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Rossi
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830
Inside Bars und Outside Bars als Signalgeber
Verfasst am: 31.05.2007, 08:08
Artikel im Traders 6 Juni 2007 Seite 48 von Tomasani und Jaekle
300 Trades in 7 Jahren, 52 % gewinnbringend.
Durchschnittlicher Gewinntrade um Faktor 1,41 größer als durchschnittlicher Verlusttrade.
Gruß
Rossi
_________________
Paeda
Anmeldedatum: 02.03.2006
Beiträge: 305
Verfasst am: 31.05.2007, 09:05
wie wurde getrailt?
Rossi
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830
Verfasst am: 31.05.2007, 10:38
@Paeda,
ich habe den Code von Traders von Hand abgeschrieben.
Allerdings: Das ist nur ein vereinfachter Code, nicht der auf den sich der Artikel bezieht.
Im Artikel werden verschiedene (3) getestete Ausstiege erklärt, günstig war ein Ausstieg in einem prozentualen Verhältnis zum Dax-Wert.
{******** UJ 18.3.07 Strategy Inside Out: Entry Logic; Timeframe: Daily, Intraday;
Code for Use with Tradestation 8 ****}
{Definition of the Variables}
Vars: MP(0), EP(0), INSIDE(false), OUTSIDE(false);
{Assignment of the Variables}
MP = Marketposition;
EP = EntryPrice;
INSIDE= H < H[1] and L > L[1];
OUTSIDE = H > H[1] and L < L[1];
{ Break of Inside Bar}
If INSIDE=TRUE Then Begin
Buy next bar at H + 1 Point Stop;
Sell short next bar at L - 1 Point Stop;
End;
{ Break of Outside Bar}
If OUTSIDE= TRUE Then Begin
Buy next bar at H + 1 Point Stop;
Sell short next bar at L-1 Point Stop;
End;
Zuletzt bearbeitet von Rossi am 31.05.2007, 10:38, insgesamt einmal bearbeitet
Paeda
Anmeldedatum: 02.03.2006
Beiträge: 305
Verfasst am: 31.05.2007, 13:08
Hui, danke für die Mühe.
Was meinst du mit einem Exit Prozentual zu dax?
Bitte mal kurz in worten beschrieben. Meinst du einen angpasten ATR?
Mir ist aufgefallen das man das ganze mit Oops Signalen abgleichen sollte. Aber das ganze tatsächlich zu traden. Funktionieren wird es sicherlich aber es ist schon fast zu langweilig bzw. zu unkreativ.
Der Stop von Voigt hingegen (mit Inside Kerzen) finde ich wiederrum sehr spannend.
wegi
Anmeldedatum: 14.04.2007
Beiträge: 218
Wohnort: Bayern
Verfasst am: 31.05.2007, 16:28
Ich habe eine andere Variante getestet:
Inside und Outside auf Tagesbasis erkennen und am Folgebar diesen Ausbruch dann Intraday handeln und kein Overnight.
Im Forex läßt sich das handeln !
Das hier vorgestellte System läßt sich ja nur mit Zertis etc handel. Den Dax-Future würde ich nicht mit einem Stop von > 70Pkt handeln
Fisch
Anmeldedatum: 02.09.2005
Beiträge: 1641
Verfasst am: 31.05.2007, 18:11
wegi schrieb am 31.05.2007 17:28
Ich habe eine andere Variante getestet:
Inside und Outside auf Tagesbasis erkennen und am Folgebar diesen Ausbruch dann Intraday handeln und kein Overnight.
Im Forex läßt sich das handeln !
Das kann ich bestätigen, funktioniert gut. Funktioniert im FX aber fast an jedem Tag, muss nicht Inside oder outside sein. Je nachdem wieviel pips man einsammeln will, hat man eine hohe Wahrscheinlichkeit. SRDC1 -System ist genau diese Geschichte. Bei einem Ziel von 10 Pips liegt man ca. bei 70 % richtig!
Gruß
Hittfeld
Anmeldedatum: 04.09.2005
Beiträge: 1147
Verfasst am: 31.05.2007, 19:41
Fisch schrieb am 31.05.2007 19:11
wegi schrieb am 31.05.2007 17:28
Ich habe eine andere Variante getestet:
Inside und Outside auf Tagesbasis erkennen und am Folgebar diesen Ausbruch dann Intraday handeln und kein Overnight.
Im Forex läßt sich das handeln !
Das kann ich bestätigen, funktioniert gut. Funktioniert im FX aber fast an jedem Tag, muss nicht Inside oder outside sein. Je nachdem wieviel pips man einsammeln will, hat man eine hohe Wahrscheinlichkeit. SRDC1 -System ist genau diese Geschichte. Bei einem Ziel von 10 Pips liegt man ca. bei 70 % richtig!
Gruß
Wär das nicht vielleicht ein Thema: 5 simple EOD FX Systeme?
Ich wollte Dienstag mit dem FX-Weekly (Sibkis) beginnen und als daily "Daily Fozzy" und 2 andere EOD - daily systeme. Was könnte man noch dazupacken, SDRC1,...?
MFG
Hittfeld
wegi
Anmeldedatum: 14.04.2007
Beiträge: 218
Wohnort: Bayern
Verfasst am: 31.05.2007, 19:41
Was macht oder ist "SRDC1 -System" genau ? Gibts da einen Link?
Joram
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238
Verfasst am: 31.05.2007, 19:52
was ist das SDRC1,...?
@Fisch
kannst Du das noch mal langsamer erklären:
Das kann ich bestätigen, funktioniert gut. Funktioniert im FX aber fast an jedem Tag, muss nicht Inside oder outside sein. Je nachdem wieviel pips man einsammeln will, hat man eine hohe Wahrscheinlichkeit.
a) ich habe den Artikel gelesen. Es handelt sich um Ausbrüche aus Inside/Outside Bar.
b) und was soll fast an jedem Tag denn im FX funktionieren, wenn es weder Inside noch outside gibt?
_________________
Fisch
Anmeldedatum: 02.09.2005
Beiträge: 1641
Verfasst am: 31.05.2007, 20:49
@Joram
Ich wollte damit nur sagen, dass im FX das Handeln des Ausbruches am High bzw. Low des Vortages funktioniert. War vielleicht hier im Thread nicht richtig positioniert. Passte aber zu @wegi's Aussage
und am Folgebar diesen Ausbruch dann Intraday handeln
@Wegi
Link zu SRDC1. Ich hatte es mal im ForexFactory Forum aufgeschnappt und mittlerweile ist es im folgendem Forum beschrieben.
http://www.orangeroshan.com/ORI/index.php
Ich habe auch eine PDF kann Sie aber nicht hochladen, weil größer als 250 kb! Bei Interesse bitte PN mit eMail!+
@Hittfeld
Ein Thread mit FX - Systemen hatte ich auch schon im Sinn. Man könnte sich austauschen und eventuell programmieren und backtesten. Ich muss mal sehen was noch EOD ginge!
Bagovino könnte auch EOD funktionieren! Habe aber noch nichts geetestet. Aber mich würden auch Intraday interessieren. Habe zwar einiges gesammelt, aber nie richtig getestet.
SRDC 3 würde wohl auch gehen. Vielleicht sollten wir es einmal versuchen?
Gruß
Rossi
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830
Verfasst am: 01.06.2007, 08:54
Wenn Interesse besteht, kopiere ich gerne den Artikel.
Gruß
Rossi
Rossi
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830
Verfasst am: 01.06.2007, 09:01
@Paeda
"Die Ausstiege sind als prozentuale Werte des aktuellen Dax-Werte berechnet." Bei einem Kursziel von 3 Prozent und einem Daxwert von 3000(!) sind das 3000*3% = 90 Daxpunkte.
"Der Grund, warum diese Muster funktionieren, ist, dass ihnen eine Logik zugrunde liegt, die auf Marktpsychologie basiert und keine Optimierung beinhaltet."
Gruß
Rossi
Rossi
Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 830
Verfasst am: 01.06.2007, 09:13
http://www.tradesignalonline.com/content.asp?p=cmy/forum/thread.asp&site=1&board=39&thread=20770
Gruß
Rossi
_________________
Paeda
Anmeldedatum: 02.03.2006
Beiträge: 305
Verfasst am: 01.06.2007, 13:32
Rossi schrieb am 01.06.2007 10:01
@Paeda
"Die Ausstiege sind als prozentuale Werte des aktuellen Dax-Werte berechnet." Bei einem Kursziel von 3 Prozent und einem Daxwert von 3000(!) sind das 3000*3% = 90 Daxpunkte.
"Der Grund, warum diese Muster funktionieren, ist, dass ihnen eine Logik zugrunde liegt, die auf Marktpsychologie basiert und keine Optimierung beinhaltet."
Gruß
Rossi
Huh huh, endlich mal was handfestes das auch der kleine Päda versteht.
Danke dafür!
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