Market Trader Forum

SwingManT · Verfasst am: 29.10.2007, 13:53

Vermutlich werde ich in der nächsten Zeit in dieser Richtung recherchieren. Mit etwas Mühe scheint es so zu sein, daß solche Systeme sehr erfolgreich und sicher sein können.
Hat noch jemand Mut die Sache anzupacken?

Links:
http://www.goldenmoneytree.com/forum/viewforum.php?f=3

http://www.goldenmoneytree.com/forum/viewtopic.php?t=974

http://www.goldenmoneytree.com/forum/viewtopic.php?t=1677&postdays=0&postorder=asc&start=0

Buchempfehlung (fast nur Mathematik):
Pairs Trading / Ganapathy Vidyamurthy
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Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Muss erst noch ein bischen Lesen! Ohne Anmeldung sieht man nicht was sparxfx wirklich macht. Die Beispiele und Charts sind ausgeblendet so hoffe ich wenigstens. Noch habe ich kein Zugang zum Forum.

Vielleicht kannst Du mals ein wenig erläutern, was sich dahinter verbirgt und wie Du Dir so ein System vorstellst.

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Und ds Buch gibts wieder an der beliebten Adresse?

MFG

Hittfeld

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Wo es das Buch gibt, weiß ich nicht! Habe noch nicht gesucht. Ich würde es aber nicht herunterladen, sondern natürlich nur kaufen. Hat jemand einen Link zum herunterladen.

Mit Lesen meinte ich das Forum! Wenn SwingMan die Theorie beherrscht muss man sich ja nicht selber stressen.

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

Buch ist hier:
http://rapidshare.com/files/36194851/0471460672.rar

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@vonBödefeld

Was so alles gibt! Danke in Namen der Interessenten.

Der Autor hält sich ziemlich zurück mit praxisbezogenen Beispiele.
Drin stehen aber allgemein die Grundregeln der Berechnungen, und das ist wichtig.

Es gibt im MT4-Forum ein Systemchen "SMA MultiHedge" http://codebase.mql4.com/957.
Ich habe es gestern gegen Mittag gestartet, und das System hat bis jetzt um die 180€ gemacht, d.h. die Theorie funktioniert.
Was der Kalman Filter aus dem Buch betrifft, es gibt bei forex-tsd einen Thread wo ein Mitglied den Algorithmus programmiert hat, insofern gibt es Sourcecode für eine Umsetzung.

Man muß aber etwas tiefer in die Materie einsteigen, weil so wie ich sehen konnte, sind die Korrelationen im SMA Multihedge System z.B. nicht mit den logarithmen der Close Differenzen berechnet. Vielleicht täusche ich mich, habe den Code noch nicht untersucht.
Jedenfalls, bei forex-tsd gibt es noch ein paar interessante Beiträge:

http://www.forex-tsd.com/suggestions-trading-systems/9499-hedge-systems.html

oder:
http://www.forex-tsd.com/general-discussion/6234-hedging-technique-very-very-low-risk.html

sowie andere einzelne Berichte über bestimmte gehedgete Paare.

Wichtig erscheint mir daß man eine Sorge weniger hat, und zwar den Exit. Wenn der Hedge im Minus läuft, muß man nur abwarten.

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

@SwingMan

Mir fehlt im Moment die Linie! Zu viele Links, zu viele Systeme.

SwingManT · Verfasst am: 30.10.2007, 09:41

@Fisch

Ich habe auch nur diese Tage die Beiträge gelesen.

Allgemein berechnet man den Korrelationsfaktor.

Liegt er über sagen wir 0.90, wird er irgendwann sinken. Geht man mit beiden Paare Long und man setzt ein Gewinn von 30€, wird das in der nächsten Zeit erreicht, wenn die Korrelation sinkt.

Liegt er unter sagen wir 0.10, wird er irgendwann steigen. Geht man mit einem Paar Long und mit dem anderen Short, und man setzt ein Gewinn von 30€, wird das in der nächsten Zeit erreicht wenn die Korrelation steigt.

Die Formeln und der Kauf/Verkauf Algorithmus sind ziemlich einfach. Vermutlich kann man alles komplizierter machen, aber die Scripts die ich gesehen habe beschränken sich nur auf das was ich oben beschrieben habe.

Vermutlich kann @Optrade mehr darüber erzählen, weil alles mit den Spread Optionen ähnlich ist.

Für den Anfang würde aussreichen ein grobes Model laufen zu lassen, und dann auf die Threads der Jungs aufpassen.
Die Grid Technik die jetzt sparxfx tradet ist mir noch unklar, es muß aber besser als das einfache original System sein. (Eine Ergänzung eigentlich)

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

@SwingMan
Okay. Ich bleib erst einmal an sparxfx dran.

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

@SwingMan

Mir geht es eigentlich wie Fisch.

Hab die Links angeschaut aber vor lauter Posts und Threads weis ich garnicht wo ich anfangen soll.

Interessieren würde es mich allemal, da es mal was anderes ist als permanent Patterns zu analysieren :-)

Mal schauen, ich lese auch mal den sparxfx Thread an.

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

Hier: http://forum.mql4.com/9110 habe ich aus Spaß in einem Chart zwei Indikatoren die ich gestern Abend entwickelt habe gepostet.

Der sparxfx wird nichts öffentlich mitteilen, er macht sein Spielchen mit den Webinaren. Verstanden habe ich nicht ganz wie das funktioniert. Irgendwo habe gelesen daß man mit ca. 80$ beitragen muß. Ist das pro Sitzung vielleicht?

Der andere (c0d3) hat auch viel und interessant programmiert: http://forum.mql4.com/8455, sogar für 100 Pare und mit mehreren Zeitfenster.

Ein Regelwerk gibt es eigentlich nicht, die meisten beziehen sich auf ihre Tradingerfahrung wenn es brenzlig wird.

Wenn man sich meine Indikatoren ansieht, kann man ahnen daß ein Regelwerk mit stinknormalen Regeln möglich wäre, es ist aber etwas Arbeit zu investieren.

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Aus Sparfx wird man wohl ohne das Webinar nicht schlau! Das sehe ich auch so. Noch ist mir die ganze Sache nicht wirklich klar. Irgendwie gefällt mir das Eröffnen von 2 und mehr Positionen ohne Stops nicht. Dann 30 Pips als Ziel. Schön, aber die kann ich auch einfacher haben. Im kurzen Timeframe sind Vola und Timing bei den Werten zu unterschiedlich. Korrelation auf Tages- oder Stundenbasis hin und her. Man muss schon eine große Schmerztoleranz (bzw großes Konto um Margincall zu vermeiden) haben um das durchzustehen. Ich habe mal ein wenig mit EURO und Swissy rumgespielt. Die Ergebnisse sind mehr Zufall als System. Die anderen Forumsbeiträge sind mir alle zu Indikatorlastig. Im Moment fehlen mir statistisch gesicherte Grundlagen für die Hedgetrades. Oder einfacher gesagt überhaupt Grundlagen. Ist für mich noch wie eine Gummiwand, ich pralle immer wieder ab. Vielleicht bin ich auch zu voreingenommen.

Irgendwie frage ich mich immer, warum man das so kompliziert macht. Sprxfx Thread ist für mich mehr eine Werbeveranstaltung für Seminare. Wenn man etwas wirklich weitergeben will, kann man das auch mir einfachen Worten tun, denke ich. Eigentlich ist Trading doch einfach. Entries mir guter Wahrscheinlichkeit und dann klare Regeln. RM/MM, Entry, Stop, Ziel! Hat man genügend Trademöglichkeiten am Tag ist der Rest Statistik.

Sorry SwingMan Deine Indikatoren und Deine Beiträge im MQL4-Forum verstehe ich nicht. Ich bin zu einfach gestrickt für solche komplizierte Dinge, glaube ich. Ich bin auch zeitlich momentan ein wenig eng dran. Ich lese weiter mit und experimentiere herum. Gerne teste ich auch etwas aus, falls ich es verstehe. Wenn Du Deine Beiträge ein bischen mehr auf mein Niveau runterschrauben könntest, wäre es einfacher für mich. Falls die anderen User im Forum es verstehen, könnten Sie es auch für mich übersetzen.
Gruß

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@Fisch

Mach Dir keine große Gedanken, ich habe auch keine Ahnung was man praktisch machen muß. Nochmals den Link: "SMA MultiHedge" http://codebase.mql4.com/957

Wie Du geschrieben hast "Entries mir guter Wahrscheinlichkeit und dann klare Regeln. RM/MM, Entry, Stop, Ziel!", habe ich als stinknormale Tradingregeln bezeichnet.
Nur, daß statt GDs oder Stochastic oder RSI, mit anderen Mitteln operiert wird.
Die (sehr) gute Wahrscheinlichkeit ist mittels Korrelationsfaktoren ermittelt, und statt ein Paar, zwei zu traden sind. Vom Kapital und MM her ist kein Unterschied.

Wer Lust hat, kann so wie ich eine Weile den SMA MultiHedge laufen lassen, dann sieht man ungefähr was passsiert ode passieren kann, und wie man eventuell anders ran gehen kann.
Jedenfalls, vorgestern hat das System "blind" über 500€ gemacht.

Nehmen wir als Beispiel die letzte Streke aus meinem Chart. Die Korrelation durchkreuzt ihren GD und steigt über 0.70.
Die grüne Kurve ist der EURUSD und geht nach unten, indem der GBPUSD stehen bleibt, und geht schwach nach oben. Nach einer Weile sinkt die Korrelation, die Kurven nähern sich wieder.
Jetzt muß man eigentlich anfangen zu recherchieren/statistizieren was aus einem Trade mit beide Paare Long geworden ist. Mit sicherheit sind die 30 Pips Gewinn enstanden.
Oder, was bringen würde mit ein Paar Long und mit dem anderen Short zu gehen.

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Ich lasse den SMA MultiHedge laufen. Das Dunkle lichtet sich. Bis jetzt aber nur ein Kerzenlicht. Ich sammle meine Fragen.

Bin mal gespannt, wie das System die morgigen Nachrichten übersteht!

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

In dem Link schreibt der Author, dass man es nicht Backtesten kann.

Stimmt das, wenn ja warum.

Ich kanns nicht laufen lassen. Mein MT4 DemoAccount ist Tot Sad

(

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

@Wegi

Beim Backtest kam bei mir auch kein Ergebnis. Keine Ahnung warum. Ich weiß nicht was dort abgeht. Man sieht nur das er IRGENDWIE die Korrelation berechnet. Es gibt eine Expected Correlation und ein Current Correlation. Erreicht Cur Cor die Exp Cor dann geht das Ding 1 Trade ein (Besteht dann natürlich aus 2 Trades in den verschiedenen Werten).

Das sieht lustig aus. Mehr Minus als -80 € hatte ich bisher nicht. Irgednwie meinte das System nach einer Weile er macht nochmal 2 Trades auf mit kleinere Posi. Jetzt liege ich bei -51 €.

Kein Konto gibt es in MT4 nicht.
Mach im Metatrader einfach ein neues Konto auf! Menü Ansicht Navigator --- rechte Maustaste auf Konten und Konto eröffnen -- los geht es.

Man zieht den EA nur auf GBPUSD und man kann staunen. Ich habe es jetzt auf 2 Rechner laufen 1 x im 1 min Chart und einmal auf 15 min. Wie sagt doch der Kaiser?

SwingManT · Verfasst am: 02.11.2007, 08:34

Wenn man das System blind laufen lässt, ist auch nicht ganz in Ordnung, ohne selbst Entscheidungen zu treffen, oder den Algorithmus zu verändern. Das System ist eigentlich ganz einfah gestrickt.
Inzwischen liegt es seit gestern im Minus...

Hier zwei Indikatoren, um besser den Verlauf der Korrelationen zu verfolgen.

http://www.boersentrendonline.de/upload/SMA_MultiHedge_Indicators.zip

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

SwingManT · Verfasst am: 02.11.2007, 10:04

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Danke. Habe mich durch den Quelltext gekämpft. Ich dachte es wäre komplizierter. Geht aber noch.

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

So,

jetzt habe ich den Code auch mal "reviewed".
Ich denke im wesentlichen ist es die Funktion cor, mit der die Correlation berechnet wird und die Berücksichtigung der SMAs.
Zusätzlich dann halt die Logik, wie die Trades eingegangen werden.

Ich werde es auch mal nächste Woche im MT4 laufen lassen.

Was mich aber generell zur Orderverarbeitung interssieren würde:

1) Ich denke die Orders werden nicht zum Close eine Bars gemacht, sondern per Market, wenn der Correlationstrigger erreicht wurde.

2) Wenn ich mit 1) richtig liege. Dann verstehe ich aber die Funktion cor nicht.
Denn hier wird ja die Correlation der letzten 20 Perioden berechnet. Und ich vermute wenn am Chart ein 15 Min TF ist, dann sind das eben die letzten 20 15Min Bars. Oder.

3) Warum das Backtesten nicht geht könnte evtl. an den benötigten Bid- Ask- Kursen liegen.

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

Ich habe jetzt die Strategie: sma_multihedge2 auf den Chart gezogen und im Input TradeAllowed auf True gestellt.

Jetzt müsste sich dann irgendwann was tun, oder ?

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@wegi

Tun muß etwas. Ist der EA aktiviert (smiled er?).

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

@Swingman

Nein, der smiled nicht.
Ist auch heute den ganzen Tag gelaufen ohne orders.

Wo stelle ich das ein ?

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

Jetzt smiled er. Meine güte, welch eine schwere Geburt

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Bin gespannt wie Deine Erfahrungen sind. Bei mir war es so: Erst smiled er, dann grinst er und dann lacht er! Also nicht so toll. Ok, 3 Tage sind nicht aussagekräftig. Bedenklich ist aber unabhängig vom System die Instabilität vom System oder von MT4. Bei Nachrichten hat das System reglmäßig Aussetzer und/oder Verbindungsverlust. Da habe ich kein Vertrauen. Vielleicht liegt es am Broker, vielleicht an der Demo, vielleicht aber auch an was weiß ich etwas. Bei diesem System stimmt aber auch einiges andere nicht. Ziel sind 30 € pro Tradepaar. Wenn es dumm läuft (bei mir war es so) ging das System aber bis zu 500 € ins Minus. Ohne Reaktion. Das CRV ist miserabel. Aber vielleicht muss man bei solchen Systemen auch anders denken. In Rangephasen mag das System ganz gut funktionieren, wenn es aber richtig trendig wird geht das System über den Jordan. Da muss man noch viel, viel Arbeit leisten ohne zu wissen ob es sich jemals lohnen wird.

Ohne die Möglichkeit des Backtesting kann man Jahre daran arbeiten ohne Gewissheit auf Erfolg. Es sei denn man definiert es als Erfolg, wenn man weiß, dass es nicht funktioniert.

Ich würde auch ein Korrelationssystem nicht ohne Stops losschicken.

Die Frage des Moneymanagements ist ein Hauptproblem. Nicht nur Stops und Posigröße spielen hier eine Rolle, sondern auch Margin und Hebel sind zu beachten.

Der Ansatz mit der Berechnung von Cor auf Basis SMA scheint mir nicht sinnvoll. Wie man weiß, funktionieren GD Systeme in langen trendigen Märkten. In kleinen Timeframe auf Basis Korrelation sollten SMA Systeme nicht die richtige Wahl sein. Vielleicht sollt man hier Oszi zur Cor- Berechnung heranziehen. Keine Ahnung? Ich fühl mich so ein wenig wie vor 4 Jahren ,als ich jeden Indikator für ein System gut fand und dann feststellem musste, dass es nicht so gut war.

Bei der Korrelation im FX hat man mit sehr vielen Variablen zu tun. Ohne Vollständikeit:
Korrealation auf Basis von .......
Timeframe
Volatilität !!!
Zeiten und Zeiten
Pipwerte
Dreiecks und Mehrecksbeziehungen zwischen den Werten

Soweit mein kleiner Zwischenbericht. Man muss abwegen lohnt sich Aufwand und Nutzen.

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@Fisch

- Gestern hatte ich tagsüber eine ziemlich lange Zeit keine Verbindung zum Broker auf dem Demokonto. Das Livekonto lief aber weiter.

- Ein System auf Basis von Korrelation fordert viel Einsatz und Arbeit, habe auch im ersten Beitrag geschrieben. Das ganze ist eine Wissenschaft für sich, wie man die Zutaten dosiert um im Gewinn zu bleiben. Jedenfalls, über dem Zaun bei den Leuten geguckt, scheint mir daß sie ziemlich relaxed sind.

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

Ich habe gestern abend eine zeitlang die Kurse zwischen MT4 Demo, IB und GTIS verglichen. IB und GTIS waren fast immer gleich. IB tickte eben erwartungsgemäß um 0,00005 Punkte hin und her, wärend GTIS da stabil blieb.
Aber bei MT4 hatte ich eine Abweichung von 0,0003, also 3 Punkte höher als bei IB und GTIS. Und es bewegte sich bei weitem nicht so viel.

@Swingman. Liege ich mit meiner Vermutung richtig bzgl. Backtesten ? Das es eben nicht geht wegen den fehlenden historischen Ask und Bid-Kursen ?

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SwingManT · Verfasst am: 07.11.2007, 11:50

@wegi

In Backtest kann man nicht zwei unterschiedliche Paare ansprechen.