Market Trader Forum

Anonymous · Gast

Hi,

ich arbeite momentan an der Erstellung von Filtern und deren Auswertung für den Entry zum "ACD" - System. Ich stelle ACD mal in Anführungszeichen, da ich mir nicht sicher bin, ob der Fisher sich das nicht hat rechtlich schützen lassen (nur mal so ein Gedanke).

Wenn jemand Gedankensprünge haben sollte, dann bitte ich jeden, diese hier mitzuteilen. Vielleicht gelingt uns dadurch das ein oder andere Fehlsignal beim Long- o. Short-Entry zu umgehen. Bin aber trotzdem der Meinung das KISS nicht ausser Acht gelassen sollte.

Wenn man anfängt 5 Regeln ala if ... then .... usw. zu implementieren, dann sollten wir mit dem Thema wieder abschliessen. Das bringt uns dann nicht weiter.

Also auf auf Jungs ..... Vorschläge bitte und seien sie noch so banal bzw. abwägig.

Danke für die rege Beteiligung im voraus.

GBOOS
_________________

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@GBoos
Also wenn Du KISS ansprichst, dann weise ich bescheidenerweis eauf die Seiten 18 ff im Werk des Meisters hin. Ab dem Untertitel -> The Time Factor.
Mein Englisch hätte zwar besser sein können als es ist, aber so viel habe ich verstanden.

U.a solche Empfehlungen:

"If you hae an A up plotted, say, 62.125 and the market goes up to that price, touches it and immediately sell off, was your target reaches? No,. the market musst spend time equivalent to half the lenght of your opnein range at a price target in order to be valid. Here´s what I mean. If you´re day-trading and you have an opening range of 5 minutes, then the market must spend at least 2,5 minutes at your price targets to trigger them. So in the example above, if the market didin´t spend 2,5 min at 62.125 - but rather, jus touches it and immediately went down-then you didn´t have an A up."

Damit habe ich auch meine gute Erfahrung gemacht. Wenn ich die Range von 10 min benutze dann soll der Kurs über 5 minut über mein Entry point bleiben. Das ist manchmal frustriert, weil der Kurs inzwischen weit weg in den gewünschten Richtung gelaufen ist, aber das ist immer noch besser als ausgestoppt zu werden, weil der Kurs Entry Point nur kurz übersprüngen hat und zurückgefallen ist.
Mein Gier hat mich schon mehrmals in solche Falle gelockt. Ich hatte kein Geduld 5 min abzuwarten. Dann wurde ich auf der Gegenseite der OR ausgestoppt.

Übrigens, der nette Mr. Fisher empfehlt Stop Exit 1 tick über/unter der jeweiligen Open Range.
Das heißt, wenn die Range z.B. 122,03 - 122,12 ist, dann StopLos für Up Trade ist 122,02.
Komisch, aber das funktioniert. Der kurs dreht so oft gerade an den Grenzen von Openig Range wieder.

Grüße
Joram
_________________

Anonymous · Gast

Nur mal wirre Gedanken von meiner Seite.

Man muss wissen, dass der Markt gewisse Zyklen durchmacht, indem er einfach nicht so will wie das beste System der Welt. Ich vermute, dass man einen keinen Voteil gewinnen koennte, wenn man nach einer Gewissen Anzahl von fehl Trades den Entry etwas weiter als normal setzt. Nach einer gewissen Anzahl von Possitven ergebnissen kehrt man wider zur normal einstellung zurueck. Die genauen einstellungen findet man in der Historie. Man muss aber trotzdem bedenken, dass der groesste Drawdown immer noch vor einem liegt.
Ist keine feststellung sondern nur ein Gedanken wirwar.

Zweite Ueberlegung:

Das Volumen geht meistens einem laenger andauernden Tren voraus. Da wir genau diese erwischen wollen, ist es eine ueberlegung Wert, ob diese eine nennenswerte Rolle fuer uns spielen, oder ob dieser Punkt komplett vernachlaessigbar ist.

Ich denke das man nicht soweit gehen sollte, dass man mit Indikatoren arbeitet. Wir haben festgestellt, das diese nur die Vergangenheit zeigen und viel zu langsam sind bzw. viel zu spaet nachziehen, als wir es benotiegen. Als ausnahme dieser Regel, koennte ich mir hoechstens wie oben beschrieben die Volumen Indikatoren vorstellen ggf. Momentum.

SwingManT · Verfasst am: 07.10.2005, 12:50

@Joram

Was schrieb ich: "Die Konkurrenz liest mit..."

Die letzte Idee ist eine der größten Market-Theorie Geheimnisse was die Effizienz betrifft...!

Die Idee wurde auch nicht öffentlich von @gboos gepostet.

Bitte die letzten Zeilen löschen. Es bleibt nur unter uns um was es eigentlich geht.
Im Prinzip, auch wenn man das mit Großbuchstaben irgendwo schreibt, bringt es auch niemanden etwas, weil es noch einen zusätzlichen Trick gibt um alles funktionsfähig zu machen, und diesen Trick kennen nur @gboos und ich.
Aber, nach den letzten Erfahrungen ist Vorsicht geboten.

wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

Im „Ultimativen Trading Guide“ wird ein Opening Breakout System beschrieben.

Man arbeitet mit dem Konzept des leichter Kaufen bzw. leichter Verkaufen Tages.

1.Schritt

Wenn Close (heute) < Close (gestern) ist morgen ein leichter Kaufen Tag.
Wenn Close(heute) >= Close (gestern) ist morgen ein leichter Verkaufen Tag.

2.Schritt

Berechne Range aus: HighestHigh der letzten drei Tage – LowestLow der letzten drei Tage

3.Schritt

Entry an leichter Kaufen Tagen:

LongEntry : Open + halbe Range
ShortEntry : Open – Range

Entry an leichter Verkaufen Tagen:

ShortEntry : Open – halbe Range
LongEntry : Open + Range

wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

Grundsätzlich halte ich es für sehr erfolgversprechend, die Einstiegslinie auf der Long/Short Seite getrennt zu testen und in besser Kaufen und besser Verkaufen Tage zu trennen.

Larry Williams nennt dieses Konzept “Seperating Buyers from Sellers“

Als Beispiel nennt er:

Simples Entry Long und Short: Open + 100 % der Range des Vortages.

Variation in Abhängigkeit vom Wochentag (Trade Day of Week: TDW):

Best day to be buyer:

Entry Long : Open + 40 % Range des Vortages
Entry Short: Open – 200 % Range des Vortages.

Best day to be a seller: vice versa.

Das gefällt mir aber nicht, erscheint mir nicht konsistent.

Das Konzept Hours of the Day (THD) gefällt mir besser. Beispiel: Signale, die in der Mittagspause entstehen, missachten. THD setze ich für mich selbst um, indem ich nur zu bestimmten Zeiten handle.

Beim Trading der Aktienmärkte führt er einen Filter der Bondmärkte ein:

Kaufsignal morgen nur beachten wenn Closing der Bonds (heute) > Closing der Bonds(vor 5 Tagen)

Verkaufsignale morgen nur beachten wenn Closing der Bonds (heute) > Closing der Bonds(vor 35 Tagen, kein Schreibfehler!)

Könnte man bei europäischen Futures auf die US-Bonds oder US-Aktien vom Vortag in Erwägung ziehen.

Wie wäre es, Gaps zu beachten. Es stellt sich die Frage, wie verhält sich der Bund/Dax bei Up/Down Gaps?

Als Regel könnte resultieren, am Beispiel eines Gap Up:

Long Entry gar nicht beachten
oder Entry Long: Open + 100 % des Gaps (es liegt offensichtlich Runaway Gap vor)
Entry Short: Open - 50 % des Gaps (Markt versucht, wie so oft, Gap zu schliessen)

_________________

Anonymous · Gast

@ALL ......... Super vielen Dank für das rege nteresse. Ich habe jetzt absichtlich einige Tage gewartet, damit auch wirklich jeder die Chance hat, hier seine Vorschläge zu posten. Bin super positiv überrascht über die Anregungen. Vielen Dank.

Ich werde mich jetzt da durcharbeiten und dann in den nächsten Tagen das ein oder andere aufgreifen und sicher Fragen stellen und Diskussionen anregen. Hoffe Ihr bleibt bei der Stange.

GBoos