Market Trader Forum

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

Ich habe jetzt mal schnell einen groben Test gemacht, wo die Hochs und Tiefs liegen.

Die verzerrenden Einschränkungen sind aufgrund der EOD-Betrachtung:

- Reffopen wurde mit dem tatsächlichen Open ersetzt
- Oup und Odn wurden vereinfacht ohne Fallunterscheidung berechnet
- Kein Berücksichtigung, ob Up-Tag/Dn-Tag, d.h. MP wurde ignoriert

Das füht zu folgenden Resultaten, wobei ich mir wegen der auffälligen Gleichverteilung Long/Short und den Ergebnissen für den Euro nicht ganz sicher bin, ob alles richtig gerechnet wurde.

Im Großen und Ganzen liegen die Tageshochs und die Tagestiefs zu 70 % zwischen LongZiel1 und ShortZiel1.

Zu untersuchen wäre jetzt wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wenn Ziel1 erreicht wird auch Ziel2 / Ziel3 bzw wenn Ziel2 erreicht wird auch Ziel3/Ziel4 erreicht wird.

Für den BUND:

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@wp

Wenn die Jungs den Open um 8:00 Uhr nehmen, findet eine Verschiebung der Statistiken statt. Könnte man nicht vielleicht eine praktische Tradingempfehlung machen?

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

@swingman

Dafür sind die Daten zu ungenau, aber ein Fazit für den FDAX könnte sein: Wenn Ziel2 erreicht wird, bleibe drin bis Ziel3. Wird auch dieses erreicht bleibe drin bis Ziel 4.

Die W'keit für das nächste Ziel bleibt positiv um ~60%, für das übernächste immer noch über ~ 35 % .

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

@WP u. @SwingMan

danke für Eure Nachtarbeit!!!

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

@WP

habe die Tage leider nur wenig Zeit, deshalb kommen meine Fragen ein wenig schleppend!
Der Link auf nss-t3 steckt ja voller Infos, da brauche ich auch noch ein bischen Zeit bis ich durch bin! Nun einige Fragen.

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

@ Fisch

- 20 ist die Parametereinstellung für den TSF und 5 ist die Periode für den exp. Moving Average auf den TSF, also

tsf = TimeSeriesForecast (20, 0);
trig = XAverage (tsf, 5) ;

und dann halt die Farben mit if tsf >=trig blau ...

- Das mit den Fibos ist so eine Sache. Da ich ja mit Elliott-Waves überhaupt nichts anfangen kann und lediglich die "wichtigen" Retracements und Extensions für sinnvoll halte, reicht es mir, wenn ich die per Hand einzeichne ebenso wie die wichtigen Supports und Resist.

Was nutzt es mir, wenn der Computer Retracement im Tick- und Minutenchart einzeichnet, die sonst kein anderer Marktteilnehmer beachtet. Ich denke nur dann, wenn diese von einigen gespielt werden, entfalten sie eine Wirkung.

Wenn du das programmieren willst, dann schau mal in die egroups von Clyde Lee

http://finance.groups.yahoo.com/group/swingmachine/ , da ist noch sein ELA-Indikator LOS, den müsste man leicht umwandeln.

- Überrascht ja, weil ich dachte, dass der EUR öfter die Extrema erreicht.

GBoos · Anmeldedatum: 24.10.2005 Beiträge: 434

@WP & @FISCH

NEXGEN

Eure Ideen zu den Indikatoren sind ansatzweise richtig. Das Problem liegt halt in den Feinheiten. Da ich selbst NexGen seit sehr langer Zeit benutze und den Original-Code zu sämtlichen Indikatoren vorliegen habe, kann ich diese Behauptung aufstellen.

Das ist wie mit VantagePoint .... Es sieht so aus .... Ist aber nicht gleich !!!!

Aber da das kein MoneyTec oder etc. Forum ist, soll es dann auch dabei bleiben. Übrigens, schaut Euch mal KwikPop in Bezug zu Euren Links und den darin enthaltenen Screens an. Die Software scheint DeltaGraphics zu sein und einer der Programmierer war mal bei den Jungs die KwikPop geschrieben haben. Soviel ich weiss. Komisch ??!!

Gute Nacht

GBoos

GBoos · Anmeldedatum: 24.10.2005 Beiträge: 434

@WP

Ich habe es in der TradeStation mit den Screens in MoneyTec verglichen (genau die gleichen Charts) !!! Es ist definitiv KWIKPOP !!! Da verwette ich meinen S.... drauf .

GBoos

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

@WP

Danke , jetzt habe ich es verstanden!

@GBoos

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@gboos

die Nexgen T3 Bands erinnern mich stark an Regressionsbänder.

Hier bei Nexgen wird wahrscheinlich das obere Band nur von den Highs und das untere Band von H, L und C bestimmt.

Stimmt meine Vermutung?

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Hallo @Rossi

ich denke Du liegst richtig!

Bin aber noch nicht soweit. Bin noch bei KPcurrency!

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@Fisch, dieser Code war mal in S&C veröffentlicht

Inputs: Length(14);
Vars: SL(0), SH(0), PL(0), PU(0), PB(0);
SL=LinearRegSlope(Low,Length);
SH=LinearRegSlope(High,Length);
For Value1=1 to Length begin
Value2=Low[Value1-1]+(SL*Value1-1);
Value3=High[Value1-1]+(SH*Value1-1);
If Value1=1 then begin
PL=Value2;
PU=Value3;
End;
If Value2<PL then PL=Value2;
If Value3>PU then PU=Value3;
End;
PB=200*(PU-PL)/(PU+PL);
Plot1(PB,"PB")

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Danke Dir!

Ich setze es morgen mal um und berichte dann!

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Wenn ich mit recht entsinne stammt der Code von Mel Widner!!!!

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@Fisch

Der Code oben hat nur eine Ausgabe, dabei handelt es sich um einen Oszillator.
Hier ist der richtige Heft-Code. Ich bitte um Entschuldigung.

Inputs: Length(14);
Vars: SL(0), SH(0), PL(0), PU(0);
SL=LinearRegSlope(Low,Length);
SH=LinearRegSlope(High,Length);
For Value1=1 to Length begin
Value2=Low[Value1-1]+(SL*Value1-1);
Value3=High[Value1-1]+(SH*Value1-1);
If Value1=1 then begin
PL=Value2;
PU=Value3;
End;
If Value2<PL then PL=Value2;
If Value3>PU then PU=Value3;
End;
Plot1(PL,"PL");
Plot2(PU,"PU");

GBoos · Anmeldedatum: 24.10.2005 Beiträge: 434

@ROSSI & @FISCH

Ich denke da seit Ihr auf dem falschen Weg wenn das die NexGen TrendBands betrifft. Wenn nicht dann betrachtet dies als gegenstandslos. Danke.

GBoos

Ernie · Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

Hi Ernie,

ich habe keinen Zugriff mehr auf Tradsignal.

Ich stelle mal hier den Code ein, vielleicht kann jemand, der noch Member ist und die TS5 hat, die Daten einstellen. Ich weiß nicht, ob er noch einwandfrei funktioniert, da in den letzten Versionen die Vectoren glaube ich ein wenig geändert wurden

Ansosnten müsste ich das wieder auf die Tradestation umschreiben, das wird aber wegen anderer Projekte dauern.

Gruß Stephan

http://www.boersentrendonline.de/upload/MT-TEST.txt

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Auswertung mit Code von WP.

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

@ Fish

Beim Bund muss da irgendwo ein Fehler sein oder die Ticksize steht nicht auf 0.01.

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

@WP,

danke! Jetzt müsste es OK sein!

SwingManT · Verfasst am: 14.11.2006, 14:54

@Ernie

Wenn alles klappt, bitte ein Vergleich der zwei Auswertungen machen!.

Ernie · Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973

@ WP & Fisch
Besten Dank für die prompte Erledigung. Hervorragendes Arbeiten!!

Gruß Ernie

Ernie · Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973

Es ist serviert:

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

@Ernie,

das ging schnell!

MT-Forum wird nochmal ein richtiges Arbeitsforum!

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@Fisch

Gerade vor ein paar Tage habe ich mich verkniffen das selber zu schreiben...
Unterhaltung gibt's anderswo.

Eigentlich müsste ich erneut die Mitglieder ohne (vernünftigen...) Beiträge in den letzten Monaten löschen.
Gibt es Vorschläge? Sonst lasse ich die Automatik blos laufen lassen.

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

SwingManT · Verfasst am: 15.11.2006, 11:56

@von Bödefeld

Mensch, so wie es ein Leben nach dem Leben gibt, gibt es auch andere Programmier-Möglichkeiten ausser AB.
Ich springe auch nicht von ein Programm zum anderen, wenn ich das nicht aus verschiedenen Gründen als notwendig sehe.
In meinem hohen Alter habe mir doch die Zeit genommen um schnell in VisualChart und WHS ein paar Sachen zu bastelln. Manchmal macht daß Spaß, manchmal vermisst man AB.

Ich werde die Scripts hier posten wenn es Interesse gibt, und dann kannst sie selbstverständlich übernehmen. Ein paar Sachen habe ich z.B. in AB programmiert, und dann in WHS übernommen.
Bei der WHS Platform sehe ich den Vorteil daß man das Programmierte - ob EOD oder intraday - auch direkt traden kann. Man kann die Limits für Entrys/Exits eingeben, und man muß nicht zwei Programme im Einsatz haben.
Der kleine Nachteil wäre daß man vielleicht nicht zu komplizierte Sachen programmieren soll, sonst kann die Maschine nicht alles bewältigen. Erfahrung damit habe ich aber nicht, es läuft alles noch sehr flott.

Du warst immer ein aktiver Forumsmitglied. Es gibt aber noch 2-3 Mitglieder die seit mehreren Monaten nicht mehr präsent sind, und darum wollte die Liste etwas verkürzen.
Ich fragte nur ob es irgendeinen bestimmten Vorschlag gibt, oder auch eventuell jemanden nicht zu löschen. Es gilt aber auch der eigene Wunsch...

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

Du bist Profi-Programmierer und ich nicht.
Trotzdem eigene ich mir gerne Sachen an, aber um mal schnell was hinzuknödeln, muss ich mich länger reinknien als Du.
VisualChart ist quasi Visual Basic und ich gehe lieber mit Scriptsprachen um.
Würde mir noch JScript antun, aber VB scheint mir eine andere Welt zu sein. Vielleicht mein ich das aber nur.
Für den Fall, dass ich auf Deiner Abschussliste stehe, habe ich das halt gemeint, ansonsten halt ich mal ein wenig durch, vielleicht bekomme ich den Anschluss wieder.

SwingManT · Verfasst am: 15.11.2006, 14:05

@von Bödefeld

Ich glaube geschrieben zu haben daß man sich die Programmierung in VisualChart wenn möglich nicht antun soll. Es gibt noch ein paar Tricks die man anwenden muß wenn etwas nicht klappt usw., so daß man nur nach einer (langen) Weile flott programmieren kann.

Wer aber VisualChart auf dem Rechner hat, damit umgehen kann, und meine Scripts laden möchte, das ist immer möglich. Andererseits, kann man die Scripts auch besser mit dem Editor angucken und in die eigene Platform übernehmen.
Aber, zunächst soll man sehen ob ich etwas vernünftiges und allgemein akzeptiert entwickele, dann kann man weiter bastelln.

Grundsätzlich sollen wir die paar neuen Ideen besprechen. Gerade hat auch @wp geschrieben daß mit ein paar Grundideen von MT und die Merill Patterns, für sich eine vernünftige Lösung gefunden hat.
Ich gehe auch um die 90% in dieselbe Richtung, möchte nur einen kleinen Umweg über die P&Fs machen. Das hat eigentlich mit dem Money-Management zu tun. Ganz klar ist mir auch nicht was heraus kommen wird, und darum wird mir Freude bereiten daß unsere Mannschaft die Ideen gründlich auseinander nimmt.

Was, wo und mit welchem Toll man programmiert ist bei der Vielfalt der Spezialisten hier im Board kaum möglich sich zu einigen.

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

VC hab ich, und anhand der Scripts könnte ich schauen, was ich davon verwenden könnte. Ich stelle mich gerade auf EOD Trading um. Die liebe Familie ....
Insofern bin ich in der EOD Ecke gerne mit dabei.
ansonsten bin ich ein Fan von LEvelsystemen. Klarer Entry, Kursziel und Initialstop zu Tagesbeginn und am Abend gucken was geworden ist. Das gleiche auf weekly Basis. In der Richtung würde ich mit den MT Leveln gerne arbeiten, aber die bekomme ich einfach nicht in den AB.

SwingManT · Verfasst am: 15.11.2006, 14:42

@von Bödefeld

Nein, nein, die MT-Levels sind nur für das intraday Trading gültig.
Die habe ich für den lieben @Joram gebastellt, weil das original ACD von Mark Fischer keine Grundlage der Abstände zu dem Open lieferte.
Innerhalb eines Tages kann man alles mögliche statistizieren, und sich zu Nutze bringen.
Auf Tage- oder Wochenkurse funktionieren aber andere Gesetze, die mit der allgemeinen Marktbewegung zu tun haben.

Paeda · Anmeldedatum: 02.03.2006 Beiträge: 305

@ von Bödefeld & SwingManT

Ich trade nun seit ~ 5 Jahren EoD. Das Hauptproblem wurde von Swingman genannt. Jede Marktepoche hat seine Regeln und aktien. Beispielsweise, sind wier aktuell in einer übertreibungsphase. Hier sind die lukratifsten Aktien "Momentum" Stocks. Man könnte/sollte irgendwie definieren wo wir uns befinden, um die atraktivste Strategie für den Zeitraum auszugraben. Ich habe festgestellt, das man switchen muss. Man darf beim EoD Trading sic nicht festfahren. Man muss die Strategien immer an die aktuelle Index entwicklung anpassen!

Mir persönlich hat es sehr geholfen nur Werte zu kaufen, mit CRV 2:1. Wenn Swingman das ließt, wird er mich umbringen. Aber damit habe ich meine Performance erheblich verbessert. Ich verkaufe meistens nicht bei ereichen des Targets, aber ich ziehe dann die Stops nach.(eng)

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

SwingManT · Verfasst am: 16.11.2006, 12:04

@von Bödefeld

- Mal eine blöde Frage, weil ich nicht aufmerksam alles gelesen habe:
Mit VB kann man auch automatisch traden? Ich glaubte daß nur Signale, Allerts und Verwaltung gibt.
Wenn ja, dann lohnt sich tatsächlich mit der Platform zu arbeiten!

- Unter dem Levelsystem verstehst Du die intraday Levels? Wenn ja, dann kann man leicht, so wie @wp vereinfacht hat, alles programmieren. Das kann ich diese Tage schon machen.

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@SwingMan:
Hatte ich so verstanden, dass man das mit DirectAccess machen kann.

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http://www.visualchart.com/enxx/products/directaccess/direct-access.asp?seleccion=4

Für Levelsystem habe ich die intraday Levels und die weekly Levels.

Paeda · Anmeldedatum: 02.03.2006 Beiträge: 305

jetzt muss ich auch mal blöd fragen. Von welchen Levels sprecht ihr. ACD oder MT oder gar was ganz anderes?

SwingManT · Verfasst am: 16.11.2006, 13:18

- Wir sollen im EOD Thread weiter machen, hier geht's um was anderes...

- Ja, den Direct Acces Teil hatte ich ignoriert. Jetzt habe nochmal alles gelesen, und es sieht bunter aus, als wenn man mit AB dasselbe machen würde.
Scheinbar sind auch ein paar mögliche Fehlausführungen vom Programm abgefangen, was man in AB selber machen müsste, und es klappt nicht. Ein paar Beiträge darüber habe ich gesehen.
_________________

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

Mein Levelsystem basiert auf den Fibonaccilevels.
Joram kennt es, aber er findet es etwas suspekt. Georg kennt das glaub ich auch.
Ich gebe es allerdings nicht auf.
Es muss nicht in VC laufen, da ich nur morgens um 8 die Bracketorder in die TWS klopfen muss um abends zu schauen, was dabei heraus gekommen ist.
Mit Shorts ist es aber besch....
Das funktioniert mit Levels auf Tagesbasis und auf Wochenbasis, wobei die Wochenbasis von der Equity eine Auszeit genommen hat und gerade erst wieder anspringt. Bis ivch dahinter gekommen bin, wie man am besten die Equity tradet, und dass man die Shorts am besten vergisst, hatte ich gegen Ende 2005 allerdings meinen gesamten Jahresgewinn damit verbrezelt.

Okay. Weiter im EOD Thread.