Ich habe immer vermutet daß @Joram diese Neigung hat. Jetzt hat mir Tharp das nur bestätigt!

Auf dem zweiten Blick aber nicht mehr...

Macht hier ein paar Muster-Berechnungen, dann sehen wir schnell das der GR Faktor zugunsten des Pyramidieren im Gewinn steht.

Positionen im Gewinn abzubauen gibt im psychologischen Sinn eine scheinbare Sicherheit.
Als ich die Berechnungen wie oben gemacht habe, hat sich aber meine Moral befestigt das nicht zu machen!

So habe ich es auch verstanden!!!

Muss mann hier nicht für den 2. Kontrakt auch einen Stop von -10 Punkten in die Risikoberechnung mit aufnehmen?

genau wie in meinen Berechnungen.

@Fisch

Du hast Recht, die Stops habe ich ignoriert um schnell die Verhältnise darzustellen, wenn man mit den zwei Varianten der Ausstieg auf derselben Ebene stattfindet.
Mit Stops muß man etwas ausführlicher den Vergleich machen, aber im Endeffekt bleibt das mathematische Verhältnis zugunsten der Variante 2 bestehen.
Ich habe irgendwann früher das gemacht, und war selber überrascht.

Zuletzt bearbeitet von SwingManT am 02.11.2005, 17:00, insgesamt einmal bearbeitet

Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe - ein paar Tage zu überprüfen und ein Backtest machen.
Ein Backtest beinhaltetet viel mehr als ein paar Tage, die Pi mal Daumen überprüft werden können.

außerdem eine Frage zu dem MT Programm


Ich habe in EOD Daten Tabelle ReffOpen (letzte Spalte) eingefügt, es wird mir aber das nicht im Chartprogramm angezeigt, wenn ich mit dem Fadenkreuz über die Bars fahre. ich bekomme in den Trading Werten immer Day Open zu sehen und die Werte die auf Day open berechnet wurden. außerdem läßt sich der Kreuz auf einem bestimmten Datum nicht fixieren, sondern bewegt sich mit der Maus weiter.

Ich muss die Möglichkeit haben z.B. den Kreuz auf dem Datum 28.10.2005 zu fixieren und die Tradingwerte sollen auf dem gespeicherten Reffopen berechnet werden. Ist das möglich?


_________________

Ich reite noch ein bischen auf diesem Thema rum!

Ausgehend vom gleichen Anfangsrisiko -10 Pkt. bestimme ich die Positionsgröße!
Angenommen der Stop liegt -5 Pkt unter Entry. Daraus folgt dann 2 Kontrakte ergeben ein Anfangsrisiko von -10 Pkt. Damit ergibt sich

Variante 3
==========
Entry 2 Kontrakte bei (120,00)
Stop bei -5 Punkte (119,95)

Gewinnmitnahme bei +20 Punkte (120,20)

Gewinn = (120,2 - 120,0) + (120,2 - 120,0) = 20 + 20 = +40 Punkte
Risiko = 2*(119,95 - 120,0) = -10 Punkte
GR = 4:1

Entscheidend ist meiner Meinung nach die Berechnung der Posigröße! Ein Vergrößern der Position macht nur dann Sinn, wenn die Position im Gewinn ist und dieser Gewinn mit einem Trailingstop gesichert ist. Der "gesicherte" Gewinn der 1. Position kann dann für eine Erhöhung der Positionsgröße genutzt werden. ("Das Konto bestimmt das Handeln." frei nach Wormstall siehe ChatLog unter Links) Das Risko dieser Positionsgröße darf den gesicherten Gewinn nicht übersteigen. Das heist dann nochmal Posigröße berechnen. Beim kurzfristigen Traden ohne SystemSoftware (jetzt kommt SwingMan) nicht realistisch!

Bin auf Eure Meinungen gespannt.

ich kenne mich mit Devisenhandel nicht aus. Dort kann man vielleicht die Positionsgroße leichter variieren.
Aber wenn man z.B. FDAX handeln und dabei kein Millionär ist, ist auch der Spielraum sehr begrenzt.
Es wird empfohlen wenigstens 25.000 Euro für einen Kontrakt (2,5 Overnight Margin) auf dem Konto haben. Mit 100.000 Konto werden höchstens vier Kontrakten gehandelt. Damit ist die Sache recht einfach zu berechnen.
Für die kleineren Konten bleibt Bund Future als Lösung. Overnight margin von 1750 erlaubt
das Handel mit 4 Kontrakten mit einem Konto von ca. 18.000 Euro.

Und wenn wir jetzt annehmen, dass der Trader ein Konto mit ca. 20.000 euro besitzt, dann handelt er vier Bundkontrakte und basta.
Nach dem Swingman´s System wäre es entry mit einem Kontrakt, bei Mittelwert Kauf des Zweites Kontrakts, usw bis vier Kontrakten. Trailingstop löst alles aus. Es kann funktionieren.


_________________

Glaube ich kaum, erstens - man benutzt Trailingstop, zweitens, die Gewinne des ersten Kontrakts sichern den zweiten Kontrakt. Man fällt in allg. nicht unter der Entry des ersten Kontrakts, also Verlust bleibt gleich. So pi mal Daumen.

_________________

Nun wenn Du nach Deinem/VanTharp System tradest (das heißt mit der genau ausgerechneten Positionsgröße - kein Stuffenabbau, keine Pyramidisierung), dann stehst Du im Verlustfall ebenfalls ohne Gewinn, oder?
Natürlich wäre es gut das mit einem Test zu überprüfen anstatt zu lange zu philosophieren darüber. Ich weiß nicht wie oft in der Woche werden die Vorteile der Pyramidisierung zur Geltung kommen. Wie gesagt, wollte ich das pi mal Daumen überprüfen, wenn ich nur Zeit dafür finde.
_________________

_________________