Market Trader Forum

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Das Buch "Using EasyLanguage 2000" von Arthur Putt geht auch auf Intraday-Programmierung und MM-Techniken ein.

Gruß

Rossi

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GBoos · Anmeldedatum: 24.10.2005 Beiträge: 434

@ROSSI

Wo muessen wir denn suchen ?

GBoos

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Rossi,

ich bin heute etwas doof, kannst Du mir einen Link per BM zukommen lassen? Danke.

Hittfeld

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

Bei den Links bekomme ich immer die Meldung, dass das Volumen von 56 MB pro Tag überschritten wurde.
Das Dingen hat sich wohl erledigt, wenn der Besitzer der Seite nicht upgradet (Igitt, gibt es dafür ein deutsches Wort?).

The website you have requested has exceeded its daily bandwidth quota of 56MB and has been temporarily de-activated.

Netfirms STARTER hosting allows for 56MB/day to a maximum of 1GB/month. If you are the owner of the site, you have outgrown the STARTER plan and we encourage you to upgrade to one of our PREMIUM hosting plans starting at only $4.95/month. You can upgrade by logging into your Member Tools located at http://www.netfirms.com/members

If you do upgrade, your site will be automatically reactivated.

Mercure · Anmeldedatum: 18.03.2006 Beiträge: 183

von Bödefeld,

ich habe Dir die pdf-Datei des Pruitt-Buches auf den Server gelegt, damit Du "weiterkommst:"

http://www.avenging-angel.de/dieter/Books/Pruitt.pdf

Viel Spaß mit den 400 Seiten !!

Mercure

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@rossi:Stimmt, das ist es nicht.
@Mercure: Trotzdem danke.
Jetzt hab ich das wenigstens auf dem Compi. Hardcopy hab ich mal bei ebay ersteigert.
Das andere Büchlein hab ich allerdings noch nicht.

Mercure · Anmeldedatum: 18.03.2006 Beiträge: 183

von Bödefeld,

ich habe zwei Dateien, in denen "EL" beschrieben wird:

http://www.avenging-angel.de/dieter/Books/EL1.pdf
http://www.avenging-angel.de/dieter/Books/EL2.pdf

Mercure

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@mercure:
Danke. Input Input

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

Ich wollte nicht als Drängler verstanden werden.
Muss eh erst mal verdauen was ich schon habe.
Auf jeden Fall Danke für Eure Mühen.

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

George Pruitt hat früher noch ein Buch geschrieben: The Ultimate Trading Guide.

Gruß

Rossi

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@Rossi
"The Ultimate Trading Guide"
Ja, das hab ich mir schon bei Amazon besorgt.
Scheint mir als ob ich eh schon einiges habe.

GBoos · Anmeldedatum: 24.10.2005 Beiträge: 434

@ALL

Download Link ist im Tresor abgelegt.

Gruss GBoos

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@GBOOS

Danke. Lade gerade runter. Mein Handy dampft schon

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

In der 2. Bedingung von Sidebar 3:2b S 24 ist ein Fehler, korrekt: LowestBar(Low,3)=0

Gruß

Rossi

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@Rossi
Danke, habs geändert.

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

Es ist ein sehr gutes Buch. In dieser Ausführlichkeit habe ich etwas gesucht.
Vielen Dank fürs Einstellen.

Gruß

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Ab S. 38 wird mit BigPointValue, einem internen Wert, gearbeitet.

Es kann unter Umständen vorteilhaft sein, nicht mit dem Systemwert zu arbeiten.

Stattdessen macht man z.B. einen neuen Input; BigPointValueT(1000) und ändert alle BigPointValue in BigPointValueT um.

1000 ist der BigPointValue-Wert für den Bund.

Gruß

Rossi

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Ich habe das System S. 39 etwas geändert, dass man im Debugger schön die Stops sieht.

Gruß

Rossi

{Value80 = Marketposition beim letzen Bar}

Inputs: Len(32), MMstop(1450),PO(400),BigPointValueT(1000);
Vars: MA(0);

If Barnumber = 1 then begin
cleardebug;
Value80=0;
Print("BigPointValue",BigPointValueT);
end;
MA=Average(close,Len);

{*************** Entry Signals*************}

If Close > MA and lowestbar(low,3)=0 then begin
Buy("Trend LE") at High+1 Point Stop;
End;

If Close < MA and highestbar(high,3)=0 then begin
Sell("Trend SE") at Low - 1 Point Stop;
End;

{*************** Exit Routines *************}
{*************Profit Objective*********}

If MarketPosition=1 then Begin

ExitLong("Trend LPO") at EntryPrice +(PO/BigPointValueT) Limit;
if marketposition <> value80 then begin
Print(rightstr(numtostr(date,0),6),time:5:0, " Trend LPO", " EntryPrice:" ,EntryPrice," ", "Exit:", EntryPrice+(PO/BigPointValueT));
end;
end;

If MarketPosition=-1 then Begin

ExitShort("Trend SPO") at EntryPrice -(PO/BigPointValueT) Limit;
if marketposition <> value80 then begin
Print(rightstr(numtostr(date,0),6),time:5:0, " Trend SPO", " EntryPrice:" ,EntryPrice," ", "Exit:", EntryPrice-(PO/BigPointValueT));
end;
end;

{*************Stop Loss*************}

If MarketPosition=1 then Begin
ExitLong("Trend LX") at EntryPrice -(MMSTOP/BigPointValueT) Stop;
if marketposition <> value80 then begin
Print(rightstr(numtostr(date,0),6),time:5:0, " Trend LX ", " EntryPrice:" ,EntryPrice," ", "Exit:", EntryPrice-(MMSTOP/BigPointValueT));
end;
end;

If MarketPosition=-1 then Begin
ExitShort("Trend SX") at EntryPrice +(MMSTOP/BigPointValueT) Stop;
if marketposition <> value80 then begin
Print(rightstr(numtostr(date,0),6),time:5:0, " Trend SX ", " EntryPrice:" ,EntryPrice," ", "Exit:", EntryPrice+(MMSTOP/BigPointValueT));
end;
end;
Value80=MarketPosition;

{*******End of Day Exit***************}
{Calctime(Sess1Endtime, -BarInterval) returns the time of the last bar before the close of the trading session.}
{If time>=Calctime(Sess1Endtime, -Barinterval) then
begin
ExitLong("EOD LX") at Market;
ExitShort("EOD SX") at Market;
}

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

S. 49 sollte man beim Testen nicht vergessen.

Gruß

Rossi

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

Und wie sind die Ergebnisse beim Testen ?
Auf was für UL ?

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@wegi

durch entsprechende Stopps kann die equity Kurve "begradigt" werden.

Nun müßte man das für verschiedene Systeme durchspielen - eine Heidenarbeit!

Gruß

Rossi

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Danke für den Link.

Sind unsere Freunde von Avaxh.... pünktlich zum Jahresanfang den Schäubletod gestorben oder nur umgezogen??? Weiss wer was???

MFG

Hittfeld

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

Ich weiß nix, aber dass der Schäuble bis nach Russland rollt glaub ich nicht.

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

Das hat ein Bekannter hochgeladen, der Link funktioniert aber auch immer nur 1 oder 2 Tage.

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

Hat jemand die .com Datei schon ausprobiert (Jack Schwager ...) ?
Trau mich nicht.....

wegi · Anmeldedatum: 14.04.2007 Beiträge: 218 Wohnort: Bayern

Nehm alles zurück, muss man umbenennen in .rar Smile

Mercure · Anmeldedatum: 18.03.2006 Beiträge: 183

Pivot Strategie aus dem Futures und Option Traders Magazin vom Febr. 08:

http://avaxsphere.com/magazines/economics_business_finances/Futures_Options_traders_Magazine_0208.html

TradeStation Code
================================
// FibPivot Strategy (Version 1.0)
// By: Lee Leibfarth
// 12-30-07
//
// TARGET: 5-Minute ES
================================

variables:
TradeSwitch(false),
Pivot(0),
R1(0),
R2(0),
S1(0),
S2(0),
PrevHigh(0),
PrevLow(0),
PrevClosed(0);
If date <> date

then begin
TradeSwitch = true;
PrevHigh = highd(1);
PrevLow = lowd(1);
PrevClosed = closed(1);
Pivot = (PrevHigh + PrevLow + PrevClosed )/3;
R1 = Pivot + (PrevHigh - PrevLow) * .382;
S1 = Pivot - (PrevHigh - PrevLow) * .382;
R2 = Pivot + (PrevHigh - PrevLow) * .618;
S2 = Pivot - (PrevHigh - PrevLow) * .618;
end;
if TradeSwitch and time > 930 and time < 1300 and marketposition = 0 then begin
if c < R1 then sellshort ("SellShort_R1") next bar at R1 limit;
if c > S1 then buy ("Buy_S1") next bar at S1 limit;
if c > R1 and c < R2 then buy ("Buy_R2") next bar at R2 stop;
if c < S1 and c > S2 then sellshort ("SellShort_S2") next bar at S2 stop;
end;
if marketposition = 1 then begin
sell from entry ("Buy_S1") next bar at Pivot limit;
sell from entry ("Buy_S1") next bar at S2 stop;
sell from entry ("Buy_R2") next bar at Pivot stop;
TradeSwitch = false;
end;
if marketposition = -1 then begin
buytocover from entry ("SellShort_R1") next bar at Pivot limit;
buytocover from entry ("SellShort_R1") next bar at R2 stop;
buytocover from entry ("SellShort_S2") next bar at Pivot stop;
TradeSwitch = false;
end;
if time >= 1600 then begin
sell next bar at market;
buytocover next bar at market;
end;
setexitonclose;

Die Januar 08-Ausgabe des Magazins:

http://avaxsphere.com/magazines/economics_business_finances/FOTO_JAN08.html
Mercure

wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

@Mercure

Hast Du das Scrpit mal laufen lassen? Ich habe mir mal Stoxx und Bund seit 2005 angesehen.

Auf den ersten Blick waren die Regeln beim Stoxx für den gesamten Zeitraum gut geeignet. Beim Bund gab von Mai bis November 2006 ein Marktumfeld, mit dem das System nicht zurecht kam.

Die Stoxx Performance wurde aber fast ausschließlich auf der Shortseite produziert, während der Index fleißig gestiegen ist!

Man müßte das System genauer analysieren, um Stärken und Schwächen bzw. das geeignete Marktumfeld herauszufinden.

Stoxx Future 5 Minuten Daten seit 2005

Bund Future 5 Minuten Daten seit 2005

Mercure · Anmeldedatum: 18.03.2006 Beiträge: 183

wuelle,

Leibfarth hat das System für den S&P mit 5 min-Daten vorgestellt.
Ich habe bisher noch keine eigenen Untersuchungen für andere Undelyings vorgenommen.

Mercure

Paeda · Anmeldedatum: 02.03.2006 Beiträge: 305

@ Wuelle

Hast du eigentlich den TS Code direkt aus dem Artikel verwendet?

Mit ist aufgefallen, daß der Code gegenüber der Beschreibung des HS im Text abweicht - beim R2 Long Breakout wird im Code der Stop auf Pivot gesetzt, im Text aber auf R1 (short andersherum).

wuelle · Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 336

@Paeda

Ja, ich habe mit dem Stop auf Pivotebene bei Ausbruch über R2 bzw. unter S2 gerechnet. In meinem Test werden Positionen eingegangen von 8 bis 12 Uhr, den Zeitstop habe ich auf 18 Uhr gesetzt.

Paeda · Anmeldedatum: 02.03.2006 Beiträge: 305

Danke dir.
Das sieht nach einem schönen Hedge system aus, wenn man Aktien "only Long" tradet.
Ich werde auch ein paar tests machen. Dauert bei mir leider immer etwas länger.
Stelle es dann aber rein, wenn ich soweit bin.

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

So richtig gut sieht das System aber die letzten 5 Jahre nicht aus im SP. Im Artikel wurde wohl gerade auf den Zeitraum im letzten Jahr getestet, wo das System gut funktioniert hat.

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

Ok, sehe gerade, dass er es auf den ES Kontrakt getestet hat und nicht nur die Hauptsession ES.D genommen hat. Interessant, wie sich die Equtity Kurve verschiebt, dennoch scheint das letzte Jahr auffällig gut für das System.

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@wp
Wie weit zurück gehen denn die intraday Historien für die Eurex Futures?

Paeda · Anmeldedatum: 02.03.2006 Beiträge: 305

bis zum 21.03.2004

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@Paeda
EUREX

Amifutures gehen viel weiter zurück. Der gute wp hat nur nicht durch den ganzen Datenwust laufen lassen.

Der 1min @ES, den ich mir damals noch kurz vor Kündigung der TS gezogen habe, begann am 9.11.1997

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

Der FDAX geht bei mir bis 04/99 zurück, ESTX bis 2000 und Bund zwar ähnlich, allerdings sind beim Bund die Daten vor 06 nicht zu gebrauchen.

SP bis 97, ich weiß nicht, ob er vorher überhaupt auf Globex elektronisch gehandelt wurde

Mercure · Anmeldedatum: 18.03.2006 Beiträge: 183

Hallo,

wo seht Ihr denn ggf. Verbesserungen / Änderungen des Codes auf Grund Eurer Erfahrungen mit den Pivot Points für den FDAX Intraday-Handel ?

Mercure

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@wp
Danke für die Antwort.
Das klingt aber noch nicht so dolle beim Bund.

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

Das Buch

THE SCIENCE OF FINANCIAL MARKET TRADING

von Don K Mak

arbeitet mit der TS

Das Buch gleicht den Büchern von Ehlers, hat wissenschaftlichten Background.

Was mir nicht gefällt: Es arbeitet mit der Funktion AMAFUNC2, die man bei Jurik Research erwerben muß. Immerhin wird eine Ersatzfunktion genannt.

Gruß

Rossi

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Gibt`s nen Tip, wo man suchen könnte?

Danke

Hittfeld ---- try b4 buy

Mercure · Anmeldedatum: 18.03.2006 Beiträge: 183

Hittfeld,

http://www.avaxhome.ws/ebooks/economics_finances/ScienceFinancial_Trading.html

Mercure
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Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Danke

Hittfeld