Market Trader Forum

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

Werte für heute

LongEntry ausgelöst bei 39,5. Nach meinem Verständnis ausgestoppt beim Short-Entry bei 26,5 mit gleichzeitigem Eröffnen einer Short-Position (-13).

Zu beachten: MPivot bei 4909 (mit bisherigem Tief bei 10 fast erreicht).

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GBoos · Anmeldedatum: 24.10.2005 Beiträge: 434

@WP

Ich sehe das etwas anders. Nach meinen Berechnungen gab es heute bisher kein LongEntry. Lediglich ein ShortEntry am bzw. unter GWS wäre richtig gewesen. Du musst die Bars 2+3 berücksichtigen. SwingMans Tabelle in MT beruht auf dem Daily Open und entspricht nicht dem Regelwerk. Ich glaube das dies auch früher schon erwähnt wurde.

TRADINGSIGNALE MIT PROTECTIVE STOP
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SHORTENTRY - Open 4924.00 -> da Open > MP und Close < GWS

SHORTEXIT (1 Kontrakt) 4913.00 MWS (+0.5) -> P/L = +9 Pkt.
SHORTEXIT (1 Kontrakt) 4919.00 prot. Stop (+0.5) -> P/L = +5 Pkt.

Daily P/L = + 14 Pkt.

TRADINGSIGNALE OHNE PROTECTIVE STOP
-------------------------------------------------

SHORTENTRY - Open 4924.00 -> da Open > MP und Close < GWS

SHORTEXIT (1 Kontrakt) 4913.00 MWS (+0.5) -> P/L = +9 Pkt.

Daily P/L = + 9 Pkt.

GBoos

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

Also bei mir sieht die Rechnung im 5 Minutenchart so aus:

Hoch von Bar2=Hoch von Bar 3 = 39,5
Low von Bar 3 = 31,5

Damit ReffOpen = 35,5 wie in meiner Tabelle eingetragen.

Da ich Kurzfristrader bin und normalerweise 10-20 Fdax-Trades am Tag mache, muss ich dazu sagen, dass ich die Ausstiege so nicht gehandelt hätte wie das System sie vorsieht. Für mich sind die vorgesehenen Stopps viel zu weit weg.

Angesichts der massiven Widerstände der letzten Tage um 45/55 und der gestrigen Bewegung hätte ich bei Long-Grenzwert schon eine Position gegeben, den Rest auf Einstand gesetzt und wäre nach dem Abprall unter 38 schon wieder Short.

Für mich ist das hier eine Übung, etwas längere Swings mitzunehmen bzw. weitere Bestätigungen für Zonen zu finden, an denen der Markt dreht bzw. noch einmal beschleunigt.

Daher bin ich nicht der ideale Kandidat, der die Auswertungen streng nach System machen sollte. Aber bisher sieht es so aus, dass die FDAX-Fraktion nicht übermäßig zahlreich ist

GBoos · Anmeldedatum: 24.10.2005 Beiträge: 434

@WP

Es gibt 2 Versionen für die Entries :

Version 1

LongEntry : Open Bar 2 + (Grid/2)
ShortEntry : Open Bar 2 - (Grid/2)

Version 2

LongEntry : (ReffOpen+GWL)/2
ShortEntry : (ReffOpen-GWS)/2

Deine Berechnung ist eine Kombination aus dem Regelwerk MT (Punkt10) und Regelwerk MT-ACD . Bitte schaue nochmal in dem Regelwerk MT-ACD nach.

Da somit nach Regelwerk MT-ACD das LongEntry = 4946,79 (4946,50 o. 4647) gewesen wäre, gab es definitiv kein LongEntry im FDAX. Wenn Du nach Punkt 10 im Regelwerk MT Dein Entry setzen möchtest, so wäre dann bei 4947 ein Entry auf der LongSeite zu nehmen.

Ich hoffe das ich etwas Konfusion nehmen konnte. Bei Fragen bitte melden.

Danke.

GBoos

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

Ich glaube, da kommt wirklich einiges durcheinander.

Kannst du mal deine Werte für den gestrigen FDAX in dem gestrigen Thread einstellen. Die Werte, die ich gestern morgen um 9:57 eingestellt habe, stimmen genau mit denen überein, die Swingman dann um 0:42 Uhr in seinem intraday-Bild zeigt.

GBoos · Anmeldedatum: 24.10.2005 Beiträge: 434

@WP

Also wenn ich davon ausgehe das folgende Werte als Grundlage dienen :

Grid .............. 16,396
OUp .............. 27,35
ODn .............. 26,675
StdDevOup .... 8,359
StdDevOdn .... 13,361 .

Open Bar 2 .... 4867,00
Highest High .. 4868,50
Lowest Low .... 4856,50

dann ergeben sich für mich folgende Entries, Targets :

Version 1

LE 4876,70
SE 4858,80

Version 2

LE 4885,99
SE 4858,09

Die Grenzwerte, Mittelwerte und Targets sind jeweils gleich, da in deren Berechnung ja nur das Open des 2. Bars benutzt wird und dann die fixen Werte hinzugenommen werden. Somit habe ich folgende WERTE :

TL2 4911,07 / TL1 4902,71 / MWL 4894,35 / GWL 4885,99
TS2 4813,60 / TS1 4826,96 / MWS 4840,33 / GWS 4853,69

Kann natürlich sein das auch an mir etwas vorbei gerauscht ist. Kann sein das SwingMan nun das ReffOpen in die Berechnung der Mittelwerte und Grenzwerte implementiert oder nun doch das Daily Open. Das würde mich aber alles verwunden. Und dann wäre hier eine Grundsatzdiskussion nötig.

GBoos

SwingManT · Verfasst am: 25.10.2005, 14:39

Hier das Bild vom gestern, damit man die Werte parat hat.

GBoos · Anmeldedatum: 24.10.2005 Beiträge: 434

@SWINGMAN

Wenn Du nun ReffOpen als Grundlage für GW, MW und die Targets benutzt, dann ist das im Regelwerk zu ändern. Ganz ehrlich. Ich habe davon gar nichts mitbekommen. Scheisse ... richtig scheisse ist das.

Mich wundert sowieso das hier mehr und mehr Versionen auftauchen und dann verschiedene Werte herauskommen. Theoretisch kann ich dann all meine Postings der letzten Tage streichen, da die alle Bullsh .... sind. Die Werte stimmen nicht etc. Soweit ich das beurteilen kann, rechnen FISCH, SEERALF u.a. auch mit dem Open aus dem Regelwerk oder sehe ich das falsch ?

GBoos

SwingManT · Verfasst am: 25.10.2005, 14:56

@GBOOS

Du hast am 11.10 die "offiziellen" Regeln veröffentlicht. (Siehe unten).

Ich glaube auch daß statt "Open", "ReffO" stehen muß, hier haben wir beide nicht aufgepasst!
Es ist auch logisch so, sonst besteht keine Symetrie mehr, wenn man den Open nimmt.
Auch unsere ganze Diskution um den ersten Bar wäre umsonst gewesen.
===================================================

ReffO = Refferenz Open = (HH + LL) / 2 der zweiten und dritten 5 Minuten Bars.

Short:
SGrenzwert= Open - ODn + StdODn
SMittelwert= Open - ODn
STarget 1= Open - ODn - StdODn
STarget 2= STarget 1 – StdODn
STarget 3= STarget 2 – StdODn usw.

SE = Short Entry = (ReffO + SGrenzwert) / 2

Long:
LGrenzwert= Open + OUp - StdOUp
LMittelwert= Open + OUp
LTarget 1= Open + OUp + StdOUp
LTarget 2= LTarget 1 + StdOUp
LTarget 3= LTarget 2 + StdOUp usw.

LE = Long Entry = (ReffO + LGrenzwert) / 2

GBoos · Anmeldedatum: 24.10.2005 Beiträge: 434

@SWINGMAN

Ich bin immer davon ausgegangen, daß es das Open des 2. Bars ist. Dies wurde ursprünglich so auch diskutiert. Wir hatten gesagt, das wir die Werte des ersten Bars vollkommen ignorieren und daher das Open des 2. Bars nehmen.

GBoos

GBoos · Anmeldedatum: 24.10.2005 Beiträge: 434

SHORTEXIT - 1 Kontrakt (ohne protective Stop)

SHORTEXIT : 4899.00 -> P/L = +25 Pkt.

DAILY P/L = 34 Pkt.

Well done. Aber ohne Gewähr aufgrund meiner falschen Annahme für das zur Berechnung der MW, GW + Targets zugrunde liegende Open.

GBoos

SwingManT · Verfasst am: 25.10.2005, 16:15

@all
Gerade aus dem Urlaub zurück gekommen, hat mir @Joram verzweifelt geschrieben daß er wegen der Diskution von heute sich nicht mehr richtig relaxen kann.
Hier seine Feststellungen:

1. Für MT-ACD wird als "Open", "ReffO" genommen-> 2.und 3. Bar (High + Low) /2. Das ist der ReffOpen für alle Berechnungen.

2. Für die Berechnungen von MT Werten ist der normale Open (Day) gültig. So werden im MT Programm die Market Pivots berechnet.

3. Man muss Klarheit schaffen, sonst reden alle aneinander vorbei.

4. Solange die Regeln, die veröffentlicht sind nicht geändert werden, gelten nur diese Regeln.

SwingManT · Verfasst am: 25.10.2005, 16:31

@wp

OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@swingman

was für eine Überraschung dich hier zufinden. Hast Du OT ganz aufgegeben oder glaubst Du mit dem jetzigen Projekt höhere Gewinnchancen zu erzielen? Ich persönlich bin der Überzeugung daß ein Futuresystem nur erfolgreich sein kann wenn im Gesamtsystem auch die Stückzahl (MM) mit in die Berechnungen einfließen.

Gruß OPTRADE
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Nichts Neues unter der Sonne...

GBoos · Anmeldedatum: 24.10.2005 Beiträge: 434

FINDET SICH JETZT DAS GANZE TMW HIER EIN ?

GBoos

OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@Gboos

Weshalb denn so negativ... oder interpretiere ich das falsch? Gewisse TMW´ler haben mich in letzter Zeit genervt und vernünftige Themen sind dort so rar geworden daß ich zwar noch reinschaue aber nur noch selten was beitrage. Vermutlich ist es dir dort auch auf den Geist gegangen sonst wärst Du wahrscheinlich nicht hier...? richtig?

Gruß OPTRADE
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Nichts Neues unter der Sonne...

GBoos · Anmeldedatum: 24.10.2005 Beiträge: 434

@OPTRADE

Richtig ...... Und da ich TMW mittlerweile überhaupt nicht mag und einige Mitglieder aus TMW schon gar nicht, bin ich immer skeptisch. Andere aus diesem Forum hier haben auch schon negative Erfahrungen gemacht. In TMW gibt es halt zu wenig intuitive Leute. Und dieses Forum ist nunmal intuitiv. Schau Dich mal hier im Forum um und dann weisst Du warum ich gleich wieder skeptisch bin.

Aber trotzdem : Herzlich Willkommen ......

GBoos

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@Optrade,
ich denke, dass GBoos das nur scherzhaft gemeint hatte. Ich persönlich freue mich sehr, dass Du hier aufgetaucht bist

Wichtig ist, dass Swingmans Forum eine Projektgruppe ist und nicht eine Plattform wo ein User den anderen fertig macht und seine bissige Seite zeigt. Das ist Diskussion über die Anwendung einer konkreten Theorie.

TMW Forum ist ein Sammelbecken für alles mögliche und unmögliche, wo sich manche User auf Kosten der anderen zu profilieren versuchten. Aber in Swingmans Forum sollte nicht darüber gestritten werden, ob seine Theorie richtig oder falsch ist, sondern darum, wie man sie mit Profit umsetzen kann. Die Voraussetzung dafür ist zu akzeptieren, dass seine Theorie richtig ist. Ganz praktisch.

Anders als bei TMW Forum wird hier die Swingman´s Theorie nicht in Frage gestellt, sondern erprobt. Ich denke, dass es ein Vorteil für diese Forum ist, weil dadurch man sich nur auf praktischen Dingern konzentrieren wird. Und wenn jemand denkt, dass die Markt Theorie ein Unsinn ist - jeder hat Recht so zu denken was er will -der braucht sich an der Arbeit in diesem Forum nicht zu beteiligen. Ich finde, dass es fair ist. Mir macht nicht aus anzunehmen, dass die Theorie richtig ist. Das ist eine vernünftige Grundlage um sich damit zu beschäftigen.
Es ist richtig, dass man Zeit einbringen muss um sich mit der MT auseinander zu setzen. Viele Leute haben diese zeit nicht. Aber das ist doch nicht das Problem von Swingman.

Zu Deiner Bemerkung über Stückzahlen und die Berechnung. Bestimmt hast Du recht, aber das Projekt ist noch in der Entwicklungsphase. Zur Zeit wird die Handhabung von Entrylevels und Targets erprobt. Deine Idee zu MM sind bestimmt herzlich willkommen.

Viele Grüße

Joram

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SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@Optrade

Was für eine Überraschung Dich heute hier zu finden!

Ich habe das OT Projekt für eine Weile von mir verschoben, mal sehen wenn ich die Arbeit wieder aufnehme.
Als ich angefangen habe die ersten Postings über das Trading mit den Market Theories zu posten, sind mir tatsächlich einige Beiträge auf dem Geist gegengen, darum haben wir diesen Arbeitsforum organisiert.

Ansonsten, weiß ich nicht ob es hier vernünftigere Themen als anderswo gibt, es ist eher langweilig hier im Board.
Wie man auch in diesem Thread von heute lesen kann, der einzige Streit bleibt ob wegen den Einstellungen 14 oder 34 Punkte gemacht wurden. Verluste gibt es keine, man kann nicht mal die Monte Carlo Simulation bemühen um Drawdowns zu ermitteln...

OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@all
erstmal freut es mich hier in der Runde alte Bekannte zu treffen. Ich habe mich zwar in Swingmans Theorie noch nicht hineingebissen werde das aber noch nachholen.

@Swingman
"Wie man auch in diesem Thread von heute lesen kann, der einzige Streit bleibt ob wegen den Einstellungen 14 oder 34 Punkte gemacht wurden. Verluste gibt es keine, man kann nicht mal die Monte Carlo Simulation bemühen um Drawdowns zu ermitteln..."

Kein drawdown... oder habe ich da was falsches gelesen? Ich kann mir das bei einem Future-System fast nicht vorstellen. Über was für einen Zeitraum hast Du die Tests gemacht? Das würde doch heißen jeder Trade ein Treffer...

Wo kann ich am besten deine Theorie nachlesen?

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Nichts Neues unter der Sonne...

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@Optrade

Du kennst doch mein Disclaimer:

"Weil es passieren kann daß ab und zu Gewinne ausgewiesen werden, bitte ich nur die gewinnbringenden Signale mitzutraden, und die Verlusttrades zu ignorieren.
Nur auf dieser Weise kann man eine Kapitalvernichtung vermeiden."

Die Kollegen hier im Forum verfolgen eisern diese Regel, und es gelingt uns jeden Verlust im Gewinn umzuwandeln.
Inzwischen, siehe das heutige Kommentar von @Fisch im MT - Forex Thread, klagen die Kollegen daß man nicht genug gewinnt...

- Um jetzt nüchternd zu bleiben - richtige Backtestst werden noch gemacht. Jetzt wollen wir eigentlich feststellen wie die Regelwerke im "Fast-Real-Trade" funktionieren, um eventuelle Anpassungen machen zu können. Wie Du weißt, Programmieren kann man alles, es muß aber auch das Richtige sein.

Manuell habe ich um die 6-7 Monate für das MT System auf dem FDAX, BUFU und FESX gechekt, alle schlossen mit Gewinn ab, dann habe ich aufgehört.
MT-ACD ist etwas Neues, habe nicht getestet, wir erleben aber täglich die Live-Auswertungen der Kollegen, so daß man sich einen ersten Eindruck machen kann.

- Im Thread "Links" findet man die Zusammenfassung der Links wo man etwas finden kann, dann gibt es die zwei Regelwerke, und die vorläufigen Regeln.
Ansonsten, wenn immer der Fall war und ist, kommentiere ich die Kommentare der Kollegen und wir versuchen so einheitlich wie möglich die formulierten Regeln zu verfolgen.
Die Wahrheit ist, wenn man nicht alles was hier geschrieben wurde gelesen hat, kann sein daß etwas in den Diskutionen auftaucht das nur die ersten Mitglieder diskutiert haben.
Wir versuchen jetzt etwas systematischer alles was neu ist aufzubewahren, damit es nicht verloren geht.
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