Market Trader Forum

Ernie · Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973

Da dergleichen in der Masse der Postings leicht übersehen wird, möchte ich es hier für die Nachwelt festhalten.

Quelle: http://www.terminmarktwelt.de/cgi-bin/nforum.pl?ST=15660&CP=0&F=47

TMW-Forum; Thema: Daytrading Thread - Täglicher Händlertreff zum Intraday Tageshandel
Insbesondere folgende Beiträge: 1461, -2, -4, -71, -73, -75, -79

Ergebnisse am 7.7.07, 8.21 - 9.57 h in P:
-8; -2; -3,5; -6; 10; -5,5; 47; = 32 P oder 800 €!

Mein Kommentar

1. Es handelt sich im Prinzip um den Einstieg nach Voigt über +P2 bzw. über einem Ross-Haken. Als Stopp dient SMA 20. Position wird gehalten, bis sie daran ausgestoppt wird.

2. Der Longeinstieg erfolgt im 1 min-Chart über dem letzten Hoch, das über dem SMA 20 lag, nach einem Rücksetzer unter den SMA. Er ist problemlos und geradezu idiotensicher, wenn man den Abstand zum SMA auf etwa 10 - 15 P beschränkt. (Sonst ist nicht nur das Risiko, sondern meistens auch der Ausbruchsbalken zu groß.)
Short entsprechend umgekehrt.

2. SMA 20 als Stopp ist ideal, um lange in zügigen Trends zu bleiben. Bei automatisiertem SL braucht man sich im Prinzip nicht mehr um den Trade zu kümmern. Das Setzen eines BE-Stopps ist dann eigentlich überflüssig.
Bei nicht sehr steilen Trends wird man häufiger ausgestoppt.

3. Die Methode ist äußerst effektiv und profitabel. Man muss aber stets mit längeren Reihen von Minustrades leben können und dafür genügend Kapital besitzen.

Verbesserungsmöglichkeiten / Anwendung

1. Nach dem Einstieg Kurs scharf beobachten und bei Umkehr nach 1 bis 2 Balken mit wenigen Punkten Verlust aussteigen. Getreu den Lehrsätzen von Ross: Bewegt sich der Kurs nach dem Ausbruch nicht wie erwartet, nach dem ersten Umkehrbalken mindestens den Stopp enger ziehen und spätestens beim nächsten den Schleudersitz zünden!

2. Hilfreich ist SStoch 5,3,3: Bei sich fortsetztendem Ausbruch überschreitet er 1 bis 3 Balken später die 80%- bzw. 20%-Linie.

3. Das Setup funktioniert beim FESX eher weniger und beim BuFu allenfalls eingeschränkt, weil bei beiden die Trends und Bewegungen deutlich schwächer ausfallen. Schnitte mit dem SMA treten bei ihnen häufiger auf; außer in sehr starken Trends läuft man Gefahr, sehr oft ausgestoppt zu werden.

Zumindest für den FDAX ein äußerst simples System, dass langes Kleben am Bildschirm vermeiden hilft!
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von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@Ernie
Haste meinen FDAX Handel näher angeguckt?
Ganz nett gell?
Auf FDAX funzt das gut, allerdings bei so einer Zicke wie heute nciht so doll.
Da muss man einfach Geduld haben.

Ich habe auch einen Breakeven nach ein paar Bars, den hab ich aber erst seit Kurzem eingeführt. Entspricht dann vielleicht Deiner Verbesserung Nr. 1.
Wenn der Breakeven nicht berührt wird, dann lass ich mit dem Stop laufen.
Der Stop ist ein MarketPivot auf 20 Perioden. Allerdings hast Du schon richtig bemerkt, dass er sich nicht viel von einem SMA (allerdings auf den Averagekurs) mit 20 Perioden unterscheidet. Die doppelte Gewichtung von Open und Close spielt überhaupt keine Rolle.

Ernie · Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@Ernie:
darfst Du daraus schließen.
Danke.

Ernie · Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 973

@ von Bödefeld
Da sieht man mal wieder, dass man besser fährt, wenn man nicht einfach blöde oder hämische Bemerkungen über andere loslässt. Da wäre ich hier ja voll erwischt worden!

Vielen Dank für Deinen Hinweis auf den verwendeten Stop bzw. GD. Weiterhin viel Erfolg!

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@Ernie:
Hättest ruhig Bemerkungen machen können.
Wenn mir mein Konto Recht gibt, dann reicht das

Dir auch viel Erfolg weiterhin.

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@Ernie

Hier eine schnelle Umsetzung, ohne Ansprüche für die Richtigkeit der Signale.
(10000 Minuten, vom 24.5.07 bis zum 11.6.07).
- Entry bei Open des nächsten Bars
- Exit beim Durchkreuzen

Das Ergebnis (25€ pro Punkt) entspricht 157 Punkte.
Auf dem DAX gibt es 392 Punkte.

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

- 10000 Ticks wurden zwischen dem 4.6.07 bis zum 11.6.07 berücksichtigt.
- TS macht die Auswertung mit 25€ pro Punkt, d.h. in einer kürzeren Zeit wurden 9362/25=375 Punkte gemacht.

- Wie erwartet, läuft das Trading besser wenn man 100 Ticks statt 1 min. nimmt.

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

Frage: wenn man bei den 190 Trades 2 Punkte Slippage berücksichtigt, plus Spesen, bleibt dann von dem Backtest-Gewinn nichts mehr übrig?

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@Swingman:
1. Du hast niemals bei jedem Trade 2 Punkte Slippage.
2. sollte man unbedingt einen Breakevenstop berücksichtigen
3. würden die Signale so von mir nie getradet werden.

Eine sture Umsetzung in dieser Art ist nicht sinnvoll.
Allerdings könnte es sich lohnen, das zu verbessern.

Viel Spaß dabei.

SwingManT · Verfasst am: 12.06.2007, 08:57

@vonBödefeld

Allgemein ist klar was Du sagst.
Mit dem Slippage bin ich mir nicht ganz im Klaren wie und ob man ihn berücksichtigen soll.

Es geht um Backtestergebnisse.
Ich würde sagen, daß zwischen den rein computertechnisch ermittelten Entrys und Exits, in der Realität Unterschiede geben wird, und man nimmt den ungünstigsten Fall wo je ein Punkt pro Trade abgezogen wird.

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von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@SwingmanT
Es kommt manchmal vor, dass es einen Punkt Slippage gibt, aber meistens bekommt man den Preis oder einen Tick schlechter.
Daher im Durchschnitt 2 Punkte zu nehmen ist zu hoch, aber natürlich liegt man dann auf der sicheren Seite.

Wichtiger wäre aber ein BreakEven Stop. Müsste man dann mal gucken ab welchem Mindestbuchgewinn man den setzt.