Market Trader Forum

wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

Multicharts sowie Tradestation ab Version 8.1 bieten die Option, Orders im aktuellen Balken (this bar) statt am nächsten Balken (next bar) zu plazieren. TS2000i kannte ausschließlich die Order "this bar on close".

Tradestation schreibt:

Intrabar Order Generation
You will no longer need to wait until the bar close to generate an order. Intrabar order generation allows Buy, Sell, Short and Cover orders to be generated on a tick basis instead of only at the close of a bar.

* Generate a Buy or Sell order the moment a condition occurs
* Reference the high and low of the current bar

Just format the strategy(s) and select to ‘Enable intrabar order generation and calculation'.

Der folgende Code, der zur Eröffnung des Balkens kauft und zum Schlusskurs des Balkens verkauft läuft mit MC einwandfrei.

[IntrabarOrderGeneration = true]
Buy this bar at Open;
if marketposition = 1 then
Sell this bar on close;

Dieser Code kauft das Hoch des vorherigen Balkens:

[IntrabarOrderGeneration = true]
Buy this bar at high stop;
if marketposition = 1 then
Sell this bar on close;

Das überrascht mich jedoch. Sollte nicht

Buy this bar at high[ 1] stop

das Hoch des vorherigen Balkens kaufen?

Versteht Ihr das? Is this a bug or a feature? Smile

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wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

Heute Vormittag habe ich im Multichart-Forum gelesen, daß die Intrabar Order Generation in der aktuellen MC Version 2.1 noch nicht verfügbar ist. Schock, schwere Not! Marina Pashkova vom MC-Support schreibt, daß mit Veröffentlichung der Version 2.2 - geplant für Ende 2007 - dieses wichtige Feature verfügbar sein soll.

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

Das Update soll wohl Ende Januar 2008 kommen, zusammen mit zusätzlichen Ordermöglichkeiten zur TWS.

wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

Aus dem „EasyLanguage Essentials Programmers Guide“ Seite 82:

Intra-bar order generation allows strategy orders to be generated on a tick-by-tick calculation basis instead of only at the close of a bar. Creating an intra-bar order strategy is exactly the same as a close of bar strategy; it’s only the calculation procedure which is different. ... You can programmatically turn on or off intra-bar order generation using an attribute at the beginning of your code. Attributes are switches set at the start of your code.

Usage Example:

[IntraBarOrderGeneration = TRUE]
if Close > Close[ 1] then
Buy next bar at Market;

Here the strategy will generate a market order on the first tick that is higher than the previous bar close. When intra-bar order generation turned on, next bar really means next tick.

Das ist es, wonach ich gesucht habe! Smile

)

If Close > ATRLevel then
Buy next bar at Market;

Man kann somit die Testergebnisse vergleichen, wenn man das Level selbst über manuelle Eingabe in die TWS handeln würde oder ein Closing über dem Level abgewartet wird und die Order zur Eröffnung des nächsten Balken von einer Software plaziert wird.

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@wuelle
wenn Du gleich auf Tickdaten testest, dann kannst Du das doch schon jetzt mit MC.
Das Ordern mit Stoporders geht halt nicht, da nur Marketorders in den Markt gegeben werden. Sonst könnte man beim realen Handel schon vorher einen Entry mit Stoporder setzen und wäre dann auch bei einer Leitungsunterbrechung mit dabei.

Ich hab eine Weile ein Levelsystem gehandelt, das mir die LEvels für den Tag gerechnet hat, mit Stoploss und Target. Dann hab ich nur morgens die Brackets gesetzt und die Tagesarbeit war erledigt. Abends nur nohc mal reingucken, ob man noch offene Posis schließen muss, weil weder Kursziel noch Stoploss erreicht wurden. War aber selten der Fall.
War im Grunde perfekt für mich, nur die LEvel waren nicht erfolgreich

wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

@von Bödefeld

Ich arbeite schon gerne mit Minutendaten oder einem größeren Zeitfenster, weil das Verarbeiten von Tickdaten in der aktuell verfügbaren Software sehr Zeitaufwendig weil rechenintensiv ist.

In esignal gibt es bei der Ordergenerierung den Parameter "Fill Bar Constants", mit dem man angibt, an welchem Balken die Order ausgeführt werden soll.

Entweder man wählt Strategy.THISBAR (uses the OHLC values of the current bar to determine the fill price in conjunction with the Fill Type) oder die altbekannte Variante Strategy.NEXTBAR (uses the OHLC values of the next bar to determine the fill price in conjunction with the Fill Type).

Beispiel: Limit order to go long 100 shares @ $20 if the low of the current bar is <= 20.

Strategy.doLong ("Go Long", Strategy.LIMIT, Strategy.THISBAR, null, 20 );

wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

Im Omega STAD Club Vol 1 S. 65 ff. wird eine Lösung vorgestellt, wie man einen Markteintritt auf den jeweiligen Levels programmieren kann.

If High < Resistance3 then begin
Buy next bar at Resistance2 Stop;
Buy next bar at Resistance3 Stop;
End;

If Low > Support3 then begin
Sell next bar at Support3 Stop;
Sell next bar at Support2 Stop;
End;

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

Kann es sein, dass man, wenn nur ein einziges Signal einer Strategie intrabarordergeneration auf true gesetzt hat, dann gleich alle Signale so gerechnet werden?
Also ich beobachte, dass meine Entries sich verändern, wenn ein Exitsignal intrabarordergeneration auf true hat. Ich möchte gerne, dass mein Stop (Break von H/L voriger Bar z.B.) korrekt gerechnet wird, aber am Entry soll sich nichts ändern. Der Entry schaut allerdings plötzlich in die Zukunft und geht zum Open des SignalBar rein, wo er eigentlich erst zum Open des nächsten Bar rein soll.

wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@wuelle

Danke. Den Schalter hab ich noch nicht probiert.