Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 1700 Wohnort: Frankfurt am Main
Verfasst am: 26.09.2006, 09:41
Zitat:
Welches Instrument nimmst Du als nächstes zum Testen? Forex ist jetzt sehr in.
- Das hoffe ich sehr...
Ernie
Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973
Verfasst am: 26.09.2006, 12:22
Zitat:
Joram schrieb am 26.09.2006 10:13
Unser Forumboss Swingman ist ganz scharf auf Währungentrading.
@ Joram, @ SwingMan
Vielleicht bringen wir auf dieser Schiene unseren Schwingmeister dazu, den Datenimport zu automatisieren.
Sonst wird das noch zum 5-Jahresplan. Damit hat es früher in Russland auch nie geklappt.
SwingManT
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 1700 Wohnort: Frankfurt am Main
Verfasst am: 26.09.2006, 12:47
@Ernie
Ich habe Dich doch gebeten mich wöchentlich daran zu erinnern!
Am Wochenende habe ich sogar darüber nachgedacht anzufangen, weil die Eurex die Struktur der Seiten geändert hat, und manche wollen vielleicht wieder kostenlos eine Anpassung für OTracker haben...
(Das hat @Joram aus TMW zitiert, es ist aber halb so schlimm)
Ernie
Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973
Verfasst am: 26.09.2006, 13:48
Zitat:
SwingManT schrieb am 26.09.2006 13:47
Ich habe Dich doch gebeten mich wöchentlich daran zu erinnern!
@ SwingMan
Ehrlich gesagt, den Glauben daran habe ich inzwischen verloren.
Apropos "Caritas":
Bis vor nicht allzu langer Zeit kam jedes Jahr im Herbst ein fast 90 Jahre alte Frau, die nur mit großer Mühe überhaupt noch laufen konnte, an die Haustür, um für die Caritas zu sammeln.
Normalerweise hätte ich für den Laden keine müde Mark abgezweigt. Aber ich habe der Frau jedesmal 5 DM in die Hand gedrückt, weil mich ihr eifriges Bemühen so rührte und weil sie sich stets mit einer Verbeugung und einem artigen "vergelt's Ihnen Gott" verabschiedete.
Ja, SwingMan, genau diese Formulierung würde ich auch gebrauchen, wenn endlich der Datenimport fertig ist.
SwingManT
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 1700 Wohnort: Frankfurt am Main
Verfasst am: 26.09.2006, 14:23
@Ernie
Apropos "Caritas": ich glaube, vielleicht fälschlicherweise, daß ich allgemein gesehen so viele gute Taten verbracht habe, daß ich einen guten Polster im nächsten Leben habe. (Es geht nicht um den Bereich Börse).
Es kann sein daß ich aus diesem Grund nicht mehr den innerlichen Drang habe etwas für andere zu tun, sondern mehr für mich.
Aus der jahrelangen "geben und nehmen" Erfahrung bin noch tief im Soll.
Ernie
Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973
Verfasst am: 26.09.2006, 15:00
@ Joram
Es war keine Babuschka, sie kam von etwas weiter westlich, nämlich aus Oberschlesien.
Du hast recht, sie ist vor knapp 3 Jahren gestorben. Hat sie bei Dir etwa auch gesammelt?
Zuletzt bearbeitet von Ernie am 26.09.2006, 15:00, insgesamt einmal bearbeitet
Ernie
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Verfasst am: 26.09.2006, 16:11
@ Joram
Geschickt gemacht!
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238
Verfasst am: 27.09.2006, 17:29
@Erni,
Kursdatenimport in das Programm MT DB ist eine Sache aber ganz andere nicht desto ebenso wichtige Sache ist Export der Berechnungen aus dem Programm in eine ASCII oder Excel Datei.
Damit kann man verschiedene Auswertungen automatisieren.
Ich stelle mir das wie folgendes vor:
Datenbasis sind Endloskontrakte nicht adjustiert sondern aneinander an dem Vortag des Rollovers gereiht z.B. (FDAX, FGBL, FGBS, FGBM usw.)
Das Programm berechnet den Grenzwert, Mittelwert und Ziel auf Basis von Realen Open Wert und schreibt diese berechnete Werte in einer Datei.
Diese Datei kann man dann in ein Excel Sheet mit EOD OHLC Kursen exportieren und weiter verarbeitet.
Wenn man dann eine entsprechend lange (3-5 Jahre) Datenbank hätte, könnte man sehr interessante Berechnungen einstellen. Z.B. wie oft wird Ziel 1 erreicht, an welchen Wochentagen am meistens wird das Ziel 1 nicht erreicht. An welchen Monaten werden am meistens Ziel1 verfehlt und so weiter.
Dann wüsste man ob die Trading an gewissen Wochentagen oder in gewissen Monaten rentabel ist oder eher nicht.
Ich gehe davon aus, dass das Erreichen des Ziel 1 wäre für ein System ein Zeichen von Rentabilität an diesem Tag. wie z.B. Heute
Ziel 1 Long ist heute 118,66; erreichen wurde 118,70 - dann ist das Tradingziel erreicht.
Man kann das alles auch "zu Fuss" berechnen, in dem man mühsam die Daten (Ziel 1 short, MW Short, Grenzwert Short, Grenzwert Long, MW Long und Ziel 1 Long) von den letzten 5 Jahren in eine Tabelle eintippt und dann die Berechnungen macht. Aber das würde heißen 240x5x6 = 7200 Zahlen in eine Tabelle eintippen. Die Fehlerquote kann dabei ziemlich groß sein.
Daher ein Export Modul wäre wirklich sehr hilfsreich.
_________________
Ernie
Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973
Verfasst am: 28.09.2006, 08:07
@ Joram
Gute Idee. Damit müsste man auch Backtests machen können.
Du solltest Deinen Beitrag besser an anderer Stelle reinstellen, sonst ist er nach einiger Zeit nicht mehr auffindbar und geht verloren. Denn wir gehen ja wohl beide Kondom oder wie das heißt, dass SwingMan dergleichen nicht schon Anfang nächster Woche fertig hat. Oder?
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238
Verfasst am: 28.09.2006, 08:45
Zitat:
Ernie schrieb am 28.09.2006 09:07
Gute Idee. Damit müsste man auch Backtests machen können.
Du solltest Deinen Beitrag besser an anderer Stelle reinstellen, sonst ist er nach einiger Zeit nicht mehr auffindbar und geht verloren. Denn wir gehen ja wohl beide Kondom oder wie das heißt, dass SwingMan dergleichen nicht schon Anfang nächster Woche fertig hat. Oder?
nun ich hab´ keine A. ob man damit Backtest machen kann. Wahrscheinlich nicht, weil man dazu Intraday Daten brauchte und ich will nur ein paar statistischen Berechnungen machen über die Häufigkeit des Erreichens des Tradingziels im Abhängigkeit vom Wochentag und Monat.
Ein Backtest beinhaltet viel mehr als nur die statistischen Funktionen.
Was Du mit dem Verhüterli gemeint hast, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Die Feinheiten der Sprache von Heine und Goethe habe ich noch nicht ganz beherrscht.
_________________
Ernie
Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973
Verfasst am: 28.09.2006, 09:37
Zitat:
Joram schrieb am 28.09.2006 09:45
ich will nur ein paar statistischen Berechnungen machen über die Häufigkeit des Erreichens des Tradingziels im Abhängigkeit vom Wochentag und Monat.
Ein Backtest beinhaltet viel mehr als nur die statistischen Funktionen.
@ Joram
Mit Verhüterli habe ich auch nicht viel am Hut. Sähe aber toll aus! Ich meinte, wir gehen "konform"...
Das was Du haben willst, müsste auch ohne Intraday-Daten machbar sein. Dann könnte man es auch auf Jahre zurücktesten.
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238
Verfasst am: 28.09.2006, 09:48
Zitat:
Mit Verhüterli habe ich auch nicht viel am Hut. Sähe aber toll aus! Ich meinte, wir gehen "konform"...
Das kann mir schon gut vorstellen Du mit dem Verhüterli auf Deinem Seppelhut
Zitat:
Das was Du haben willst, müsste auch ohne Intraday-Daten machbar sein. Dann könnte man es auch auf Jahre zurücktesten.
Ja, das was ich vorhabe ist ohne ID Daten machbar. Aber das ist noch kein Backtest. Ich will nämlich keine Gewinne ermitteln sondern die Trefferquote und deren Verteilung auf die Wochentage und Monaten.
Ich glaube allerdings nicht mehr, dass wir diese Export-Import Funktion jeweils bekommen _________________
Ernie
Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973
Verfasst am: 28.09.2006, 09:57
Zitat:
Joram schrieb am 28.09.2006 10:48
Ich glaube allerdings nicht mehr, dass wir diese Export-Import Funktion jeweils bekommen
@ Joram
Da sind wir schon wieder konform. Aber Du meintest sicher "jemals"!
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238
Verfasst am: 28.09.2006, 10:01
Zitat:
Aber Du meintest sicher "jemals"!
Wenn Du das wüsstest, wie Du recht hast.... _________________
wp
Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388
Verfasst am: 28.09.2006, 12:00
"Z.B. wie oft wird Ziel 1 erreicht, an welchen Wochentagen am meistens wird das Ziel 1 nicht erreicht. "
mal einen Grobtest eingestellt. Einen Tagesfilter einzubauen dürfte kein Problem sein, ich muss nur den Ind. wiederfinden. Ich muss nur mal schauen, wo ich eine saubere Historie herbekomme.
_________________
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238
Verfasst am: 28.09.2006, 12:21
@WP
danke, das war damals eine tolle Arbeit.
Es wäre natürlich sehr hilfreich doch die Vereinfachung - die Du gemacht hast - wegzulassen und die Ziele nach den Angaben des Tools zu testen. aus meiner Beobachtung sehe ich, dass in sehr größer Zahl der Fälle die Kurse Punktgenau an den avisierten Levels drehen (oder weiterlaufen).
Ich meine hier vor allem die Berücksichtigung der Unterschiede zwischen O-Up und O-Down.
M.E. macht das sehr viel aus.