ich versuche seit langem das System durchzuackern, aber es gelingt mir nicht. Deshalb war meine Bitte, das System in einfachen Wörtern zu erklären (Leguan) und mit den Beispielen von ODAX bzw. OGBL zu erläutern.

Ich bin bereit auch ein Risiko einzugehen, weil es ohne ein Risiko keine Profite gibt. There is no free lunch. Das habe ich schon gelernt. Dann kann schon ein bisschen mehr als nur Spesen sein. Nur ich möchte gern wissen, wie man systematisch damit vorgeht, wenn man DAX oder GBL mit Optionen traden würde.

Eine Anweisung Schritt für Schritt wäre sehr hilfreich. Aber wenn das nicht möglich ist, dann lassen wir das.

Vielen Dank

Grüße

Joram
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@ Chris
Mag schon sein. Für Leute wie mich, die gerade mal wissen, was eine Option darstellt, ist das leider absolut unverständlich - sozusagen eine Gleichung mit 10 oder mehr Unbekannten.

Genau das Phänomen, das Joram oben beschrieben hat: Man wird sofort mit einer viel zu großen Zahl von Fachausdrücken und Techniken in Grund und Boden bombardiert, versteht praktisch nichts und gibt ziemlich schnell entnervt auf.

Das wollen wir jetzt endlich in Angriff nehmen. Es soll Schluss sein mit dem ewigen "genervt aufgeben". Wir sind doch nicht grenzenlos blöde. Einen Führerschein haben wir doch mal gemacht, dann kriegen wir auch dieses Optionen-Geschäft in Griff. Ich persönlich habe schon satt immer davon zu laufen. Ich gebe zu, dass ich das nicht verstehe. Aber ich muss nicht ganze Optionstheorie verstehen, sondern das was unbedingt nötig ist um eine Leguan zu traden.
Wir werden mit dem Leguan versuchen. Meinetwegen auch Intraday. Als das zweite Geschäftsbein neben den Futures. Wer nicht versucht, hat schon verloren.
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Das sehe ich auch so!

Was kann man denn in Vorbereitung für seine (Optionen)Bildung tun! Natürlich alles was auf Optrades Homepage zu finden ist, lesen! Gibt es noch irgendwelche Empfehlungen! Bücher, Artikel, etc oder meinen alten "Bronstein-Semendjajew" suchen und bereit legen!

wenn es so wäre, dass Dein System auf ODAX oder OGBL nicht übertragbar ist, dann lassen wir das und machen das mit einer Aktie.

Was mich immer immens nervt wenn ich verschiedenen Boards Diskussionen über ein Optionstrading zu lesen versuche, sind die Beispiele mit irgendwelchen Aktienoptionen, die aus dem Nichts auftauchen. Mal ist das Altana, andersmal Siemens, dann wieder Deutsche Bank und dann irgendwelche US Aktien usw.
Dann verstehe ich das so, dass man die ganze Palette von Aktien beobachten muss, dann die ganze Serien von Optionen und man nur mit endloser Rechnerei beschäftigt ist. Das entmutigt mich, weil ich z.Z. überhaupt nicht weiß aus welchen Aktien genau sich unser DAX zusammensetzt. Das interessiert mich auch nicht die Bohne weil ich seit Jahren keine Aktien gekauft habe. Dafür jede Menge FGBL.

Also mein Vorschlag wäre, wenn es mit Index Optionen oder Zins Optionen nicht klappt, dann nehmen wir EINE Aktie als Underlying. Aber dann würde ich gern wissen, warum gerade diese und nicht die andere. Welche sind die Auswahkriterien für ein Underlying? Oder kann man das sich beliebig aussuchen, wenn die Marktmeinung für das System egal ist?

Was wäre, wenn wir als Underlying z.B. den verhassten Deutschen Telekom nehmen? Oder die unliebsamen Allianz? Und wenn nein, dann warum nein?

Diese Schritte interessieren mich.

ich denke, dass am besten versteht man das System, wenn man gleichzeitig ein Live Beispiel verfolgt. Dann ist die Materie nicht so staubtrocken.
Wenn Du in einem Thread zeigen würdest, wie Du konkret vorgehst und man das aufgrund von den realTime Daten bei IB nachvollziehen kann. Ist das so machbar?
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gut, so verbleiben wir. Wir schneiden uns die Alternative nicht ab.


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@ Joram

Muss sie aber nicht, besonders nicht am S . Sobald ich wieder in D bin, gebe ich es zur Post ( 2. Hälfte nächst W.) . Falls ich Deine Adresse nicht mehr habe, PN?

MFG und GS


Hittfeld

Kopie mit Widmung sieht doch doof aus! Aber Deine Daten solltest Du besser löschen.

MFG

Hittfeld

meinst Du, dass SIE das hier mitlesen? Na gut, dann lösche es eben.




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@Alle

Wenn jemand an einem Titel LEIHWEISE interessiert ist (Pfleglich Behandeln!), einfach fragen. manches habe ich auch als pdf oder Kopie.

MFG

Hittfeld

Hallo,

durch Optrade bin ich auf dieses Forum aufmerksam gemacht worden. Für das System "Leguan" interessiere ich mich auch sehr und freue mich dass sich hier einige Interessierte gefunden haben.
Das morgige Praxisbeispiel, falls die Parameter aufgehen sollten, werde ich ebenfalls mit Spannung verfolgen.

Natürlich habe ich auch gleich bezüglich "Leguan" ein paar Fragen an Optrade.

Angenommen das Underlying (EoN) steht ab Positionseröffnung still, dann werden die 4 Puts (82) und 4 Calls (7 etwas an Zeitwert verlieren. Nun kommt eine der beiden Extremsituationen - Durchschießen nach oben oder unten - zustande. Dann kann der Verlust höher ausfallen als bei dem Extremsituationsbeispiel auf der Homepage, oder?

Ein weiterer theoretischer Fall:
Das Underlying zieht z.B. durch alle Agitationsschwellen nach oben (unten) durch. Im Eon Beispiel auf z.b. 86. Danach fällt das Underlying wiederum in einem Durchmarsch in den Bereich 81,2 - 78,8 zurück und verharrt dort bis zum Verfallsdatum.

Zwar sind diese skizzierten Situationen äußerst unwahrscheinlich aber theoretisch möglich.
Würde eine dieser Situationen zu einem größeren Verlust führen als bei den dargestellten Extremsituationen auf der Homepage?

Vielen Dank und viele Grüße

kanada

Hi Chris,

gibts dazu ein paar Details? Winkel der Equitykurve?

Danke

Hittfeld

Ich kenne ansonsten leider keine weiteren Links.

Du meinst sicherlich Optionstracker. Eine sehr hilfreiche Optionssoftware programmiert von unserem lieben Forums-Guru Swingman.

Weitere Infos und Download: http://www.terminmarktwelt.de/cgi-bin/nforum.pl?ST=11474&CP=0&F=31

Grüße
Chris

Das Backtesting ist hier so ein Sache. Das ganze wurde von mir per Hand durchgerechnet. Dabei wurde das Black Scholes Modell benutzt. Ich habe hierzu versucht die Berechnungen möglichst zu automatisieren indem ich die Hoadley Addins benutze. Das erfordert dennoch alles einen sehr hohen Zeitaufwand.

Was jedoch fehlt wäre z.B. Einfluß von Volaänderungen auf das Gesamtmodell und auch der Volasmile wurde nicht mit berechnet......

Auch hier hat Optrade soviel ich weiß eine sehr elegante Lösung mit Investoxx programmiert.

Gruß
Chris

O.k.



Zum Aufbau der Dax-Strategie:
4 sell C Dez 450 Pkt ITM
4 sell P Dez 450 Pkt ITM
Sollten die Short Puts/Calls nicht OTM sein?

MfG