Market Trader Forum

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

@SwingMan
Du hattes mal im TLB Thread unten stehendes dargelegt.

SwingManT · Verfasst am: 06.06.2007, 14:13

@Fisch

Lesen kann man diese Beobachtung nirgendwo.

Allgemein soll man versuchen vom unteren Zeitfenster, im Trend des übergeordneten Fenster einzusteigen.

Beispiel:
- man möchte Daily traden, und man setzt einen Stop-Loss = 1ATR.
- wenn man auf 4 Std. einsteigt, kann man zwei Falscheinstiege verkraften, und man hat dieselbe Daly-ATR als Verlust.

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Nebenbei bemerkt:
Im Sinne dieser Methode, habe gestern angefangen ein Channel-Surfing System zu bastelln.
Ich habe vor die Scripts in TS-Forum zu posten, vielleicht gibt es noch jemanden der manche Sachen klären kann. Gestern habe ich eine Menge Zeit mit Kleinigkeiten verloren.

Im wesentlichen wird im Sinne des Keltner-Channels getradet:
- Weekly wird die Markttendenz berechnet, und der Haupttrend für Entrys ermittelt.
- Daily wird ermittelt ob der Markt in Wochenrichtung geht, und ob man einsteigen kann. Hier werde ich den MarketPivot benutzen.
- 4 Std. werden mehr als Hilfsmittel benutzt
- 1 Std. wird getradet. Zur Zeit denke ich an einen Algorithmus im Sinne von Wormstall, indem man drei Entrydrehungen berücksichtigt.

Jetzt was die Vola betrifft:
Auf 1 Std. hat man z.B. Vola = 10, auf 4 Std. 20, auf Tag = 40 Punkte.
Würde man auf 1 Std. drei mal verlieren, bei Stop-Loss = 2 ATR, hat man 3 x (2x10) = 60 Punkte.

Diese 60 Punkte sind weniger als 2xATR Daily = 2x40=80.

Für den DAX und Bund-Future habe ich z.B. die letzten Tage im Sinne dieser Methode beobachtet, und es funktioniert ganz gut.
Eigentlich auch auf Devisen, ich müsste aber mehr beobachten.

Wenn Dich interessiert, kannst die Scripts downloaden, oder kann Sie Dir mailen.

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

@SwingMan

Thx. Nun ist es für mich klarer! Scripte hole ich mir aus TS-Forum!

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

@Fisch

zu 2. Das war, so viel ich weiß, eine Erkenntnis der Chaosforschung.

Gruß

Rossi

Rossi · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 830

http://www.deifin.de/thema002.htm

Abschließende Anmerkungen: Da das Kalenderjahr aufgrund von Handelspausen an Wochenenden und Feiertagen je nach Land lediglich über ca. 250 Börsenhandelstage verfügt und empirische Befunde darauf hindeuten, dass eher Börsenhandelstage als Kalendertage für die Bestimmung der Volatilität einer Aktie maßgeblich sind, multipliziert man im Falle von Tagesrenditen zur Annualisierung der Standardabweichung mit der Wurzel aus 250, statt aus 365, d.h. σann = σt · √250. Zwecks Erhöhung des Aussagegehaltes sollte man bei der rechnerischen Ermittlung der Volatilität einer Aktie im Falle von Tagesrenditen mindestens 90 Handelstage zugrunde legen, bei Monatsrenditen mindestens 36 Monatsrenditen; denn grundsätzlich steigt die Genauigkeit einer Schätzung mit zunehmender Zahl an in die Berechnung einfließenden Renditen. Da sich indes die Volatilität erfahrungsgemäß im Zeitablauf ändert*, und älteren Renditen oftmals wenig Bedeutung für heute zu treffende Prognosen und Anlageentscheidungen zukommt, können mehr als zirka 180 Renditen mitunter kontraproduktiv wirken.

[* Sog. GARCH-Modelle versuchen in jüngerer Zeit, den zeitlichen Änderungen der Volatilitäten mit verfeinerten mathematisch-statistischen Mitteln Rechnung zu tragen. GARCH ist die Abkürzung für "Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticy".]

Wenngleich sich auch Dividenden- und Bezugsrechtserlöse auf einfache Weise in die Berechnung der Volatilität einer Aktie einbeziehen lassen, bleiben Renditen an solchen Tagen praktisch zumeist außer Ansatz. Zurückzuführen ist dies neben anderem auf die unterschiedliche steuerliche Handhabung von Ausschüttungserträgen aus Aktien bei den einzelnen Investoren.

Für andere häufig genutzte Renditezeiträume gilt entsprechend:

σann = σw · √52 bei Wochenrenditen und σann = σq · √4 bei Quartalsrenditen.

Eine 250-Tage-Volatilität, wie sie häufig in der Wirtschaftspresse vorzufinden ist, braucht demnach nicht mehr annualisiert zu werden, da sie der gesuchten Kennzahl "historische Volatilität" σann bereits entspricht.

Zur Erhöhung der Aussagekraft bei der Gegenüberstellung von unterschiedlich riskanten Aktien mit unterschiedlichen erwarteten Renditen greift man häufig auf ein relativiertes Streuungsmaß zurück: den sog. Variationskoeffizienten v. Der Variationskoeffizient v ist definiert als das Verhältnis von Standardabweichung σ zu Erwartungswert der Rendite μ, d.h. v = σ/μ, und beziffert demnach das übernommene Risiko pro Renditeeinheit. Die hier untersuchte ABCD-Aktie weist folglich einen auf einen Monat bezogenen Variationskoeffizienten von 4,856 / 1,135 = 4,278 auf.

Es sei darauf hingewiesen, dass v, anders als seine Bestimmungsgrößen, als dimensionslos zu betrachten ist. Der Nachteil des Variationskoeffizienten beruht indes darauf, dass v bei Tagesrenditen bzw. allgemein nur sehr geringen Renditerealisationen aufgrund der damit verbundenen hohen Reagibilität praktisch nur in begrenztem Maße tauglich ist.

williams · Anmeldedatum: 08.11.2005 Beiträge: 172

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Danke Rosssi.

@Williams

Das verstehe ich nicht. Wenn er nach 1/3 die Position gedreht hat, wie dreht er Sie dann nochmal nach 2/3 usw.

Also Beispiel 100 Stck Long @ Preis = 100 Stop = 91!
Kurs geht auf 97 dann dreht er die Position? Irgend was verstehe ich falsch!

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@ Fisch:
er dreht nur in Richtung Stoploss, also wenn es ins Minus geht.
Nicht wenn es ins Plus geht.
Geht es ins Minus wird gedreht. geht es dann wieder ins Minus, wird wieder gedreht, denn es sollte ja dann die richtige Richtung sein.
Geht es dann wieder ins Minus, ein letzter Drehversuch und wenn es dann noch nix is, dann ist es eben ne Seitwärtsbewegung in dem Wert und das Teil fliegt aus dem Depot.

Gruß

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

@von Bödefeld

Thx. Und er dreht dann wieder beim Entry?

Also:
Preis 100 Long
dann Preis 97 Short
dann Preis 100 Long
dann Preis 94 Short usw. bis die ganze Sache 3 x gedreht wurde!

So richtig verstanden?

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Wenn ich darüber nachdenke, ist das wirklich mal ein Versuch Wert.

Jetzt müsste man noch die Größe der Stops und die Exits genau definieren! Er hatte dort glaube ich auch Regeln, so dass nur das Kapital die Stops bestimmt!?

Was haltet Ihr davon mal die Informationen zu sammeln und dann einfach mal händisch zu testen. Soweit ich weiß handelt er US Aktien. Aber es müsste doch auch mit anderen Werten funktionieren. Ich würde es dann mal mit mehreren FX Werten testen!

SwingMan · Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 885

@Fisch

Hast im TS-Forum nicht gelesen? @fragmasta hat sehr schön alles erklärt.

http://www.tradesignalonline.com/content.asp?p=cmy/forum/thread.asp&site=1&board=8&thread=23850

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Nein hatte ich nicht!. Werde ich aber machen.

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Ok, das ist der Teilaspekt Exit. Muss ich noch mal in Ruhe lesen.

Noch einmal zurück zum Thema: Zusammentragen und etwas daraus machen!

Gibt es Interessenten?

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@Fisch:
es gibt auch einen Chatlog mit DW bei termintrader.
Da erzählt er auch ein wenig.
Ansonsten ist er bei der Trading Expo im Juli und macht da ein kleines Seminar.
Denke das könnte Dir auch was bringen, wenn Du das näher beleuchten möchtest.

wp · Anmeldedatum: 29.08.2005 Beiträge: 388

Sollte da nicht schon seit zwei Jahren ein Buch "Der Trading-Plan" erscheinen?

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Das verstehe ich nicht, trotzdem Danke.

So hat er ja im schlechtesten Fall 500 Miese! Aber 200 wollte er nur haben.

Oder man muss es so sehen! Maximal akzeptiert er 500 Miese bei diesem Trade. Da das MM das so erlaubt. Nun kommt das DrehSpiel wie Du es schreibst.

So könnte es funktionieren. Werde mal am Wochenende darüber nachdenken.

Gruß!

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@Fisch

nein. er hätte immer noch 200 Miese. Er hätte nur sein ursrüngliches Stopplos verringert.

Ob das Sinn hat, das weiß ich nicht.

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Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@Fisch.
NEIN

Die Miesen sind aufs Konto bezogen nicht auf den Trade.
Also Du kaufen und dann hat diese Position 50 Miese gemacht.
Dann Du drehen und wenn wieder 50 Miese, also insgesamt 100 Miese, dann Du wieder drehen. Wenn dann wieder 50 Miese, also nu gesamt 150 Miese, dann Du nochmal drehen tun. Wenn dann wieder nix und nu gesamt 200 Miese, dann Du machen Deckel zu.

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@Fisch
@von Böefeld,

mag schon sein, dass diese S/L System einen Sinn hat. Aber nur dann, wenn man S/L nicht aufgrund der Chrarttechnischen Gegebenheiten festlegt, sondern nur und ausschließlich aufgrund der auf die Kontogröße bezogenen Risikomanagement-Regeln.
(ich hoffe dass es grammatikalisch korrekt ist).

Wenn ich aufgrund meiner Systematik höchstens 1% des Kapitals riskieren möchte, und mein Konto 20.000 Euro hat, dann lege ich 200 Euro als Risikogröße fest ohne zu denken, ob das sinnvoll ist oder nicht.
Dann kann ich drehen und wenden meine Position so lange ich will, bis 200 euro vergirllt ist.

Was ist aber, wenn ich meinen S/L aufgrund des Chartbildes bestimmt habe? Dann tut diese wenden und drehen kein Sinn, weil das kein systematischer Ansatz ist, sondern Reaktion auf die Marktgeräusche.

Beispiel. Der Bund Intraday bildet eine Umkehrkerze, die 15 Tick lang ist und zwar in Richtung long. Ich gehe Long wenn der nächste Bar 1 Tick über diese Kerze liegt, und setze mein Stopp/Los 1 tick unter der Umkehrkerze. Normalerweise wenn ich ein Entry bekomme, wird sich unter der Umkehrkerze ein Fraktal ausbilden, daher wäre eine Umkehrposition erst 1 Tick unter dem Fraktal angebracht. Damit ist mein Stoplos charttechnisch auf 17 Ticks gesetzt, obwohl meine Konto mir 200 erlaubt.

Jetzt ist aber Entry Long erfolgt und der Bund schmiert 7 Ticks nach unten - nach den Regeln von D.W. derehe ich meine Position und ich bin short, aber der Hund (sorry, Bund) dreht wieder und nimmt vorherige Trend auf. Er erreicht sein letzen Hoch und ich habe wieder 7 tics minus. Die Geschichte wiederholt sich, und ich habe 200 Euro verloren, obwohl ich nur 17 ticks charttechnisch riskieren wollte.

Das heisst, der Ansatz von D.W. basiert an der Idee Random Walk und die Charttechnik interessiert ihn nicht die Bohne.

Ob das einen Sinn hat, da habe ich keine Ahnung.

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Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

@von Bödefeld

SwingManT · Verfasst am: 08.06.2007, 11:37

@Fisch

In TS-Forum habe ich einen Worksheet für Devisen gepostet, es geht in Deiner Gedankenrichtung.

Man muß bei DW nicht alles wörtlich nehmen, wenn er sagt daß man in einem beliebigen Wert oder Trend einsteigen kann.
Er macht sehr wohl eine Auswahl der Märkte, sucht sich die besten Aktien aus usw. Daß sehr viel auf seiner Börsenerfahrung beruht, und das kaum weiter zu vermitteln ist, ist kein Problem. Für uns reicht ein Scanning mit vernünftigen Regeln zu habe aus.

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@Fisch

von Bödefeld · Anmeldedatum: 11.11.2005 Beiträge: 725

@Joram
Dreimal Drehen war beim Tradingherbst und bei der Trader Expo im letzten Jahr.
Da hat er das so erzählt.
Kann auch sein, dass er nur 2mal Drehen gesagt hat.
Also erst eine Richtung probieren, dann die andere, dann nochmal die ursprüngliche und wenn das nix is, dann ist es wohl ne Seitwärtsbewegung.

Titel sucht er nach Nachrichten aus. Er hat einen Dienst abonniert, wo er zu den NAchrichten auch gleich die Symbole der Werte bekommt, die darauf reagieren könnten. Die packt er dann in die Tradestation, schaut sich noch ein wenig die Charts an und filtert danach nochmal die Empfehlungen. Dann geht er die Positionen ein, sobald sich was bewegt und ab da wird nur noch gedreht und gewendet, bis das Schnitzel fertig ist.

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@von Bödefeld

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

@Joram

er mach das Intraday. Habe ich ihm chatlog jedenfalls so mitbekommen. Sein Ziel hatte er da gesagt sind 1000 $ am Tag. Und er tradet AMI Aktien!

Im Chatlog war das damals so wie von Bödefeld gesagt hat. Er fragte was könnte sich heute bewegen? Zum Beispiel Nachrichten im ÖL. Also Aktien die damit zu tun haben. Dann hat er glaube ich 2 Positionen geöffnet. Die eine lief in die Richtung die andere nicht. Diese hat er dann gedreht. Ab jetzt nur noch KONTO und STOPS. Muss aber nochmal nachlesen.

Gruß

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Ich leg den Link mal hier rein damit ich ihn wiederfinde.
DW ohne drehen aber nicht uninteressant!
http://www.aktienboard.com/vb/lesson.php?eventchat=03_log

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

1000 am Tag ist möglich. Wenn man 1 Mio EUR Konto hat ist das sogar MM Regel Konform.
Sogar mit den Deutschen Aktien. Man muss nur solche nehmen, die eine größere Average True Range haben. Schau mal nur wie bewegt sich E.ON nach den Oel Nachrichten. E.ON kostet jetzt ca. 115 Euro. Mit dem Konto von 1 Mio kannst du 1000 E.ON Aktien kaufen mit einem 1 Euro pro Aktie Risiko (ca. 1%). Dann eine Bewegung von 1 Euro in der richtigen Richtung bring dir 1000 Euro Brutto. Mal 250 Börsentage macht 250 Tausend euro.
Das ist ca. 25% Rendite p.a. berechnet auf Kapital von 1 Mio. Nicht besonders viel.
Hittfeld macht seine Strategie viel bequemer ohne intraday Stress und bekommt 30% Rendite p.a.
Auch berechnet von 1 Mio, hat er bessere Performance als D.W. obwohl er keine Zeile in Metastock programmieren kann und nimmt nur die Abopflichtige Signaldienste in Anspruch.

Natürlich hat D.W. viel mehr Spaß und Aktion bei Trading als Hittfeld, aber Hittfeld braucht keinen Spaß mehr, er hat einen Hund. Das bringt ihm auch genug Aktion, wenn der Hund das Stöckchen apportiert.

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Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Hat jemand noch den Traders vom Juni 2004?
Ich suche den Artikel von DW "Systementwicklung Modular Teil I".

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Steht etwas drin, was mit seinem System zu tun hat? Oder ist es nur allgemein bekannte Theorie?

Hittfeld · Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 1147

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@Fisch

bei unst ist 30°C draußen und 29°C drinnen. Wegen Klimakatastrophe habe ich die Klimaanlage aussgestellt. Denkst Du, dass ich das lesen kann, was er geschrieben hatte?

Welche Nummer von Traders fehlen dir, dann kann ich dir sie zukommen lassen un im August auf R. neheme ich sie zurück. Morgen kann ich das zur Post bringen. Das ist mir angenehmer als das Zeug jetzt zu lesen.
also welche Nummer von TRADERS willst du jetzt haben.
Gruß
Joram
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Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@Hittfeld,

immerhin widersprichst Du mir nicht, wenn ich dir unterstelle, dass Du von Deinen Milionen 30% p.a. Rendite kassierst und zwar ohne eine Anstrengung Intraday.
Das soll sich unser Freund Fisch genau merken.

Der Hund ist schlau. Hittfeld ist auch schlau. Er musst nicht mehr programmieren lernen.
Kann Hittfeld aber die Schlüße daraus ziehen:

http://www.angelfire.com/art/gregorbrand/IQ-Falle.html

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Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

@Fisch,

ich versuche die Wohung zu verlassen und zum Briefkasten gehen.
Ich schicke dir das an die firma.
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Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

@Joram

Vorsicht, bei Euch soll noch Gewitter kommen. Ich hoffe Du bist noch schnell genug den Blitzen auszuweichen.

Danke für Deine Mühe!

Joram · Anmeldedatum: 17.08.2005 Beiträge: 2238

bin zurück. ich habe bis zur Post nur 300 m. Ich denke, dass Du das am Dienstag im Büro bekommst.
Danke für die Gewitterwarnung, gestern Nacht gab es schon mal einen Gewitter, dann hat sich die Luftverbessert. Vielleicht heute wiederholt sich das.
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Fisch · Anmeldedatum: 02.09.2005 Beiträge: 1641

Nochmals Danke!
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