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Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Market Trader Forum Foren-Übersicht -> MT-ACD Version 2007
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Prowler


Anmeldedatum: 01.06.2007
Beiträge: 8

Market Pivot Berechnung mit Intraday-Daten
Verfasst am: 07.06.2007, 15:29

Hallo,

wie bereits in meiner Vorstellung angekündigt, habe ich versucht die Pivot Berechnung in der TradeStation nachzubauen. Mein Ansatz beruht dabei auf Intraday-Daten. Der betrachtetet Zeitraum wird nicht in bestimmte Intervalle aufgeteilt sondern für jedes Tick wird die Häufigkeit gezählt, d.h. beim Bund sind die Intervalle immer 0,01.

Eine Version berechnet das tägliche MarketProfile und daraus dann das arithmetische Mittel (Anzeige für den nächsten Tag):




Eine zweite Version unterstützt variable Zeiträume der Betrachtung. Bei 833 Bars wird das MarketProfile für genau 5 Tage berechnet. Für den 5.6.07 erhalte ich einen Pivot Wert von 112,07. Joram und wp kommen mit der EoD Berechnung auf 112,03:




Im nächsten Schritt möchte ich jetzt die S/R Levels hinzufügen. Wegen der genauen Berechnungsmethode muss ich aber noch mal mit SwingMan Kontakt aufnehmen.

Viele Grüße

Prowler
_________________
 
Fisch


Anmeldedatum: 02.09.2005
Beiträge: 1641


Verfasst am: 07.06.2007, 20:23

@Prowler

Kompliment, dass geht ja wirklich schnell bei Dir. Die Berechnung des MP über Intradaydaten und nicht auf EOD über Grid erachte ich auch für genauer und sinnvoller! Nach der Theorie jedenfalls die hinter MP steckt. War ja auch ursprünglich mal als Erweiterung angedacht. Bin schon gespannt wie die Ergebnisse abweichen, wenn Du die MT-ACD Levels berechnest. Da wirst Du sicherlich die Methode von SwingMan nutzen? Ein Vergelich mit MTDB wird dann schon interessant.

Gruß
 
Fisch


Anmeldedatum: 02.09.2005
Beiträge: 1641


Verfasst am: 07.06.2007, 20:25

Ach so! Wäre wohl besser einen anderen Bereich im Forum für diesen Thread zu nutzen. Vielleicht kann SwingMan den Thread verschieben. Unter Fragen und Antworten geht alles irgendwann verloren.
 
Joram




Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238


Verfasst am: 07.06.2007, 21:21

@Prowler
@Fisch

dann berechnet bitte den Market Pivot jetzt für den 8.Juni.
Wenn es zur keiner Katastrophe kommt, steht morgen zum Open der MP bei 111,52.

Das heisst : Long erst ab 8 Ticks über Open und Short mit 6 Ticks unter Open.
_________________


 
Joram




Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238


Verfasst am: 08.06.2007, 06:42

@Fisch

und warum? Das kann ich nicht ganz verstehen

Zitat:

Die Berechnung des MP über Intradaydaten und nicht auf EOD über Grid erachte ich auch für genauer und sinnvoller! Nach der Theorie jedenfalls die hinter MP steckt.




Ob MP auf das tick genau berechnet wird, halte ich für zweirangig. Wichtig ist zu wissen, wo der Market Pivot liegt um sich bei Open entsprechen für Entry zu vorbereiten, aber ob das ein Tick mehr oder weniger ist, ist m.E. zweitrangig.
_________________


 
Fisch


Anmeldedatum: 02.09.2005
Beiträge: 1641


Verfasst am: 08.06.2007, 07:57

@Joram

Zitat:

und warum? Das kann ich nicht ganz verstehen




Das liegt in der Theorie die SwingMan für die Bestimmung des MP entwickelt hat.
MarketPivot ist ja eigentlich der Schwerpunkt des Marketprofils! Die Nutzung des Grids ist nur eine grobe Näherung! Je kleiner die Einheiten des Profils je genauer der MP.

SwingMan schrieb damals in der Beschreibung zu MP System, dass im ersten Schritt der MP auf EOD Basis berechnet wird, später aber genauer auf Basis EOD sinnvoll wäre.

Sinngemäß ich habe das Dokument nicht auf meinem NB.

Gruß!

 
Joram




Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238


Verfasst am: 08.06.2007, 08:43

Zitat:

SwingMan schrieb damals in der Beschreibung zu MP System, dass im ersten Schritt der MP auf EOD Basis berechnet wird, später aber genauer auf Basis EOD sinnvoll wäre.




wahrscheinlich bin ich zu alt um das o.g. zu verstehen.
_________________


 
Fisch


Anmeldedatum: 02.09.2005
Beiträge: 1641


Verfasst am: 08.06.2007, 20:04

@Joram

Ich erkläre es Dir am 10.08.! Ich kann es nicht ausführlicher schriftlich erklären! Du bist nicht zu alt, keine Sorge. Es ist wie das vorkonditionierte Verfahren der konjugierten Gradienten (darüber habe ich mal meine Diplomarbeit geschrieben), je kleiner das Gitter desto genauer.

Nicht das ich nicht wollte, ich kann nicht! Seit gestern habe ich keine Daten mehr für BUND und TS. Schei....!

Mein MP vom 7.06.2007 = 111.79!



Zuletzt bearbeitet von Fisch am 08.06.2007, 20:14, insgesamt einmal bearbeitet
 
Joram




Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238


Verfasst am: 08.06.2007, 22:27

@Fisch,

wir reden aneinander vorbei:

mein Problem war Deine Aussage oben:

Zitat:

...dass im ersten Schritt der MP auf EOD Basis berechnet wird, später aber genauer auf Basis EOD sinnvoll wäre.




Der Sinn dieses Satzes entzieht sich meiner Logik. Das muss was mit meinem Alter zu tun haben.
_________________


 
Fisch


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Beiträge: 1641


Verfasst am: 10.06.2007, 10:11

Das ist ein Auszug aus SwingMan Beschreibung der MT Stratgie!

Zitat:


Market-Trader Handelsstrategie
Inhaltsverzeichnis
1.1. Einführung
1.2 Market Pivots
1.3 Pivotlinien
1.4 Trading Zonen
1.5 Market Trend
1.6 Trading Grids
1.1 Einführung
Eine persönliche Einarbeitung in die Theorie der Marktbewegungen nach den klassischen Verfahren ist sehr zu empfehlen, damit man die Hintergründe und Nuancen der MTH besser versteht.
Im Bereich „Links“ findet man einige Adressen.

1.2 Market Pivots
Mit einem speziellen Algorithmus werden für eine Kurz- und Mittelfristige Periode die Marketpivots berechnet. Berücksichtigt werden 5 und 20 Tage (entsprechend einer Woche bzw. einem Monat).
Die Berechnung der Market Pivots werden durch ein grobes Algorithmus im Sinne der Auction Market Theorie aus den End of Day Kursdaten durch numerische Integration berechnet.
Die Market-Pivots entsprechen dem Schwerpunkt der Marktaktivität in der berücksichtigten Periode. In einer späteren Phase des Projektes wird man anhand der Intraday Kursdaten eine präzisere Berechnungsmethode einsetzen.
Der Market Pivot der 5-er Periode dient zur Bestimmung der Tradingentscheidungen, und die 20-er Periode für die Bestimmung des mittelfristigen Trends.


 
Fisch


Anmeldedatum: 02.09.2005
Beiträge: 1641


Verfasst am: 10.06.2007, 10:16

Kurse sind wieder da. Mein Level für MP auf Basis 10 min

 
Joram




Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238


Verfasst am: 10.06.2007, 14:18

@Fisch

nun jetzt fängt an verständlicher zu werden. Vergleiche bitte die beiden Aussagen:

Zitat:

...im Sinne der Auction Market Theorie aus den End of Day Kursdaten durch numerische Integration berechnet.
Die Market-Pivots entsprechen dem Schwerpunkt der Marktaktivität in der berücksichtigten Periode. In einer späteren Phase des Projektes wird man anhand der Intraday Kursdaten eine präzisere Berechnungsmethode einsetzen.





Und jetzt Deine Aussage:


Zitat:

...dass im ersten Schritt der MP auf EOD Basis berechnet wird, später aber genauer auf Basis EOD sinnvoll wäre.




Wundert es Dich, dass ich die Verständigungsprobleme hätte?
_________________


 
Fisch


Anmeldedatum: 02.09.2005
Beiträge: 1641


Verfasst am: 10.06.2007, 14:49

@Joram

ja, es wundert mich schon. Ich dachte, Du würdest meinen Fehler erkennen und wissen das ich Intraday meinte. Mein Satz ist doch sinnlos.

Ich werde daran arbeiten.
 
Joram




Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238


Verfasst am: 10.06.2007, 15:53

@Fisch

Zitat:

ja, es wundert mich schon. Ich dachte, Du würdest meinen Fehler erkennen und wissen das ich Intraday meinte. Mein Satz ist doch sinnlos.




Nun ich haben einen tieferen Sinn gesucht, deshalb habe ich zwei Mal nachgefragt.
Sorry, dass ich Deinen Fehler gefunden habe. Das nächste Mal werde ich das übersehen. Nicht mein Bier. Ich kann doch dir nicht unterstellen, dass Du sinnlose Sätze schreibst, oder?
_________________


 
Fisch


Anmeldedatum: 02.09.2005
Beiträge: 1641


Verfasst am: 10.06.2007, 16:19

Zitat:

Joram schrieb am 10.06.2007 16:53
@Fisch

Zitat:

ja, es wundert mich schon. Ich dachte, Du würdest meinen Fehler erkennen und wissen das ich Intraday meinte. Mein Satz ist doch sinnlos.




Nun ich haben einen tieferen Sinn gesucht, deshalb habe ich zwei Mal nachgefragt.
Sorry, dass ich Deinen Fehler gefunden habe. Das nächste Mal werde ich das übersehen. Nicht mein Bier. Ich kann doch dir nicht unterstellen, dass Du sinnlose Sätze schreibst, oder?




Das wäre keine Unterstellung sondern nur die Wahrheit. Die Wahrheit darf man sagen, man muss nur mit den Konsequenzen klar kommen. Also Sorry für mein Geschriebsel. Ich habe zwar ein Paar Ausreden, aber die erspar ich Dir.

Gruß

 
Prowler


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Beiträge: 8


Verfasst am: 11.06.2007, 07:21

Hallo Fisch,

ich komme mit meiner Berechnungsmethode im 5min und 10min Chart jeweils auf 111,58. Vermutlich liegt der Unterschied in den verschiedenen Datenprovidern und/oder der unterschiedlichen Adjustierung von altem und neuem Kontrakt begründet:


 
Fisch


Anmeldedatum: 02.09.2005
Beiträge: 1641


Verfasst am: 11.06.2007, 08:28

@Prowler

ich denke es liegt an den Daten. Was ist schon ein Tick.

Hier der Code vom Indikator!
MP Indikator

Hier meine Daten. Kommen aus TS5

BufuDaten


Zuletzt bearbeitet von Fisch am 11.06.2007, 08:36, insgesamt einmal bearbeitet
 
Joram




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Beiträge: 2238


Verfasst am: 11.06.2007, 08:31

Bei mir ist MP heute 111,28. Ich habe keine Ahnung ob die Methode von Prowler richtig ist oder nicht. Für mein Tradingsystem hatte das allerdings keine Rolle gespielt. Open war eindeutig weit unter MP, daher die Anwendung der MT ACDF Methode erfolgte dem entsprechend. D.h. Long Entry = LGW


_________________


 
Fisch


Anmeldedatum: 02.09.2005
Beiträge: 1641


Verfasst am: 11.06.2007, 08:40

@Joram

so sehe ich es auch. MP spielt für MTACD nicht so die Rolle, dass es auf einen Tick ankommt.
Interessant wird es erst bei den MTACD Level!

Bei mir liegt MP heute 111.23.
 
Prowler


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Beiträge: 8


Verfasst am: 11.06.2007, 09:08

Zitat:

Joram schrieb am 11.06.2007 09:31
Bei mir ist MP heute 111,28.



Für Heute erhalte ich ebenfalls 111,28. Der Wert von 111,58 galt für Freitag.


Zuletzt bearbeitet von Prowler am 11.06.2007, 09:08, insgesamt einmal bearbeitet

 
Prowler


Anmeldedatum: 01.06.2007
Beiträge: 8


Verfasst am: 11.06.2007, 09:24

@Fisch

Mit Deinen Daten und meiner Berechnungsmethode erhalte ich für Freitag einen MP von 111,61 und für heute von 111,30. Zwischen den beiden Berechnungmethoden ist also schon ein Unterschied. Ich versuche mal durch Deinen Code zu steigen - vielleicht finde ich ja die Ursache...
 
Joram




Anmeldedatum: 17.08.2005
Beiträge: 2238


Verfasst am: 11.06.2007, 11:37

@Powler

ich hatte für den Freitag 111,52.

Hier aber würde ich nicht so sicher ob das stimmt. ich nutze keine Adjustierte Zeitreihen, sondern hänge ich den neuen Kontrakt einfach drauf. Im Praxis hatte das keinen größeren Unerschied. Man muss halt mehr denken in den ersten fünf Tagen nach Kontraktwechsel.

Eine Frage hätte ich allerdings - und zwar: was ist Zweck dieser Übung? Ich dachte, dass Code des Systems schon längs in Trade Station übertragen wurde. GBoos und WP nutzen diese Berechnungen erfolgreich in ihren Chartplattfpormen.

_________________




Zuletzt bearbeitet von Joram am 11.06.2007, 11:40, insgesamt einmal bearbeitet
 
wp


Anmeldedatum: 29.08.2005
Beiträge: 388


Verfasst am: 11.06.2007, 12:11

Das ist der alte Tradestation Code, wer ihn noch verbessern will.

Zu beachten: Erst ab dem sechsten Handelstag werden die richtigen Werte angezeigt. Tradesignal kennt Opend(1) ... nicht.

Ind:

inputs:
factor(100),
manuell(false); //Factor fuer MarketPivot und R/S
//ES,Bund=100, DAX,CAC40,Z,ER2 =10, ESTX50,YM=1, EURUSD=10000;

vars: oMP(0),oR1(0),oR2(0),oS1(0),oS2(0),factor1(0);
if manuell=true then factor1=factor else factor1=pricescale;
if date<>date[ 1 ] then
begin
value1=MPPIVandRS(factor1,oMP,oR1,oR2,oS1,oS2);
end;

value2=oMP;
value3=oR1;
value4=oR2;
value5=oS1;
value6=oS2;


plot1(value2, "MarketPivot");
plot2(value3, "R1");
plot3(value4, "R2");
plot4(value5, "S1");
plot5(value6, "S2");

//if lastbaronchart then print (factor1);


Funktion MPPIVandRS

input: Factor (Numericsimple),
oMP(numericref),
oR1(numericref),
oR2(numericref),
oS1(numericref),
oS2(numericref);
vars: j(0), lw(0), hg(0), s1(0), s2(0), r1(0), r2(0), sm(0), app(1), area(0),
o1(0), o2(0), o3(0), o4(0), o5(0),
h1(0), h2(0), h3(0), h4(0), h5(0),
l1(0), l2(0), l3(0), l4(0), l5(0),
c1(0), c2(0), c3(0), c4(0), c5(0),counter(0);


if date[ 0 ] <> date[ 1 ] then begin

o5 = o4; o4 = o3; o3 = o2; o2 = o1;
h5 = h4; h4 = h3; h3 = h2; h2 = h1;
l5 = l4; l4 = l3; l3 = l2; l2 = l1;
c5 = c4; c4 = c3; c3 = c2; c2 = c1;
end;
o1 = absvalue (factor*opend(1)); h1 = absvalue (factor*highd(1));
l1 = absvalue (factor*lowd(1)); c1 = absvalue (factor*closed(1));



hg = maxlist(h1,h2,h3,h4,h5);
lw = minlist(l1,l2,l3,l4,l5);

area = 0;app = 0;
app = app + ((h1-l1+1) + absvalue(c1-o1)+1);
area = area + ((h1+l1)/2*(h1-l1+1) + absvalue(c1+o1)/2*(absvalue(c1-o1)+1));
app = app + ((h2-l2+1) + absvalue(c2-o2)+1);
area = area + ((h2+l2)/2*(h2-l2+1) + absvalue(c2+o2)/2*(absvalue(c2-o2)+1));
app = app + ((h3-l3+1) + absvalue(c3-o3)+1);
area = area + ((h3+l3)/2*(h3-l3+1) + absvalue(c3+o3)/2*(absvalue(c3-o3)+1));
app = app + ((h4-l4+1) + absvalue(c4-o4)+1);
area = area + ((h4+l4)/2*(h4-l4+1) + absvalue(c4+o4)/2*(absvalue(c4-o4)+1));
app = app + ((h5-l5+1) + absvalue(c5-o5)+1);
area = area + ((h5+l5)/2*(h5-l5+1) + absvalue(c5+o5)/2*(absvalue(c5-o5)+1));


sm = 0;
for j = hg downto lw begin
if (h1>=j) and (l1<=j) then sm = sm+j;
if ((c1<=j) and (o1>=j)) or ((c1>=j) and (o1<=j)) then sm = sm+j;
if (h2>=j) and (l2<=j) then sm = sm+j;
if ((c2<=j) and (o2>=j)) or ((c2>=j) and (o2<=j)) then sm = sm+j;
if (h3>=j) and (l3<=j) then sm = sm+j;
if ((c3<=j) and (o3>=j)) or ((c3>=j) and (o3<=j)) then sm = sm+j;
if (h4>=j) and (l4<=j) then sm = sm+j;
if ((c4<=j) and (o4>=j)) or ((c4>=j) and (o4<=j)) then sm = sm+j;
if (h5>=j) and (l5<=j) then sm = sm+j;
if ((c5<=j) and (o5>=j)) or ((c5>=j) and (o5<=j)) then sm = sm+j;
if sm < area*0.2 then r1 = j;
if sm < area*0.8 then s1 = j;
if sm < area*0.05 then r2 = j;
if sm < area*0.95 then s2 = j;
end;

oMP=area/app/factor;
oR1= (r1/factor);
oR2= (r2/factor);
oS1= (s1/factor);
oS2= (s2/factor);

MPPIVandRS=0;



Zuletzt bearbeitet von wp am 11.06.2007, 12:14, insgesamt einmal bearbeitet
 
Fisch


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Beiträge: 1641


Verfasst am: 10.07.2007, 17:20

Ist es hier eigentlich weitergegangen? Ich hatte gehofft mal eine Auswertung zu MT-ACD über historische Daten zu bekommen und wie die Unterschiede zu den realen Tradingergebnissen sind. Jemand etwas gehört?
 
Joram




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Beiträge: 2238


Verfasst am: 10.07.2007, 21:18

@Fisch,

das ist eben das Problem, daher ist eine Diskussion darüber längst im Sand versunken.
Die reale Ergebnisse sind längst bekannt. Wenn es genug Vola gibt, dann funktioniert das System hervoranged. So wie heute. Wenn es zu geringe Tagesvola gibt, dann funktioniert das System eben nicht.
Wahrscheinlich läßt sich das System mit allen seinen Finessen nicht backtesten. Es gab nur vereinfachte Tests, die aber nicht besonders aussagekräftig waren.

Mein Hauptinteresse begrenzte sich auf das neue Voll Version von MT ACD, die um ein paar Modulen abgespeckt sein sollte um besser und smarter zu arbeiten. Man hätte z.B. Intraday Modul wegnehmen können, weil das überflüßig ist.
Aber ist mir mit der Zeit klar geworden, dass man das Projekt nicht mehr verfolgt, was ich mit Bedauern zu Kenntniss nahm.


_________________


 
wp


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Beiträge: 388


Verfasst am: 01.11.2007, 14:36

Das war ja mal wieder ein gemalter Tag für MT-ACD.

 
von Bödefeld




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Beiträge: 725


Verfasst am: 01.11.2007, 16:02

Danke für das aufmerksam machen.
Wusste gar nicht, dass da Code steht, der sich verbessern lässt.

Jedenfalls lässt sich der Code 1:1 problemlos in Multicharts portieren und zeigt dann diese Ergebnisse für den Bund.
Kann das sein oder muss ich vielleicht auf Fehlersuche gehen?

 
SwingManT


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Wohnort: Frankfurt am Main


Verfasst am: 01.11.2007, 16:06

Zitat:

wp schrieb am 01.11.2007 15:36
Das war ja mal wieder ein gemalter Tag für MT-ACD.



- Ich finde toll die "Reached" Bemerkungen am rechten Rand, so hat man gleich die Bestätigung.

 
wp


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Verfasst am: 01.11.2007, 16:29

@von Bödefeld

Das ist der EOD MT-Code. Der geht noch auf die ersten Versuche von swingman und souly zurück.
 
von Bödefeld




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Beiträge: 725


Verfasst am: 01.11.2007, 17:18

@wp

Aha

Was ist der Unterschied zu diesem Code und dem endgültigen MTACD?
Stichworte reichen oder kann man das nur schwer beschreiben?

Ich bin, seit das Thema hier tot ist, nicht mehr ganz auf dem Laufenden, aber Du, der das weiter anzuwedenden sceint, weiß es vielleicht noch.

Gruß
 
Prowler


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Beiträge: 8


Verfasst am: 01.11.2007, 19:41

Zitat:

Ist es hier eigentlich weitergegangen?




Zumindest bei mir nicht: In meinem "Nebenjob" brummt es zur zeit wie noch nie - da muss die Börse erst einmal zurückstecken...

Viele Grüße

Prowler

 
wp


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Beiträge: 388


Verfasst am: 01.11.2007, 20:24

MT war das allererste Projekt hier im Forum, mit dem Schwerpunkt Marketpivot und S1/S2/R1/R2 mit EOD-Daten. Das habe ich nicht weiter verfolgt.

MT-ACD war das intraday Projekt mit der Open Range oder nur der Eröffnung und den Gridzonen, berechnet aus den Spannen der letzten 30 Tage. Das läuft bei mir als Orientierung zu den traditionellen Pivots und Fishers ACD seit 2 Jahren mit. Allerdings nicht als System, sondern nur als Bestätigung für andere Indikatoren und zum Timing für Ein- und Ausstiege.


Zuletzt bearbeitet von wp am 01.11.2007, 20:25, insgesamt einmal bearbeitet
 
von Bödefeld




Anmeldedatum: 11.11.2005
Beiträge: 725


Verfasst am: 02.11.2007, 07:57

Ich habe MTACD immer für die intraday Variante gehalten, bzw. Levels für intraday Trading aufgrund der 30 Tage Spannen etc.
Also muss ich doch den TS5 Code umfummeln, wo ich doch gar kein TS5 kann.

Vielleicht können wegi und ich zusammen was auf die Beine bringen?

WEEEEEGIIIIIII
 
wegi


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Beiträge: 218
Wohnort: Bayern


Verfasst am: 02.11.2007, 10:16

@Bödefeld

Jaaaa, hier :-)

Ich habe einen TS5 Code zu Hause der mir Linien anzeigt. Sind irgendwelche MT Linien und stammt hier irgendwo aus dem Forum.

Ich weiß noch ganz grob das es Levels sind, die irgendwie gehandelt werden, mehr aber auch nicht.

Was ist somit zu tun ?
Wie kann ich evtl. helfen ?




 
wp


Anmeldedatum: 29.08.2005
Beiträge: 388


Verfasst am: 02.11.2007, 12:10

Ich stell Euch meinen alten TS5 Code in den Tresor.
 
von Bödefeld




Anmeldedatum: 11.11.2005
Beiträge: 725


Verfasst am: 02.11.2007, 13:49

@wegi
ich habe auch einen Code, aber mit manchen Vectorgeschichten meckert mein MC.
Ich guck jetzt mal, wie die Befehle in MC sind und dann frag ich Dir ein Loch in den Bauch, was der Equillacode bedeutet, wenn ich in der Doku nicht klar komme.
_________________


 
wegi


Anmeldedatum: 14.04.2007
Beiträge: 218
Wohnort: Bayern


Verfasst am: 02.11.2007, 15:49


@Bödefeld

Mach das, mein Sixpack hält das aus Smile
 
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Tags: pivot berechnung, marketprofile, mittel

 
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