Geheimnisse des Marketpivots Verfasst am: 24.08.2006, 22:19
Nach meinen Recherchen hat der Market-Pivot einen Time-Lag von rund 2 Tagen.
Die rote Amplitude wird z. B. durch das Open beeinflußt.
Gruß
Rossi
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Zuletzt bearbeitet von Rossi am 24.08.2006, 22:58, insgesamt einmal bearbeitet
SwingMan
Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885
Verfasst am: 25.08.2006, 01:00
@Rossi
Wenn man 5 Tage für die Berechnung nimmt, sollte der Lag 2 Tage sein.
Das ist das große Geheimnis der zentrierten GDs (siehe Hurst)! Gewußt wie, kommt was gescheites heraus...
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238
Verfasst am: 25.08.2006, 09:17
@Swingman
Zitat:
Das ist das große Geheimnis der zentrierten GDs (siehe Hurst)! Gewußt wie, kommt was gescheites heraus...
um 2 Uhr morgens kommt bei mir nur Schnarchen aus. Ich bin von der Arbeiten von Rossi hellauf begeistert, obwohl ich aus diesen Diagramen bisher nichts verstanden habe bis auf die Tatsache, dass er irgendwelche statistische Regelmäßigkeiten endeckte.
Ich würde Dir sehr dankbar, wenn Du dieses große Geheimnis ein bisschen lüften würdest.
Wie kann man das praktisch anwenden? Wie kann man das zu Geld machen?:
Zitat:
Nach meinen Recherchen hat der Market-Pivot einen Time-Lag von rund 2 Tagen.
Die rote Amplitude wird z. B. durch das Open beeinflußt.
@Rossi
von einem Pädagoge (zwar im Ruhestand, aber immerhin) habe ich mehr didaktischer Inahlte erwartet.
Wie kam dieses Diagram zu stande? Was sind die beiden Amplituden? Was zeigt uns das Bild.
Ich sehe zwar eine 2 Einheiten Verschiebung (wahrscheinlich nennt man das Time-Lag. weil lag auf englisch Verzögerung heißt) aber wie hast Du das berechnet? Welche Datenbasis hast du genommen? 100 Tage, 1000 Tage?
Ein wenig Details zuzufügen wäre mir lieber.
Ich würde gern Deine Erkenntnisse praktisch nutzen können, wenn ich wüsste worum es geht. _________________
SwingManT
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 1700 Wohnort: Frankfurt am Main
Verfasst am: 25.08.2006, 09:36
@Joram
"wenn Du dieses große Geheimnis ein bisschen lüften würdest..."
Ah was, Geheimnis ist Geheimnis, woher soll ich wissen wie das funktionieren kann?
Ansonsten, recherchiere ich danach.
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238
Verfasst am: 25.08.2006, 09:46
@Swingman
Zitat:
woher soll ich wissen wie das funktionieren kann?
Meinet wegen.
Gut dass wir darüber gesprochen haben. _________________
Rossi
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830
Verfasst am: 25.08.2006, 17:46
Die blaue Linie ist ein Sinus, sie durchläuft den Marketpivot-Filter und heraus kommt die rote Linie. Sie ist auch ein Sinus, gedämpft, mit einem Time-Lag von 2.
Hier habe ich den Sinus auf H gelegt, L ist 0,4 Punkte niedriger, O = L
Wenn H = 100, dann ist L =99,6, O = 99,6 , C spielt keine Rolle.
Ich betone, die Tests laufen auf meinem MT-Pivot Nachbau, der bisher identische Egebnisse zum Original brachte.
Ich bitte unbedingt, meine Tests zu überprüfen.
Gruß Rossi
Zuletzt bearbeitet von Rossi am 25.08.2006, 18:44, insgesamt einmal bearbeitet
Rossi
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830
Verfasst am: 25.08.2006, 17:56
Die folgende Analyse bezieht sich darauf, wie stark einzelne Wellen gedämpft werden.
Sinuswellen die über 11 Tage laufen werden praktisch gut durchgelassen (70 %)
Sinuswellen die 5 oder 2,5 Tage laufen werden vollkommen gelöscht.
Ein normaler 5-Tage-Mittelwert (gleitender Durchschnitt) erzeugt das gleiche Bild.
Wenn O = L verhält sich Marketpivot wie ein 5-Tages-Durchschnitt (Mittelwert).
Wer Näheres dazu lesen will, dem empfehle ich die Bücher von John Ehlers.
Gruß
Rossi
Zuletzt bearbeitet von Rossi am 25.08.2006, 18:52, insgesamt einmal bearbeitet
Rossi
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830
Verfasst am: 25.08.2006, 17:59
Diese Verhältnisse zeigen sich, wenn O = H gesetzt wird.
Es fällt auf, dass die Amplituden der Sinuswellen sehr klein sind und nach oben verschoben sind. (Ohne Gewähr)
Gruß
Rossi
Zuletzt bearbeitet von Rossi am 25.08.2006, 18:01, insgesamt einmal bearbeitet
Rossi
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830
Verfasst am: 25.08.2006, 18:14
Nach diesem Bild habe ich den Eindruck, dass Sinuswellen unter 11 Tagen bei O=H kaum gefiltert werden.
Zusammenfassung: Marketpivot scheint ein Filter zu sein, der um so stärker filtert, je näher Open am Tageslow liegt. (Ohne Gewähr)
Umgekehrt: Wenn sich das Open dem High nähert, wird die Welle stark gedämpft und kaum gefiltert angehoben.
Gruß
Rossi
Zuletzt bearbeitet von Rossi am 25.08.2006, 18:46, insgesamt einmal bearbeitet
Rossi
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830
Verfasst am: 25.08.2006, 20:16
Im realen Handel kommen nur positive Werte vor.
Die Frage ist: Wie verhält sich der Filter bei ausschließlich positiven Werten?
Jetzt kommt die Überraschung: Im Prinzip genauso wie ein gleitender Durchschnitt von 5 Tagen.
Zum Vergleich: Pivotwerte und gleitender Durchschnitt von 5 in einem Chart.
Die beiden Kurven liegen praktisch genau übereinander.
Zusammenfassung: Marketpivot verhält sich wie ein Durchschnitt von 5 bei ausschließlich positiven Werten.
Gruß
Rossi
Joram
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Verfasst am: 25.08.2006, 20:39
@Lieber Rossi,
ich danke dir. Jetzt fange ich an zu verstehen worum es geht. Ich weiß sogar was Swingman damit meinte:
Zitat:
Das ist das große Geheimnis der zentrierten GDs (siehe Hurst)!
Im September TRADERS´gibt es einen Artikel über Hurst´s FLD. _________________
Rossi
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830
Verfasst am: 25.08.2006, 20:40
Nun kommt der Härtetest.
Wie verhält sich der MP im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt bei ganz starken zufälligen Schwankungen?
Die zufälligen Schwankungen werden herausgefiltert. Kein Unterschied im Verhalten zwischen Pivot und gleitendem Durchschnitt.
Leichte Unterschiede wären denkbar bei schwankender Handelsspanne. Das blieb bisher unberücksichtigt.
Gruß
Rossi
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Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238
Verfasst am: 25.08.2006, 20:58
@Rossi
Einmal Pädagoge, immer Pädagoge. Du hast die Begabung die schwieriege Zusammenhänge klar darzustellen. Vorbildlich. Danke. _________________