Market Trader Forum

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Man wird ja nicht dümmer, wenn man sich mal andere Systeme ansieht!
Vielleicht können wir in diesem Thread einige zusammentragen!

FXiGoR DYNAMIC Breakout system on Daily Average Range!

http://www.forex-tsd.com/suggestions-trading-systems/3874-fxigor-dynamic-breakout-system-daily-average-range.html

SwingManT · Verfasst am: 04.10.2006, 11:36

@Fisch

Das System ist eigentlich auch mit MT-ACD zu traden, vermutlich sogar besser.
Du hast die Erfahrung gemacht.

Formuliere bitte aus Deiner Sicht wie soll man traden, und ich programmiere schnell die Scripts.

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

@SwingMan,

ich hatte das System nur heute aufgeschnappt und mich nicht weiter damit beschäftigt!
Wollte nur, das es nicht verloren geht!

SwingManT · Verfasst am: 04.10.2006, 15:00

@Fisch

Ich habe mich eigentlich auf das fxigor System bezogen.
Die paar Formeln aus der vorhandenen Sourcecode kann man schnell übernehmen. Wenn man mit MT-ACD aufpeppeln möchte, kann man einiges noch zusätzlich berücksichtigen.

Mercure · Anmeldedatum: 18.03.2006 Beiträge: 183

Für den Blick über den Tellerrand das neue Currency Trader Magazine:

http://www.currencytradermag.com/dqb4s.htm

Mercure

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Zusätzliches zum Blick über den Tellerrand:

1. BunnyGirl Cross System auf moneytec/Strategybuilder (600 Seiten - 25 pips pro tag und Paar) wurde wegen angekündigter Entführung (ein leser hatte daraus ein Buch gemacht - und nun das Copyright verlangt, da das Buch teuer ist - ) von Bunnygirl selbst gelöscht!!!!

2. Der Trend zu Systempaaren hält an: FXiGor hat ZWEI Systeme parallel, Dynamite hat zusätzlich das IRINA System.

MFG

Hittfeld

SwingManT · Verfasst am: 05.10.2006, 14:04

Hier ein paar Videos:

http://www.whstrading.com/WHSForex_DE/

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@Fisch

Das FXigor System könnte eine Möglichkeit für ein bequemes Trading sein.
Was man noch bräuchte wären ausführliche Auswertungen die nur @Rossi machen kann, er ist aber mit dem BuFu voll beschäftigt...

Man muß aber so wie im Chart unten, die intraday Dynamic verfolgen.
Was ich als unzufriedend finde sind die Sprünge der BarRange.
In MT-ACD haben wir die richtige Berechnung mit sortieren usw. drin.

Die WHS Platform hat manchmal Schwierigkeiten etwas komplexere Berechnungen durchzuführen.
Allgemein, für Indikatoren und eventuell für Allerts geht es eben noch. Gestern habe ich aber den ganzen Tag verloren um Signale (die Tradingpfeile) in einer Strategie zu bekommen, und bei einer mittleren Komplexität steigt das Programm aus.

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

@SwingMan

schau Dir bei Gelegenheit mal das andere Igor System an!

http://www.forex-tsd.com/suggestions-trading-systems/3700-fxigor-t_s_r-very-effective-trend-slope-retracement-system.html

Die Ergebnisse scheinen nicht schlecht zu sein!

Es könnt ein System für den Tag sein! Wenig Trades, klare Entrys und Exits!
Es soll auch auf DAX und Bufu funktionieren! "Igror" tradet es dort auch!

Diskussion im Candleforum dazu!
http://www.candletalk.de/thread.php?threadid=1538

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

Der AB-Code für Entries L+S für FXiGoR DYNAMIC Breakout system on Daily Average Range, wie ich es verstanden habe:



TimeFrameSet(inDaily);


M1  = Ref(H,-1)-Ref(L,-1);


M5  = EMA(M1, 5);


M10 = EMA(M1, 10);


M20 = EMA(M1, 20);


FXigor = (M1+M5+M10+M20)/4;


TimeFrameRestore();


dopen= TimeFrameGetPrice("O", inDaily);


Plot(dopen+TimeFrameExpand(FXigor/2, inDaily), "FXI-up", colorGreen);


Plot(dopen-TimeFrameExpand(FXigor/2, inDaily), "FXI-dn", colorRed);

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@von Bödefeld

Danke!
Ich habe nur eine Bemerkung bei diesen System, und zwar scheint mir den Open als Referenz zu nehmen nicht ganz richtig, was Devisen betrifft.
Wir haben Diskutionen darüber gehabt, ob für EUR/USD den Open um 0:00 oder um 8:00 Uhr nehmen soll. Bei USD/JPY wäre irgendwann früher.

Man sieht auch in meinem Chart, daß der Script den Open um 0:00 Uhr berücksichtigt, aber die Tradingplatform hat den Tagesanfang um 2:00 Uhr (glaube ich, weil man auch mit der Zeitumstellung noch probieren kann Anpassungen zu machen).

Ich will auch mit einem gleitenden Zeitfenster von 12 oder 24 Stunden probieren, mal sehen was das bringt.
Es gibt noch ein Recherchefeld nach einem angepassten Tradingmodell nach der Float Analysis Theorie von Steve Woods, wo ich eventuell bessere Ergebnisse erwarte.

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

er schreibt, dass er das Open für 00:00 Uhr ansetzt.
auch war wohl irgendwo die Bemerkung, dass das auch für Bund funzt.
Rein visuell mal durchgeschaut und ich finde die Trades, die dabei rauskommen einfach haarsträubend.
ist auch ziemlich gewagt zu denken, dass durchschnittliche Tagesranges zur Hälfte vom Open nach oben und unten gerechnet werden können und dann auch noch als Einstieg taugen sollen.
Bei einem 100 Pips Range für eine komplette Kerze würde ich z.B. eher denken, dass nach 50 Pips Ende der Fahnenstange ist und er geht dann erst rein.
Naja. SM Spielchen waren noch nie mein Ding.

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@vonBödefeld

Deiner Meinung bin ich auch, man müsste aber die Trades überprüfen. Bestimmt tradet er die Abstände nicht blind. Ansonsten, die Eregebnisse sollten real sein.

- Hier ein Cahrt mit dynamischen Abstände, und Mitelwert des Abstandes. Man könnte auch damit ein Systemchen bastelln, habe aber noch nichts auf die Schnelle sehen können.

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

@Bödefeld

Vielen Dank für den AB Code- Hattu Mär Dafon? Für einen Programmierblinden?

Auf meine Rückfrage bei Candletrading nach BUFU und Dax:

Den Dax handelt er mit MT4 und Metastock( d.h. mit diskr. Zusätzen), den BUFU nur via Metastock - rein mechanisch und angeblich recht erfolgreich.

MFG

Hittfeld, -der wegen Zügelns einen Anruf vergessen hatte-

P.S. Schöne Woche allerseits!

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

nun gut, ich habe zwar keine AHNUNG vom Devisenhandel. Mein Versuch bei FOREX.com Testacconunt endete mit einem Desaster und seit dem bin ich von einem Typen telefonisch belästigt. Das transylvanische Forex-System hat sich auch als wenig tauglich erwiesen. Aber nach dem was ich hier lese, möchte ich erwähnen, dass ich dass System vom Igor wenig vorteilhaft sehe als ein System die Berechungslevels von MT DB ACD System berücksichtigt.

Wenigstens was die Bund Future betrifft. Vielleicht sollte man das für Forex mit Awesome Oscillator kombinieren um den Trend identifizieren zu können, aber mehr auch nicht.

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@Hittfeld:

SwingManT · Verfasst am: 09.10.2006, 09:21

@vonBödefeld, @Hittfeld

Ich will eigentlich parallel die Systeme in AmiBroker und WHS programmiert haben.
Wenn ihr möchtet, kann ich hier die WHS Scripts posten.

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@Swingman
Wenn Du meinst, dass ich durch die Scripts durchsteige, dann gerne.
Aber wenn das komplex wird, dann bitte keine Wunder erwarten

SwingManT · Verfasst am: 09.10.2006, 10:43

@vonBödefeld
Komplex kann es nicht sein werden, weil die Scriptsprache etwas begrenzter ist als in AmiBroker.

Wenn Du Interesse für das Forex-Thema hast, vielleicht kannst uns die Regeln für das Igor-System kurz zusammenfassen. Ich habe den Thread überflogen, es steht aber sehr wenig drin.

Hier die aktuellen Limits für GBP/USD.

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@Swingman
gerne. Ich dachte wenn wenig drin steht, dass die Regeln dann nicht so schwer sein können. Hatte es nur nicht weiter verfolgt, weil die Idee an sich für mich Käse zu sein schien. Profitabel oder nicht, jedenfalls sah ich im Einstieg keinen größerem Sinn und wenn man nicht dahinter steht...

Aber ich les das nochmal durch und versuche eine Zusammenfassung.

SwingManT · Verfasst am: 09.10.2006, 11:14

Ernie · Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

Einstieg Long sobald der Kurs das Open plus halbe Tagesrange (nach AB Formel) überschreitet.
Einstieg Short sobald der Kurs das Open minus halbe Tagesrange (nach AB Formel) unterschreitet. Einstiege mit Limitorders. Wenn es optimal läuft, dann geht der Kurs eine weitere halbe Tagesrange in diese Richtung.

Aber da der errechnete Durchschnittstag selten der Fall ist, muss der Ausstieg entsprechend anders aussehen.

Er nimmt also nach dem Entry einen Trailstop bzw. Stoploss mit der halben Tagesrange und an diesem Stoploss dreht er auch die Position, aber nur einmal am Tag. So hat er maximal eine Tagesrange Verlust für den Tag, was aber ein ebensolcher Sonderfall ist, wie der oben genannte Idealfall.

Es ist, wenn es sich um einen Durchschnittstag handelt ja so, dass z.B. bei 100 pips Range, man das High 20 über dem Open haben kann und dann das Low 80 Pips unter dem Open liegt .
Oder man hat 70/30 usw., wenn der Tag wirklich ein Durchschnittstag werden sollte.

Also könnte man folgendes tun:
Der Preis geht z.B. 30 pips über das Open und fällt dann zurück. An einem Durchschnittstag (wenn wir 100 pips Durchschnitt errechnet haben) fällt er dann bis 70 pips unter das Open

Daher sollte man das Top trailen und den Einstieg nehmen, sobald man 50 pips unter dem Tageshoch ist (halbe Tagesrange unter High -> Short), wenn bis dahin noch kein Long getriggert wurde, das ja, wie zu Anfang gesagt, 50 pips (halbe Tagesrange) über dem Open sitzt. Wenn man also 50 pips unter dem Hoch einsteigt, sollte bei einem Durchschnittstag eine weitere Bewegung um 50 pips nach unten erfolgen. Profit wären also 50 pips an einem Durchschnittstag.
Aber schauen wir in diesem Fall mal den schlimmsten Fall an:
Open, dann 30 pips hoch, dann 50 pips runter (Shortentry SE erfolgt), dann gleich wieder 50 pips hoch und wir drehen die Position(Stoploss bei halber Tagesrange und erster und einizger Positionsdreh des Tages). Wenn das Ding also jetzt 20 pips unter open sitzt, dann besteht die Möglichkeit, dass der Tag auch so endet, dass das Tageshoch 100 pips über dem Tagestief sitzt, also 80 pips über dem Open. wir haben jetzt 50 pips Verlust und sind long bei 30 pips über dem Open, dem bisherigen Tageshoch. Am Durchschnittstag geht der Preis also weitere 50 pips höher und wir haben Long einen 50 pips Gewinn, somit Breakeven für den Tag.
Aber wir nehmen nicht den Gewinn mit sondern lassen ihn laufen, denn die 50 gelten nur für den Durchschnittstag. also kann es sein, dass man auch mal bei weniger endet oder ein bisschen mehr.
Es gibt aber auch Tage, da ist die Range doppelt so hoch wie der Durchschnitt und da holt man alles wieder raus plus fetter Gewinn in den Riesenranges.
Trailstop ist halbe Tagesrange.

Somit also sind die Regeln in Kurzfassung so:
Berechnung der durchschnittlichen Tagesrange (DT).
Limitorders für die Entries bei Open sind bei Open +- 0,5 DT, falls der Kurs nach dem Open sofort auf eine dieser Marken hinläuft.
Wenn der Kurs auf einen Entry zuläuft, aber vorher unter/über das Open abdreht und das Open somit nicht mehr TH oder TT ist, erfolgt der Trail des Tageshochs (TH) bzw. -tiefs (TT) mit der halben DT, sodass LE = TT+0,5DT und SE = TH-0,5DT ist.
Entsprechend geht man dann den ersten Trade ein und setzt einen Trailstop (doppelte Positionsgröße, weil man da auch die Position dreht) mit 0,5DT und wenn man da ausgestoppt wird, ist man in der Gegenposition ebenfalls mit 0,5DT als Trailstop, aber ohne erneutes Drehen der Position.

Er schließt dann die Position spätestens um 18 CET oder wird vom Trailstop ausgestoppt.

Also wenn ich das so lese, dann gefällt mir diese Idee langsam.

Gruß

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

Ich sitze bereits an der Formel, denn inzwischen ist klar, dass der Einsstieg immer bei TH-0,5DT bzw. TT+0,5DT ist mit Trailstop 0,5DT und EOD alles glattstellen. Am Tag nur ein Long und ein Short.
Das ist quasi trivial.

SwingManT · Verfasst am: 09.10.2006, 12:08

@vonBödefeld

So habe ich das System auch verstanden, und in meinem Chart sind die angepassten HH und LL des Tages, sowie die Limits dynamisch gezeichnet.

- Was ich nicht ganz mitgekriegt habe sind die Regeln aus dem von Dir geposteten Link, wo man die EMAs berücksichtigt. Auf eine der Seiten habe ich etwas über die Traderichtung gelesen.

- Weiter weiß ich auch nicht welche von den beiden Varianten in Forum bevorzugt ist.

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

Ich hab's noch nciht probiert, aber wer will kann es schon mal wagen.
Muss kurz weg und wollte das Ergebniis schon mal reinstellen.

// ============== Parameters and Variables ================


	startofday  = 080000;


	endofday    = 220000;


	Feierabend  = TimeNum() >= endofday;


	Handelszeit = startofday >= TimeNum() AND TimeNum() <= endofday;


	firstBar = DateNum()!=Ref(DateNum(),-1);


// ======================== Testsettings =============================


	PositionSize  = 	1;


	MarginDeposit = 	1;


	SetOption("FuturesMode",True);





// ============== Tradesignals ==============





	TimeFrameSet(inDaily);


	M1  = Ref(H,-1)-Ref(L,-1);


	M5  = EMA(M1, 5);


	M10 = EMA(M1, 10);


	M20 = EMA(M1, 20);


	FXigor = (M1+M5+M10+M20)/4;


	TimeFrameRestore();


	dHigh = Ref(HighestSince(firstbar, H, 1),-1);//TimeFrameGetPrice("H", inDaily);


	dLow  = Ref(LowestSince(firstbar, L, 1),-1);//TimeFrameGetPrice("L", inDaily);





// ********** Level Calculation ********************





	LongEntry  = dLow + TimeFrameExpand(FXigor/2, inDaily);//FXigor/2; //


	ShortEntry = dHigh - TimeFrameExpand(FXigor/2, inDaily);//FXigor/2; //


	Plot(LongEntry , "FXI-up", colorGreen, styleStaircase);


	Plot(ShortEntry, "FXI-dn", colorRed, styleStaircase);


	Plot(C, "C", colorBlack, styleCandle);


// ********* BUY-SELL Signals **************


	// ************************ Long- Sell Signals ************************





	Buy       = H > Longentry AND Handelszeit; 


	BuyPrice  = LongEntry + TickSize;


	SellTrail = L < HighestSince(Buy, H, 1)-FXigor/2;


	Sell      = SellTrail OR Feierabend;


	SellPrice = IIf(SellTrail, HighestSince(Buy, H, 1)-FXigor/2-TickSize, C);


	Buy  = ExRem(Buy, Sell);


	Sell = ExRem(Sell, Buy);





// *********************** Short-Cover Signals *********************************************





	Short      = L < ShortEntry - TickSize;


	ShortPrice = ShortEntry - TickSize;


	CoverTrail = H > LowestSince(Short, L, 1) + FXigor/2;


	Cover      = CoverTrail OR Feierabend;


	CoverPrice = IIf(CoverTrail, LowestSince(Short, L, 1) + FXigor/2+TickSize, C);


	Short = ExRem(Short, Cover);


	Cover = ExRem(Cover, Short);








// ****************** ONLY ONE TRADE EVERY DIRECTION *******************





	L_trade  = 0;


	for (i=0;i<BarCount;i++)


	 {


	    if (firstBar[ i ] ) L_trade = 0;


	    if(L_trade==1 AND Buy[ i ]  )


	    {


	       Buy[ i ] = 0;


	    }


	    if(L_trade==0 AND Buy[ i ]) L_trade = 1;


	 }





	S_trade = 0;


	for (i=0;i<BarCount;i++)


	 {


	    if (firstBar[ i ] ) S_trade = 0;


	    if(S_trade==1 AND Short[ i ] )


	    {


 	      Short[ i ] = 0;


	    }


	    if(S_trade==0 AND Short[ i ] ) S_trade = 1;


	 }

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

da stimmt noch was mit dem Tagesanfang und -ende nicht.
Ein bisschen Fummeln noch.

SwingManT · Verfasst am: 09.10.2006, 14:47

In EUR/GBP hätte bisher gut geklappt (0.6744).
Getriggert wurde kürzlich der GBP/USD.
EUR/USD steht noch in der Warteliste.

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

Also so geht es bei mir.
Waren kleine Logikfehler

_SECTION_BEGIN("TSR");


// ============== Parameters and Variables ================


	startofday  = 080000;


	endofday    = 220000;


	Feierabend  = TimeNum() >= endofday;


	Handelszeit = startofday <= TimeNum() AND TimeNum() < endofday;


	firstBar = DateNum()!=Ref(DateNum(),-1);





// ======================== Testsettings =============


	PositionSize  = 	1;


	MarginDeposit = 	1;





// ============== Tradesignals ==============





	TimeFrameSet(inDaily);


	M1  = Ref(H,-1)-Ref(L,-1);


	M5  = EMA(M1, 5);


	M10 = EMA(M1, 10);


	M20 = EMA(M1, 20);


	FXigor = (M1+M5+M10+M20)/4;


	TimeFrameRestore();


	dHigh = IIf(firstbar, H, Ref(HighestSince(firstbar, H, 1),-1));//TimeFrameGetPrice("H", inDaily); // 


	dLow  = IIf(firstbar, L, Ref(LowestSince(firstbar, L, 1),-1));//TimeFrameGetPrice("L", inDaily); // 





// ********** Level Calculation ********************





	LongEntry  = dLow + TimeFrameExpand(FXigor/2, inDaily);//FXigor/2; //


	ShortEntry = dHigh - TimeFrameExpand(FXigor/2, inDaily);//FXigor/2; //


	Plot(LongEntry , "FXI-up", colorGreen, styleStaircase);


	Plot(ShortEntry, "FXI-dn", colorRed, styleStaircase);








// ************************ Buy- Sell Signals ************************





	Buy       = Ref(H,-1) < LongEntry AND H > Longentry AND Handelszeit; 


	BuyPrice  = LongEntry + TickSize;


	SellTrail = L < ShortEntry;


	Sell      = SellTrail OR Feierabend;


	SellPrice = IIf(SellTrail, ShortEntry-TickSize, C);


	Buy  = ExRem(Buy, Sell);


	Sell = ExRem(Sell, Buy);





// *********************** Short-Cover Signals **********************





	Short      = Ref(L,-1) >= ShortEntry AND L < ShortEntry AND Handelszeit;


	ShortPrice = ShortEntry - TickSize;


	CoverTrail = H > LongEntry;


	Cover      = CoverTrail OR Feierabend;


	CoverPrice = IIf(CoverTrail, Longentry + TickSize, C);


	Short = ExRem(Short, Cover);


	Cover = ExRem(Cover, Short);








// ****************** ONLY ONE TRADE EVERY DIRECTION *******************





	L_trade  = 0;


	for (i=0;i<BarCount;i++)


	 {


	    if (firstBar[ i ] ) L_trade = 0;


	    if(L_trade==1 AND Buy[ i ]  )


	    {


	       Buy[ i ] = 0;


	    }


	    if(L_trade==0 AND Buy[ i ]) L_trade = 1;


	 }





	S_trade = 0;


	for (i=0;i<BarCount;i++)


	 {


	    if (firstBar[ i ] ) S_trade = 0;


	    if(S_trade==1 AND Short[ i ] )


	    {


 	      Short[ i ] = 0;


	    }


	    if(S_trade==0 AND Short[ i ] ) S_trade = 1;


	 }





_SECTION_END();





_SECTION_BEGIN("Price1");


SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates);


_N(Title = StrFormat("{{NAME}} - {{INTERVAL}} {{DATE}} Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%) {{VALUES}}", O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 ) ) ));


Plot( C, "Close", ParamColor("Color", colorBlack ), styleNoTitle | ParamStyle("Style") | GetPriceStyle() ); 


_SECTION_END();

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

Manchmal passen die Ergebnisse nicht, wenn z.B. ein Shorttrade eingegangen wird und der Stoploss noch unter dem Entry liegt. Hab ich einen Denkfehler? Ich finde es ist alles korrekt geplottet.

Vielleicht sollte man in diesem Fall den Trade sein lassen.
Also Trades nur, wenn die entsprechenden Stops auch auf der richtigen Seite liegen.
Ansonsten scheint das Ding auf den Bund gute Ergebnisse zu bringen.
Man muss die Ideen eben erst verstehen und dann erst wegwerfen oder nutzen

In den verschiedenen Zeitfenstern ergeben sich natürilch unterschiedliche Ergebnisse, da die Stops und Entries zu anderen Zeiten auf andere Werte nachgezogen werden.
Das muss man also vorher durchtesten. 5 Minuten beim Bund scheinen besser zu sein als 15 Minuten.

Real traden würde man aber eigentlich auf Tickbasis und somit sind die Tests auf andere Timeframes nicht "echt". Man kann es natürliich auch nach Timeframe traden, aber das war nicht Igors ursprüngliche Idee. Ich habe jedoch keine Datenbank auf Tickbasis. Oder hab ich auch hier einen Denkfehler? Igor meint, dass es wurscht sein müsste, aber das stimmt m.M. nicht. Auch die Testergebnisse sagen da was anderes. Ich müsste allerdings auch mal diese komischen Trades ausfiltern, die den Stop auf der falschen Seite haben. Trotzdem...

Beispiel:

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

@SwingMan

melde mich aus meinem 1 tägigen Angelurlaub zurück! Kannst Du bitte mal den GBPUSD mit dem Indikator für den heutigen Tag in s Forum stellen, damit ich vergleichen kann! Oder hast Du etwas geändert?

SwingManT · Verfasst am: 10.10.2006, 15:41

Ein sehr schöner Breakout war heute!

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

warum muss man denn für Forex zu oanda?
Bei IB müsste das doch auch gehen oder habt ihr da negative Erfahrungen?
Ich bekomme jedenfalls gute Daten über IB und das Dingen müsste sich doch da traden lassen.

Wenn keiner negative Erfahrungen hat, dann werde ich mal einen Trade dort machen und berichten.
Der Chart scheint jedenfalls mit Swingmans übereinzustimmen.

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

OK!

Da gehe ich synchron!

@Bödefeld

ich habe nichts Negatives von IB gehört!

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

Kahler hattte mal bei Tradesignal ein von der Idee her ähnliches System eingestellt, das aber ohne weitere Filter nicht profitabel ist, zumindest bei den Index-Futures und bei EUR/USD und GBP/USD.

http://www.tradesignalonline.com/content.asp?p=cmy/forum/thread.asp&site=1&board=36&thread=21644

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

ich bin aber um 9 Uhr etwa Long eingestoppt worden und ihr nicht.
Da muss es eine Differenz mit der Rangeberechnung geben.

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

Bei mir sind es 0.0149

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

@von Bödefeld

noch eine Frage zu den Stops! Beim ersten Entry nimmt man als IS (InitialStop)0,5 DT! also heute ca. 75 Pips!
Ist das so richtig?

Ab dann nur warten bis 18,00 Uhr oder sich am IS austoppen lassen!?

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Die Ergebnisse waren leider nicht korrekt, da ich SwingMans Indikator falsch bedient habe!

Werde ab Morgen dann hoffentlich korrekte Ergebnisse liefern! Sorry!

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@Fisch:
die halbe DT ist der Trailstop zum Einstieg. Ansonsten 1800 Sense, egal wo man steht.

So lässt man sich vom Trailstop oder vom Zeitstop irgendwann rauswerfen.

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

Wenn ich als Stop faulerweise den Entry für die Gegenseite benutze, dann kann das passieren. Wenn ich den extra definiere, dann nicht.
Ich habe einfach angenommen, dass ein Stop bei halber DT auch bedeutet, dass dies gleich den Einstiegslevel für die Gegenseite sein müsste.
Das stmmt aber wohl nicht. Nur für den ersten Entry des Tages nimmt man L+halbe DT oder H-halbe DT. Je nachdem was zuerst getriggerrt wird.
Ab da nimmt man den Trailstop mit halber DT sowohl als Stop als auch als Entry für die Gegenposition.

GBoos · Anmeldedatum: 24.10.2005 Beiträge: 434

@ALL

Ich verfolge das hier nun schon seit Tagen und bin mir noch nicht über die Logik der Systematik im Klaren . Worum geht es und welche Regeln gibt es ?

GBoos

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@von Bödefeld