Beiträge: 89
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Verfasst am: 01.09.2006, 12:45 |
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@Optrade
O.K. Danke
MfG |
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kanada
Anmeldedatum: 27.08.2006
Beiträge: 89
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Verfasst am: 01.09.2006, 12:51 |
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@Optrade
Frage zu einem Indikator Deiner Homepage:
In der Grafik  ist unter "C" ein Indikator aufgeführt und Du schreibst auf Deiner Homepage hierzu:
Zitat:
Wurde innerhalb dieser 20 Tage eine der Marken erreicht was ja fast immer der Fall ist, so ist die Chance dasselbe in der Gegenrichtung noch zu schaffen praktisch chancenlos und würde eine Wette darauf niemals rechtfertigen! |
Wird der Indikator ebenfalls für die Strategien verwendet und wenn ja wie? Hierzu konnte ich noch nichts auf der HP finden.
MfG
kanada
Zuletzt bearbeitet von kanada am 01.09.2006, 12:53, insgesamt einmal bearbeitet |
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OPTRADE
Anmeldedatum: 25.10.2005
Beiträge: 263
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Verfasst am: 01.09.2006, 14:18 |
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@kanada
"Wird der Indikator ebenfalls für die Strategien verwendet und wenn ja wie? Hierzu konnte ich noch nichts auf der HP finden. "
Nein. Dieser Indikator verwende ich für diese Strategie eigentlich nicht. Das ganze Ding wäre sonst nicht mehr im Lot. Aber bei sämtlichen anderen Techniken habe ich ein Auge auf diesen Indikator! Immer wenn diese Marke in einer Richtung erreicht wird, gebe ich das Ziel, die gleiche Marke in der Gegenrichtung zu erzielen auf, falls ich dadurch noch einen Restwert der Gegenrichtung sichern kann, und das überhaupt vorgesehen war. Das Erreichen einer dieser Marken hat bei all meinem Handeln eine Reaktion zur Folge. Grund: Daß sie erreicht wird, davon gehe ich aus. Was danach kommt weiß ich nicht, bzw. muß für die verbleibende Restlaufzeit nochmals die Auslenkungen erstellen, was neue Marken darstellen.
1. Prognose (Marken, swingman würde es vielleicht Pivots nennen)
2. Ereignis tritt ein
3. REAKTION!
Gruß OPTRADE
Nichts Neues unter der Sonne...
Zuletzt bearbeitet von OPTRADE am 01.09.2006, 14:21, insgesamt einmal bearbeitet |
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kanada
Anmeldedatum: 27.08.2006
Beiträge: 89
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Verfasst am: 01.09.2006, 15:50 |
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Zitat:
OPTRADE schrieb am 01.09.2006 14:18
Immer wenn diese Marke in einer Richtung erreicht wird, gebe ich das Ziel, die gleiche Marke in der Gegenrichtung zu erzielen auf, falls ich dadurch noch einen Restwert der Gegenrichtung sichern kann, und das überhaupt vorgesehen war.
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Bei meinen Überlegungen bin ich auch darauf gekommen, dass einem dieser Indikator signalisieren kann, wann man die Restwerte von Optionen zurückkauft, welche sehr wahrscheinlich nicht mehr ins Geld kommen werden.
MfG
Zuletzt bearbeitet von kanada am 01.09.2006, 15:55, insgesamt einmal bearbeitet |
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kanada
Anmeldedatum: 27.08.2006
Beiträge: 89
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Verfasst am: 01.09.2006, 16:17 |
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Zitat:
OPTRADE schrieb am 01.09.2006 11:52
"Nach welchen Kriterien werden die Underlyings ausgewählt? Volatilität? Verhältnis der kurzfr. Vola zur langfristigen? Oder nach den Signalen eines Handelssystems?"
1. Sind die Basispreise der Optionen so gestaffelt daß eine Überlegung überhaupt Sinn macht.
2. Wie sind die aktuellen Laufzeiten.
3. Wie hoch ist die zu erwartende Spitzenauslenkung
4. die IV bestimmen u.a. die Konstellation
5. Skew
Gerade beim DAX scheint der skew im Moment auf der unteren Seite stark ausgeprägt zu sein.
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Zu 1. Es sind also enge Basispreise vorzuziehen?
Ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum Dax, Estx nicht so geeingnet sind.
zu 2. Welche Laufzeiten wählt man(>=3Monate?) bzw. nach welchen Kriterien wird entschieden
welche LZ verwendet werden?
zu 3. Gibt es ein Mindestwert für die benötigte Spitzenauslenkung bzw. ab welcher
Spitzenauslenkung ist das System nicht mehr sinnvoll?
zu4&5. Ist ein stark ausgeprägter Skew vorteilhafter bzw. wie sollte der Skew beim
Optimalszenario beschaffen sein?
Wieder so viele Fragen, sorry. Aber dies sind sicherlich grundlegende Bausteine des Systems.
MfG
kanada
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kanada
Anmeldedatum: 27.08.2006
Beiträge: 89
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Verfasst am: 01.09.2006, 16:50 |
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@kanada
zu 4&5: Vola & Skew:
Der Skew wird wahrscheinlich darüber entscheiden wie die Position aufgebaut wird.
Darauf bist Du unter http://www.vandermart.at/Loesungen_3.htm bereits eigegangen.
Z.b. Bullspread: longCall 84 / short Call 86 entspricht Short Put 86 / long Put 84.
Bei ausgeprägtem Skew ist die 2. Variante wahrscheinlich vorzuziehen.
MfG
Zuletzt bearbeitet von kanada am 01.09.2006, 16:51, insgesamt einmal bearbeitet |
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chris
Anmeldedatum: 07.03.2006
Beiträge: 313
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Verfasst am: 01.09.2006, 16:52 |
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Zitat:
OPTRADE schrieb am 01.09.2006 11:52
@kanada
Chris hat das alles schon durchgemacht. Man muß immer wieder höllisch aufpassen daß man sich nicht verzettelt.
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@Kanada
Ich hab damals Optrade auch gelöchert wie einen schweizer Käse. 
Die Rechnerei ist immer gewaltig.
Irgendwann stellt sich jedoch eine gewisse Routine ein. Ich kann dir empfehlen dass du versuchst das System ein paar mal aufzustellen um anschließend theoretisch alle möglichen Situationen durch zu rechnen. (mit Hilfe eines Intradaycharts)
Eine Art manuelles Backtesting. Man bekommt dadurch ein gewisses Gefühl für die Funktionsweise. Mir hat das sehr geholfen...
Grüße Chris
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kanada
Anmeldedatum: 27.08.2006
Beiträge: 89
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Verfasst am: 01.09.2006, 17:11 |
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@Chris
Vielen Dank für deinen Tip.
Die Funktionsweise des Systems ist mir mittlerweile einigermaßen klar, jedoch stehe ich noch mit dem Aufbau des Systems etwas auf Kriegsfuß,
d.h. welcher Titel und warum genau dieser Titel
die Wahl der Laufzeit
beim EoN-Beispiel waren alles Laufzeiten gleich, jedoch nun beim Dax-Beispiel nicht
...
Viele Grüße
kanada |
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Fisch
Anmeldedatum: 02.09.2005
Beiträge: 1641
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Verfasst am: 01.09.2006, 20:29 |
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@OPTRADE, @Kanada @Chris
ich habe fleißig mitgelesen und denke das Prinzip verstanden zu haben! Dafür möchte ich mal danke sagen! Hatte leider sehr wenig Zeit in den letzten Tagen! Sobald ich dieses Problem gelöst habe, werde ich bestimmt nochmal mit Fragen kommen! Eine schon jetzt!
Zitat:
@Chris,
Die Rechnerei ist immer gewaltig |
Habt Ihr Euch für die Berechnungen eigene Software entwickelt oder macht Ihr alles mit Papier und Taschenrechner!  Kann man diese Rechnerei nicht automatisieren? Wenn man mal weg vom Dax denkt und wie Optrade empfahl Aktienoptionen nutzt, muss die Rechnerei vor dem Entry in die Stragtegie ja sehr aufwendig sein!
Wie macht Ihr das in der Praxis?
Nochmals Danke! Fisch. |
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OPTRADE
Anmeldedatum: 25.10.2005
Beiträge: 263
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Verfasst am: 02.09.2006, 11:50 |
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@Fisch
trotz ausgefeilter Software habe ich nichts was mir diese Arbeit gänzlich abnimmt. Wenn ich einsteige meist mit zwei max drei Positionen, und das mache ich dann fast gleichzeitig mit ähnlichen Laufzeiten für die Systeme. Die Vorbereitung nimmt für mich mindestens einen Tag in Anspruch. wenn es knapp in den Berechnungen ist muß ich öfters einen ganz bestimmten Kurs abwarten um dann die Eröffnung durchzuzuiehen. Dann rotiere ich, bin nervös daß mich kein Mensch anreden darf und brauche danach mindestens drei Zigaretten und ein Glas Wein um den Puls wieder auf ein nicht gesundheitsschädliches Niveau zu bringen. Aber dann kommt der angenehme Teil, wobei man höllisch aufpassen muß. Ich führe dann auf großen Blättern genau Buch was wann gemacht wurde, damit ich dann an den Schwellen nicht erst anfangen muß zu grübeln welche Figur jetzt am Zug ist. Das gesamte würde ich auch als ein System verstehen bei welchem der Gewinn durch ein hochgezüchtetes MM erzielt wird. Denn Markttechnik in dem Sinn gibt es nicht. Öfters aber nehme ich einen Indikator zur Hand um etwas über/unter den schwellen zu reagieren. Das bringt noch einiges.
Eine Software welche anhand der Optionsdaten die Konstellation rechnet wäre der Hit. Nur das zu realisieren wäre eine aufgabe für swingman. Ich wüßte nicht wie anfangen um solch eine Problemstellung softwaremäßig optimal zu lösen. der Aufwand wäre sicher gewaltig.
Gruß OPTRADE
Nichts Neues unter der Sonne...
Zuletzt bearbeitet von OPTRADE am 02.09.2006, 11:56, insgesamt einmal bearbeitet |
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SwingMan
Anmeldedatum: 16.08.2005
Beiträge: 885
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Verfasst am: 02.09.2006, 20:04 |
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@Optrade
Zitat:
... der Aufwand wäre sicher gewaltig. |
Auch bis jetzt habe ich das vermutet!
Ich kann mir vorstellen in einer enfernten Zukunft an die Materie ran zu gehen.
Die Lage ist aber so: in OTracker habe ich 8 Monate Programmierarbeit investiert, inzwischen wurde die letzte Programmversion über 70 mal(!) vom Server downgeladen.
Persönlich habe nur einen einzigen Optionstrade gemacht, weil man den Kopf an Enwicklung und Anwendung nicht gleichzeitig haben kann.
Andererseits, hatte ich einen Erlebnisschock als jemand von mir für 3 Std. Programmierung und 2 Std. Beratung für TradeStation 400€ haben wollte (70€ pro Std. plus MWst.). Ich bin langsam zu der Schlußfolge gekommen daß irgendetwas mit meiner Welteinstellung nicht stimmt, darum entwickle ich Software zukünftig nur gegen harte Währung...
Aus diesem Grund fixiere ich mich jetzt auf dem Forex, leider ist kein Forumsmitglied darauf spezialisiert.
@Optrade, @Chris, @Kanada
Jetzt für mein Verständnis, damit der eine oder andere sich nicht unbedingt in die Vertiefung der Leguan Techniken verliert:
- Um langsam anzufangen, wieviel Startkapital muß man zur Verfügung haben, um die maximalen Abweichungen abfangen zu können?
- Welchen jährlichen Gewinndurchschnitt bezogen auf das Anfangskapital ist zu erwarten? |
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SwingMan
Anmeldedatum: 16.08.2005
Beiträge: 885
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Verfasst am: 02.09.2006, 20:14 |
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Schülerin fängt Leguan an
Bild-Zeitung vom 2.9.06
Saarbrücken.
Eine Schülerin (17) ging über eine Straße in Schmeltz (Saarland). Plötzlich lief ihr ein riesiger Leguan (70 Zentimeter) über den Weg.
Unerschrocken fing sie das Tier ein, damit es nicht überfahren wird. Später setzte sie es in eine Hundetransportbox. Der Leguan kam in einer Zoohandlung unter. Herkunft unklar.
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kanada
Anmeldedatum: 27.08.2006
Beiträge: 89
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Verfasst am: 03.09.2006, 11:23 |
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Optrade hat für uns auf den Dax ein neues Beispiel zusammengestellt.
Im Folgenden werde ich die einzelnen Positionen tabellarisch und grafisch darstellen.
Für die Berechnungen wird ein Daxkurs von 5900 angenommen.
Die Grundlagen:
Start: 5900
Schwellen: +-50 +-100 +-150 +-200
Up-Schwellen: 5950 - 6000 - 6050 - 6100
Down-Schwellen: 5850 - 5800 - 5750 - 5700
Eine Bewegung zwischen zwei Schwellen bringt ~27 Punkte.
95%-Maximalauslenkung: 4,65%
Durchschnittliche Tagesspanne (High-Low): 1,39%
Vola nach Fend: 14,47%
Tabellarische Auflistung der Positionen:
Unter "Extrem 1" ist die Extremsituation 1 dargestellt - kein einziger Trade im Band möglich,
Kurs zieht nach oben durch bis auf 6300 oder höher => es würde sich ein Verlust von -42,5
ergeben.
Unter "Extrem 1" ist die Extremsituation 2 dargestellt - kein einziger Trade im Band möglich,
Kurs zieht nach unten durch bis auf 5200 oder tiefer => würde einen Gewinn von 107,5
ergeben.
Grafiken:
In folgender Grafik sind die implizieten Volatilitäten einiger Basispreise dargestellt.
Der Skew ist gut zu erkennen. Die Basis 5200 hätte sogar 22,5%.
Grafiken D1-D4 beinhalten die Long Puts und Long Calls:
Bei Erreichen einer Schwelle, z.B. nach oben 5950, wird ein Short ATM Dez. eröffnet.
Der G&V-Graph ist in Bild "A" dargestellt. Man erhält ca. 240 und pro Pendelbewegung wird 27 verdient.
Grafiken B & C stellen die Butterflys zur Sicherung der oberen und unteren Bereiche dar.
Vorgehensweise: (und weitere Hinweise)
Es werden nur zusätzliche Shortpos. ATM Dez. eingegangen (akt. Zeitw. ca. 240,00) .
Beispiel: Kurs steigt bis 5950 so wird ein Call short Dez ATM eröffnet mit Limit.
Bei nächst tieferer Schwelle wird glattgestellt.
Bei den Okt. Longpositionen(außer den Butterflys) werden evtl. zur Optimierung die Basis
nachgestellt.
Man könnte alle Schwellen etwas nach oben setzen, oder nach oben zur Sicherung noch ein bis
zwei Bullspreads hinzufügen.
Bis zur vierten Schwelle nach den Regeln. Dann ist es abhängig wie weit man im Gewinn ist,
bzw. Auflösung(falls sinnvoll möglich) und alles neu, oder die Strikes rollen.
Viele Grüße
kanada
Zuletzt bearbeitet von kanada am 03.09.2006, 15:15, insgesamt einmal bearbeitet |
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Hittfeld
Anmeldedatum: 04.09.2005
Beiträge: 1147
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Verfasst am: 03.09.2006, 16:49 |
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Zitat:
SwingMan schrieb am 02.09.2006 20:04
......darum entwickle ich Software zukünftig nur gegen harte Währung...
Aus diesem Grund fixiere ich mich jetzt auf dem Forex, leider ist kein Forumsmitglied darauf spezialisiert.
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@SwingMeister:
Zu 1 : Nur zu meinem Verständnis: a) i. S. von "für Geld" oder b) i.S. von "für 4ex" oder c) i.S. von "für 4ex für Geld" ?
Zu 2 : Hä`??? Was war denn das ganze EurUSD und cable Spiel?
MfG
Hittfeld
Zuletzt bearbeitet von Hittfeld am 03.09.2006, 16:50, insgesamt einmal bearbeitet |
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Hittfeld
Anmeldedatum: 04.09.2005
Beiträge: 1147
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Verfasst am: 03.09.2006, 16:52 |
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@optrade, kanada etc...
Ihr macht KEIENEN Unterschied zwischen der Behandlung von Dax oder Aktien ( europäisch statt amerikanisch)?? Oder habe ich das übersehen/nicht erkannt?
MFG
Hittfeld
Zuletzt bearbeitet von Hittfeld am 03.09.2006, 16:53, insgesamt einmal bearbeitet |
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OPTRADE
Anmeldedatum: 25.10.2005
Beiträge: 263
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Verfasst am: 03.09.2006, 17:23 |
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@kanada
da hast du dir wirklich Mühe gemacht, besonders da es sich um ein Musterbeispiel handelt. Vielen Dank!
@all
kanada hat ein Beispiel gerechnet das als Diskussionsgrundlage für das Verständnis dienen soll. Ich habe ihm einige Angaben gemacht, da ich mich in der Eile im letzten Beispiel verzettelt habe. Mir fehlt leider die nötige Zeit um mit der nötigen Sorgfalt alles zu rechnen, und gerade hier ist diese Sorgfaltspflicht unerlässlich. Es geht bei dieser simplen Konstellation nun darum das für dieses System nötige Regelwerk so zu präzisieren, dass ein Verlust sehr unwahrscheinlich wird. Ich habe bei dem Rohentwurf darauf geachtet, dass alles sehr einfach bleibt. Unter diesen Umständen ist es natürlich besonders schwierig alle Anforderungen für ein gutes System unter einen Hut zu bringen.
Was das System soll:
1. Mindestens pari bei Extremausbruch.
2 Verlustwahrscheinlichkeit unter 5%
3. Stetig kleine Gewinne
Gruß OPTRADE
Nichts Neues unter der Sonne... |
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kanada
Anmeldedatum: 27.08.2006
Beiträge: 89
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Verfasst am: 03.09.2006, 17:49 |
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Zitat:
Hittfeld schrieb am 03.09.2006 16:52
Ihr macht KEIENEN Unterschied zwischen der Behandlung von Dax oder Aktien ( europäisch statt amerikanisch)?? Oder habe ich das übersehen/nicht erkannt?
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@Hittfeld
Du meinst sicher das Ausübungsrisiko bei Short Aktienoptionen. Da einige Short Optionen weit ins Geld laufen können, ist die Gefahr der vorzeitigen Ausübung sicherlich gegeben. Aber da ich noch keine praktischen Erfahrungen mit der Strategie gesammelt habe, kann ich dazu keine Info geben.
@Optrade
Sollte der Kurs nach oben (unten) durchschießen und dabei kein Trade an den Schwellen möglich sein und der Daxi dann zu Verfall bei 6100 (5700) steht, wird es einen Verlust von -285,5 (-361,5) geben.
Ist dieser Fall eher zu vernachlässigen, denn bevor es dazu kommt schon Follow-Up Aktionen stattfinden werden?
MfG
kanada
Zuletzt bearbeitet von kanada am 03.09.2006, 17:51, insgesamt einmal bearbeitet |
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OPTRADE
Anmeldedatum: 25.10.2005
Beiträge: 263
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Verfasst am: 03.09.2006, 19:57 |
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@kanada
"Sollte der Kurs nach oben (unten) durchschießen und dabei kein Trade an den Schwellen möglich sein und der Daxi dann zu Verfall bei 6100 (5700) steht, wird es einen Verlust von -285,5 (-361,5) geben. "
Wenn es ohne Rücksetzer in eine Richtung ohne geringsten Rückfall durchzieht, so kann das nur in kurzer Zeit passieren. das liegt in der Natur der Sache. Man muß aber auf jeden Fall auch für die Put short Dez. Optionen einen höheren Zeitwert einplanen, oder einen Bearspread unten vorsehen der so berechnet ist dass die Rechnung aufgeht. Alles Andere ist das Pendeln im Bewegungsband und es werden stetig kleine Gewinne eingefahren.
Am Laufzeitende der Kurzlaufenden Optionen stehen dann sämtliche Dez. Opt schon relativ weit im Geld, und es ist soviel Zeit vergangen daß man es mit leichten Korrekturen hinbekommt. Dazu muß für den Vergleich für die Dez. Optionen die Okt. Optionen herangezogen werden um den Zeitwertverlust zu rechnen, oder am besten einen Smilerechner. Man muß jede Position rechnen auch mit wichtigen Zeitmarken. Eine Zeitmarke für diesen Fall ist ca. 4 Tage vor Verfall. Weiters ist an den letzten Tagen der Call short 6200 praktisch 0 und der Call long 6100 hat noch einen nicht unwesentlichen Zeitwert. Nach unten ist das noch extremer. Es ist ein genaues rechnen und feilen bis die Bilanzen für die Extremsituationen sauber sind.
Gruß OPTRADE
Nichts Neues unter der Sonne... |
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SwingMan
Anmeldedatum: 16.08.2005
Beiträge: 885
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Verfasst am: 03.09.2006, 21:23 |
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Hi Leute!
Schreibt bitte die Kommentare bezogen auf dem Leguan im entsprechenden Beispiel-Thread.
Hier kann man weiter quatschen, was aber die verfolgung der @Kanada Arbeit betrifft, soll man dort posten, sonst verlieren wir den Überblick. |
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kanada
Anmeldedatum: 27.08.2006
Beiträge: 89
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Verfasst am: 07.09.2006, 11:29 |
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@Optrade
Auf Deiner Homepage unter komplexe Strategien
http://www.vandermart.at/Loesungen_3.htm
gibst du u.a. folgende Daten an:
Max. Zeit des Underl. aus Startpos. zur ersten Schwelle: 8 Tage
Durchschnittliche Zeit für Auslenkung innert zweier steigender, fallender Agitationsschwellen: 6,25 h bzw. 0,73 Handelstage.
Wie finden diese Größen bei den Strategien Anwendung?
Wie berechnet man die Zahlen? (Bin leider nicht darauf gekommen)
Viele Grüße
kanada |
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OPTRADE
Anmeldedatum: 25.10.2005
Beiträge: 263
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Verfasst am: 08.09.2006, 12:59 |
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@kanada
Der Dax hat eine Tagesspanne vont ca. 50 Punkten. Um sicher die zwei Grenzen zu überschreiten würde er aber 100 Punkte brauchen für den ungünstigsten Fall. Ich rechne im Schnitt mit 75 (obwohl streng genommen nicht ganz genau, ist nur ein Richtwert). Um 75 Punkte im Schnitt zu machen braucht er nicht eineinhalb Tage sondern 2,25 Tage(Auslenkung steigt annähernd zum Quadrat der Zeit). Bei täglicher Handelszeit von 8,5 Stunden ergibt das alle 19,125 Stunden für eine Pendelbewegung im Band oder das Erreichen einer neuer Schwelle wenn es in eine Richtung geht. Die Bedingungen sind doch etwas schlechter als bei dem in der HP vorgestellten Modell, auch ist keine zusätzliche Zeitwertkompensierung vorgesehen. Darauf muß man auch beim Start schon Rücksicht nehmen und würde heißen daß alle Pendelbewegungen im Band bis zur äüßersten Schwelle mitgemacht werden, aber dann je nach Zeitschiene neue Berechnungen angestellt werden müßten um das Regelwerk für die Restlaufzeit festzuschreiben(da man nicht weiß wieviel Pendelbewegungen bis zur äußersten Schwelle durchgeführt werden).
Was im Modell beim Start gefehlt hat ist das festschreiben des Regelwerks. Wegen dem Fehlen einer zusätzlichen Zeitwertkompensation un der engen Schwellen weicht es doch vom Leguanmodell ab. Es soll jedoch das Verständnis im Vordergrund stehen und funktioniert auch so.
Gruß OPTRADE
Nichts Neues unter der Sonne... |
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kanada
Anmeldedatum: 27.08.2006
Beiträge: 89
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Verfasst am: 08.09.2006, 13:20 |
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@Optrade
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung!
Man kann somit folgende Formel verwenden:
a = Ziel; z.B. erste oder zweite Schwelle
b = Tagesspanne
Die benötigte Zeit um ein Ziel/Schwelle zu erreichen beträgt =
(a/b)^2
In deinem Beispiel wären dies die 2,25 Tage: (75/50)^2
Zitat:
Bei täglicher Handelszeit von 8,5 Stunden ergibt das alle 19,125 Stunden für eine Pendelbewegung im Band oder das Erreichen einer neuer Schwelle wenn es in eine Richtung geht. Die Bedingungen sind doch etwas schlechter als bei dem in der HP |
In obiger Rechnung (2,25Tage) hast Du doch die benötigte Zeit für zwei Schwellen berechnet. Sollten es nicht ungefähr 19,125/2 Stunden sein, da man nur eine Schwelle erreichen will.?
Vielen Dank und viele Grüße
kanada
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OPTRADE
Anmeldedatum: 25.10.2005
Beiträge: 263
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Verfasst am: 08.09.2006, 13:28 |
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@kanada
"In obiger Rechnung (2,25Tage) hast Du doch die benötigte Zeit für zwei Schwellen berechnet. Sollten es nicht ungefähr 19,125/2 Stunden sein, da man nur eine Schwelle erreichen will.? "
Für das Erreichen einer Schwelle ist das korrekt, also ca. 9,5 stunden. Für das Lukrieren eines Geinns im Bewegungsband durch eine Pendelbewegung zurück in die Ausgangslage sind es diese 19,125 Stunden.
Gruß OPTRADE
Nichts Neues unter der Sonne...
Zuletzt bearbeitet von OPTRADE am 08.09.2006, 13:29, insgesamt einmal bearbeitet |
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kanada
Anmeldedatum: 27.08.2006
Beiträge: 89
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Verfasst am: 08.09.2006, 13:31 |
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Zitat:
OPTRADE schrieb am 08.09.2006 13:28
Für das Erreichen einer Schwelle ist das korrekt, also ca. 9,5 stunden. Für das Lukrieren eines Geinns im Bewegungsband durch eine Pendelbewegung zurück in die Ausgangslage sind es diese 19,125 Stunden.
Gruß OPTRADE |
O.K. Vielen Dank!!
Viele Grüße
kanada
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