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Gann-Swing System Verfasst am: 05.07.2006, 13:51
Ich wiederhole ein Angebot daß ich vor einiger Zeit gemacht habe, vielleicht ist es übersehen worden:
- Ich bin jetzt dabei ein intraday Gann-Swing System zu entwickeln (im Sinne der 1-2-3 Swings).
Bisher habe ich z.B. zwei wesentliche Ergänzugen zu der Theorie gebracht, es kommen noch andere.
Wenn von den Programmieren am Board jemand Zeit und Interesse hat an das Projekt (intensiv) mitzumachen, kommt vielleicht am Ende etwas heraus, wenn nicht, nicht.
(Wenn ja, bleiben die Urheberrechte bei mir!).
An die Sache muß man schrittweise gehen, und Idee nach Idee / Modul nach Modul entwickeln.
Was die Scriptsprache betrifft, kann ich mit Tradestation und AmiBroker arbeiten, damit ich alles testen kann.
Wegen Einzelheitan kann man mich anrufen.
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Fisch
Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641
Verfasst am: 11.07.2006, 20:46
@SwingMan
ich hätte schon Interesse, kann aber momentan wegen dem Job nicht! Warum machst Du die Geschichte nicht öffentlich oder halböffentlich im Forum! Dazu ist es doch da, oder? Dann kann man es mitverfolgen und trotzdem oder gerade deshalb seinen Beitrag leisten! Der große Programmierer bin ich eh nicht!
Gruß Fisch!
SwingManT
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 1700 Wohnort: Frankfurt am Main
Verfasst am: 12.07.2006, 08:55
@Fisch
Leider bringt es nichts die Ideen allgemein zu diskutieren, weil ohne Umzusetzung kann man keine Ergebnisse überprüfen. Die Swings kann man schwer per Hand richtig zeichnen, und das ist der Anfang der Geschichte.
Wenn etwas herauskommt, poste ich den entsprechenden Stand der Dinge und man kann sich eine Meinung bilden.
SwingManT
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 1700 Wohnort: Frankfurt am Main
Verfasst am: 14.07.2006, 12:07
Auf Wunsch von @Fisch poste ich ein paar Ideen über mein Swing-Konzept, damit wenn einer der Programmierer am Board sie als machbar einschätzt, sich mit mir in Verbindung setzt.
Der Beitrag ist nur als allgemeine Information gedacht, und weniger für Diskutionen oder Vorschläge (die würden mich nur aus dem Konzept bringen...)
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In der letzten Zeit habe ich intensiv an das Swing-Konzept gearbeitet, ohne viel zu programmieren.
Vorige Tage habe ich dann die Ideen mit Neelys Regeln vergliechen, und ich war selber überrascht daß es sehr große Übereinstimmungen gibt.
Bei Neely wird man aber kaum etwas finden was einem Programmierer hilft. Jetzt nur, wenn ich weiß was ich brauche, finde hier und da Hinweise bei ihm. Obwohl manche Sachen sehr wichtig sind, werden sie von Neely in nur eins-zwei Zeilen erwähnt.
Mein Konzept in Kurzform:
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1. Erfassung der Gann-Swings (1-2-3 Pivotpunkte)
- Sehr wichtig sind die Regeln für Inside-, Outside- und Equal-Bars.
Bei den Equal-Bars (H=H[1]; L=L[1]) soll man die Outside Regel benutzen (Extrem ist High oder Low, je nachdem wo sich der Close am nähersten befindet)
Dann kommen noch zwei Fälle: (L=L[1]; H>H[1]) und (H=H[1]; L<[L[1])
- Es werden mindestens zwei Linien gezeichnet: eine die laufend die Highs und Lows verbindet, und eine die nur den Zig-Zag zeichnet.
- Man muß alle drei Gann-Swings berücksichtigen (Extreme für 1, 2 und 3 Bars links/rechts ermitteln).
Das ist wichtig um auf verschiedenen Ebenen traden zu können.
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2. Entry
- Grundsätzlich ist der Einstieg über dem Punkt 2 zu berücksichtigen.
Ich würde immer 2 Ticks dazu nehmen, weil viele Trader und Programme mit 1-em Tick arbeiten.
- Der Ross Hacken wird berücksichtigt wenn der Swing 2 genug Platz gehabt hat sich zu bilden. In diesem Fall wird der Entry 2 Ticks über dem Hoch einer Bar gesetzt, und der Entry
kann unter dem Punkt 2 stattfinden. (Viele der Gann-Swings 1 erfüllen diese Bedingung nicht, aber ab 2 und 3 gibt es genug).
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3. Exit
- Grundsätzlich ist der Ausstieg unter dem Punkt 3 zu berücksichtigen.
Hier kann man noch testen ob 2 Ticks darunter, oder wenn der Close unter dem Punkt 3 liegt.
- Hilfreich ist die zwei Parabolics als Hilfsmittel zu nehmen.
Wenn sich die 5-te Welle gebildet hat, und die Kurse anfangen zu schwanken, kommt der Parabolic Stop immer rechtzeitig, und etwas früher als ein Exit unter P3.
- Ich habe eine Variante für eine adaptive Parabolic entwickelt, und muß noch eine zusätzliche Variante testen. Die Parabolic wird nur mit Closes berechnet, und nicht wie die klassische mit Highs und Lows. Exit wenn der Close unter die Parabolic liegt.
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4. Filter
- Die Swings sind so wie sie sind, mal sind sie kurz, mal sind sie lang und man muß etwas Ordnung bringen.
Neely empfielt als Regel daß Swings die unter 1/3 des Vorgängers liegen zu ignorieren.
Es geht sowohl um den Abstand (P23>=P12*0.33) als auch die Entwicklungszeit (T23>=T12*0.33).
Für mich ist diese Regel zu lokal bezogen.
Allgemein würde ich die Swings statistisch erfassen, den (Mittelwert - 1 StdAbw.) berechnen, und dann die Swings die darunter liegen ignorieren.
Was genau einen "kleinen" Swing zu ignorieren bedeutet, muß man noch testen.
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5. Trident Regeln
- Im Buch von Lindsay gibt es ein paar Formeln für die Berechnung der Tradingziele, Entrys, Exits, Stopps.
Man kann sie zu einem späteren Zeitpunkt berücksichtigen.
Diese Berechnungen kann man benutzen um z.B. mehrere Aktien untereinander zu vergleichen, Rankings und Sortierungen zu machen.
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6. Merrills Patterns
- Wenn die Swings richtig erfasst werden, kann man bezogen auf die ATR oder BR die Merrills Patterns einbauen.
Weil es keine Dokumentation gibt wie sie aufgebaut sind, und was man damit anfangen soll, wird man versuchen sich von der Webseite von Bollinger die Ideen zu holen.
SwingManT
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 1700 Wohnort: Frankfurt am Main
- Allgemein denkt man die Trend-Swings zu traden (1-2-3 Wellen).
- Wenn sich aber die Retracement-Swings (a-b-c) bilden, muß man die Umkehr-Swings berücksichtigen (Entry über b in Trendrichtung).
- Wenn die Schenkel der Swings gleichmässig erscheinen, gibt es kein Trend-Swing mehr.
In diesem Fall:
1. Für große Swings kann man Range-Swings traden.
2. Allgemein kann man die M und W Formationen identifizieren und Breakout-Swings traden.
wp
Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388
Verfasst am: 27.07.2006, 17:40
Hi Georg,
läuft dein Tradestation-Vertrag noch oder hast Du schon gekündigt? Wenn ja, dann gibt es
Ich habe das Tool für den realtime Betrieb etwas erweitert.
Georg, was meinst Du zu den Einstiegen?
1. Steige ein, wenn wir ein Current Higher Low haben und die Bars blau werden und MACD dreht. Voraussetzung: Bis zum nächsten Widerstand über dem Zwischenhoch muss genug Platz sein. D.h. Einstieg ohne bestätigten Uptrend (Einstieg 1).
2. Steige ein, wenn wir Uptrend haben, d.h. ein bestätigtes höheres Low und die Bars blau werden...
Oder 3. Komplett warten bis ein ausgewiesener Trend vorliegt und dann Einstieg über der gepunkteten Linie um 5655.
1. Exit, wenn MACD dreht und Bars gelb/rot werden.
Zuletzt bearbeitet von wp am 03.08.2006, 13:33, insgesamt einmal bearbeitet
SwingMan
Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885
Verfasst am: 03.08.2006, 13:58
@wp
Vor 13:56 war eine blöde Situation.
Die Korrekturwelle 4 besteht aus 5 Wellen, d.h. sie ist ziemlich ausgeprägt, und man kann nicht unbedingt auf eine starke 5-er Welle setzen.
Der Einstieg über dem Hoch ist schon in Ordnung. Es hat sich ein kleiner 1-2-3 Swing gebildet, und ein Entry bei dem grünen Punkt ist in Ordnung.
Viel abzuwarten lohnt sich nicht, vielleicht geht doch der Kurs stark nach oben.
Bei der MACD Berücksichtigung würde ich die Regel von Bill Williams (Alligator) nehmen, und zwar nicht gleich nach dem Drehen, sondern ab dem dritten Histogram-Bar.
SwingMan
Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885
Verfasst am: 03.08.2006, 15:41
@wp
Kannst Du bitte noch einen Chart für dieselben Uhrzeiten, mit den 3 Alligator Linien posten?
5/3 = grün
8/5 = rot
13/8 = blau
Erklärung:
MA(5) mit 3 Bars nach vorne versetzt usw.
Zuletzt bearbeitet von SwingMan am 03.08.2006, 15:42, insgesamt einmal bearbeitet
wp
Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388
Verfasst am: 03.08.2006, 16:01
alligator sieht so aus
Die Chartlänge 100V ist natürlich nicht das Beste, aber ich habe esignal auf dem anderen Rechner laufen und IB überträgt etwa nur 1/3 der Ticks von esignal.
D.h. wenn man normal 100 Ticks in esignal tradet, dann muss man bei IB das auf 33 stellen. Die Volumencharts passen einigermaßen. Ansonsten gilt im FDAX derzeit bei esignal: 120000 Stück verteilen sich auf 35000 Ticks, d.h pro Trade werden im Schnitt 3.5 FDAXe gehandelt.
Diskretionär sieht es ganz gut aus mit einigen Regeln für die letzten beiden temp Bars. Die Einstiege dürften in den nächsten beiden Wochen relativ klar sein.
Die Exits und das Pyramidisieren wird wohl etwas Zeit kosten.
Zuletzt bearbeitet von wp am 03.08.2006, 16:07, insgesamt einmal bearbeitet
SwingMan
Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885
Verfasst am: 03.08.2006, 16:06
@wp
Danke. Man sieht daß auch der Alligator die Entrys zulässt, und es ist gut so.
Er hat etwas mehr mit dem Kursverlauf und Geometrie der Barsentwicklung als andere Indikatoren zu tun. Ich glaube daß gerade intraday kan man mit ihm manche fragliche Situationen schnell klären.
wp
Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388
Verfasst am: 03.08.2006, 16:09
Wann kommt denn das Signal? Wenn der Kurs über allen GDs liegt, der 5er den 8er schneidet und der Kurs über 13 ist oder erst wenn sich alle geschnitten haben?
Paeda
Anmeldedatum: 02.03.2006 Beiträge: 305
Verfasst am: 03.08.2006, 16:24
Zitat:
wp schrieb am 03.08.2006 17:09
Wann kommt denn das Signal? Wenn der Kurs über allen GDs liegt, der 5er den 8er schneidet und der Kurs über 13 ist oder erst wenn sich alle geschnitten haben?
Sieht sauber aus!
Leg mal spaßhalber einen KAMA 500 einen MEMA 300 und 200 in den 5 er Chart, wenn du Zeit hast. Theoretisch sollten die Ergebnisse besser sein als mit dem Alligator System.
SwingMan
Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885
Verfasst am: 03.08.2006, 17:34
@wp
Der Entry-Point muß über allen drei GDs liegen. Selbstverständlich können sie sich hin und her durchkreuzen, das ist aber unwichtig.
@Paeda
Der Vorschlag bringt nichts im kurzfristigen Trading, wo man die "Qualität" des vorhandenen Signals bestätigen muß, weil die Perioden zu groß sind.
Hast gesehen - hier sind die GDs 5, 8 und 13.
Paeda
Anmeldedatum: 02.03.2006 Beiträge: 305
Verfasst am: 03.08.2006, 17:51
Zitat:
SwingMan schrieb am 03.08.2006 18:34
@Paeda
Der Vorschlag bringt nichts im kurzfristigen Trading, wo man die "Qualität" des vorhandenen Signals bestätigen muß, weil die Perioden zu groß sind.
Hast gesehen - hier sind die GDs 5, 8 und 13.
Du hast Recht. Ich habe das System mit einem anderen verwechselt.
SwingMan
Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885
Verfasst am: 03.08.2006, 18:28
@wp
Hier dieselbe Mittagsperiode, auf 1min Basis, nur mit Alligator Signale.
Wenn Du dieselbe Einstellung machst, vergleichen wir die Entrys!
wp
Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388
Verfasst am: 03.08.2006, 19:23
@swingman
Minutencharts bringt bei mir nichts, da alles auf Momentum ausgerichtet ist und die Ind. ein paar Bars zum Drehen brauchen.
Du siehts ja um 13.45, dass es bei Dir mit 2 Bars die 24 Punkte nach oben geht, während bei mir in dieser Zeit etwas 20 Bars gezeichnet werden. Dadurch dreht oben auch der MACD, während er im Minutenchart erst 15 Punkte unter dem Hoch wieder rot wird.
Zuletzt bearbeitet von wp am 03.08.2006, 19:24, insgesamt einmal bearbeitet
SwingMan
Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885
Verfasst am: 03.08.2006, 21:20
@wp
Ich weiß doch. Nur mit Ticks kommt etwas vernünftiges heraus.
Wollte nur die Signale der Systeme vergleichen.
wp
Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388
Verfasst am: 26.09.2006, 13:17
Last Update
Ich habe jetzt die drei Konzepte MT-ACD, MT (Swingman) und MT (Paeda) in Multicharts realisiert.
Jetzt fehlt nur noch die Tradeanbindung an IB in der nächsten Beta, dann geht es los mit den ersten Versuchen auf dem Paperkonto und 4 Futures (FDAX,ESTX, CAC40, GBL) und drei Währungsfutures (EUR,GBP,JPY).
SwingManT
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 1700 Wohnort: Frankfurt am Main
Verfasst am: 26.09.2006, 13:38
@wp
Zitat:
Jetzt fehlt nur noch die Tradeanbindung an IB in der nächsten Beta
Das habe ich nicht verstanden: hast für MC noch keine Anbindung, oder hast Du sie noch nicht eingesetzt?
wp
Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388
Verfasst am: 26.09.2006, 13:49
Bei meiner Betaversion funktioniert bis her nur das manuelle Schicken von Orders aus dem TradeManager zu IB. Die Automatisierung wird wohl noch bis zum Jahresende dauern, wenn ich das richtig vom Support verstanden habe.
Noch genug Zeit, die Handelsregeln komplett zu programmieren, einige Backtests und die Swings noch richtig zu machen.
SwingManT
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 1700 Wohnort: Frankfurt am Main
Verfasst am: 26.09.2006, 14:59
@wp
Jetzt bitte noch den Voigt-Stopp einbauen.
Dann kannst mir die Source-Code schicken, übersetze sie in AmiBroker und kann gleich automatisch traden lassen!
wp
Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388
Verfasst am: 26.09.2006, 15:41
@swingman
Das sind nur die Tradestation-Codes, die ich Dir vor einem Monat geschickt habe, nur auf Multicharts angepasst. Die restlichen Codes laufen nur auf TS/MC, da sie DLLs benutzen.
Allerdings scheint es noch kleine Fehler zu geben, da trotz selber Daten die intraday-ZielWerte noch leicht abweichen zwischen MC und TS.
GBoos
Anmeldedatum: 24.10.2005 Beiträge: 434
Verfasst am: 26.09.2006, 20:54
@WP
Das die oftmals Werte gleicher Indikatoren o.ä. zwischen MC & TS abweichen habe ich auch festgestellt und bin irgendwie kurz vor der Verzweiflung. Von Stenlay etc. bekommt man aber keine vernünftige Antworten. Weiss auch nicht wieso. Kann mir irgendwie keiner erklären. Hast Du eine Ahnig ?
wp
Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388
Verfasst am: 27.09.2006, 13:18
Was ich bei anderen Indikatoren hatte waren 3-4 mal eine Meldung mit Gleitkommas.
Die Probleme treten anscheinend bei For .. Downto/To Schleifen auf.
wp
Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388
Verfasst am: 14.11.2006, 20:51
Klare Swing-Singale und Zonen Exits im Russel
Zuletzt bearbeitet von wp am 14.11.2006, 21:54, insgesamt einmal bearbeitet
Fisch
Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641
Verfasst am: 14.11.2006, 21:19
@WP
das sieht echt gut aus! Sag mal, um was es sich handelt! Ich habe wohl den Faden verloren!
Bist Du ganz weg von Tradesignal? Ich bin auch arg am Zweifeln! Dümpel immer noch mit dem Prerelease rum! TS5 überzeugt mich nicht wirklich! Du hast wohl mit Multicharts Deine Plattform gefunden?
Gruß
SwingMan
Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885
Verfasst am: 14.11.2006, 21:58
@wp
Vor dem Link soll man ein "img" und am Ende ein "/img" in eckigen Klammern setzen, dann klappt es auch mit dem Bild in Forum!
wp
Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388
Verfasst am: 15.11.2006, 13:21
@ Fisch
Von Tradesignal bin ich weg, weil die Betatester damals einen mehrseitigen Vertrag mit unklar formulierten Vertragsstrafen unterzeichnen sollten.
Ich halte die Software immer noch für sehr gut. Ich hatte aber schon immer angemahnt, dass die Datenversorgung so nicht bleiben kann und eine esignal, quotecenter oder ähnliche Qualität notwendig ist. Was daraus wurde, sieht man ja jetzt.
Zum System:
Ich habe MT-ACD für meine Zwecke leicht vereinfacht. Die Unterscheidung < oder > MP wurde weggelassen, d.h. ich brauche nur noch 30 Tage Historie. Das macht bei mir Backtesting möglich und verändert in den Märkten, die ich handle, die Zonen nur minimal und vernachlässigbar. LongEntry habe ich auch weggelassen, es wird nur noch berechnet.
Für die Pattern habe ich einen Art ZigZag-Code umgewandelt. Er erkennt nun die zehn wichtigen Merill-Pattern, basierend auf der Lage der letzten 4 Pivots.
Am laufenden Swing erkennt er das sich entwickelnde Pattern.
Zitat:
If p[3 ]>p[2 ] and p[2 ]
value92=text_new(d,t,l," ");
If LongText=true then MerillText = "Confirmed Pattern " else MerillText ="";
{0 C <= A D <= B}
If p[ 1]<=p[3 ] and p[0 ]<=p[2 ] then text_setstring(value92, MerillText +"0 ShortExit")
{1 C >= A D <= B}
Else If p[1 ]>=p[3 ] and p[0 ]<=p[2 ] then text_setstring(value92, MerillText +"1 CoBuy")
{2 C <= A D >= B}
Else If p[1 ]<=p[3 ] and p[0 ]>=p[ 2] then text_setstring(value92, MerillText +"2 1-2-3Buy")
{3 C >= A D <= A D >= B}
Else If p[1 ]>=p[3 ] and p[0 ]<=p[3 ] and p[0 ]>=p[2 ] then text_setstring(value92, MerillText +"3 StrBuy")
{4 C >= A D >= A}
Else If p[1 ]>=p[3 ] and p[0 ]>=p[3 ] then text_setstring(value92, MerillText +"4 ReBuy");
text_setlocation (value92, d[OPIVTLOBARSBACK],t[OPIVTLOBARSBACK], P -(3*atr) );
end;
Sobald wir zB ein sich entwickelndes Pattern 3 StrBuy haben, sucht er mit Hilfe der Indikatoren nach Bestätigungen. Sind alle Indaktoren blau + ein paar weitere Bedingungen (zB muss im Russel der Rücksetzer vom letzten Pivot mindestens 1,5 Punkte und nicht mehr als 4 Punkte betragen) steigt er entweder sofort ein oder wartet bis ein das Swinghoch, Punkt 9, herausgenommen wird.
Das ganze hat noch zwei, drei Macken.
Bis jetzt gebe ich die Orders zum testen noch manuell in den Ninjatrader ein. _________________
Zuletzt bearbeitet von wp am 15.11.2006, 13:30, insgesamt einmal bearbeitet