Market Trader Forum

Paeda · Anmeldedatum: 02.03.2006 Beiträge: 305

Geschrieben von Optrade:

@all

ich bin kein typischer daytrader, trotzdem fällt mir immer wieder folgendes auf. Es werden diese und jene Regeln für ein System aufgestellt, aber niemals(zumindest ist mir das bisher so in Erinnerung) wird die Zeitkomponente berücksichtigt in welcher sich eine Kursänderung vollzieht. Bei einem Blick auf den Chart von Bund Dax usw. sticht mir immer wieder ins Auge daß bei einem markenten Ausbruch dies sich in einer extrem kurzen Zeit vollzieht. Vielleicht ein Gedanke wert.

Gruß OPTRADE

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Paeda · Anmeldedatum: 02.03.2006 Beiträge: 305

Mir ist aufgefallen, das die Peaks immer wieder nach einem Ausbruch, der von den Amis verursacht wurde, gefaked werden.
Ich werde dieses Phänomen mal weiter beobachten.

Erste Idee:
Stop bei 50 %(also der mitte) der Break out Candle plazieren.

OPTRADE · Anmeldedatum: 25.10.2005 Beiträge: 263

@Paeda

Delta Y(Kurs richtungsunabhängig) zu delta t mit einem realistischen Erwartungswert y. So eine Testreihe sollte simpel mit MS oder Ts zu erstellen sein. Ich würde mich für solch eine Untersuchung auch von den 5 Min. Bars trennen. Delta y in t für einen Ausbruch zu dem besagten Erwartungswet(Ziel) sollte einen Funktionsgraf mit einem eindeutigen peak (max. Erfolgswahrscheinlichkeit ergeben)ergeben. Ich denke das kann man fast nur mit entsprechender HS-Software überprüfen.

Gruß OPTRADE
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Nichts Neues unter der Sonne...

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

Auf den Gedanken bin ich heute auch gekommen, nachdem gestern und heute zwei starke Ausbrüche stattgefunden haben.

Ob etwas auf Tickbasis bringen kann:
- Eine "Energie Einheit = Kursdifferenz * Anzahl Ticks" bestimmen.

Beispiel: EE= 12
Es kann geben:
- Kursdifferenz 2, und 6 Ticks, oder
- Kursdifferenz 3, und 4 Ticks, oder
- Kursdifferenz 4, und 3 Ticks, usw.

Aus den Highs/Lows die sich bilden, kann man Bars bilden, und diese Bars traden. Wo das führen kann ist schwer zu sagen...

Paeda · Anmeldedatum: 02.03.2006 Beiträge: 305

Desweiteren ist zuvergleichen ob die Market Swings die ich momentan trade ein besseres Ergebniss liefern, als die Ursprungsregeln.

Die letzten Tage ist mir aufgefallen, das ich mit einem Stop buy besser gefahren wäre in verbindung mit den Market Swings als einen 5 min close an den marken abzuwarten.
Wird auch beobachtet.

Paeda · Anmeldedatum: 02.03.2006 Beiträge: 305

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

Zur Hilfe für die Größe der Swings kann man demircons tool nehmen
https://www.tradestation.com/Discussions/Topic.aspx?Topic_ID=44952

Für Optrade/Swingmans Ansatz muss man nur die SwingLength durch die Swingbars oder SwingTime teilen. Außerdem bekommt man ein Gefühl für die durchschnittliche Swinglänge oder man lässt sie sich berechnen.

Ich denke auch, dass bei intraday Momentum/Breakout-Strategien Ziele, an denen Teilgewinne mitgenommen werden, wichtig sind, gerade wegen der Veränderung der Futures-Märkte in den letzten 5 Jahren. Bestätigt sich der Ausbruch weiter, kann man mit Hilfe weiterer Regeln wieder einsteigen.

SwingManT · Verfasst am: 17.08.2006, 14:42

@wp

In meinem Vorschlag muß man im ersten Schritt künstliche Bars erzeugen, dann kommen die Swings.
Könntest auf die Schnelle so etwas bastelln, und mit dem normalen Kursverlauf vergleichen...!?

Ich würde so machen:
- Chart mit 100 Tickbars.
- Bar Range zeichnen, und einen Mittelwert nehmen.
- BarEinheit = 100*BR

- Auf Tickebene künstliche Bars erzeugen. (OHLC).
Ich weiß aber nicht ob mit EL und TS das möglich ist.
Ich glaube daß mit AmiBroker das möglich wäre, muß eventuell nächste Woche testen.

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

Paeda · Anmeldedatum: 02.03.2006 Beiträge: 305

Idee:

10 min Candel größer als 15 Punkte. Bei potentiellen Rücklauf in die 38 % Zone, der einen Candel, eine Position in Richtung des Moves eröffnen.
Stop unter/über der einen Kerze plazieren.
Nach Market Swing Regeln die Stops nachziehen.

Gedanklicher Vorteil wäre: das man nur im Markt ist, wenn bewegung stattfindet.