|
Registrieren
Login
Autor
Ernie
Anmeldedatum: 08.10.2005
Beiträge: 973
FESX 25.11.05
Verfasst am: 26.11.2005, 16:52
Falsche Werte/ Chart, da reales Open falsch eingegeben.
Open 3471 > M Pivot (3455)
Reff Open 3464
Long Entry 3469
Short Entry 3457 (ShGrW) ggf. 3460 (ShEn)
Richtige Werte/ Chart
Open 3471 > M Pivot (3455)
Reff Open 3464
Long Entry 3468
Short Entry 3452 (ShGrW) ggf. 3458 (ShEn)
_________________
Zuletzt bearbeitet von Ernie am 27.11.2005, 10:54, insgesamt einmal bearbeitet
Ernie
Anmeldedatum: 08.10.2005
Beiträge: 973
Verfasst am: 26.11.2005, 16:55
1. Fassung
Ultraschwacher Tag mit extrem kleiner Handelspanne von 16 P (NR4 und ID).
Long Entry mit 2 Kontrakten bei 3470 (LE +1) 10.55 h. SL 3465 ( neue Regel 0,5 Grid)
Kein Prot Stop möglich.
Beide Kontrakte ausgestoppt. 3465 = -5 P
Zusammen: -10 P
Reentry Long nach 2PS (+2) mit 2 Kontrakten bei 3468 (LE) 17.20 h. SL 3463 (0,5 Grid)
LoX1 (LoMW -1) 3476 = 8 P sicherheitshalber bereits bei 76
LoX1 (LoMW -1) 3476 = 8 P sicherheitshalber bereits bei 76
2. Kontrakt am Tagesschluss ebenfalls liquidiert, da Overnight-Regel Close > R2 (3478) nicht erfüllt.
Zusammen: 16 P
Tagesergebnis: 6 P
Korrigierte Fassung
Ultraschwacher Tag mit extrem kleiner Handelspanne von 16 P (NR4 und ID).
Long Entry mit 2 Kontrakten bei 3467 (LE -1) 10.10 h. SL 3462 ( neue Regel 0,5 Grid)
Beide Kontrakte Rücklauf bis Prot Stop. 3469 = 2 P
Zusammen: 4 P
Reentry Long nach 2PS (+2) mit 2 Kontrakten bei 3468 (LE) 17.20 h. SL 3463 (0,5 Grid)
LoX1 (LoMW -1) 3476 = 8 P sicherheitshalber bereits bei 76
LoX1 (LoMW -1) 3476 = 8 P sicherheitshalber bereits bei 76
2. Kontrakt am Tagesschluss ebenfalls liquidiert, da Overnight-Regel Close > R2 (3478) nicht erfüllt.
Zusammen: 16 P
Tagesergebnis: 20 P
Die Unterschiede sind eher zufallsbedingt, da sich die Entry-Marke für Long nur um 1 P nach unten verschoben hat.
Zuletzt bearbeitet von Ernie am 27.11.2005, 12:21, insgesamt einmal bearbeitet
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238
Verfasst am: 26.11.2005, 17:25
@Erni
ich habe eine Frage. Auf dem BullChart Bild ist die als Open 3400 angegeben. Es würde mich interessieren, wie ändert sich der Wert von Market Pivot (bei Dir 3455,11) wenn Du als Open 3471 (also den realen Wert) angibst.
_________________
Ernie
Anmeldedatum: 08.10.2005
Beiträge: 973
Verfasst am: 26.11.2005, 18:07
@ Joram
Alle Pivot-Werte rechts unten bleiben unverändert, wenn verschiedene Werte für Open eingegeben werden.
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238
Verfasst am: 26.11.2005, 18:11
@Erni,
nun gut, aber warum gibst Du 3400 anstatt 3471 an? Gibt es einen Grund dafür?
_________________
SwingMan
Anmeldedatum: 16.08.2005
Beiträge: 885
Verfasst am: 26.11.2005, 18:24
@Joram, @Ernie
- Der ReffOpen = 3464, und ist in Ordnung.
- Als Open MUß man den richtigen Open geben, damit die OUp und ODn usw. RICHTIG berechnet werden. High, Low, Close können beliebig sein.
Ernie
Anmeldedatum: 08.10.2005
Beiträge: 973
Verfasst am: 26.11.2005, 18:34
@ Das ist neu für mich.
An irgendeiner Stelle hieß es, man müsste bei Editieren der EoD-Daten für den kommenden Tag nur "Fantasiewerte" angeben.
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238
Verfasst am: 26.11.2005, 18:50
@ Erni
das stimmt, man konnte vorher doch am Vortagabend belibiege Werte angeben und mit Funktion Piv.Proj. einen Wert für Pivot ermitteln. Jetzt bin ich auch verwirrt.
_________________
SwingMan
Anmeldedatum: 16.08.2005
Beiträge: 885
Verfasst am: 26.11.2005, 19:02
@Joram, @Ernie
- Es steht doch alles in der Regel 6...
http://53669.rapidforum.com/topic=101677093473&gotofirstnewposting=1#unten
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238
Verfasst am: 26.11.2005, 19:10
@Swingman
- Es steht doch alles in der Regel 6...
Das weiß ich sehr gut, ich verfahre danach. Deshalb habe ich Erni danach gefragt. Aber ich bin doch neugierig was für einen Zweck erfüllt die Funktion "Piv.Proj." denn?
_________________
Ernie
Anmeldedatum: 08.10.2005
Beiträge: 973
Verfasst am: 26.11.2005, 22:55
@ SwingMan
Ich hatte am 17.10. das Regelwerk gespeichert. In der Version steht die Regel 6 überhaupt nicht drin.
Heute erscheint die Regel und direkt darunter prangt der Satz: "Dieser Beitrag wurde von SwingMan am 26.11.2005 20:01 Uhr editiert."
Oh, Wunder!! "Nachtigall, ick hör dir trapsen", wie der Berliner sagt.
Ernie
Anmeldedatum: 08.10.2005
Beiträge: 973
Verfasst am: 26.11.2005, 23:11
@ Joram / @ SwingMan
Ich habe es jetzt extra nochmal ausprobiert:
Wenn man beim Editieren der EoD-Daten nicht den richtigen Open eingibt, bleiben zwar die Market Pivots rechts unten unverändert, jedoch entstehen andere Trading-Werte.
Ich bin nicht überzeugt, dass dies jeder so verstanden hat. Deshalb sollte darauf unbedingt an anderer Stelle ganz deutlich hingewiesen werden. Dann klären sich vielleicht auch die von GBoos bemängelten Abweichungen.
SwingMan
Anmeldedatum: 16.08.2005
Beiträge: 885
Verfasst am: 26.11.2005, 23:30
@Ernie
Mach Dir keine Sorgen, die Diskution hat man in Forum gehabt, vermutlich aber lange Zeit früher.
Die @Gboos Abweichungen beziehen sich auf unterschiedliche Tradingewerte wenn die ReffOpens in MT und bei ihm identisch sind.
Zuletzt bearbeitet von SwingMan am 26.11.2005, 23:31, insgesamt einmal bearbeitet
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238
Verfasst am: 27.11.2005, 09:32
Ernie schrieb am 27.11.2005 00:11
@ Joram / @ SwingMan
Ich habe es jetzt extra nochmal ausprobiert:
Wenn man beim Editieren der EoD-Daten nicht den richtigen Open eingibt, bleiben zwar die Market Pivots rechts unten unverändert, jedoch entstehen andere Trading-Werte.
@Erni,
stell bitte jetzt den "richtigen" Chart rein. Und vergleiche Deine Entries mit den Neuen. Dann sehen wir was für einen realen Unterschied das ausmacht. Ob es überhaupt einen Unterschied geben wird. Da bin ich gespannt.
Dann klären sich vielleicht auch die von GBoos bemängelten Abweichungen
GBoos´ Abweichungen resultieren - wie ich das verstanden habe - aus den Unterschieden in den Datenfeeds.
Ich übernahm immer die Datenbank von Swingman und führte ich mit den Tagesendwerten von Eurex fort.
GBoos hat die Datenbank von Swingman durch eine Datenbank von Esignal ersetzt. Dann könnte schon eine Abweichung vorhanden sein, wegen der adjustierten und nichtadjustierten endlosen Kontrakten.
_________________
Ernie
Anmeldedatum: 08.10.2005
Beiträge: 973
Verfasst am: 27.11.2005, 12:25
@ Joram
Die 1. Fassung war fehlerhaft, da in 2 Fällen kein brauchbares SSToch-Signal entstanden war. Oben habe ich die korrigierte und auch die neue Fassung reingestellt.
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238
Verfasst am: 27.11.2005, 13:39
Die Unterschiede sind eher zufallsbedingt, da sich die Entry-Marke für Long nur um 1 P nach unten verschoben hat.
@Erni,
es gibt aber einen erheblichen Unterschied. Ob nur 1. Punkt Unterschied eine Rolle spielt, kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass die korrekte Handhabung des Programms ein eindeutig positives Ergebnis brachte.
Ich würde nur aus Neugier an Deine Stelle die Ergebnisse der Vergangenheit stichartig überprüfen. Es geht um diese Fälle in denen es Openunterschiede gibt.
Vielleicht wird das einen Einfluss auf die Performance haben, obwohl bei der schwacher Vola des Instruments kann man kein Wunder erwarten.
_________________
SwingMan
Anmeldedatum: 16.08.2005
Beiträge: 885
Verfasst am: 27.11.2005, 14:10
@Ernie
Durch die Eingabe des richtigen Opens (>MP), hat sich der Long Mittelwert wesentlich geändert (6 Punkte weniger), und das kommt zugunsten des Longtradings!
_________________
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238
Verfasst am: 27.11.2005, 14:22
Auf jeden Fall hätte Erni kein Trade mit negativem Ergebnis am Freitag. Wenn das kein Unterschied ist, dann ...
_________________
Zuletzt bearbeitet von Joram am 27.11.2005, 14:22, insgesamt einmal bearbeitet
Verwandte Themen
Aufrufe
Letzter Beitrag
Market Pivot Berechnung mit Intraday-Daten
1468
02.11.2007, 15:49
Market Pivot im FX
791
18.04.2007, 16:20
Market Pivot
1025
15.02.2006, 14:58
Market Pivot System für BuFu - Auswertung
754
11.09.2005, 13:42
Pivot Links
668
20.08.2005, 22:54
